Обсуждение парного трейдинга

[MrSerj]

Теперь я понял твое присутствие здесь мСерж.

У меня вопрос, если торговать хэйдж двумя парами, в случае перехода волны на другую частоту, как лучше всего поступить? Стоп?.. как вы поступаете?

Мы торгуем на основном диапазоне частот (частота вибрирования экономики ценной бумаги) и большим портфелем. Сеткой из статьи. Пока сетка не вышла за заранее известный предел, она так же закрывается в нулевой точке. Если зашла за предел, идет усреднение на 50%.

Хотите быть постоянно в рынке и торговать только самые сильные сигналы. Смотри в сторону биржи, Вам понадобится мониторить большой диверсифицированный портфель бумаг. Когда одни бумаги отдыхают, по другим в рынке. Этого достаточно для стабильной работы. Больше не задавайте мне на этом форуме вопросов, все равно не отвечу. Успехов.

 

[scort]

Теперь я понял твое присутствие здесь мСерж.

У меня вопрос, если торговать хэйдж двумя парами, в случае перехода волны на другую частоту, как лучше всего поступить? Стоп?.. как вы поступаете?

Если откаты частые (много точек входа выхода на той частоте на которой ты вошел) то можно торговать с большим риском (большим лотом) и отрезать при переходе на другую частоту т.к следующие прибыли хорошо перекроют твой убыток. Например в среднем проходит 10 сигналов на вход и 2 из них с переходом на другую частоту, получается надо взять хотябы 4 прибыли на 8 входах и отдать 2 на переходе и остаться +2.
Если вероятность перехода высокая то можно войти с расчетом на усреднение (мелким лотом) и выйти в 0 при переходе на частоту выше.
Походу везде эта комбинаторика маячит 100111010011, прям как компьютер генерирует ; )
Без расчетов средних движений и средних откатов никак, иначе не выскочишь т.к неверно будет расчитан откат. А торговать с отрезаниями еще сложнее чем смирится с полной потерей депо.

 

[MrSerj]

Походу везде эта комбинаторика маячит 100111010011, прям как компьютер генерирует ; )

 

[coxah]

прогнал в тестере EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD все в бай. одновременно открываются позы по всем парам СЛ=ТП=200пп. если последняя поза закрылась и нет открытых поз, тут же открываются заново.
с 01.01.2012 по сегодня:
0=ТП, 1=СЛ.

исход / количество раз
1-1-1-1 264
0-0-0-0 399
1-0-1-1 32
1-1-0-1 24
1-1-1-0 55
0-1-0-0 38
0-0-1-0 44
0-0-0-1 97
0-1-1-0 28
1-0-0-1 25
1-0-0-0 69
0-1-1-1 74
0-0-1-1 83
1-1-0-0 72
1-0-1-0 17
0-1-0-1 13

как это можно использовать? что бы сюда/куда прикрутить?

 

[scort]

прогнал в тестере EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD все в бай. одновременно открываются позы по всем парам СЛ=ТП=200пп.

Походу если сюда засунуть еще злото и серебро то будет граальная солянка.

 

[scort]

исход / количество раз
1-1-1-1 264
0-0-0-0 399
1-0-1-1 32
1-1-0-1 24
1-1-1-0 55
0-1-0-0 38
0-0-1-0 44
0-0-0-1 97
0-1-1-0 28
1-0-0-1 25
1-0-0-0 69
0-1-1-1 74
0-0-1-1 83
1-1-0-0 72
1-0-1-0 17
0-1-0-1 13

Да еще видно что
они больше снижались
они в прямой корреляции
новозеландец много дурит
новозеландец лучше отрабатывает с аудей
а фунт с еврой
фунт с новозеландцем не дружат

 

[scort]

Да еще видно что
они больше снижались

Думаю странно вроде вверх больше шли в 12 году и точно не увидл что ТП это 0, асоциация что ТП это 1

 

[coxah]

Думаю странно вроде вверх больше шли в 12 году и точно не увидл что ТП это 0, асоциация что ТП это 1

верно ТП=1. ошибся.

 

[vgeny2]

верно ТП=1. ошибся.

составь таблицу по другому, у тебя общее количество исходов, а ты посмотри как часто появляется тот или иной исход после выбранного, таблица разрастется, вернее будет 16 таблиц, каждая по 1 комбинации

 

[NeColla]

прогнал в тестере EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD все в бай. одновременно открываются позы по всем парам СЛ=ТП=200пп. если последняя поза закрылась и нет открытых поз, тут же открываются заново.
с 01.01.2012 по сегодня:
0=ТП, 1=СЛ.

исход / количество раз
1-1-1-1 264
0-0-0-0 399
1-0-1-1 32
1-1-0-1 24
1-1-1-0 55
0-1-0-0 38
0-0-1-0 44
0-0-0-1 97
0-1-1-0 28
1-0-0-1 25
1-0-0-0 69
0-1-1-1 74
0-0-1-1 83
1-1-0-0 72
1-0-1-0 17
0-1-0-1 13

как это можно использовать? что бы сюда/куда прикрутить?

самое простое - впендюрить 1ый Виртуальный ордер - сразу отсеется бОльшая половина отрицательных итогов...
типа такие:

0	0	0	0	399
0	0	0	1	97
0	0	1	1	83
0	1	1	1	74
0	0	1	0	44
0	1	0	0	38
0	1	1	0	28
0	1	0	1	13

что осталось:

1	1	1	1	264
1	1	1	0	55
				
1	1	0	0	72
1	1	0	1	24
				
1	0	0	0	69
1	0	1	1	32
1	0	0	1	25
1	0	1	0	17

ну а тут по схеме 2 - 4 - 8 или 1 - 3 - 9 = после стопаря, серия отклоняется...
====
итак, ставим 2
в минуса влетели 69+32+25+17 случаев, в +++ было = 24+72+55+264 === (-143)+415 = положительных исходов будет 272итога
---
отсеем стопарные сделки...
ставка = 4
в минусе 24+72 раза, в плюсе 55+264 = в общем плюсе 223 сделки
---
отсеем стопарные сделки...
ставка = 8
в минусе 55 раза, в плюсе 264 = в общем плюсе 209 сделки
===
по итогу 272*2 + 223*4 + 209*8 = 544 + 892 + 1672 = 3108 ставок по 200пп = получилось
за год примерно 621600 пунктов... хз какой там пятизнак или 4х... ну типа так...

 

[scort]

самое простое - впендюрить 1ый Виртуальный ордер - сразу отсеется бОльшая половина отрицательных итогов...
типа такие:

Или это тонкий намек, или NeColla совсем по диагонали читать начал.
В этих исходах все 4 ордера открываются одновременно, новая серия тоже открывается одновременно после закрытия последнего ордера из предыдущей серии.

 

[NeColla]

значит по диагонали - тогда такая стата нах не нужна забей на неё...

 

[scort]

значит по диагонали - тогда такая стата нах не нужна забей на неё...

Стата то может и не нужна, а вот расчет очень даже нужен!

 

[coxah]

прогнал в тестере EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD все в бай. одновременно открываются позы по всем парам СЛ=ТП=200пп. если последняя поза закрылась и нет открытых поз, тут же открываются заново.
с 01.01.2012 по сегодня:
0=ТП, 1=СЛ.

исход / количество раз
1-1-1-1 264
0-0-0-0 399
1-0-1-1 32
1-1-0-1 24
1-1-1-0 55
0-1-0-0 38
0-0-1-0 44
0-0-0-1 97
0-1-1-0 28
1-0-0-1 25
1-0-0-0 69
0-1-1-1 74
0-0-1-1 83
1-1-0-0 72
1-0-1-0 17
0-1-0-1 13

как это можно использовать? что бы сюда/куда прикрутить?

если один ордер закрылся, у нас есть время посмотреть как себя ведут другие три, в большенстве случаев другие три закрываются в ту же сторону.
надо бы попробовать открыть все 4 ордера виртуально, и как только один закрылся, ставить отложки на ценах открытия других трёх в сторону закрытого.
или, 1-0-1-0 и 0-1-0-1 выходит очень редко, может как-то пробовать против них?

 

[scort]

если один ордер закрылся, у нас есть время посмотреть как себя ведут другие три, в большенстве случаев другие три закрываются в ту же сторону.
надо бы попробовать открыть все 4 ордера виртуально, и как только один закрылся, ставить отложки на ценах открытия других трёх в сторону закрытого.
или, 1-0-1-0 и 0-1-0-1 выходит очень редко, может как-то пробовать против них?

Может проще стату переделать чтобы они последовательно открывались ?

Тут есть еще вопрос разной волатильности и особенно на разных сессиях.

И еще вот тема прикольная )

Ну и ренко графики тоже из это серии.

 

[scort]

надо бы попробовать открыть все 4 ордера виртуально, и как только один закрылся, ставить отложки на ценах открытия других трёх в сторону закрытого.

Если по этой схеме то надо сделать как vgeny2 предложил
"а ты посмотри как часто появляется тот или иной исход после выбранного"

 

[Stiffman]

На одном из форумов Necolla выкладывал задачку, для реализации индикатора или совы, которая в 60-80% случаев даст плюс. Есть желание решить ?

Вот исходный вариант задачки, цитирую:

...а кто проанализирует 100500 15ти минуток вернее их цены открытия и куда они докатились (+-50) а рядом типа значение 3-7 баров (вернее 5 значений предыдущих начиная от 3ьего (текущий = 0ой) (значение в виде = Хай бара - EMA(14ти предыдущих баров)
надожь их (список 100500) баров отсортировать по значениям - выбрать те комбинации которые в совокупности одинаковых сигналов дадут +++) ну и потом стряпать сову или индикатор который будет в 60-80% случаев показывать правильное направление цены

Для упрощения задачки выложу Excel файлик с заготовкой:
Посмотреть вложение stat_15.zip

Рассуждаем ?

 

[scort]

На одном из форумов Necolla выкладывал задачку, для реализации индикатора или совы, которая в 60-80% случаев даст плюс. Есть желание решить ?

Вот исходный вариант задачки, цитирую:

Рассуждаем ?

Звучит так что есть некое пороговое значение расхождения скользящей средней и цены после которой цена прходит 500 пипсов в 60-80%, т.е ничто иное как торговля спайков выбросов, такая схема требует меньше капитала в отличе от сетки стоп+лимит в одном направлении.

 

[Stiffman]

Звучит так что есть некое пороговое значение расхождения скользящей средней и цены после которой цена прходит 500 пипсов в 60-80%, т.е ничто иное как торговля спайков выбросов, такая схема требует меньше капитала в отличе от сетки стоп+лимит в одном направлении.

Думаю имеет значение не только пороговое значение расхождения, но и тенденция (пять значений EMA).

Вот например одна из комбинаций дает результат:
Минусовых сделок: 12 с исходом -783 пункта
Плюсовых сделок: 35 с исходом 2136 пунктов

 

[NeColla]

Для упрощения задачки выложу Excel файлик с заготовкой:
Рассуждаем ?

тут у тебя - чисто на вскидку взял 3ий бар, значение = 5
сумма всех сделок, с таким баром = +3798 пп

-18602( 294 сделки) 44%
+22400( 373 сделки) 55%

больше на 11% сделок - хоть общий результат и в +++, а % маловат
нужно не менее 60-70 лучше 80%

может правило, 7бар меньше 0 - а 3ий больше 0 (или больше 50) даст другой результат? - шутю... данные есть, пробуйте другие варианты - (полученные правила попробуйте проверить и на других валютах результы должны быть очень похожими (ну там может пропорционально чтото меняться)