Обсуждение технологий (ECN, STP)

[hrenfx]

A-lab

Хомячки пошумели: _http://smart-lab.ru/blog/165408.php

Бездарно потраченные минуты на призывы думать:

Спойлер

Обсуждение — зараза — затягивает. Попробую вырваться.

А-лаб — совершенно не интересная частность. В обсуждении которой начали говорить о «зле» и «добре». Начали применять термин «кухня», не дав даже его определения. И не объяснив, что плохо и что хорошо.

Основы рыночной архитектуры надо просто ЗНАТЬ, чтобы говорить о так называемой рыночной «справедливости» адекватно. Поверьте, грамотные алготрейдеры побрезгуют даже участвовать в такого рода обсуждениях. Т.к., как правило, разит от некоторых оппонентов банальной нехваткой знаний.

Так называемая «простыня» — это еще только поверхностное изложение. Углубляться в повествовании можно сильно и вширь. Надо просто обладать логическим мышлением. И, поскольку все эти вопросы технарские исключетельно, надо быть технарем.

Давайте засунем юриспруденческие (правовые) понимания честности и справделивости в одно место и начнем рассуждать самостоятельно.

Представьте, что вы через брокера торгуете на бирже. Когда сливаете, вы свой слив (без учета транзакционных издержек) кому-то отдаете в виде профита. Честно, правда? А теперь представьте, что этот профит от вашего слива распределяется в карман одного вдадельца. Например, вы торгуете против хорошего ММ-алгоритма. Все еще честно?

Рассуждаем дальше. Пусть владелец ММ-алгоритма и вашего брокера — одно лицо. Честно? Тут многие начнут болтать про регуляторские запреты и прочий бред хомячков. Но подумайте просто, вы сливаете, вне зависимости от того, кто является владельцем. Так что же для вас честность и справделивость?

Теперь представьте себе, что вы сливаете ММ-алгоритму без вывода на биржу. Т.е. хотите купить по биржевой цене и покупаете. Однако матчинг производила не биржа за комиссию, а сам брокер. Т.е. никто вам не помогает сливать. Вы это делаете сами. При этом получаете исполнение даже быстрее, чем с выводом на биржу, т.к. никакого лэтенси практически нет. По отношению к вам (а не к писанным законам) честно и справедливо?

Так вот никаких манипуляционных составляющих до сих пор не было. Т.е. все рыночно (биржа — частный случай рынка).

Теперь представьте такую манипуляцию. Брокер ваши торговые приказы на несколько милисекунд задерживает перед выводом на биржу. Для вас это незаметно практически. Однако, если брокер видит, что цена изменилась на бирже в лучшую для вас сторону, то он открывает свою позицию по этой лучшей цене, а вам «открывает» по той, что вы видели на экране, когда «кликали». Справедливо это или честно? Неоднозначно, правда?

А теперь представьте, что вы торгуете через тормозной квик. И описанной выше манипуляционной составляющей не было. Однако, кто-то технарски нашел способ, как втиснутся в тормозной квик и начал вас опережать, как описал выше. Справедливо, честно?

Торговые условия у участников рынка не одинаковые. Кто-то обладает клиентскими базами и соответствующим инсайдом (брокеры и биржа). Кто-то обладает тех. инсайдом в виде меньшего лэтенси (HFT). Кто-то обладает еще и матчинг-инсайдом (биржа). Справедливо, честно?

Жизнь вообще справедлива?

На тему различных нюансов могу написать не одну «простыню». Разжевывать? И булево разделять на «кухни» и не «кухни» — неразумно, мягко-говоря.

Сам я торгую через дарк-пул, хоть крупняком и не являюсь. Причины этого описывал довольно подробно. Кратко — выгоднее. Не нужно читать гуманитарные словоблудские статьи про дарк-пулы. Надо слушать программистов и архитекторов дарк-пулов. Т.к. дарк-пул — это вего лишь алгоритм. И надо в нем разбираться, тем более он не сложный. Тоже самы касается и основ рыночной архитектуры.

Каждый трейдер заслуживает своих торговых условий. Чем трейдер грамотнее, тем лучше у него торговые условия. Точнее, он видит способы, как их улучшить. Агитировать тех же новичков на кросс-коннект, чтобы были торговые условия лучше, чем могут быть через какую-нибудь платформу — можно, но глупо. Достаточно просто выкладывать материал, который повышает грамотность. А читатели сами для себя выберут, повышать ли свою грамотность или нет. Т.е. забота о новичках — это доступность хорошего ОБЪЕКТИВНОГО материала. Вот с подобным материалом, действительно, проблема наблюдается. И, как несложно догадаться, причины этого могут быть поняты.

P.S. Кто не понял, мне на А-лаб плевать. Не плевать пока только на розовые очки в представлении основ рыночной архитектуры. «Спецы», не забываем минусовать!
P.P.S. На написание этого говно-поста потратил не один десяток минут. Видимо, надо было высказаться. Но, зная наперед реакцию, скажу, что высказываться дальше по множеству тем, думаю, не будет хотеться долго.

 

[mnem0n1k]

• 
  LMAX: Сравнение ECN и MTF
  EXANTE: _http://hrenfx.livejournal.com/6020.html

Это что-то типа шутки?

"Выводы

Торговля в FXOpen, мягко говоря, выгоднее (комиссии специально не учитывал), чем в EXANTE, практически по всем ФИ."

Что это за выводы о результатах торговли, без комиссий? Может, тогда уже и учитывать, что в ФО всегда спред нулевой?

Может я чего-то не понимаю, но выглядит как жалкая попытка указать на то, что в ФО условия лучше, чем в EXANTE(xCFD).. что явно не так.. и для этого не обязательно быть математиком или знать всю историю форекса.

 

[Rann]

LMAX: Сравнение ECN и MTF

Да, так все и есть, и это логично. Чудес не бывает.
Согласен со всем. Только про Лмакс хотел уточнить, если лимит слать в Лмакс в момент его активации (из агрегатора), а не заранее, то положительные проскальзывания есть (хотя они возникают по другим объективным причинам).

 

[hrenfx]

Это что-то типа шутки?

"Выводы

Торговля в FXOpen, мягко говоря, выгоднее (комиссии специально не учитывал), чем в EXANTE, практически по всем ФИ."

Что это за выводы о результатах торговли, без комиссий? Может, тогда уже и учитывать, что в ФО всегда спред нулевой?

Спред даже отрицательный бывает и, что не удивительно, может быть проторгован, т.е. его индикативность пересекается с реальностью довольно часто.

Может я чего-то не понимаю, но выглядит как жалкая попытка указать на то, что в ФО условия лучше, чем в EXANTE(xCFD).. что явно не так.. и для этого не обязательно быть математиком или знать всю историю форекса.

Давайте заменим во всей статье ФО на Oanda или на HotSpotFx или на EBS или на ту площадку, которую вы считаете самой лучшей. От замены названия площадки статья начнет восприниматься, как не "жалкая попытка"?

Если у вас есть желание конструктивно обсудить результаты, а не просто гуманитарно поболтать, то добро пожаловать в комментарии к статье. Появится время на конструктивный ответ - отвечу. А так лишь процитирую несколько комментариев к статье (все равно никто не читает):

Спойлер

По поводу ликвидности кратко высказался в посте. Безусловно, сравнение ликвидности делалось. По итогу — примерно на равных ликвидность на бест-бандах.

Но это ни о чем не говорит, т.к. все котиры так или иначе являются индикативными, за исключением ECN-составляющей FXOpen, которая невелика пока.

Именно из-за индикативности и не синхронизированности историчекских данных пришлось написать именно такой compare-метод. Алгоритм в исходниках и исторические данные выложены. Так что желающие могут применить иные методики.

Спойлер

Сравнение spot-FOREX EXANTE было вызвано заявлениями, что в EXANTE торгуют грамотные алготрейдеры в лице хэдж-фондов. Но есть одно замечание: в EXANTE оборот spot-FOREX относительно мал. Поэтому имеет смысл сравнивать с кем-то посерьезнее. EBS и Reuters — не конкуренты для алготрейдинга. В этом уверен. А вот CME — однозначно сказать нельзя.

Поэтому предлагаю сделать сравнение CME vs FXOpen на FOREX-инструментах. Поспрашивайте ребят, которые могут предоставить историю бест-бандов с CME. Если тема им реально интересна — пусть выложут.

Спойлер

Для всех, кто торгует маркетами, история индикативная. Для всех — это значит и на биржах. Ваш пример с двумя timestamp — пример наивного представления о ценообразовании. Как только что-то ушло по STP, никто никакой гарантии по исполнению дать не может — это надо запомнить, а лучше понять. Вам никто не мешает использовать вместо маркетов лимитники по текушей, например, цене. Тогда ни о каком отрицательном проскальзывани и речи не встанет. Максимум — реджект на часть объема лимитника.

Спойлер

И еще, мне плевать на FXOpen, EXANTE, CME и других. Торгую там, где выгоднее — единственный критерий. У вас нет реального опыта торговли ни в одной из торговых площадок по схожим ФИ. Поэтому прекращайте нести всякую хрень. Учитесь просто и набирайтесь опыта. Больше на бредятину отвечать не буду.

Если бы EXANTE в сравнении показал бы лучший, чем в FXOPEN результат — как минимум, открыл бы там счет и попробовал реал. Сравниваю с FXOpen, потому что знаю всю его архитектуру изнутри, т.к. прогнал через него > $100 млрд алготрейдингом.

Если CME vs FXOpen покажет, что в CME не хуже, буду открывать там счет и учиться особенностям торговых условий на CME, т.к. результат такого сравнения — это первая предпосылка к тому, что можно увеличить профит без серьезного изменения ТС: просто запустив на другой площадке.

Вслепую же перебирать площадки, как алготрейдеру, — не резиновый. Это не смена GUI-кликерской платформы, а гораздо большая работа с особенностями API каждой из площадок. С учетом того, что я не фига не программист и алготрейдер-одиночка, мне такого перебора-геморроя не нужно. Это так, ответил, предвосхищая возможные вопросы. И чтобы было понятно, какой вообще подход.

Если (алго)трейдер жалуется или ноет — это не (алго)трейдер.

Спойлер

По секрету всему свету — если вы запустите идентичные ТС на бирже, то результаты будут разными. Потому что ТС — это не только алгоритм, а все в совокупности (каналы связи, очередность и т.д.). И поэтому двух идентичных полностью ТС не существует в принципе. Так что, теперь не сравнивать? Отвечать не надо!

Скажем так, в моем алготрейдерском опыте более десятка торговых площадок реальной торговли в разное время. На ТЕКУЩИЙ момент лучшей под мои скромные нужды из ОПРОБОВАННЫХ является FXOpen.

За годы торгов пришлось создать много всякий универсальных алгоритмов сравнения фидов. Если говорить о субъективных, то он всегда есть и был только один — запуск своей ТС на реале и сравнение профитов. Но оказалось, что для большинства ТС универсальный методы сравнения сильно коррелируют с субъективным. Поэтому есть определенная степень доверия.

Для недоверчивый (и хотелось бы, чтобы их было больше) выложено абсолютно все: история + алгоритм в исходниках. Сравнивайте! У меня найдется полно аргументов навести критику на свое же выложенное сравнение, т.к. идеального и реально объективного здесь не может быть.

Насчет статистики по лимитникам. А как считать? Лимитник, выставленный заранее, и лимитник, который отправляется в рынок «задним числом» — две огромные разницы. Лимитник большого объема и мелкого — две большие разницы. Лимитник, выставленный на спокойном рынке или на новостях — две большие разницы. И т.д. Это все омонимы. Сравнивают не по звучанию, а по смыслу.

Так что никакой статы вам не приведу. Если же брать среднюю температуру по больнице (что вообще ни о чем), то спросите FillRate-статистику у FXOpen. Мне эти цифры вообще ничего не скажут о конкретном пациенте: ТС.

На ваш вопрос по комиссии ответит любой алготрейдер, кто понимает, как учитывается комиссия. Приведенный в исходниках алгоритм сравнения косвенно учитывает транзакционные издержки. Поэтому и каждый ФИ сравнивается не двумя числами, а двумя векторами - графики.

Данная статья - всего навсего простой пример конструктивного беспристрастного открытого исследования частного случая сравнения двух площадок. Абсолютно все данные исследования приведены.

EXANTE, что были заинтересованы в данном исследовании не меньше меня (предоставив свою историю), никак не возразили. Просто приняли, как полезную информацию. Будут что-то предпринимать или нет - понятия не имею. Там разумные ребята, соответствующие выводы сделают.

Вообще критики показывают полную несостоятельность - скрины, много букв. Все это хрень. При желании подпортить репутацию FXOPEN или GKFX или площадке на Currenex/Integral выкладывал бы только видео. И поверьте, при активной торговле страшных для хомячков видео смог бы клепать сколько угодно.

Например, представьте себе, что лимитник на ECN не исполняется десяток секунд (желтеньким горит) и в итоге остается не исполненным. На видео бы это очень красиво можно было показать. Можно было бы такой хай поднять, назвать всех мошенниками и т.д. Среди хомячков дискредитация прошла бы на УРА.

Надо всего лишь быть алготрейдером и активно торговать, т.к. грамотный алготрейдер всегда имеет соответствующую свою тех. инфраструктуру мониторинга исполнения и прочих показателей. Но раз таких видео практически нет, значит критиканы, мягко говоря, некомпетентны.

Среди же алготрейдеров со стажем такие видео никакого впечатления не произвели бы. Т.к. это редкие частные случаеи, никак не характиризующие общее качество условий торговой площадки. Более того, грамотные алготрейдеры понимают возможные причины реджектов и прочего. Т.к. проф. занятия всегда требуют знаний рыночной архитектуры. Поэтому и общаются с тех. саппортом соответствующих площадок, дабы улучшить сервис.

Так что рекомендация критиканам, клепайте видео с реалов, где показано ужасное исполнение и КРИЧИТЕ! Сработает на 100% хомячков.

Профитов!

 

[Rann]

Более того, грамотные алготрейдеры понимают возможные причины реджектов и прочего. Т.к. проф. занятия всегда требуют знаний рыночной архитектуры. Поэтому и общаются с тех. саппортом соответствующих площадок, дабы улучшить сервис.

Так что рекомендация критиканам, клепайте видео с реалов, где показано ужасное исполнение и КРИЧИТЕ! Сработает на 100% хомячков.

+100500

Надо в закладки.

Только я бы уточнил, что не "грамотные алготрейдры", а "грамотные трейдеры".

 

[Lisyara]

hrenfx, на HotSpotFx и EBS тоже все индикативно? Вы там торговали? Вы считаете вообще корректно сравнивать FXOPEN с ними? А с СМЕ сравнить - это вообще, извините, ржач.
ПС: Exante вообще какая-то мальтийская шарага. И откуда они все берутся? Хомячков не хватит на всех, однако
ППС: гляжу, в ход пошла тяжелая артиллерия:laugh:

 

[hrenfx]

hrenfx, на HotSpotFx и EBS тоже все индикативно? Вы там торговали? Вы считаете вообще корректно сравнивать FXOPEN с ними? А с СМЕ сравнить - это вообще, извините, ржач.

Подобных вашему комментариев приходилось видеть тысячи. Правильнее всего промолчать, т.к. смысла отвечать все равно нет. Иногда все же пробивало желание что-то сказать. Как пример, не вам, а одному "трейдеру":

Спойлер

Практически в каждом комменте (не говоря уже про посты) стараюсь быть конструктивным, наполняя его не флудом, а могущей быть полезной информацией.

Вы ни в одном сообществе не повели даже близко к подобному. Никакие исследования ни разу не предоставили, ничего конструктивного не предложили. Вы паразит, который считает, что сообщество существует, чтобы им только питаться.

Конкретно на ваши вопросы отвечал неоднократно на различных ресурсах и в личке. Устав от моря вопросов в личке, пригласил вас на этот ресурс, чтобы ответы могли видеть и другие. Но, как и любому паразиту, вам мало. Вы только жалуетесь и ноете, что у вас не получается реализовать ваш грааль и не отвечают на ваши КОНКРЕТНЫЕ вопросы. Еще раз говорю, вы не трейдер и тем более не алготрейдер.

Задавая свои вопросы, вы даже не задумываетесь о том, как на них вообще можно было бы ответить. Какую работу нужно совершить, чтобы дать ответ. И самое главное, а какой смысл будет в этих ответах. Но вы продолжаете считать, что вам все должны.

Так вот возвращаясь в конструктивной части, отвечу.

У меня более миллиона сделок за свою историю торгов. Можно потратить огромное количество времени на различные классификации исполненных лимитников по времени исполнения, символам, типу рынка, учету фейковой составляющей, реджектам и многому многому. Создать сотню-другу графиков, красиво все оформить и выдать результат. Все это сделать более-менее можно.

Но это все абсолютно бесполезное занятие, т.к. ценообразования адаптивное, как написал выше. В созданных статистических характеристиках не будет стационарности. Т.е. они будут в разное время показывать разные результаты. И это сразу очевидно, если понимать архитектуру ценообразования и исполнения.

Сам я никогда ничего подобного не делал. Т.к. бессмысленным идиотизмом стараюсь не заниматься.

В то же время постоянно веду сбор данных по исполнению каждого лимитника. И периодически просматриваю сотни случаев, нахожу особенно интересные. И в случае необходимости связываюсь с технарями из FXOpen и прошу по логам разобрать странный момент.

Иногда таким образом удается выявить редкий далеко не очевидный нюанс, исправление которого позволяет немного улучшить исполнение и понять его еще глубже.

Конкретнее, в EBS не торговал, общался только с HFT-ребятами оттуда. HotSpotFXi - индикатив. Наверное, открою вам страшную тайну, если скажу, что совершенно любую торговую площадку можно сделать не индикативной. Не нравится GKFX из-за индикатива - раз, и все идеально исполняется. FXOPEN - аналогично. Биржа - аналогично (для маркет-ордеров БИРЖА ДАЕТ ИНДИКАТИВ). Рецепт прост - маркап (кто не в курсе - читайте ликбез).

Индикативность - хрень. Вопрос ставится иначе: где выгоднее, на индикативных замечательных ценах/ликвидности или на плохих, но не индикативных? И этот вопрос ставится не для всех, а для каждой отдельной ТС.

А насчет "ржача" - красноречивая конструктивность. Воздержусь от ответов здесь. Лишь подкрепил озвученное предложение примерами. Затыкаюсь, здесь почти каждый меня перекричит - самый мощный аргумент.

ПС: Exante вообще какая-то мальтийская шарага.

Ну а это говорит только о вашей слабой осведомленности.

 

[Rann]

А с СМЕ сравнить - это вообще, извините, ржач.

Ну вот, просто как из хрестоматии советского юмора. Вам шашечки или ехать?

Видно, что однозначно шашечки.

 

[Alex@iva]

• 
  LMAX: Сравнение ECN и MTF
  EXANTE: _http://hrenfx.livejournal.com/6020.html

Круто. Некоторые моменты недопонял (недорос еще наверное), но расширирил свое видение.

п.с. как видно из комментов фирсовщина это всеобщая болезнь и не только здесь.

 

[Lisyara]

Подобных вашему комментариев приходилось видеть тысячи. Правильнее всего промолчать, т.к. смысла отвечать все равно нет. Иногда все же пробивало желание что-то сказать. Как пример, не вам, а одному "трейдеру":

Извините, но за вашей письмографией не слежу. На данный момент мы общаемся на конкретном ресурсе http://forexsystemsru.com/.

Конкретнее, в EBS не торговал, общался только с HFT-ребятами оттуда. HotSpotFXi - индикатив. Наверное, открою вам страшную тайну, если скажу, что совершенно любую торговую площадку можно сделать не индикативной. Не нравится GKFX из-за индикатива - раз, и все идеально исполняется. FXOPEN - аналогично. Биржа - аналогично (для маркет-ордеров БИРЖА ДАЕТ ИНДИКАТИВ). Рецепт прост - маркап (кто не в курсе - читайте ликбез).

Индикативность - хрень. Вопрос ставится иначе: где выгоднее, на индикативных замечательных ценах/ликвидности или на плохих, но не индикативных? И этот вопрос ставится не для всех, а для каждой отдельной ТС.

Каким образом GKFX и FXOPEN могут сделаться на раз не индикативными? Интересно, Дмитрий и Денис знают об этом? Какой нафиг индикатив на бирже для маркет ордеров? Маркап на бирже? Вы о чем вообще? Мы наверное живем в параллельных вселенных, а Форекссистемс портал между мирами

Ну а это говорит только о вашей слабой осведомленности.

Ок. Пусть они будут мегасуперпраймброкером. Они мне не интересны.

 

[Alex@iva]

? Какой нафиг индикатив на бирже для маркет ордеров?

Думаю не ошибусь.
Схема такая.

Трейдер видит цену1-посылает приказ-получает исполнение по цене2.

Цена1 не равна Цена2.

Насколько Цена2 будет хуже Цены1 непрогнозируемо и не контролируемо.

Это и есть индикатив.

 

[Lisyara]

Думаю не ошибусь.
Схема такая.

Трейдер видит цену1-посылает приказ-получает исполнение по цене2.

Цена1 не равна Цена2.

Насколько Цена2 будет хуже Цены1 непрогнозируемо и не контролируемо.

Это и есть индикатив.

Извините, но все, что я могу сказать - это :facepalm:

 

[Alex@iva]

Извините, но все, что я могу сказать - это :facepalm:

Чтобы не было словоблудия определимся для начала с терминологией.

Индикативность цены (котировки) заключается в том, что Брокер (площадка) не гарантирует исполнения приказа трейдара по цене определенной трейдером.

Такого мое видение (допускаю мысль, что могу ошибаться).

Дайте свое (лучшее, правильное) определение.

 

[Lisyara]

Чтобы не было словоблудия определимся для начала с терминологией.

Индикативность цены (котировки) заключается в том, что Брокер (площадка) не гарантирует исполнения приказа трейдара по цене определенной трейдером.

Такого мое видение (допускаю мысль, что могу ошибаться).

Дайте свое (лучшее, правильное) определение.

Индикативность - когда в стакане не реальные ордера(лимитники), а просто цена с с каким-то виртуальным объемом. Соответственно гарантий по исполнению нет ни каких ибо как исполнить решает сам поставщик индикатива.

 

[dmitrytkachev]

Биржа - аналогично (для маркет-ордеров БИРЖА ДАЕТ ИНДИКАТИВ).

оО
Т.е. для лимитов не индикатив? Т.е. существует как бы две биржи для разных ордеров... Так?
Индикатив это все таки наличие ластлука и отсутствие лимитов, а не то что чужой ордер может прийти раньше моего маркета (скорость каналов связи).

Давайте засунем юриспруденческие (правовые) понимания честности и справделивости в одно место и начнем рассуждать самостоятельно.

Представьте, что вы через брокера торгуете на бирже. Когда сливаете, вы свой слив (без учета транзакционных издержек) кому-то отдаете в виде профита. Честно, правда? А теперь представьте, что этот профит от вашего слива распределяется в карман одного вдадельца. Например, вы торгуете против хорошего ММ-алгоритма. Все еще честно?

Рассуждаем дальше. Пусть владелец ММ-алгоритма и вашего брокера — одно лицо. Честно? Тут многие начнут болтать про регуляторские запреты и прочий бред хомячков. Но подумайте просто, вы сливаете, вне зависимости от того, кто является владельцем. Так что же для вас честность и справделивость?

Теперь представьте себе, что вы сливаете ММ-алгоритму без вывода на биржу. Т.е. хотите купить по биржевой цене и покупаете. Однако матчинг производила не биржа за комиссию, а сам брокер. Т.е. никто вам не помогает сливать. Вы это делаете сами. При этом получаете исполнение даже быстрее, чем с выводом на биржу, т.к. никакого лэтенси практически нет. По отношению к вам (а не к писанным законам) честно и справедливо?

Так вот никаких манипуляционных составляющих до сих пор не было. Т.е. все рыночно (биржа — частный случай рынка).

Забавно и странно выглядит оправдывание кухонности и призывы к "справедливости", а не законности от алготрейдера.o_o

Ведь между описанными пунктами существует огромная разница.

 

[Alex@iva]

Индикативность - когда в стакане не реальные ордера(лимитники), а просто цена с с каким-то виртуальным объемом. Соответственно гарантий по исполнению нет ни каких ибо как исполнить решает сам поставщик индикатива.

Ок. Как определяем наличие лимита в стакане? (для ECN)

п.с. С биржей понятно - там по факту лимиты должны быть.

 

[Lisyara]

Ок. Как определяем наличие лимита в стакане? (для ECN)

п.с. С биржей понятно - там по факту лимиты должны быть.

Верим официальной информации на сайте, в договоре и тп. Да и речь сейчас про биржи. Вы ж были согласны с hrenfx про индикатив на бирже. Что поменялось?

 

[Alex@iva]

Верим официальной информации на сайте, в договоре и тп. Да и речь сейчас про биржи. Вы ж были согласны с hrenfx про индикатив на бирже. Что поменялось?

Если я принимаю ваше определение, это не значит, что мое неверное и hrenfx неправ.

У hrenfx я многому научился чтобы просто откидывать то, что я недопонимаю. Просто пытаюсь разобраться.
Его видение индикативности на бирже заставило задуматься на тему. Результатом стал мой пост.

Возможно он разъяснит этот момент.

п.с. На текущий момент биржа мне малоинтересна. но готов продолжить тему.
С определенной уверенностью о неидикативности цены для маркетов можно говорить только в разрезе лучших Бид/Аск, так как для трейдера только они с наибольшей вероятностью согласуются с его приказом.

 

[Lisyara]

Если я принимаю ваше определение, это не значит, что мое неверное и hrenfx неправ.

У hrenfx я многому научился чтобы просто откидывать то, что я недопонимаю. Просто пытаюсь разобраться.
Его видение индикативности на бирже заставило задуматься на тему. Результатом стал мой пост.

Возможно он разъяснит этот момент.

п.с. На текущий момент биржа мне малоинтересна. но готов продолжить тему.
С определенной уверенностью о неидикативности цены для маркетов можно говорить только в разрезе лучших Бид/Аск, так как для трейдера только они с наибольшей вероятностью согласуются с его приказом.

А с чего вы взяли, что у hrenfx аналогичное определение? И не находите, что ваше определение не совсем корректно? Ибо по нему все рынки можно назвать индикативными, так как 100% гарантий на исполнение по маркету нет нигде. Соответственно и само понятие индикативности не имело бы ни какого смысла и уж тем более не было бы почвы для спора. Вывод: ваше определение в корне не верно и не имеет ни какого смысла.
Последний абзац ваще не понялo_o Не могли бы вы как-то по-проще изъясняться для простаков вроде меня?

 

[Alex@iva]

А с чего вы взяли, что у hrenfx аналогичное определение? И не находите, что ваше определение не совсем корректно? Ибо по нему все рынки можно назвать индикативными, так как 100% гарантий на исполнение по маркету нет нигде. Соответственно и само понятие индикативности не имело бы ни какого смысла и уж тем более не было бы почвы для спора. Вывод: ваше определение в корне не верно и не имеет ни какого смысла.
Последний абзац ваще не понялo_o Не могли бы вы как-то по-проще изъясняться для простаков вроде меня?

да будет так.