Парный трейдинг - Грааль есть

[redneedle]

Все графики пересеклись фиксируется прибыль. Правда если бы было как у Владислава был бы минус.

ветки пока нет потому и спрашиваю стоит ли ... надо ли ....

да на вашем скрине фунт предпочтительней пока
если бы ошиблись то надолго зависли бы причем лечили бы с доливкой

я поэтому больше люблю негативную корреляцию там если минус то таже ситуация но если в + то двойной

 

[bobdragan]

Я думаю случай с Владиславом просто нужно разобрать как выйти из ситуации этой.

 

[yuri1204]

Поверти мне – МОЖНО! И еще как можно. Только мы не гадаем, а знаем на перед, потому как законы совершенны и не измены, они дышу и все, не более того. Мы уже на 99% это знаем, куда должен прийти курс. А во 2 граале, я Вам докажу что можно и 100% быть уверенным, только 1% сотрясения сохраняется в законе и мы его предусмотрели здесь и предусмотрим там, но даже когда придет это сотрясение, закон все равно будет выполнен сполна. А это значит на 100% мы заранее знаем, куда в итоге придет курс, после плавания по волнам вибраций. А раз знаем мы можем следовать этому и получать прибыль за гранью совершенства рынка. Законам дела нет до того, будут ли все сразу получать прибыль или нет, они будут, выполняется и это даже выше закона и не кому от него не скрыться. Они совершенны и не измены. Если говорить про нашу методику Парного трейдинга, то пока есть торговые инструменты, которые завязаны экономически между собой и находятся в саморегулировании, мы всегда сможет извлекать из этого прибыль, по заранее известной модели. Это ФАКТ! Работала всегда и будет работать в будущем. До определенного предела, до момента равновесия.

Уж если Вы мне это докажите...., даже не знаю... "Гиперболоид инженера Гарина" читали? А. Толстой будет несмышленышем перед Вами... Сделаем (если захотите) Мир Вечного праздника, для России: каждому ребенку по родителю, каждой бабе по мужику, каждому мужику - по бутылке водки. Жириновский будет валятся у нас в ногах, умоляя научить тонкостям игры на Форексе. Не знаю как Вы, но я буду неумолим - Жирику не место в Обществе Всеобщего Счастья! Абрамовичу запретим ездить в Англию и пусть свои миллиарды засунет себе.... в кошелек, мы не нищие, нам его денег не нужно. С остальными российскими миллиардерами.... - поговорим..., если у них осталось что человеческое - отправим в Белоруссию, по-моему там что-то с экономикой не в порядке. И так для каждой страны.
Что-то размечтался...

 

[redneedle]

Я думаю случай с Владиславом просто нужно разобрать как выйти из ситуации этой.

доливаться на лечение и только
многие думают что позитивная корр. безопасней .... я бы не сказал

 

[bobdragan]

Опять же от куда доливаться. и по какой паре. так можно и прикончить счет.

 

[Henst]

Опять же от куда доливаться. и по какой паре. так можно и прикончить счет.

Закинуть 100$ и торговать с лотом 0.01 (1 цент) и всё отлично будет и каждое сильное расхождение будет наслождением вместе с доливками.

 

[bobdragan]

Закинуть 100$ и торговать с лотом 0.01 (1 цент) и всё отлично будет и каждое сильное расхождение будет наслождением вместе с доливками.

это уже не торговля я баловство))

 

[redneedle]

это уже не торговля я баловство))

потому пройдя по этим кочкам я торгую только этот метод (ну почти этот) на М5 или М1 и накоротке вход и выход прилюбом раскладе только по сигналу - короткие все сделки поэтому сила системы будет вытягивать стандартное соотношение 50/50 на 80/20.... завтра в новой ветке в этом разделе и начнем ...

 

[Валерий$]

MrSerj, Хм.. а чем данный принцип работы отличается от работы по кроссу в рамках его флэта? При выходе из флета в неблагоприятном для нас направлении, мы начинаем увеличивать лот (колена) пока не выйдем в плюс на обратном движении. То есть мы получаем обычную тактику усреднения.. Хм.. Вот потому Вы и советуете уменьшить лот.. увеличить депозит.. Обычное усреднение на кроссе. А в случае набора кроссов - усреднение на синтетической паре, формируемой из кроссов.

 

[Валерий$]

Вы говорите, что рано или поздно они сойдутся. Согласен, графики сойдутся, но цена пункта каждого из графиков не равноценна. Потому мы и получили у Владислава -200 пунктов.

 

[Валерий$]

MrSerj, и еще одно уточнение. В своем втором посте Вы привели в пример отчет в котором все красиво и прибыль растет как заколдованная. Вот только есть нюанс. Текущее эквити у Вас меньше изначального депозита, а это свидетельствует только об одном. Вы закрываете только положительные сделки, а отрицательные оставляете на "они в 100% случаев сойдутся и будет плюс". Давайте упростим систему и просто будем одновременно открываться по одной паре и вверх и вниз с ТП (скажем 100 пунктов) и без стопа. Вместо стопа мы будем использовать отложенник с теми же параметрами. В итоге баланс будет также красиво расти, вот только эквити падать постоянно, пока наш счет не перестанет существовать. Боюсь и в Вашей системе может произойти подобное.

 

[Henst]

MrSerj, и еще одно уточнение. В своем втором посте Вы привели в пример отчет в котором все красиво и прибыль растет как заколдованная. Вот только есть нюанс. Текущее эквити у Вас меньше изначального депозита, а это свидетельствует только об одном. Вы закрываете только положительные сделки, а отрицательные оставляете на "они в 100% случаев сойдутся и будет плюс". Давайте упростим систему и просто будем одновременно открываться по одной паре и вверх и вниз с ТП (скажем 100 пунктов) и без стопа. Вместо стопа мы будем использовать отложенник с теми же параметрами. В итоге баланс будет также красиво расти, вот только эквити падать постоянно, пока наш счет не перестанет существовать. Боюсь и в Вашей системе может произойти подобное.

Если следовать инструкциям расчётов MrSerj, то такого произойти не должно.

 

[MrSerj]

MrSerj, Хм.. а чем данный принцип работы отличается от работы по кроссу в рамках его флэта? При выходе из флета в неблагоприятном для нас направлении, мы начинаем увеличивать лот (колена) пока не выйдем в плюс на обратном движении. То есть мы получаем обычную тактику усреднения.. Хм.. Вот потому Вы и советуете уменьшить лот.. увеличить депозит.. Обычное усреднение на кроссе. А в случае набора кроссов - усреднение на синтетической паре, формируемой из кроссов.

И не понятно, что значит, чем отличается метод от флета?
Увеличение лота, это уже Мартин. Подобный тактических подход я здесь не рассматривал. Но если Вам так проще, применяйте Мартина. Только ММ и РМ рассчитайте.

 

[Валерий$]

Увеличение лота, это уже Мартин. Подобный тактических подход я здесь не рассматривал. Но если Вам так проще, применяйте Мартина. Только ММ и РМ рассчитайте.

Хм.. а как же (цитирую):

"1. 3 треугольника маловато для портфеля, но если Вы так хотите, то…
Вы правильно поняли, с текущего момента графика, открываете по всем треугольникам сразу, в сторону схлопывания раздвижки по каждому из треугольников.
Еще один момент. Если берете такое малое количество треугольников, то нужно чтобы они максимально были не связаны между собой. Объясняю почему: Если пойдет проседание по одному треугольнику, а остальные 2 треугольника будут сильно завязаны между собой с тем, что проседает, к примеру, все 3 входят в один и тот же Индексе, то проседание пойдет по всем 3 треугольникам, хотя, скорее всего в меньшей степени, чем, если бы Вы торговали только по одному треугольнику. Но это все равно для портфеля не правильно. Это если вкратце.

2.
Да. Лоты одинаковые на всех коленах. Мы усредняемся до какого-то общего профита.

3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю. "

 

[Валерий$]

Увеличение лота или вхождение тем же лотом при движении в минус - невелика разница. Суть в том, что Вы предлагаете усредняться при заходе депозита в минус. А если депозита не хватит усредняться? На кроссах тоже бывают безоткатные тренды.

 

[MrSerj]

MrSerj, и еще одно уточнение. В своем втором посте Вы привели в пример отчет в котором все красиво и прибыль растет как заколдованная. Вот только есть нюанс. Текущее эквити у Вас меньше изначального депозита, а это свидетельствует только об одном. Вы закрываете только положительные сделки, а отрицательные оставляете на "они в 100% случаев сойдутся и будет плюс". Давайте упростим систему и просто будем одновременно открываться по одной паре и вверх и вниз с ТП (скажем 100 пунктов) и без стопа. Вместо стопа мы будем использовать отложенник с теми же параметрами. В итоге баланс будет также красиво расти, вот только эквити падать постоянно, пока наш счет не перестанет существовать. Боюсь и в Вашей системе может произойти подобное.

Там на отчете все, так как по методике описано. Ведется торговля портфелем. Не чего там не применяется такого, чего Вы уже не знаете здесь. Реальная просадка всего 1,25 %. А то о чем Вы говорите это значение нарисовалось из-за того, что применяется хедж, а не только торговля по кроссу.

Что касается Вашего предложения, что-то изменить. Я не вижу в этом смысл.
Я не знаю к чему приведется подобное изменение. Но если Вам так проще, попробуйте, только заранее продумайте все исходы торговли подобной тактикой. И учитывайте 1% сотрясений, который может вылезти рано или поздно, не делайте ошибки так называемых лауреатов нобелевской премии (они торговали простой хедж), которые банально забили на этот 1% и попались на этом. Хотя они даже попались и не только на этом, а еще на том, что депо перегрузили сверх меры. А это грубейшее нарушение, при любых гарантиях.

 

[Henst]

Увеличение лота или вхождение тем же лотом при движении в минус - невелика разница. Суть в том, что Вы предлагаете усредняться при заходе депозита в минус. А если депозита не хватит усредняться? На кроссах тоже бывают безоткатные тренды.

Торгуем на М1

 

[Валерий$]

Там на отчете все, так как по методике описано. Ведется торговля портфелем. Не чего там не применяется такого, чего Вы уже не знаете здесь. Реальная просадка всего 1,25 %. А то о чем Вы говорите это значение нарисовалось из-за того, что применяется хедж, а не только торговля по кроссу.

Что касается Вашего предложения, что-то изменить. Я не вижу в этом смысл.
Я не знаю к чему приведется подобное изменение. Но если Вам так проще, попробуйте, только заранее продумайте все исходы торговли подобной тактикой. И учитывайте 1% сотрясений, который может вылезти рано или поздно, не делайте ошибки так называемых лауреатов нобелевской премии (они торговали простой хедж), которые банально забили на этот 1% и попались на этом. Хотя они даже попались и не только на этом, а еще на том, что депо перегрузили сверх меры. А это грубейшее нарушение, при любых гарантиях.

Позвольте уточнить. Не "всего 1,25%", а пока 1,25%. Отчет явно для инвестора, который не понимает разницы между отчетом по балансу и отчетом по эквити. Просто Ваш метод сводится к торговле кроссом в канале и усреднении убытков при движении в минус, пока мы не пересидим данное движение и не выйдем в плюс. А торговля портфелем - это формирование синтетического кросса. Суть все равно одна и та же.

 

[MrSerj]

Хм.. а как же (цитирую):

"1. 3 треугольника маловато для портфеля, но если Вы так хотите, то…
Вы правильно поняли, с текущего момента графика, открываете по всем треугольникам сразу, в сторону схлопывания раздвижки по каждому из треугольников.
Еще один момент. Если берете такое малое количество треугольников, то нужно чтобы они максимально были не связаны между собой. Объясняю почему: Если пойдет проседание по одному треугольнику, а остальные 2 треугольника будут сильно завязаны между собой с тем, что проседает, к примеру, все 3 входят в один и тот же Индексе, то проседание пойдет по всем 3 треугольникам, хотя, скорее всего в меньшей степени, чем, если бы Вы торговали только по одному треугольнику. Но это все равно для портфеля не правильно. Это если вкратце.

2.
Да. Лоты одинаковые на всех коленах. Мы усредняемся до какого-то общего профита.

3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю. "

Я в роде не где не указывал, что нужно лот увеличивать, по мере открытия колен или как-то еще. Я Мартина изначально тут не рассматривал. А так Ваше дело, можете и Мартина применить, лично я его в этом методе не использовал никогда и не использую сейчас.

 

[Валерий$]

Я в роде не где не указывал, что нужно лот увеличивать, по мере открытия колен или как-то еще. Я Мартина изначально тут не рассматривал. А так Ваше дело, можете и Мартина применить, лично я его в этом методе не использовал никогда и не использую сейчас.

Позвольте, а что тогда значат Ваши фразы:


"2.
Да. Лоты одинаковые на всех коленах. Мы усредняемся до какого-то общего профита.

3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю. "

Я по другому их понять не могу. Хотя стараюсь. Честно.