Обсуждение парного трейдинга

[coxah]

Не то запостил.
"синтетик встал выше кросса. мы входим sell 1.25 EURUSD, Buy 1.25 GBPUSD против buy 1.25 EURGBP. это аналогично buy GBPUSD 0.25 так?."
формулу аналогии можешь написать? Как получился фунт 0.25?

ну это как-бы остаток от лока (1.25,1.00 и 1.25). перевес на фунт 0.25. остальное в бессмысленном локе.

 

[adre66]

"Т.е. к примеру Евро стоит 1.336 доллара Фунт 1.58 ... Значит Коэф приведения. Фунта к доллару КП = 1.33 / 1.58 = 0.841 График евро, это Нулевая линия, График фунта Умножаем на КП и кидаем на график евро. И смотрим Дельту. КП со временем меняется, но как правило с годами. Его нужно переодически пересчитывать."

...с ветки автоматизации.

 

[Rolandoz]

Это не резкие всплески, это фунт убегает выше или ниже евры.
Построй разницу и сравни с графиком фунт/бакс.

..или евра убегает...

имеется мнение что "разницa" будет отображаться один в один как график кросса eurgbp...

 

[OlegSk]

Для сравнения:



Та же картинка на m15:

 

[genro]

Опять про треугольники, кольца и прочая

Треугольник EURUSD GBPUSD EURGBP .
Покупаем и продаем по лоту:
BUY 1 лот EURUSD, SELL 1 лот GBPUSD, SELL 1 лот EURGBP
Исходя из спецификации контрактов:
покупка 1 лота EURUSD означает покупку 100 000 EUR, продажу (курс EURUSD *100 000)USD
продажа 1 лота GBPUSD это продажа 100 000 GBP, покупка (курс GBPUSD *100 000)USD
продажа 1 лота EURGBP это продажа 100 000 EUR, покупка (курс EURGBP *100 000) GBP
Таким образом, компенсируется только покупка и продажа EUR, а по другим валютам:
GBP: покупка (курс EURGBP *100 000) и продажа 100 000 GBPUSD
USD: покупка (курс GBPUSD *100 000) и продажа (курс EURUSD *100 000)
Например, по текущим курсам-
GBP: 100 000 * 0.8462 - 100 000 = - 15 380
USD: 100 000 * 1.5798 - 100 000*1.3365 = 24 330
Чистый остаток: вами продана пара GBPUSD.
Причем не лот, а несколько меньше ( в этом примере: 0,1538 лота GBPUSD ).
Ваша прибыль будет зависеть исключительно от движения этой пары.
Ту же процедуру подсчета можно провести для ЛЮБОГО треугольника с любым соотношением лотов.

Вот я прокомментировал графики OlegSk:


еще цитата с другого форума:

Попробую объяснить на пальцах.
Купили 10000 Евро (за 14858 долларов, в них депозит). EURUSD buy
Теперь продали 10000 фунтов (за 16657доллара, в них депозит), GBPUSD sell
и еще продали 10000 Евро за 8918 фунтов, (а депо у нас в долларах, поэтому покупаем фунт за доллар), итого с пересчетом по курсу 0, 8918 купили 8918 фунтов. Евро уравновешены (продажа 10000 компенсирует покупку 10000). А вот по фунту неувязочка. 1080 фунтов нам недопродали. У всех валют разная стоимость, а депозит (ака кошелек) - он один и у него тоже есть своя валюта измерения. И выходит что эти 1080 фунтов (или 0.011 лота) нам нужно докупить для полной корректировки. Тогда кольцо замкнется полностью, но смысла у него не будет абсолютно никакого, чистая потеря 3-х спредов. Итого - если вы откроете вместо указанных пар позицию на 0.011 лота фунтодоллара(теоретически), то:
- получите тот же самый результат;
- съэкономите 3 спреда.
Возникает закономерный вопрос, а есть ли смысл в такой торговле?
Вместо 1 пары торгуем несколькими, при этом суть торговли по сути не меняется.

ИТОГ: попытки что-то замутить с треугольниками - это только пудрить себе и другим мозги.
Учите матчасть: _http://articles.mql4.com/ru/304

Для тех кто совсем не умеет считать или лень – вот вам индикатор расчета объема купленных и проданных валют.

 

[genro]

Для тех кто совсем не умеет считать или лень – вот вам индикатор расчета объема купленных и проданных валют.

Вот как он будет выглядеть

 

[coxah]

ну вот, что и требовалось докозать. 2+2*2=6
не надо воспринимать всё буквально.
даже в пределах одного треугольника можно стабильно косить, если грамотно обмозговать, лок тут непричём. надо наклонную трубу в сторону депозита правильно прикрутить.

 

[genro]

не надо воспринимать всё буквально.

А как? Через мировые вибрации?

даже в пределах одного треугольника можно стабильно косить, если грамотно обмозговать, лок тут непричём. надо наклонную трубу в сторону депозита правильно прикрутить.

Это что еще за конструция - наклонная труба в сторону депозита?
Завтра, когда откроются торги, нарисуйте на конкретном графике и картинку опубликуйте чтоб было понятно.

Впрочем, на картинках тоже может быть все красиво. Вот разобрал Неколины рисуночки. Буквально.

 

[NeColla]

не знаю каким местом ты считал - стерев данные со стороны эквити - но за отмеченный период - движение составило( 0,97523 - 0,94402 ) - что составило 312.2 пункта
или при лоте 0.1 примерно равно 340.18$

так что хз что ты там считаешь...

 

[coxah]

А как? Через мировые вибрации?



Это что еще за конструция - наклонная труба в сторону депозита?
Завтра, когда откроются торги, нарисуйте на конкретном графике и картинку опубликуйте чтоб было понятно.

Впрочем, на картинках тоже может быть все красиво. Вот разобрал Неколины рисуночки. Буквально.

Посмотреть вложение 106108

Посмотреть вложение 106109

без толку считать пункты по картинкам.
понаблюдай эту неделю мой мониторинг. даже такой тупой вариант будет показывать стабильность.
я доказывать никому ни чего не собираюсь. пусть будет по твоему. но для меня рыба есть даже в одном треугольнике. если сумеешь ловить рыбу в океане, сможешь и в пруду, и наоборот.
шас пытаюсь наладить работу с четырьмя/восемью парами тяжко поддаётся, но надо добить. работать надо, хлеб на деревьях не растёт.

 

[coxah]

А как? Через мировые вибрации?

на счёт буквально дополню.
допустим если имееш стабильный канал, так какая разница что против чего торговать это уже дело последнее расчитать оптималные обьёмы на вход, допустим без ненужных телодвижений как лок и.т.д..
главное чтобы общая картина сложилась, а остольное дело техники.
ведь анде66 покозал реально торгуемую разницу. ну это пример. цель добится лучшего болшего и стабильного. ну а если есть подозрение что канал/спред может убежать, можно пробоват со стопами чтоб профит покрывал значительно убытки. как-то так.

 

[adre66]

Спойлер

на счёт буквально дополню.
допустим если имееш стабильный канал, так какая разница что против чего торговать это уже дело последнее расчитать оптималные обьёмы на вход, допустим без ненужных телодвижений как лок и.т.д..
главное чтобы общая картина сложилась, а остольное дело техники.
ведь анде66 покозал реально торгуемую разницу. ну это пример. цель добится лучшего болшего и стабильного. ну а если есть подозрение что канал/спред может убежать, можно пробоват со стопами чтоб профит покрывал значительно убытки. как-то так.

Ты чем пользуешься при открытии и закрытии треугольника?

 

[coxah]

Ты чем пользуешься при открытии и закрытии треугольника?

советником, но там из за эксперементов столько всего что сам уже путаюсь.

поищи, скриптов таких много должно быть.




0=Buy, 1=Sell

 

[dimok58]

Здравствуйте. А не могли бы вы выложить индикатор Equity Buy Sell. спасибо

 

[dimok58]

киньте те пожалуйста индикатор Equity Buy Sell

 

[adre66]

:ta:

 

[sbmill]

На мой взгляд, более стабильным будет канал из 28 пар ))) Например на днях прикинул портфельчег, получилось как-то так:

Посмотреть вложение 104947

Подбирать портфель, кстати, можно и в Excel, вот например файл шаблона:

Файлы переименовать:
stat_all_30_portf1.7z -> stat_all_30_portf.7z.001
stat_all_30_portf2.7z -> stat_all_30_portf.7z.002

Посмотреть вложение 104949
Посмотреть вложение 104950

Stiffman
Все сделал по инструкции WinRar, WinZip, 7z не распаковывает архивы, выдает ошибку. Может еще раз шаблоны перезалить

 

[Stiffman]

Stiffman
Все сделал по инструкции WinRar, WinZip, 7z не распаковывает архивы, выдает ошибку. Может еще раз шаблоны перезалить

Только что перепроверил, скачивается и распаковывается корректно!

 

[sbmill]

Только что перепроверил, скачивается и распаковывается корректно!

Вот такое сообщение выдает. Может без архива шаблоны залить или архив WinRAR. Очень охото посмотреть, как в екселе спред расчитывается

 

[Stiffman]

Вот такое сообщение выдает. Может без архива шаблоны залить или архив WinRAR. Очень охото посмотреть, как в екселе спред расчитывается

Без архива файл не пролазиет по ограничениям форума. (слишком большой).

Почему у Вас файл называется stat_all_30_portf.7z.001.7z ?
Должен stat_all_30_portf.7z.001 и второй должен быть в той же дирректории. что и первый и называться stat_all_30_portf.7z.002