Обсуждение технологий (ECN, STP)

[Linstep]

Просто тут нужно мыслить ещё и как трейдер. Рассмотрим движение цены вниз.

Если я как поставщик набрал шорта по 14, то мне выгодно чтобы байлимиты исполнялись не по 10 (мешая цене идти ниже и заставляя их заливать), а по 8.

В этой ситуации ему выгодно самому купить по 8, т.е. чтобы кто-то продавал, а не покупал по 8. Или не так?

А так он просто платит на 2 больше из своего кармана.

 

[dmitrytkachev]

В этой ситуации ему выгодно самому купить по 8, т.е. чтобы кто-то продавал, а не покупал по 8. Или не так?

А так он просто платит на 2 больше из своего кармана.

Да, выгодно купить по 8, и сделать это за счет селлов которые проскользну отрицательно, как в недавном примере Rann-а, за счет реджектов. Именно отсюда у маркетов реджекты!!! ))))

Но и давать байлимит другим по 10 не выгодно - это ухудшит среднюю цену шорта, ведь придется залить его, т.е. продать слишком низко. Т.е. опять потеря денег(сокращение прибыли от шорта) для ЛП. Лучше по 8, с положительным проскальзыванием, но только после откупа своего шорта. Это аналогично тому что цене ничего не мешает идти вниз - не обязательно удовлетворять по 11,10,9, можно чтоб они не мешали дать им всем положительное по 8.

Это ж довольно простая механика....

 

[Rann]

В вашем предыдущем посте говорилось о том что отправляется запрос в интеграл, а так как на его сайте есть схема работы с запросом цены, то я и подумал что отсылается не рыночный ордер, а запрос на подтверждение сделки по заявленной котировке...

А отказ от исполнения рыночного ордера действительно что-то оч.странное :dont-know:.

Да нет ничего странного. Сплошь и рядом такая хрень на новостях. Надо просто иметь это в виду.

 

[Linstep]

Да, выгодно купить по 8, и сделать это за счет селлов которые проскользну отрицательно, как в недавном примере Rann-а, за счет реджектов.

Но и давать байлимит другим по 10 не выгодно - это ухудшит среднюю цену шорта, ведь придется залить его, т.е. продать слишком низко. Т.е. опять потеря денег(сокращение прибыли от шорта) для ЛП. Лучше по 8, с положительным проскальзыванием, но только после откупа своего шорта. Это аналогично тому что цене ничего не мешает идти вниз - не обязательно удовлетворять по 11,10,9.

Это ж довольно простая механика....

Чес. говоря не понимаю что может у ЛП мешать цене идти вверх или вниз, если он ничего дальше себя не выводит. Он просто берет все сделки на себя, и при этом может манипулировать ценами в свою пользу: например исполнить бай-лимиты по 10, а в тоже самое время стоп-ордера по 8. А исполнять лимитки по цене хуже для себя ему однозначно невыгодно :dont-know:.

 

[Rann]

Да, выгодно купить по 8, и сделать это за счет селлов которые проскользну отрицательно, как в недавном примере Rann-а, за счет реджектов. Именно отсюда у маркетов реджекты!!! ))))

Но и давать байлимит другим по 10 не выгодно - это ухудшит среднюю цену шорта, ведь придется залить его, т.е. продать слишком низко. Т.е. опять потеря денег(сокращение прибыли от шорта) для ЛП. Лучше по 8, с положительным проскальзыванием, но только после откупа своего шорта. Это аналогично тому что цене ничего не мешает идти вниз - не обязательно удовлетворять по 11,10,9, можно чтоб они не мешали дать им всем положительное по 8.

Это ж довольно простая механика....

Ты опять с биржевым уставом на форекс лезешь?
Ни одному поставщику ничто не мешает исполнить лимит по 10 (по заявленной), а встречные стопы проскользить до 8. Именно так работают кухни.

PS Пока писал пост, Linstep написал тоже самое.

 

[dmitrytkachev]

Чес. говоря не понимаю что может у ЛП мешать цене идти вверх или вниз,

В случае нашего примера - вниз мешают (точнее не мешают, а не выгодно, хотелось бы избежать и есть возможность) идти присланные бай-лимиты по 10 - он их обязан заливать чтоб двигать котировку ниже.
И тут то и приходит на помощь положительное проскальзывание.

Ни одному поставщику ничто не мешает исполнить лимит по 10 (по заявленной), а встречные стопы проскользить до 8. Именно так работают кухни.

Я не сказал что что то мешает, я сказал что невыгодно. Выгоднее по 8. Прибыль в этом случае больше.

И тут ой как нет никаких биржевых механизмов - очень даже наоборот. )))))))))) Описанная схема и основана реджектах и положительных проскальзываниях. А ни того ни другого на бирже нет. ))))

 

[Rann]

В случае нашего примера - вниз мешают (точнее не мешают, а не выгодно, хотелось бы избежать и есть возможность) идти присланные бай-лимиты по 10 - он их обязан заливать чтоб двигать котировку ниже.
И тут то и приходит на помощь положительное проскальзывание.



Я не сказал что что то мешает, я сказал что невыгодно. Выгоднее по 8. Прибыль в этом случае больше.

И тут ой как нет никаких биржевых механизмов - очень даже наоборот. ))))))))))

Какая прибыль больше?
Тебе банк продает не по 10, а по 8.
Ты ему отстегиваешь бабла (читай по губам) не 10, а 8.
У него в кошельке появляется не 10, а 8 рублей.
Разве 8 рублей в кошельке выгоднее, чем 10?
оО

 

[dmitrytkachev]

Какая прибыль больше?

Еще раз - мыслить нужно как трейдер. Отсюда и непонятки.

Если я набрал шорта наверху, по 14. То откупить мне его выгоднее по 8, а не по 10.

И если кто то присылает мне байлимит по 10 - я как поставщик обязан залить его, добавив к своему шорту. Но если добавление идет по ходу движения вниз то средняя цена моей сделки, а соответственно и прибыль, будет меньше.

Поэтому лучше залить с положительным проскальзыванием, но несколько позже, когда покроешь свой шорт.

Тебе банк продает не по 10, а по 8.
Ты ему отстегиваешь бабла (читай по губам) не 10, а 8.

Выгодность цены зависит от позиции, направления, лонг или шорт.

 

[Linstep]

Еще раз - мыслить нужно как трейдер. Отсюда и непонятки.

Если я набрал шорта наверху, по 14. То откупить мне его выгоднее по 8, а не по 10.

И если кто то присылает мне байлимит по 10 - я как поставщик обязан залить его, добавив к своему шорту. Но если добавление идет по ходу движения вниз то средняя цена моей сделки, а соответственно и прибыль, будет меньше.

Поэтому лучше залить с положительным проскальзыванием, но несколько позже, когда покроешь свой шорт.


Выгодность цены зависит от позиции, направления, лонг или шорт.

Это не биржевая торговля . ЛП ничего специально не набирает и любой перекос в ордерах трейдеров ему наоборот невыгоден, т.к. в этом случае ему приходится брать дополнительный риск на себя. А увеличить свою прибыль он может только ухудшением цены исполнения ордеров или увеличением спредов...

 

[dmitrytkachev]

Это не биржевая торговля

Естественно не биржевая - так как на бирже нет реджектов и положительных проскальзываний, ласт-лука и индикативных котировок. А именно они и основа.... )))))

ЛП ничего специально не набирает и любой перекос в ордерах трейдеров ему наоборот невыгоден, т.к. в этом случае ему приходится брать дополнительный риск на себя.

Невозможно предоставлять ликвидность не становясь на противоположную сторону сделки (т.е. нельзя быть ЛП без сделок). А отсутствие перекоса это отсутствие прибыли, хеджирование.
И что значит не выгоден - если более 90% сольют. А от токсика можно отказаться.

И при таких схемах и условиях (реждекты, положительные проскальзывания, индикативные котировки) практически никаких рисков, тем более "дополнительных" - нет. Ты видишь поток ордеров, поступающих к тебе, ты можешь давать сделки где захочешь, проскальзывая хоть положительно, хоть ортицательно (с помощью реджектов). Т.е. фактически выбирая для себя цены какие хочешь, конечно же в рамках общего изменения котировок на рынке.

 

[officialboob]

Посоны, пошел 43 круг противостояния правоверных с неверными.

Гкашечка публикует статику среднего проскальзывания для ЕЦНки около 1 пункта (4-х) на закрытии. Если входить лимитками, положительное еще больше улучшит рез-т.

Правоверные, у вас положительное ожидание ТС составляет 1 пункт?

Учтите, что у CME спред четырехзначный (платим больше), а комиссионные схожие около 5 долл/лот на круг.
Можно посмотреть в калькуляторе Мируса _https://www.mirusfutures.com/brokerage_services/commissions/standard_rates#3
вкладка fee calculator (комисс указан за одну сторону).

 

[dmitrytkachev]

Посоны, пошел 43 круг противостояния правоверных с неверными.

Никакого противостояния - просто я для себя, а за одно и для всех "раскрыл грааль поставщиков". Или почему на форексе сливает более 90%. ))))))))
А заодно откуда "растут ноги" с трейдерской стороны у реджектов и положительных проскальзываний.
Кто понял тот понял....

 

[Linstep]

Естественно не биржевая - так как на бирже нет реджектов и положительных проскальзываний, ласт-лука и индикативных котировок. А именно они и основа.... )))))



Невозможно предоставлять ликвидность не становясь на противоположную сторону сделки (т.е. нельзя быть ЛП без сделок). А отсутствие перекоса это отсутствие прибыли, хеджирование.

И при таких схемах и условиях (реждекты, положительные проскальзывания, индикативные котировки) практически никаких рисков, тем более "дополнительных" - нет. Ты видишь поток ордеров, поступающих к тебе, ты можешь давать сделки где захочешь, проскальзывая хоть положительно, хоть ортицательно (с помощью реджектов). Т.е. фактически выбирая для себя цены какие хочешь, конечно же в рамках общего изменения котировок на рынке.

Манипулировать ценами ЛП может, это понятно и реджектить ему для этого не обязательно - он может просто исполнять ордера по ценам хуже котируемых, также ему не нужно часть ордеров скользить в плюс. Например дали на новостях импульс на золоте от 1250 к 1270, тейкпрофиты и селл лимиты ЛП исполнил по цене ордера 1250; а бай стопы проскользил к 1270. Грубо говоря так они против клиентов и работают, и никакого смысла скользить часть ордеров в плюс тут нет :dont-know:.

 

[officialboob]

Никакого противостояния - просто я для себя, а за одно и для всех "раскрыл грааль поставщиков". Или почему на форексе сливает более 90%. ))))))))
А заодно откуда "растут ноги" с трейдерской стороны у реджектов и положительных проскальзываний.
Кто понял тот понял....

Я тока для вас (никому не говорите) скажу, что на СМЕ сливает стоко же, скока на форе и цифра эта 99,5% и выше.

 

[dmitrytkachev]

Манипулировать ценами ЛП может, это понятно и реджектить ему для этого не обязательно - он может просто исполнять ордера по ценам хуже котируемых..

Rann же показал как это происходит - худшее исполнение (проскальзывание) в результате реджекта.
Это и есть фактическое описание происходящего - причем для маркетов.

Например дали на новостях импульс на золоте от 1250 к 1270, тейкпрофиты и селл лимиты ЛП исполнил по цене ордера 1250; а бай стопы проскользил к 1270. Грубо говоря так они против клиентов и работают, и никакого смысла скользить часть ордеров в плюс тут нет :dont-know:.

Есть - ибо если у ЛП был лонг ниже 1250, например по 1200, то лонги еще и по 1250 (которые будут заливать клиентские селл-лимиты) ухудшат среднюю цену лонга ЛП, тем самым лишив его дополнительной прибыли.

 

[Linstep]

Я тока для вас (никому не говорите) скажу, что на СМЕ сливает стоко же, скока на форе и цифра эта 99,5% и выше.

Назовите мне по-секрету 10 трейдеров (кроме Сороса), которые сделали себе состояние на форекс .

ПыСы: трейдеров сделавших состояние на других рынках (фьючерсах, акциях, индексах) я сходу по памяти от 10 до 20 назову .

 

[dmitrytkachev]

Что то мне подсказывает что недопонимание возникает из за непонимание такого понятия как "средняя цена"оО И того как она влияет на прибыльность сделки...

 

[Linstep]

Есть - ибо если у ЛП был лонг ниже 1250, например по 1200, то лонги еще и по 1250 (которые будут заливать клиентские селл-лимиты) ухудшат среднюю цену лонга ЛП, тем самым лишив его дополнительной прибыли.

Если ЛП никуда не выводит сделки, я чес. говоря не вижу в этом смысла. Ему куда выгоднее заработать пунктов 10 лишних проскользив ордер трейдера, чем самому вкладываться в торговлю.

 

[dmitrytkachev]

Если ЛП никуда не выводит сделки, я чес. говоря не вижу в этом смысла.
Ему куда выгоднее заработать пунктов 10 лишних проскользив ордер трейдера, чем самому вкладываться в торговлю.

Так это и происходит, но только в выгодные для ЛП стороны. А выгодная сторона зависит от направления позиции и движения рынка.
Одни ордера выгоднее в одну сторону скользить, другие в другую. А эффект - больше прибыли и слившихся.
А вкладываться по любой придется - на то он и ПРОВАЙДЕР ЛИКВИДНОСТИ, работа у него такая - предоставлять ликвидность (бабло, ордера).

 

[officialboob]

Назовите мне по-секрету 10 трейдеров (кроме Сороса), которые сделали себе состояние на форекс .

ПыСы: трейдеров сделавших состояние на других рынках (фьючерсах, акциях, индексах) я сходу по памяти от 10 до 20 назову .

Все мешаем в кучу: картошку, прошлогодний снег и папину бритву?

Фора и фьючи на нее не трендовый рынок, что косвенно подтверждает заданные валютные коридоры (в сравнении с акциями). На ней сливают много больше, чем на акциях.

Потому сравнивать количество тех, кто заработал на акциях и на форе (и фьючах на нее) бесполезно. Последних будет в сотню раз меньше.