Парный трейдинг - Грааль есть

[bobdragan]

Владислав как у вас по ставкам дела? Вы ведь тоже сегодня ставили давайте разберем у вас ведь зеркально стоят.

 

[Владислав]

Я не знаю какова ситуация у Владислава пусть напишет что у него там можно было бы разобрать на будущее. Даже если у него сейчас общий минус эта ставка выйдет в общий плюс 100% даже не 99.9% а сто процентов что выйдет они друг друга всегда догоняют со временем поэтому выйти тоже надо знать когда[/QUOTE]

У меня ситуация такова. На скрине нижние две строчки, верхние с другой ТС.
Как видно на данный момент сделка убыточна.

 

[LagmaNN]

bobdragan правильно ли я понял
1)открываешь два графика ,один GBPUSD другой EURUSD кидаешь на них индюк
2) ждешь когда индюк покажет что пары разошлись
3)открываешь ордера и ждешь когда они сойдутся ( в плюсе) ?

 

[Владислав]

Мне стало интересно почему Вы на фунт наложили евро, а не наоборот. Стал смотреть и увидел что на ТФ Н4 цена двигается как раз как в Вашем случае т.е на Н4 нужно было евро продать а фунт купить. Может нужно учитывать и старшие ТФ? Хотя надо смотреть я с этой ТС только знакомлюсь.
На это нужно время,будем ждать.

 

[MrSerj]

Здравствуйте,MrSerj!
У меня к вам несколько вопросов по 4 уловке,ответьте ,если не сложно:
1.Позиции по простому методу для трех треугольников открывать с произвольного места графика цены?
2.Доливка к позициям осуществляется равными лотами,т.е. мы усредняемся?
3.При уходе одного из треугольников в лосс (более максимальной раздвижки)мы продолжаем усредняться или нет?Всеми треугольниками?
4.Если разбежка по всем треугольникам увеличивается и мы продолжаем доливаться,а минимального профита нет ,то что делать?

Ответы:

1. 3 треугольника маловато для портфеля, но если Вы так хотите, то…
Вы правильно поняли, с текущего момента графика, открываете по всем треугольникам сразу, в сторону схлопывания раздвижки по каждому из треугольников.
Еще один момент. Если берете такое малое количество треугольников, то нужно чтобы они максимально были не связаны между собой. Объясняю почему: Если пойдет проседание по одному треугольнику, а остальные 2 треугольника будут сильно завязаны между собой с тем, что проседает, к примеру, все 3 входят в один и тот же Индексе, то проседание пойдет по всем 3 треугольникам, хотя, скорее всего в меньшей степени, чем, если бы Вы торговали только по одному треугольнику. Но это все равно для портфеля не правильно. Это если вкратце.

2.
Да. Лоты одинаковые на всех коленах. Мы усредняемся до какого-то общего профита.

3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю.

4. По всем треугольникам одновременно не может быть нарастание разбежки (если конечно вы не используете все треугольники из одного общего индекса). Все Валюты взаимосвязаны. Где-то пошла разбежка, а все остальные треугольники покрыли эту разбежку и мы закрывается по всему портфелю одновременно. Благодаря портфелю, мы не ждем пока разбежка вернется назад. Если мы говорим о Бирже, то там за счет формирования хорошего портфеля, работает уже другой эффект, диверсификации. Но итог тот же самый, проседание по одному хеджу, компенсируется, к примеру, десятком других. Подобную тактику торгуют Хедж фонды, только большими портфелями.

 

[bobdragan]

Я не знаю какова ситуация у Владислава пусть напишет что у него там можно было бы разобрать на будущее. Даже если у него сейчас общий минус эта ставка выйдет в общий плюс 100% даже не 99.9% а сто процентов что выйдет они друг друга всегда догоняют со временем поэтому выйти тоже надо знать когда

У меня ситуация такова. На скрине нижние две строчки, верхние с другой ТС.
Как видно на данный момент сделка убыточна.[/QUOTE]
Такая ситуация будет попадаться во первых мы зашли на м30 тоесть до пересечения линий многое может поменяться на рынке но эти две ставки даже если ничего не делать покажут плюс евро запаздывает по отношению к фунту. это временный фактор. Владислав оставьте эти ставки пока они не выйдут в плюс посмотрим какова была просадка и сколько времени будет она выходить в плюс. У меня самое большое двое суток было. Но можно и грамотно это вытащить тоесть не ждать двое суток.

 

[Владислав]

хорошего портфеля, работает уже другой эффект, диверсификации. Но итог тот же самый, проседание по одному хеджу, компенсируется, к примеру, десятком других. Подобную тактику торгуют Хедж фонды, только большими портфелями.[/QUOTE]


Лично я и многие трейдеры не станут работать по этой системе что сейчас описана. Представьте какой нужно иметь депозит чтобы совершать сделки. Это не каждому по карману. По-этому целесообразней рассматривать простой хедж с пересиживанием просадки.ИМХО!

 

[Владислав]

У меня ситуация такова. На скрине нижние две строчки, верхние с другой ТС.
Как видно на данный момент сделка убыточна.

Такая ситуация будет попадаться во первых мы зашли на м30 тоесть до пересечения линий многое может поменяться на рынке но эти две ставки даже если ничего не делать покажут плюс евро запаздывает по отношению к фунту. это временный фактор. Владислав оставьте эти ставки пока они не выйдут в плюс посмотрим какова была просадка и сколько времени будет она выходить в плюс. У меня самое большое двое суток было. Но можно и грамотно это вытащить тоесть не ждать двое суток.[/QUOTE]


Закрывать не буду разумеется. Пусть работает, посмотрим что будет.
Я и не переживаю, счёт же учебный.

 

[bobdragan]

хорошего портфеля, работает уже другой эффект, диверсификации. Но итог тот же самый, проседание по одному хеджу, компенсируется, к примеру, десятком других. Подобную тактику торгуют Хедж фонды, только большими портфелями.

Лично я и многие трейдеры не станут работать по этой системе что сейчас описана. Представьте какой нужно иметь депозит чтобы совершать сделки. Это не каждому по карману. По-этому целесообразней рассматривать простой хедж с пересиживанием просадки.ИМХО![/QUOTE]

Владислав первый блин комом. Если бы я вошел как вы тоже сидел также. Но это все выйдет в плюса. Чтоб выйти быстрее можно зайти по следующему сигналу такими же лотами рынок поменялся и вы зашли в новый рынок те нижние позиции со временем выравняются и тут два варианта либо крыть общий плюс либо ждать каждые пары и закрывать поочереди у меня робот так и работает он вообще заходит пальцем внебо почти. если с первого раза не получилось он еще раз заходит и так до тех пор пока общий плюс не появится который я ему задам он не закроет и работает даже такой тупой робот и копеечку приносит.

 

[Владислав]

Лично я и многие трейдеры не станут работать по этой системе что сейчас описана. Представьте какой нужно иметь депозит чтобы совершать сделки. Это не каждому по карману. По-этому целесообразней рассматривать простой хедж с пересиживанием просадки.ИМХО!

пор пока общий плюс не появится который я ему задам он не закроет и работает даже такой тупой робот и копеечку приносит.[/QUOTE]


Ваш оптимизм вселяет в меня уверенность.:wow:

 

[MrSerj]

А вот и не одно и тоже. Посмотрите формулу цены кросса, лотность, а лучше сразу эквити, плюс большие возможности ММ

Согласен с Вами, но по пунктам одно и тоже, даже кросс выигрывает на один спрэд, который затрачивается при хедже. А вот по цене пункта, конечно же, не одно и тоже.

 

[MrSerj]

Хм.. а что тогда будем делать с трендом на кроссе? Пересиживать? ведь раздвижка больше определенной дельты - это и есть тренд на кроссе. Может просто я чего-то не понимаю )

Все будет ок! Если Вы торгуете Уловкой № 4. Портфель компенсирует разбежку за грань какого либо треугольника из портфеля.

 

[redneedle]

А если быть еще проще в чем тут весь прикол. рассмотрим сегодняшние мои ставки. возникает вопросс у меня бы возник как так пары вместе двигаются а чел кидает скрины и у него плюс странно так не бывает нука понаблюдаю как он там сольется и исчезнет с ветки. сегодня вошли фунт бежит побыстрее к цели чем евро. Я не знаю какова ситуация у Владислава пусть напишет что у него там можно было бы разобрать на будущее. Даже если у него сейчас общий минус эта ставка выйдет в общий плюс 100% даже не 99.9% а сто процентов что выйдет они друг друга всегда догоняют со временем поэтому выйти тоже надо знать когда

вы полностью правы на подьеме евро бежало быстрее фунта теперь наоборот, система по которой вы скрины выкладываете ее я тоже краем показал в 403 посте ... давно работала еще в 2008 году и теперь тоже в применении ... единственное что надо помнить будут периоды сильного расхождения между коррелирующими парами, а потом снова вернется в привычное движение

 

[MrSerj]

Нет, вот именно у меня и есть желание заниматься четкими расчетами. И вот это "торгуем конкретное состояние рынка"... пожалуйста для меня, единственно здесь тупого, сформулируйте критерии, по которым мы именно это состояние мы определяем.
Про портфельный хедж. А не проще сразу его торговать? И есть готовые советники Т101, Basket 6 и .т.д?
Насчет выводов про матожидание. Вспомнил анекдот как замполит объяснял солдатам, что в условиях термоядерной войны КПД двигателя танка может превышать 120%. Если бы Вы смогли в 99% случаев предсказать движение рынка, можно было при равных ТП и СЛ получить прибыль в 99% случаев из ста. Неужели у Вас такие результаты?! И Вы уже самый богатый человек на свете? (извините, как-то в последний год не заглядывал в журнал Форбс)

Поверти мне – МОЖНО! И еще как можно. Только мы не гадаем, а знаем на перед, потому как законы совершенны и не измены, они дышу и все, не более того. Мы уже на 99% это знаем, куда должен прийти курс. А во 2 граале, я Вам докажу что можно и 100% быть уверенным, только 1% сотрясения сохраняется в законе и мы его предусмотрели здесь и предусмотрим там, но даже когда придет это сотрясение, закон все равно будет выполнен сполна. А это значит на 100% мы заранее знаем, куда в итоге придет курс, после плавания по волнам вибраций. А раз знаем мы можем следовать этому и получать прибыль за гранью совершенства рынка. Законам дела нет до того, будут ли все сразу получать прибыль или нет, они будут, выполняется и это даже выше закона и не кому от него не скрыться. Они совершенны и не измены. Если говорить про нашу методику Парного трейдинга, то пока есть торговые инструменты, которые завязаны экономически между собой и находятся в саморегулировании, мы всегда сможет извлекать из этого прибыль, по заранее известной модели. Это ФАКТ! Работала всегда и будет работать в будущем. До определенного предела, до момента равновесия.

 

[MrSerj]

хорошего портфеля, работает уже другой эффект, диверсификации. Но итог тот же самый, проседание по одному хеджу, компенсируется, к примеру, десятком других. Подобную тактику торгуют Хедж фонды, только большими портфелями.

Лично я и многие трейдеры не станут работать по этой системе что сейчас описана. Представьте какой нужно иметь депозит чтобы совершать сделки. Это не каждому по карману. По-этому целесообразней рассматривать простой хедж с пересиживанием просадки.ИМХО![/QUOTE]


А при чем тут размер депо? У Вас есть инструмент, под название Кредитное плечо, уменьшите его в 10 раз и получится как будто у Вам депо увеличился в 10 раз. Или же уменьшите лот.

 

[redneedle]

Лично я и многие трейдеры не станут работать по этой системе что сейчас описана. Представьте какой нужно иметь депозит чтобы совершать сделки. Это не каждому по карману. По-этому целесообразней рассматривать простой хедж с пересиживанием просадки.ИМХО!

предлагаю создать еще ветку где будут описаны подробно другие подходы с более точными критериями ... я смогу выложить еще две в добавок NeutralHedge
тем боле что сам автор не раз говорил что у него другое .... но пока лично у меня голова болит от всех обьяснений кроме двух коррелирующих графиков никакой конкретики имхо (это не критика).... туман хотя я в этой теме с 2007 года

 

[Владислав]

предлагаю создать еще ветку где будут описаны 2007 года

Будет интересно, ссылочку сразу обозначте.

 

[bobdragan]

Все графики пересеклись фиксируется прибыль. Правда если бы было как у Владислава был бы минус.

 

[Владислав]

просадка по моему входу составила -200 п (4х знак)
Линии слились, ждём другого сигнала?

 

[yuri1204]

Согласен с Вами, но по пунктам одно и тоже, даже кросс выигрывает на один спрэд, который затрачивается при хедже. А вот по цене пункта, конечно же, не одно и тоже.

Рад, что мы перешли в конструктивный диалог. К слову: на самом деле мы все торгуем эквити, это - деньги, а уж цена пункта, диапазон в пунктах совершенно не важен.