Спасибо за информацию, чес.говоря не думал что в FxOpen такие скорости. Непонятно правда, зачем им размещать сервера в США - Лондон намного ближе, а на него приходится больше половины мирового объема торгов, но в общем не суть - задержки минимальны. А в перечисленых компаниях у вас есть опыт торговли, и если да, то как там со скоростями и исполнением средних объемов 10-30 лотов?
Почитайте в интернете про Equinix NY2 считается что вместе с Equinix NY4 на данных площадках размещены большинство серверов крупнейших банков, бирж, dark pool, ECN, фондов и так далее.
Смысла именно там держать сервер, учитывая что цены в стакане индикативные, конечно - нет, так как дорого.
Во-первых Equinix не будет иметь дело с розничным клиентом.
Во-вторых те компании что арендуют огромные площади и дают клиентам в аренду стойки под сервера, требуют контрактов на 1 год, где минимум аванс за 3 месяца. Учитывая что прайс 2 000 - 3 500 у.е. в месяц, только за возможность всунуть свой сервер, получается дороговато.
Тут еще кросс коннект 300-500 у.е. Тут еще покупка сервера.
Не дешево и обслуживание обходится.
В итоге сразу нужно выкладывать 8 000 - 15 000 y.e. (фактически цена 1 ms от вашего сервера до "брокера" при этом идеальное исполнение все равно будет 30 ms). Есть еще шанс, что сервер не отдадут, если после трех месяцев (аванс) оплаты не будет.
Как вариант, выше уже написал, воспользоваться сервисом Amazon EC2.
Задержка 2 ms, гибкая оплата.
Насчет LMAX и других европейских компаний. Естественно у них и там есть сервера.
Опять же писал выше, гарантий что исполнение будет по стакану - нет.
То есть между двумя снимками где одинаковые были best ask и best bid, ваша сделка может пройти по цене которой вообще нет в стакане (т.е. выше 5 цен ask или ниже 5 цен bid) даже на мелкой колбасне, не говоря о новостях. Не забывайте что у самих LP частота обновления стаканов - разная!!!!
Надо понимать, что стратегии бывают разные.
Многие используют концепцию МГНОВЕННОГО ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗА, поэтому им в идеале нужно исполняться по best ask\bid, а это не получается, в силу чего происходят недоразумения и разочарования.
Т.е. в вашей системе появился прогноз и если у Вас система учета позволяет фиксировать по какой цене был этот прогноз (на вашей локальной машине) и по какой цене произошло исполнение - будет большое разочарование.
Скажем торгуя из Москвы, проскальзывание будет у 95% ордеров как при открытии так и при закрытии противоположным ордером - если вы торгуете по рынку, либо другая сторона медали, если торгуете лимитниками - то исполнение 5-10%.
В этом случае, хочется - не хочется, а нужно ближе размещать алгоритм к их серверу и все равно,
исполнение на открытие ордера существенно лучше будет, чем условия
исполнения на закрытия.
Т.е. вы открыли позицию в 1 lot, решили перевернуться, послали команду на открытие противоположной позиции в 1lot (отправляете 2 лота), алгоритм вашу позу в 2 лота, разобьет на два ордера в 1 лот и 1 лот, где один ордер будет "закрывающим" а второй ордер как бы та чистая позиция что у вас остается. Не смотря на то, что Вы отправите все одной командой, время исполнения этих двух ордеров, будет разное. Соответственно и цены разные. Кроме того, если вы пишите свой софт, то учет позиций придется делать самому с нуля. На сервере брокера при неттинге, идет локирование ваших открытых и потом закрытых позиций, схлопывание происходит вечером при клиринге.
Кроме того, все компании что дают ИНДИКАТИВНЫЕ цены, они ведь реально когда получают ордер и отправляют его к LP ничего не контролируют. Как исполнит LP эту заявку, за какой срок - тут для этих компаний черный ящик, максимум что могут это отключать медленные LP в ущерб своей ликвидности.
Кстати говоря, есть много профильных топиков людей кто торгует скажем на бирже РФ. Так там такие же точь в точь проблемы с latency.
Без достоверного прогноза точно не будет никакой успешной торговли, но даже если будет достоверный прогноз, то далеко не факт, что будет успешная торговля
Короче говоря, подводных камней - много.
hrenfx пишет всегда про лимитные ордера - но, статистику исполнения не дает. Фирмы через которые идет торговля, также статистику исполнения лимитных ордеров не дают. Соответственно как вообще без статистики закладывать в математические модели торговлю лимитными ордерами - не понятно. Собирать за свой счет статистику - согласитесь очень накладно.
То что пишет hrenfx это теоретизирование и вода (
без статистики ) поэтому его аудитория - нубы, которые не задают неудобных вопросов.
) конкурируют между собой, чтобы предложить клиенту самую выгодную цену: допустим я просмотрел курсы обмена валют у десятка банков (ММ), потом купил по лучшей цене - где конфликт интересов?
