Обсуждение технологий (ECN, STP)
- Автор темы Fierce
- Дата начала
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Все мы конечно же помним что на Форексе нет поставки и торгуют только фантиками
Ткачев опять врет. Статья про институциональный форекс, а про фантики говорилось про ритейл форекс.
Fierce
VIP-участник
В Сбербанке будет институциональный форекс. Не будут же они опускаться до ритейл фантиков.
Последнее редактирование:
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Какой же врун этот Ткачев, статью сам на рбк сочинил
Т.е. есть "межбанк" для правильных пацанов, а есть для лохов, и они разные?оО
Настоящий рынок не зависит от типа участников, нет разных рынков для разных участников. От типа участников (институт или ритейл) зависит кто кому какой доступ даст и на каких условиях.
Космонавты, а какой практический смысл имеет этот спор? Если есть у кого-то стратегия, позволяющая зарабатывать, то какая разница, опт или розница? Если кто-то из брокеров (кухонь) при наличии заработка отказывается его выводить, тогда стоит об этом говорить. Иначе эта ветка просто повод почесать языком.
gukk
Местный знаток
Fierce
VIP-участник
Тут никто не спорит, тут идёт обсуждение технологий (ECN, STP).
Если кто-то из кухонь вам откажет в выводе, то потом будет уже поздно о чём либо говорить. Останеться только "сопли пускать" по форумам, которые вам уже не помогут.
Почитал сегодня одну из соседних веток "о поиске брокера без проскальзываний". Опять же посты Ранна о том, что отрицательный неттинг для банка является его прямым убытком, противоречат всем моим знаниям о рынке, и даже более того я вообще не понимаю каким образом сальдо неттинга банка (а также его знак) соотносится с его прибылью или убытком. Видимо подразумевается, что брокер выводит сделки клиентов по Stp, а банк берет их все на себя... в схеме где банк выступает Праймом это крайне маловероятно, ибо любой банк с Мировым именем дорожит своей репутацией и не будет заниматься явным мошенничеством, за которое к тому же еще и накажет регулятор...
ПыСы: в моем представлении, неттинг - это всего-лишь упрощение расчетов при клиринге - что-то вроде взаимозачетов при бартере, а банк здесь вообще выступает третьей (незаинтересованной) стороной...
ПыСы: в моем представлении, неттинг - это всего-лишь упрощение расчетов при клиринге - что-то вроде взаимозачетов при бартере, а банк здесь вообще выступает третьей (незаинтересованной) стороной...
Интересно было услышать объяснение торчащим в обе стороны огромным объемам вчера на евре с точки зрения всемирного заговора хитрых банков против буратин трейдеров, всеобщей индикативности форекс и т.д.
А вот с точки зрения работы спроса/предложения объяснение простое: идет бодалово Больших Дядек у среднесрочного уровня за определение дальнейшего тренда...
А вот с точки зрения работы спроса/предложения объяснение простое: идет бодалово Больших Дядек у среднесрочного уровня за определение дальнейшего тренда...
Последнее редактирование модератором:
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
А вот с точки зрения работы спроса/предложения объяснение простое: идет бодалово Больших Дядек у среднесрочного уровня за определение дальнейшего тренда...
Изменение цены является результатом поиска ликвидности (контрагента) и удовлетворения крупного ордера. Крайние точки с большими объемами означают что ликвидность (контрагент) найдена и исполнение крупного ордера (ордеров) закончено. Естественно большие игроки при этом формируют уровни.
Последнее редактирование модератором:
Для меня сильные всплески объема означают, что либо кто-то пробивает уровень, либо держит уровень объемом. При этом сами уровни могут быть сформированы на низких объемах.
ПыСы: есть еще конечно уровни экстремальных объемов, но здесь другой случай
.ПыСы: хотя вру, - объемы были у 1.3808. Но я тут расторговку другого уровня торгую...
Последнее редактирование:
С марта прошлого года, по eur\usd проторговка на spot в основном положительная в buy.
За 1 год, количество дней когда продавцы по объемам превышали покупателей, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам.
В этом году пока ничего по динамики не изменилось.
Именно это явление и держит цены, заметьте что курс не падает ниже 1.29 вообще ни в какую.
За прошедший год накопленный перевес составляет астрономическую цифру в многие триллионы.
Да можно поспорить насчет что невозможно посчитать проторговки и т.д. - переубеждать не планирую.
Есть технология то как это в стакане считается, с учетом что это некоторый срез хаба пула ликвидности, который дает индикативный поток цен в агрегаторе.
За 1 год, количество дней когда продавцы по объемам превышали покупателей, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам.
В этом году пока ничего по динамики не изменилось.
Именно это явление и держит цены, заметьте что курс не падает ниже 1.29 вообще ни в какую.
За прошедший год накопленный перевес составляет астрономическую цифру в многие триллионы.
Да можно поспорить насчет что невозможно посчитать проторговки и т.д. - переубеждать не планирую.
Есть технология то как это в стакане считается, с учетом что это некоторый срез хаба пула ликвидности, который дает индикативный поток цен в агрегаторе.
Последнее редактирование:
На этот вопрос ответ можно получить полазив на сайтах фирм управляющих крупными капиталами по миру. Большие деньги вкладываются в сложные модели (где eur\usd одна из составляющих) в которых много инструментов. Ничего прямолинейного - нет.
Lisyara
Местный знаток
При чем здесь сложные модели, если конкретно в каждой сделке по любому активу есть покупатель и продавец?
Когда перевес, то цена двигается. Разве за год цена не двигалась?
Помимо прочего импорт\экспорт, другие операции которые не сопряжены с спекуляциями каждый день огромными объемами проходят.
Вы имеете ввиду положительную дельту? Если так, то где вы ее смотрите?
Можете привести пример сделки с использованием анализа индикативной ликвидности? Чес. говоря не понимаю какую информацию о работе спроса/предложения может нести индикатив, - грубо говоря по индикативу можно выставить любую ликвидность (хоть трлн контрактов), но это не будет иметь ничего общего с тем, что есть на самом деле, не говоря уже о том, что индикативная ликвидность у всех разная...
ПыСы: вот то, что валюты Спот ходят по объемам фьючерса ровненько как уточки я вижу оч.часто, что в общем-то меня нисколько не удивляет.
Если вопрос ко мне, то на скрине объем в биржевых контрактах.
Вот уже год одна и та же картинка.
За 31 марта, положительная дельта 124 млрд евро.
В прошлом суперцикле когда были проблемы с Грецией, то каждый день была отрицательная дельта, там суммарно за время кризиса дошло до минус 14 трлн. И только после того как цена развернулась и дошла до 1.25 начался новый суперцикл - тренд.
Есть математическая модель расчета потенциалов.
Потенциалы заменяют то, что в обычных терминалах называется ИСТОРИЕЙ, а в той же Marketdelta - footprint
У каждого свои инструменты анализа
P.S. Мои наблюдения показывают что фьючерс EURO на СМЕ вторичен по отношению к spot рынку.
За 31 марта, положительная дельта 124 млрд евро.
В прошлом суперцикле когда были проблемы с Грецией, то каждый день была отрицательная дельта, там суммарно за время кризиса дошло до минус 14 трлн. И только после того как цена развернулась и дошла до 1.25 начался новый суперцикл - тренд.
Есть математическая модель расчета потенциалов.
Потенциалы заменяют то, что в обычных терминалах называется ИСТОРИЕЙ, а в той же Marketdelta - footprint
У каждого свои инструменты анализа
P.S. Мои наблюдения показывают что фьючерс EURO на СМЕ вторичен по отношению к spot рынку.
Последнее редактирование: