Обсуждение технологий (ECN, STP)

[Rann]

Каким образом GKFX и FXOPEN могут сделаться на раз не индикативными?

Под не индикативом в GKFX и FXOpen он имеет в виду клиентскую ликвидность (лимиты других клиентов). Только эту часть. Если она станет большой настолько, что внешнюю ликвидность по STP можно будет отключить, то ликвидность станет полностью не индикативной.

 

[Lisyara]

Под не индикативом в GKFX и FXOpen он имеет в виду клиентскую ликвидность (лимиты других клиентов). Только эту часть. Если она станет большой настолько, что внешнюю ликвидность по STP можно будет отключить, то ликвидность станет полностью не индикативной.

А от куда он на раз собирается ее брать? Вроде как речь шла о здесь и сейчас, нет?
ПС: сча будем еще наццать страниц обсуждать, что имел в виду гуру всея ДЦ-форекса Не, ну на фиг, спасибо, мне это не интересно

 

[Prezident]

А от куда он на раз собирается ее брать? Вроде как речь шла о здесь и сейчас, нет?
ПС: сча будем еще наццать страниц обсуждать, что имел в виду гуру всея ДЦ-форекса Не, ну на фиг, спасибо, мне это не интересно

ему можно...
Он из 600$ сделал 1000000$.
Я уже не буду про 10000000 процентов, так как удержать это у него долго не получилось, но результат в деньгах имеет место быть, это то, что точно есть Памм с капиталом трейдера на такую сумму открыт.
ОН вроде как и больше заработал, но, думаю, и этот результат врят ли из гуру тутошних кто то может повторить
Это вам не теория
И ему не помешали индукативные котировки и проскальзывания и др.

 

[Lisyara]

ему можно...
Он из 600$ сделал 1000000$.
Я уже не буду про 10000000 процентов, так как удержать это у него долго не получилось, но результат в деньгах имеет место быть, это то, что точно есть Памм с капиталом трейдера на такую сумму открыт.
ОН вроде как и больше заработал, но, думаю, и этот результат врят ли из гуру тутошних кто то может повторить
Это вам не теория
И ему не помешали индукативные котировки и проскальзывания и др.

Чужие деньги не люблю считать, но по его млн не мало вопросов. И куда испарился сей мониторинг? Нашел два других. Где там прибыль, не говоря уж о миллионах процентов? В общем, у меня на счет этого всего есть одно ну просто очень субъективное мнение, которое, правда, я оставлю при себе. И к чему вообще этот ваш вброс? Речь совсем о другом. Я считаю, что на счет бирж он сказал полную чушь. Будете спорить?

 

[Prezident]

Чужие деньги не люблю считать, но по его млн не мало вопросов. И куда испарился сей мониторинг? Нашел два других. Где там прибыль, не говоря уж о миллионах процентов? В общем, у меня на счет этого всего есть одно ну просто очень субъективное мнение, которое, правда, я оставлю при себе. И к чему вообще этот ваш вброс? Речь совсем о другом. Я считаю, что на счет бирж он сказал полную чушь. Будете спорить?

а зачем? я просто привел пример, что человек все испробовал на практике, а не в теории... А в этой теме, практически, большинство теоретиков... или заинтересованных людей...

 

[hrenfx]

Там же, где и статья про EXANTE, выложил черновик "Индикативные котировки" - от зуда "поспорить" избавился.

 

[Lisyara]

а зачем? я просто привел пример, что человек все испробовал на практике, а не в теории... А в этой теме, практически, большинство теоретиков... или заинтересованных людей...

Сегодня теоретики - завтра практики. Согласитесь, с хорошим багажом теории намного легче будет на практике На счет выделенного можно поспорить, но нет желания разводить халивар на n страниц. Подождем его ответа. А если не дождемся, то и ладно Очередной виток дискуссии можно будет объявить завершенным

 

[Lisyara]

Там же, где и статья про EXANTE, выложил черновик "Индикативные котировки" - от зуда "поспорить" избавился.

Благодарю Прочитал. Понял, что ни хрена не понял Извиняюсь за черный юмор, но мне кажется, родоначальники бирж перевернулись в гробу от вашего опуса Даже не знаю, что можно оспорить(с чего начать) ибо на мой взгляд все написанное - какая-то мегаусложненная интерпритация вашего субъективного мнения, зачастую не имеющая ни чего общего с реальностью. Какая-то новая религия ФорексДЦанство плеать. Я в шоке, мой мозг временно дестабилизирован и нуждается в перезагрузке. Хотя уверен, данная религия найдет не мало послушников.
ПС: вот ссылка для интересующихся _http://tradetrade.ru/Market_mechanics/2014/03/13/indikativnye-kotirovki.html

 

[Rann]

Сегодня теоретики - завтра практики. Согласитесь, с хорошим багажом теории намного легче будет на практике

Сильнее разочарование будет.

 

[Linstep]

Возвращаясь к скоростям на реальном рынке: доклад международного банка расчетов о Hft на форекс: _http://www.bis.org/publ/mktc05.pdf

Об этом докладе (опубликован он был после обвала на фонде еще в 2011г) я слышал и раньше - с него и началась борьба за равноправие на рынке, а именно за то чтобы лишить hft преимущества в 30мс!!!!!! В этом же докладе есть схема работы современного форекс, включающего в себя - Праймброкеров, дилеров, ECN, валютные биржи, ритейл-форекс и т.д.

А вот здесь обсуждение этого доклада и других вопросов связанных с торговлей на форекс практикующими hft-трейдерами: _http://epchan.blogspot.ru/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html

 

[Linstep]

ему можно...
Он из 600$ сделал 1000000$.
Я уже не буду про 10000000 процентов, так как удержать это у него долго не получилось, но результат в деньгах имеет место быть, это то, что точно есть Памм с капиталом трейдера на такую сумму открыт.
ОН вроде как и больше заработал, но, думаю, и этот результат врят ли из гуру тутошних кто то может повторить
Это вам не теория
И ему не помешали индукативные котировки и проскальзывания и др.

В каком году он показал этот результат?... Неужели в нынешних "суровых рыночных условиях", где проскальзывание ордеров и раскорячивание спреда до 50-200п считаются нормальным явлением o_o?

 

[hrenfx]

А вот здесь обсуждение этого доклада и других вопросов связанных с торговлей на форекс практикующими hft-трейдерами: _http://epchan.blogspot.ru/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html

Выходит, я самый, что ни на есть практикующий HFT-трейдер, т.к. обозначенному "обсуждении" по ссылке принимал непосредственное участие.... копи-пастеры, эх.

 

[Lisyara]

Выходит, я самый, что ни на есть практикующий HFT-трейдер, т.к. обозначенному "обсуждении" по ссылке принимал непосредственное участие.... копи-пастеры, эх.

Да, я тоже А в написании доклада вы тоже принимали участие? Где упоминание в комментах FxOpen?

 

[hrenfx]

Да, я тоже А в написании доклада вы тоже принимали участие? Где упоминание в комментах FxOpen?

Там обсуждение пустое. Практикующих FX-HFT-трейдеров там на самом деле не засветилось. Просто ребята попытались в одном месте собрать крупицы FX-HFT-информации. Т.е. просто гуглили, как некоторые делают здесь. Единственно там отличие, народ никому ничего не доказывает. Лишь предполагают.

Имеющие какое-то отношение к практике FX-HFT-трейдинга немного поделились лишь только по приведенной там мною ссылке на nuclearphynance.

Все остальное общение на эту тему идет довольно приватно. И всю архитектуру, что расписал в паблике на нескольких простынях практики отлично знают и понимают - круг людей небольшой, инфой делятся (-имся).

В основном обсуждаются общие подходы к HFT-алгоритмам, а не сами площадки. Т.к. площадки изучены довольно хорошо. В диковинку сейчас для многих пока FXOPEN LP, т.к. торговые условия сильные и архитектура на токсик-клиентов рассчитана, что большая редкость на spot-FOREX.

Вам мозг выносит простейший в среде HFT-пратиков ликбез. Для чего это нубская терминологическая ересь тут с копипастой ссылок из гугла Forex+HFT - не совсем ясно. Видимо, какие-то особенности индивидуально психики.

Если реально хочется разобраться - выложил безвозмездно море инфы для начала. Но, думаю, такой цели и не стоит. Так - потрепаться, как всегда.

На этом все, слился.

 

[Linstep]

Выходит, я самый, что ни на есть практикующий HFT-трейдер, т.к. обозначенному "обсуждении" по ссылке принимал непосредственное участие.... копи-пастеры, эх.

Извиняюсь - не разглядел я вас в той дискуссии, а под каким ником вы там писали?

В общем у меня есть к вам, по поводу hft (и не только), несколько вопросов:
1. Через каких Прайм- брокеров и в системах каких ECN торговали ваши роботы?

2. Какая скорость (с момента поступления на сервер брокера, до его исполнения) приемлима для эффективной реализации ваших hft-алгоритмов?

3. Какой средний стоп используется в ваших стратегиях и как часто и насколько скользят стопы и ордера?

4. Из вашей статьи на хабре я понял, что вы представляете арбитраж следующим образом, например: на одной площадке (при расхождении цен) покупаем пару EurUsd, а на другой в это же самое время ее продаем. В итоге получаем две болтающиеся (мне лично непонятно для чего) сделки. Дальше, чтобы одна из сделок не закрылась по стоп-ауту нужно переливать средства между счетами и тут типа-того нам на помощь приходит клиринг... Я пребываю в некотором шоке, от такого объяснения арбитража - вы считаете, что на ECN торгуются только cfd, и ничего больше?

5. Опять же в вашей статье на хабре вы говорили об создании новых инструментов для торговли и алгоритмах, которые создают хитроопые ММ, чтобы заставить "мясо" вкладывать в эти инструменты бабло, соответственно для того чтобы его в последствии отжать))).
Ну так вот, - допустим я Крупный Оператор на рынке и запустил в систему торгов новый инструмент - контракт на жаренные помидоры, рисую на графике восходящие и нисходящие волны, - буратины-инвесторы вкладывают деньги в торговлю новым контрактом и объемы по нему с каждым днем растут. И тут в игру включаются другие Крупные Операторы со своими алгоритмами... и что дальше?

6. Вы действительно считаете, что цену на рынке можно двигать алгоритмами, минуя механизмы спроса и предложения?

 

[Lisyara]

Если реально хочется разобраться - выложил безвозмездно море инфы для начала. Но, думаю, такой цели и не стоит. Так - потрепаться, как всегда.

На этом все, слился.

Мое мнение о вашем "море инфы" можете прочитать выше. Тем, кто хочет разобраться не стоит воспринимать ее как истину. На счет ваших заявлений на счет биржи мы так ни чего и не услышим? Конкретно можете привести пример индикативных котировок на бирже без всяких складов и картошки? Как вообще реальный лимитный ордер может быть индикативным? Про маркап аналогично. Хоть один факт подобного или пункт регламента СМЕ, что этот бред вообще возможен приведите(просто ссылку, без тонн не нужной воды).
ПС: позабавило самое начало вашего мегаликбеза:
"В словосочетании «индикативная котировка» первое слово говорит об индикаторном происхождении котировки. Т.е. котировка — индикатор"(с). А чего не индикаторная? Жесть ваще...
Как вам такое определение:
"Индикативные котировки - представляют собой поток неких информационных котировок. Т. е. котировки от различных операторов/маркетмейкеров рынка, эти котировки предоставляются в "справочном" режиме и не обязывают компанию, обслуживающую ваш счет, заключать по ним сделки со своими клиентами."(с)
Представьте, есть еще твердые котировки - котировка, сопряженная с обязательством объявившего ее участника заключить сделку на содержащихся в ней условиях. Вот это и есть лимитники блеать.
Но, думаю вам это не интересно ибо вы сами себе напридумывали понятий и они определенно самые правильные
:facepalm:...

 

[dmitrytkachev]

4. Из вашей статьи на хабре я понял, что вы представляете арбитраж следующим образом, например: на одной площадке (при расхождении цен) покупаем пару EurUsd, а на другой в это же самое время ее продаем. В итоге получаем две болтающиеся (мне лично непонятно для чего) сделки. Дальше, чтобы одна из сделок не закрылась по стоп-ауту нужно переливать средства между счетами и тут типа-того нам на помощь приходит клиринг... Я пребываю в некотором шоке, от такого объяснения арбитража - вы считаете, что на ECN торгуются только cfd, и ничего больше?

Арбитраж это действительно покупка одного и продажа другого при расхождении и фиксация на схождении цен _http://smart-lab.ru/blog/40524.php

Физически покупать в одном месте чтобы продать в другом необходимости нет.

 

[Linstep]

Арбитраж это действительно покупка одного и продажа другого при расхождении и фиксация на схождении цен _http://smart-lab.ru/blog/40524.php

Физически покупать в одном месте чтобы продать в другом необходимости нет.

По ссылке описан совсем другой случай - временной арбитраж между активом и фьючерсом. А разговор идет об арбитраже в моменте - покупке на одной площадке (при расхождении цен) и одновременной продаже на другой. Я считаю, что при торговле реальным активом открытие сделок по таким операциям и фиксация прибыли (закрытие сделки) происходит мгновенно, и при этом вовсе не остаются болтаться (с непонятной целью) две противоположно направленные сделки...

ПыСы: надеюсь нам разъяснят эти моменты практикующие трейдеры - hrenfx и Vadd))).

 

[vadd]

Как вообще реальный лимитный ордер может быть индикативным?:..."Индикативные котировки - представляют собой поток неких информационных котировок. Т. е. котировки от различных операторов/маркетмейкеров рынка, эти котировки предоставляются в "справочном" режиме и не обязывают компанию, обслуживающую ваш счет, заключать по ним сделки со своими клиентами."(с)
Представьте, есть еще твердые котировки - котировка, сопряженная с обязательством объявившего ее участника заключить сделку на содержащихся в ней условиях. Вот это и есть лимитники блеать.?:...

Вам осталось избавиться от мании величия и прописных истин википедии и вспомнить, что вы не единственный участник рынка, и поэтому котировка, объявленная другим участником рынка чаще всего относится не к вам. Поэтому любая котировка, которую вы видите - по сути индикативная.
И как только вы это поймете, сразу вам самому станут смешны попытки привязать википедические определения к реальной торговле.

Но, думаю вам это не интересно ибо вы сами себе напридумывали понятий и они определенно самые правильные
:facepalm:...

Вам просто пояснили те понятия, с помощью которых общаются люди торгующие. Если они вам не подходят и вы с ними не согласны - вы никогда не поймете о чем они говорят.
Отвечать на это письмо не надо. И спорить из духа противоречия не надо. Вашу тупую четверку мысленно все уже послали нах, как людей, не имеющих ни малейшего желания что либо понять и в чем либо разобраться. Это были последние всплески сострадания к вашему зоопарку
Отвечать в детском стиле "сам дурак" тоже не стоит. Ничего кроме жалости к вам это не вызовет.

 

[Lisyara]

Вам осталось избавиться от мании величия и прописных истин википедии и вспомнить, что вы не единственный участник рынка, и поэтому котировка, объявленная другим участником рынка чаще всего относится не к вам. Поэтому любая котировка, которую вы видите - по сути индикативная.
И как только вы это поймете, сразу вам самому станут смешны попытки привязать википедические определения к реальной торговле.



Вам просто пояснили те понятия, с помощью которых общаются люди торгующие. Если они вам не подходят и вы с ними не согласны - вы никогда не поймете о чем они говорят.
Отвечать на это письмо не надо. И спорить из духа противоречия не надо. Вашу тупую четверку мысленно все уже послали нах, как людей, не имеющих ни малейшего желания что либо понять и в чем либо разобраться. Это были последние всплески сострадания к вашему зоопарку
Отвечать в детском стиле "сам дурак" тоже не стоит. Ничего кроме жалости к вам это не вызовет.

Нет уж, позвольте, о премудрейший. Вы че, издеваетесь или это такой жесткий троллинг, блеать? Моя мания величия и в подметки не годится вашей, а уж тем более гуру всея Форекса hrenfx. По какой сути? Что за бред? И при чем здесь Вики? Все источники(финансовые словари, сайты про биржи и форекс и тп) говорят примерно тоже, что сказал я. С помощью ваших понятий общаетесь вы вдвоем и возможно еще пару адептов и представителей ДЦ(хотя на счет них сомневаюсь - думаю не во всем согласны). Сходите со своими понятиями на смартлаб и скиньте ссылку - хоть поржем:laugh:
Благодарю за сострадание
Ах да, забыл... -Сам дурак