Спасибо, покумекаю.
Пока сдвигать на день назад не буду, а вот удаление "использованных за сегодня" страйкоф можно попробовать реализовать.
Надо подумать только над следующими вопросами:
1. Если цена по страйкам колов или путов прошла, это не значит, что они пропали. По истории видно, что они не пропадают.
2. Поскольку данные с CME, то новые колы и путы (или точнее дельты-изменения) появляются в американскую сессию, а не за весь день.
3. Цена не Пак-ман, а страйки не точки в той игре, у цены не главная задача посетить все страйки (или новые дельты).
4. Я ориентируюсь по страйкам и дельтам так:
Если есть (недалеко, т.к. далекие не актуальные) на страйке положительная дельта на колах, значит тут опционщики сегодня рассчитывают на рост цены выше этого уровня, если отрицательная дельта на колах, значит на этом уровне не рассчитывают на рост выше этого уровня.
Тоже с путами, только с падением цены. Если дельта на путах положительна - ожидают падения цены ниже этого уровня, если отрицательная - не ожидают падения ниже этой цены. Ну и разумеется чем выше дельта, тем сильнее ожидание. Не считая несколько дней до и после экспирации опционов, тогда закрывают/открывают контракты.
5. Опционщики тоже трейдеры, по классу ниже ММ и их могут тоже выносить (как это было недавно по фунту).
6. Если убирать (делать невидимыми) страйки где цена "топчется", то можно "забыть", что есть сильный уровень от которого цена может отбиться еще раз (и даже не раз) за день. Просто так нельзя их убрать, надо хоть делать слабовидимыми, а то весь анализ будешь проводить не по ближним-сильным страйкам, а по дальним, которые на будущее запланированы (опционщики могут ставить страйки вообще хрен знает где, им это ничего не стоит, поэтому чем дальше от цены страйк, тем слабее он должен влиять на анализ).
Ну и еще подумаю.
