Парный трейдинг - Грааль есть

[vladradon]

Вы в своих индяках используете коэфиценты и кол. периодов, но вся беда в том, что рынок не знает о ваших настройках)))

Хорошо, что не знает - сюрприз будет.

 

[zul_]

vladradon
Следи за руками, горлопан адекватный не-дилетант -)

1) Здесь я утверждаю следующее :
бай AUD/USD 1,00 лот + бай USD/CAD 1,42 лот (это твои "позы" здесь )
=

бай кросс AUD/CAD 1,00 лот + бай USD/CAD 0,42 лот

2) Здесь и здесь я утверждаю следующее :​

бай AUD/USD X лот + бай USD/CAD Y лот
=
бай кросс AUD/CAD Z лот
при X=Y=Z

Точка. Не больше и не меньше.

Я - умник. В отличие от некоторых!

Покажи, умник, своё отличие от некоторых -)

Ты что-то имеешь возразить против вышеизложенного ?
Или покажи какие-либо другие мои утверждения.​

по губам я тоже могу настучать, если надо будет, дилетант!

Начинай, не-дилетант, исходные данные изложены выше -)

За 14 лет на форуме 251 сообщение! Копил знания для дискуссии со мной что-ли?

куд-кудах... вся "дискуссия" - здесь чуть выше, излагай, умник, своё веское суждение, количество твоих сообщений на форуме тебе в подмогу -)​

 

[vladradon]

vladradon
Следи за руками, горлопан адекватный не-дилетант -)

1) Здесь я утверждаю следующее :
бай AUD/USD 1,00 лот + бай USD/CAD 1,42 лот (это твои "позы" здесь )
=

бай кросс AUD/CAD 1,00 лот + бай USD/CAD 0,42 лот

2) Здесь и здесь я утверждаю следующее :​

бай AUD/USD X лот + бай USD/CAD Y лот
=
бай кросс AUD/CAD Z лот
при X=Y=Z

Точка. Не больше и не меньше.

Покажи, умник, своё отличие от некоторых -)

Ты что-то имеешь возразить против вышеизложенного ?
Или покажи какие-либо другие мои утверждения.​

Начинай, не-дилетант, исходные данные изложены выше -)

куд-кудах... вся "дискуссия" - здесь чуть выше, излагай, умник, своё веское суждение, количество твоих сообщений на форуме тебе в подмогу -)​

Я тебе еще ночью все расписал и больше ничего расписывать не буду!
На скрине на верхнем графике параллельное движение 2-х пар с отрицательной корреляцией и если на них обоих ордера бай, сбалансированные по лотности, то они в любую сторону могут двигаться - вверх или вниз и один бай будет в минусе, второй будет его компенсировать плюсом - в сумме около 0. Где ты видишь бай на нижнем графике - их кроссе, который уже давно бы слился по стоплоссу?

 

[Савинский]

Вы в своих индяках используете коэфиценты и кол. периодов, но вся беда в том, что рынок не знает о ваших настройках

А вы что используете для расчёта спреда между инструментами и определения точек входа в парном трейдинге?
Каков ваш подход? На чём он основан?

 

[sidius]

На графике audcad сверху. Ниже- синтетический кросс : audusd бай 1 лот + usdcad 1 лот.
В самом низу синтетический кросс : audusd бай 1 лот + usdcad 1.42 лот.
Различия микроскопические... блин, это такие копейки пипсовочные Какая нафиг сбалансировка, какой ноль при движении??
Неужели этот самый синтетический кросс(внизу) с сбалансированными лотами, более предсказуем,чем кросс AUDCAD, чтобы
так заморачиваться ??

 

[vladradon]

На графике audcad сверху. Ниже- синтетический кросс : audusd бай 1 лот + usdcad 1 лот.
В самом низу синтетический кросс : audusd бай 1 лот + usdcad 1.42 лот.
Различия микроскопические... блин, это такие копейки пипсовочные Какая нафиг сбалансировка, какой ноль при движении??
Неужели этот самый синтетический кросс(внизу) с сбалансированными лотами, более предсказуем,чем кросс AUDCAD, чтобы
так заморачиваться ??

Какие синтетики? Когда на одной паре цена идет вниз, на другой идет вверх при отрицательной корреляции, и если ордера открыты на них в одном направлении, то они взаимно компенсируют друг друга. А их кросс при этом гуляет как хочет.
На скрине 2 верхние пары - это основные для парной торговли, внизу их кросс. На расхождении верхних пар мы ловим профит. Вот и все без всяких синтетиков.
Невозможно заменить парный трейдинг торговлей по одной паре - это прописная истина!

 

[sidius]

Какие синтетики? Когда на одной паре цена идет вниз, на другой идет вверх при отрицательной корреляции, и если ордера открыты на них в одном направлении, то они взаимно компенсируют друг друга. А их кросс при этом гуляет как хочет.
На скрине 2 верхние пары - это основные для парной торговли, внизу их кросс. На расхождении верхних пар мы ловим профит. Вот и все без всяких синтетиков.
Невозможно заменить парный трейдинг торговлей по одной паре - это прописная истина!

Синтетик на моём графике -это эквити 2-х пар. Искусственно созданный график кросса. Всё просто.
В это эквити уже всё включено
Да, графики "синтетик кросса" не 100 процентов идентичны с кроссом AUDCAD. Но различия минимальны.
Если только не ставить цель ,взять условные 10-20 долларов с большого лота.
Более менее нормальное движение и сольют все кто против шерсти, никакая сбалансировка не спасёт.

 

[vladradon]

Синтетик на моём графике -это эквити 2-х пар. Искусственно созданный график кросса. Всё просто.
В это эквити уже всё включено
Да, графики "синтетик кросса" не 100 процентов идентичны с кроссом AUDCAD. Но различия минимальны.
Если только не ставить цель ,взять условные 10-20 долларов с большого лота.
Более менее нормальное движение и сольют все кто против шерсти, никакая сбалансировка не спасёт.

Какой смысл в этих синтетиках, если в торговлю парой нужно входить только при определенных услових - максмального отклонения пар от их корреляции, а не сидеть и наблюдать что там пары показывают в сумме постоянно. Если была раздвижка на хорошем уровне, можно входить. А так конечно сольешь, если не по правилам торгуешь. А торговать нужно только проверенными на долгосроке сильно коррелирующими парами, а не всеми подряд, которые что-то вдруг показали. И раздвижка может составлять несколько тысяч пунктов, а не 10-20 баксов большим лотом.
А на некоторых инструментах вообще бешеные профиты получаются, как на скрине, но там слишком опасно.

 

[zul_]

Я все свои соображения про тебя и все "это" твое уже не раз изложил.

Пакешь ссылочку, где ты внятно именно про "это" -)))

Не можешь доказать свои "формулы" - не отвлекай нормальных людей!

Ты про какие "мои формулы" речь-то ведёшь ? -)

 

[sidius]

И раздвижка может составлять несколько тысяч пунктов, а не 10-20 баксов большим лотом.

Я имел ввиду, те временные отрезки на графике, когда эти 10-20 баксов можно взять синтетиком кросса, но не взять самим кроссом.
На раздвижках в несколько тыс пунктов, кросс тоже будет не на месте стоять
Отслеживать готовый график или составляющие этого графика, которые этот график формируют-это дело вкуса.

 

[spiderman8811]

Вы в своих индяках используете коэфиценты и кол. периодов, но вся беда в том, что рынок не знает о ваших настройках)))

Тоже об этом задумался когда цены сопоставлял воедино, была полная галиматья, в итоге каждому инструменту добавил уникальный коэффициент, а там ещё мысли прилетели интересные, где то можно и мега тренды удерживать соотношения 1/20, 1/50 и выше, но я ленивый до ужаса, индикатор работает, может потом и займусь. Вернусь к средней фракталам - 1/4 -1/6 ручками достаточно оказалось и чаще входы.

 

[vladradon]

Я имел ввиду, те временные отрезки на графике, когда эти 10-20 баксов можно взять синтетиком кросса, но не взять самим кроссом.
На раздвижках в несколько тыс пунктов, кросс тоже будет не на месте стоять
Отслеживать готовый график или составляющие этого графика, которые этот график формируют-это дело вкуса.

Как я вчера показывал на своих скринах, пары с входом на бай обе движутся и компенсируются, а их кросс уверенно движется в селл. Вот и вся разница между торговлей парами и кроссом - кросс гуляет сам по себе.

 

[Foxic]

А вы что используете для расчёта спреда между инструментами и определения точек входа в парном трейдинге?
Каков ваш подход? На чём он основан?

Все просто, цена одного актива минус цена второго актива, арбитраж.

 

[zul_]

... На скрине на верхнем графике параллельное движение 2-х пар с отрицательной корреляцией и если на них обоих ордера бай, сбалансированные по лотности, то они в любую сторону могут двигаться - вверх или вниз и один бай будет в минусе, второй будет его компенсировать плюсом - в сумме около 0. Где ты видишь бай на нижнем графике - их кроссе, который уже давно бы слился по стоплоссу?

"Где...бай на нижнем графике", говоришь... Значится так :

- ты не осмыслив написанное мной здесь (то же самое детальней здесь),
не спросив пояснений, если тебе вдруг что непонятно,​

- встрял, не понимая куда, вздумал горлопанить (твоё "дилетанты", "полные лохи", "фуфло", "лабуда" и пр. модераторы за тобой подчистили более-менее)
- и спрашиваешь, "где-что на твоём графике".
Всё так, я нигде не ошибся ?
Сам разберёшься, где-что на ТВОЁМ графике и чего там не хватает.

Я тебе... все расписал и больше ничего расписывать не буду!

МНЕ не надо твоих расписываний, ты СЕБЕ распиши.

"зато, утёнок с пятнышком, ты умеешь играть на трубе"
зато ты пишешь софт и имеешь много сообщений на форуме.

 

[oddron]

Все просто, цена одного актива минус цена второго актива, арбитраж.

Не, ну кросс всё таки надо глянуть)).

 

[vladradon]

"Где...бай на нижнем графике", говоришь... Значится так :

- ты не осмыслив написанное мной здесь (то же самое детальней здесь),
не спросив пояснений, если тебе вдруг что непонятно,​

- встрял, не понимая куда, вздумал горлопанить (твоё "дилетанты", "полные лохи", "фуфло", "лабуда" и пр. модераторы за тобой подчистили более-менее)
- и спрашиваешь, "где-что на твоём графике".
Всё так, я нигде не ошибся ?
Сам разберёшься, где-что на ТВОЁМ графике и чего там не хватает.


МНЕ не надо твоих расписываний, ты СЕБЕ распиши.

"зато, утёнок с пятнышком, ты умеешь играть на трубе"
зато ты пишешь софт и имеешь много сообщений на форуме.

Я рассматривать не собираюсь - не можешь доказать свою правду - отвали!

 

[oddron]

Я рассматривать не собираюсь - не можешь доказать свою правду - отвали! Я уже давно все пояснил и с идиотами не общаюсь.

Тыж, вроде прогер?) Черкни индикатор, Синтетик-кросс, и посмотри ну хоть на минутах)).

 

[Савинский]

Все просто, цена одного актива минус цена второго актива, арбитраж.

А если цены двух активов существенно различаются в абсолютном выражении? К примеру, как USDJPY и USDCHF?
Как вам в этом случае помогает простая разность рассчитать спред и определить точки входа?

 

[zul_]

не можешь доказать свою правду - отвали!

Какая именно "моя правда" тебе непонятна и её надо "доказывать" ? -)
Вся "моя правда" изложена здесь, там "2+2=4", тебе это доказывать н-н-н-адо ? -)​

Я рассматривать не собираюсь... Я уже давно все пояснил и с идиотами не общаюсь.

Не горлопань, не-лох -)))

П.С. Не, вижу, что всё ж таки надо разложить -) :

Спойлер: во, вникай -)

бай AUD/USD 1,00 лот + бай USD/CAD 1,42 лот (это твои "позы" здесь )
=
бай AUD/USD 1,00 лот + бай USD/CAD 1,00 + бай USD/CAD 0,42 лот
=
бай кросс AUD/CAD 1,00 лот + бай USD/CAD 0,42 лот

Это - понятно тебе ? Это - так или нет ? -)))
Что-нибудь ещё н-н-нада пояснять - "доказывать" ? -)
Ничего другого я не утверждал -)

Так кто, ты говоришь, идиот-то ? -)))

 

[vladradon]

Тыж, вроде прогер?) Черкни индикатор, Синтетик-кросс, и посмотри ну хоть на минутах)).

Я показал торговлю в четверг и расписал резы по каждой паре и кроссу, который прошел за это время 80 пипсов в бай, и насколько не совпадают суммарные профиты пар с профитом их кросса , если им торговать, и даже если брать без учета спреда эти 80 пипсов и умножить на 1.42 лота с учетом цены тика, все равно не получится сумма профитов пар 191 (с учетом их спредов) равна 80*1.42=113 (без учета спреда). Зачем я еще что-то буду доказывать??