Это в FxOpen такая дельта :wouw:?
ПыСы: может быть в том что спрос/предложение в отдельно взятой компании соотносится со спросом/предложением на рынке в целом и есть смысл, но чес.говоря я далек от такого подхода...
Обсуждение технологий (ECN, STP)
- Автор темы Fierce
- Дата начала
ПыСы: может быть в том что спрос/предложение в отдельно взятой компании соотносится со спросом/предложением на рынке в целом и есть смысл, но чес.говоря я далек от такого подхода...
FXopen в свой агрегированный стакан дает поток индикативных цен, которые постоянно меняются.
По определенному алгоритму с учетом некоторых фильтров весь стакан постоянно обсчитывается.
Обычно "проторговка" в день по eurusd, когда на рынке делать нечего и тухло 100-160 млрд, когда есть интерес 800 млрд, когда реальный ажиотаж за 2 трлн.
ПыСы: Картинки удалю. Не сторонник светить privat софт, даже если это одна сотая инструментария.
По определенному алгоритму с учетом некоторых фильтров весь стакан постоянно обсчитывается.
Обычно "проторговка" в день по eurusd, когда на рынке делать нечего и тухло 100-160 млрд, когда есть интерес 800 млрд, когда реальный ажиотаж за 2 трлн.
ПыСы: Картинки удалю. Не сторонник светить privat софт, даже если это одна сотая инструментария.
Может быть такая информация и дает понимание среднесрочных настроений на рынке, но что до практического применения, то какую-либо точность входа с ее помощью получить вряд ли удастся :dont-know:.
Понимание концепции потенциалов важно, для арбитража и движения потоков в основные валюты.
Для торговли в рамках символа, используется ИИ (сложное взаимодействие комитетов прогнозных нейросетей с торговыми нейродинамическими сетями с обратной связью)
Последнее редактирование:
Возможно, что так. Я потенциал движения по-другому определяю (исходя из силы уровня). Но тут у каждого свой подход
.
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Вы что реально индикативные котировки в стакане подсчитываете? оО
А что это дает, в теории и на практике?
Да и как можно проторговку по котировкам считать?o_o
Lisyara
Местный знаток
Либо вы что-то не то считаете либо это шутка какая-то. У EBS 300 млрд в сутки в совокупности по всем инструментам, а в FXopen по одной eurusd до 2 трлн:laugh: Я конечно извиняюсь, но откуда вы беретесь такие умные? Точно брат hrenfx
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Вот и я о том же что считать объемы котировок в стакане (особенно индикативном) не вижу никакого смысла, стакан это отражение намерений, а не фактические данные: лимитные ордера идут за рынком (в том числе крупные), выставляются для манипулирования роботами и людьми без цели исполнения, бывают скрытые.
Т.е. не представляю чтобы подсчет общего их количество хоть о чем либо бы говорил, особенно не в контексте текущего момента.
Напротив исполненные же ордера (сделки, лента) говорят не о каких либо намерениях, а о реальных позициях - в результате анализа которых можно составить представление о будущих действиях участников рынка. Думаю это одна из причин почему она мало у кого есть на форексе.
Естественно что если за текущей котировкой по движению переставляются от пункта к пункту 500 лотов и их при этом каждый раз плюсовать друг к другу - получиться огромная цифра. Но будет ли она хоть что то отражать....
Т.е. не представляю чтобы подсчет общего их количество хоть о чем либо бы говорил, особенно не в контексте текущего момента.
Напротив исполненные же ордера (сделки, лента) говорят не о каких либо намерениях, а о реальных позициях - в результате анализа которых можно составить представление о будущих действиях участников рынка. Думаю это одна из причин почему она мало у кого есть на форексе.
Естественно что если за текущей котировкой по движению переставляются от пункта к пункту 500 лотов и их при этом каждый раз плюсовать друг к другу - получиться огромная цифра. Но будет ли она хоть что то отражать....
Последнее редактирование:
Сам не смотрю дельту, но есть трейдеры которые успешно торгуют с ее применением (в том числе локальные волны на мелких ТФ). По простой дельте смотрят изменение соотношения спроса/предложения и намерений участников рынка в моменте. Например на свече разворачивающей волну вверх часто бывает высокая положительная дельта. А кумулятивная дельта говорит о накоплении актива и среднесрочных настроениях на рынке.
ПыСы: сказанное относится к фьючерсам. Что до практической пользы анализа потока индикативной ликвидности, то по этому поводу у меня большие сомнения...
РАН Российской Федерации
Считается не так. При таком подсчете, конечные цифры в разы выше чем приводил. Вообще подобная логика и рассуждения в подсчете - неправильные.
Считается разница ордеров на покупку и продажу в моменте, а потом суммируется - так?
Либо вы что-то не то считаете либо это шутка какая-то. У EBS 300 млрд в сутки в совокупности по всем инструментам, а в FXopen по одной eurusd до 2 трлн:laugh: Я конечно извиняюсь, но откуда вы беретесь такие умные? Точно брат hrenfx
В FXopen например, часто бывают ситуации как на картинках (раньше делал их много, теперь не делаю, так как в таких моментах ничего сверхъестественного)
Объемы в млн.
Иногда видно что съедают эти объемы за пару минут, при этом на фьючерсах ничего даже близко в этот момент - нет.
Последнее редактирование:
Отвечать на этот вопрос не буду, так как придется давать описание применяемой модели, скажу только, что подход подсчета другой.
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Насколько я прочитал про эту самую дельту - измеряется она по разнице сделок ленты, а не котировок стакана.
_http://clusterdelta.com/delta
Поэтому и сказал что подсчеты стакана выглядят странно:not-good:
На форексе же насколько мне известно ленты нет.
Да, получается что так - в формуле Дельта = АСК - БИД, бид и аск это прошедшие сделки, а не ордера в стакане как я думал.
ПыСы: изучением дельты я особо не занимался, отсюда такая неточность
opss:.Общеизвестно что рынок децентрализован - ленты нет. Попыток посчитать (с учетом некоторых допущений) так же - нет. Может конечно что-то и пропустил просматривая российский и зарубежный сегмент интернета на этот счет.
Оставлю на память в этой теме, картинку графа потенциалов.
Дельта считается
delta = ask потенциал - bid потенциал.
Сейчас в разработке 3D граф потенциалов, который считает потенциал основных валют в системе мажоры + кроссы.
Т.е. берется 28 пар (мажоры и производные кроссы) и подсчитываются базовые валюты. С учетом этих данных (динамики потока ликвидности в основные валюты), строятся по определенным алгоритмам арбитражные портфели.
Дельта считается
delta = ask потенциал - bid потенциал.
Сейчас в разработке 3D граф потенциалов, который считает потенциал основных валют в системе мажоры + кроссы.
Т.е. берется 28 пар (мажоры и производные кроссы) и подсчитываются базовые валюты. С учетом этих данных (динамики потока ликвидности в основные валюты), строятся по определенным алгоритмам арбитражные портфели.
Последнее редактирование:
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Она есть на фьючерсах и на некоторых форекс ECN-ах.
Что касается брать данные со стакана - лимиты это лишь часть спроса/предложения. Как результат этого - видел сотни раз как невзирая на преобладание асков в стакане над бидами спрос маркет ордеров легко и методично сжирал все это предложение и цена шла выше.
И это без учета того о чём я говорил ранее про манипуляции, скрытые ордера и моментальную изменчивость ситуации.
Анализировать просто суммарные объемы индикативных цен в стакане - плохая идея.
Хорошая идея, находить производные и их анализировать, тогда не будет диссонанса в понимание процессов на рынке.
В приведенной Вами ситуации, потенциалы однозначно покажут, что рынок склонен к росту.
Предлагаю закончить тему, так как не расположен говорить о моделях и направлениях куда стоит копать.