Парный трейдинг - Грааль есть

[Stiffman]

ты расхождение пар считаешь от какой точки, как ее находишь.

Начну с предыстории. Пробовал я различные варианты просчета 2х пар на истории. Какие бы валютные пары не брал спред по ним расходится и практически никогда не сходится (почему народ и говорит - обязательно закрываться в нулевых точках). К примеру имеем расхождение в 100$ от нулевой точки, к 0$ валюты не схлопнутся. Со 100$ например сошлись до 80$ и далее пошло расхождение. (20$ можно заработать).
Так вот возвратность спреда (схлопывание) можно обеспечить "портфелем".
Теперь ответ на вопрос: нулевую точку я подбирал так, чтобы разброс спреда в ту и другую сторону был примерно одинаков. т.е. Чтобы были равномерные флуктуации!

Размер расхождения считаю в валюте депозита!

P.S. Кстати в Excel можно красиво просчитывать (визуально) возвратность спреда, если вывести все ваши рабочие пары на один лист и построить комбинированный график, с учетов весов валют !

 

[lexun]

"Теперь ответ на вопрос: нулевую точку я подбирал так, чтобы разброс спреда в ту и другую сторону был примерно одинаков. т.е. Чтобы были равномерные флуктуации!"
вот тут можно подробнее, а то не очень понял =( Огромное спасибо, можете чему-то научить.
С портфелем как я понимаю: берем пару GBPUSD например. выбрали нулевую точку, посчитали сколько пунктов прошла от этой точки. Взяли EURUSD так же посчитали для этой же нулевой точки. Взяли третью USDJPY и четвертую AUDUSD. Потом складываем их? или что вот тут тоже уже пока запутался. Или берем половину пар где USD на первом месте и половину где на втором, типа обратные, складываем группами и вычитаем друг из друга?

 

[Stiffman]

С портфелем как я понимаю: берем пару GBPUSD например. выбрали нулевую точку, посчитали сколько пунктов прошла от этой точки. Взяли EURUSD так же посчитали для этой же нулевой точки. Взяли третью USDJPY и четвертую AUDUSD. Потом складываем их? или что вот тут тоже уже пока запутался. Или берем половину пар где USD на первом месте и половину где на втором, типа обратные, складываем группами и вычитаем друг из друга?

Берется некая точка (назовем ее нулевой), от нее считаем в валюте депозита сколько прошли все валюты портфеля (учитывая направление сделки и лот). В зависимости от структуры выбранного вами портфеля - складываете или вычитаете получившиеся значения пипсодолларов. И так для каждого бара в истории! Для картинки, приведенной мной выше - была такая формула: [+AUDUSD{0.15}][+GBPUSD{0.1}] против [+USDJPY{0.11}][-EURUSD{0.1}] что собственно можно было увидеть по сделкам!

 

[msalist]

Берется некая точка (назовем ее нулевой), от нее считаем в валюте депозита сколько прошли все валюты портфеля (учитывая направление сделки и лот). В зависимости от структуры выбранного вами портфеля - складываете или вычитаете получившиеся значения пипсодолларов. И так для каждого бара в истории! Для картинки, приведенной мной выше - была такая формула: [+AUDUSD{0.15}][+GBPUSD{0.1}] против [+USDJPY{0.11}][-EURUSD{0.1}] что собственно можно было увидеть по сделкам!

чего чего , куда куда :rolf:

 

[IGREK]

А кто сказал, что они сойдутся завтра, а не через 10 лет и то, случайно, допустим? И вы могли предположить, что максимум, а она дальше отваливается.. что тогда? Лося ловить?
Для себя пока решил ставить стоп, и до конца дня по этой паре не торговать..

Кстати, вы торгуете, или это теоретические воззрения? Странно слышать такой примитив.. честно говоря.

Я торгую на ТФ м15 в основном,закрываю сделки по индикатору ind 2line при пересечении линий,на м15 сделки обычно не больше суток,если расхождение продолжилось и пересечения линий не было то доливаюсь на новом схождении линий ind 2line и иногда поглядываю на старшие ТФ.У меня открыто около 20 графиков по 2инструмента на каждом из 28 советуемых автором ветки,пока не все освоил,лоты небольшие,даже если расхождение на каких то парах продолжилось,другие пары идут в плюс и если страшно можно закрыть весь портфель в каком нибудь общем плюсе и пойти спать.А если вы по одному индикатору торгуете,который у вас на картинке и всего четырьмя инструментами,и никакие нулевые точки вас не интересуют,то я не знаю что вам посоветовать,тут вроде тема про портфельную торговлю и индикаторов выкладывалось очень много или я что-то не так понял и надо торговать только eurusd и gbpusd и огромным лотом при расхождении на глазок???

 

[adre66]

Ага, походу так и есть! Тут пару-тройку страниц назад MrSerj выкладывал интересный стэйт (торговля в нем велась в основном 4мя парами). Покумекав маленько, состряпал индюка. Что самое интересное - индюк практически сразу показал хорошую точку входа, отчего бы не попробовать войти, вот что у меня получилось:
Посмотреть вложение 60547
Так что нужно кумекать на тему портфеля ... !

А чем отличается ваш индюк от этой птицы?)))

 

[Stiffman]

А чем отличается ваш индюк от этой птицы?)))

Да только тем, что рисует спред (как писал выше) между [+AUDUSD{0.15}][+GBPUSD{0.1}] против [+USDJPY{0.11}][-EURUSD{0.1}]. Собственно и все )))

Сейчас работаю над версией индикатора, который бы позволил рисовать спред между любым количеством пар, например:
1. валюта1+валюта2+валюта3
2. валюта4+валюта5

Спред должен рисоваться между группой 1 и группой 2!

 

[Stiffman]

чего чего , куда куда :rolf:

Не увидил конкретного вопроса )

 

[tommy27]

Сейчас работаю над версией индикатора, который бы позволил рисовать спред между любым количеством пар, например:
1. валюта1+валюта2+валюта3
2. валюта4+валюта5
Спред должен рисоваться между группой 1 и группой 2!

Такие есть:
1.Задаются бай пары и сэл пары через пробел и рисуется их общий спред, при условии что все пары купленны одинаковым лотом.

2.Спред для восьми пар, для каждой можно задавать лот (К1-К8) и направление сделки, если К=0, то пара не учитывается, К>0-покупаем, К<0-продаём.

Если поможет, то у меня встречная просьба переделать №2 чтоб пар было не 8 а скажем 30 (ответ можно в личку).

 

[lexun]

вот это большое спасибо=) интересные индюки ... щас глянем

вот тут сделал 30 пар...правда неохота было вбивать их названия...это ж придумать надо сколько=)впишите нужные пары в исходники. вроде пробовал так же смотреть спред по группам, бывают сходятся очень долго... все равно что-то не нравится

 

[tommy27]

вот это большое спасибо=) интересные индюки ... щас глянем

Пожалуйста, кнопка спасибо если что внизу справа ))

Вот например спред по 6 парам:

 

[lexun]

Вообщем я как понимаю даже портфель не больно спасает от того что пары как разошлись, так и не сходятся. Люди, кто нибудь реально что-нибудь придумал чтобы держать все это дело под контролем? Давайте идеи. Потому, что реально уже хочется забросить изучать данный метод.

 

[tempr]

Вообщем я как понимаю даже портфель не больно спасает от того что пары как разошлись, так и не сходятся. Люди, кто нибудь реально что-нибудь придумал чтобы держать все это дело под контролем? Давайте идеи. Потому, что реально уже хочется забросить изучать данный метод.

Забросить не начав... давайте идеи...
А ты сам предложи что-нить, к примеру как нулевой идеально определять.
Или более-менее толковый индюк скинь, а мы уже подправим.

Без обид, но сильное желание по этому методу "зарабатыват" у нас у всех.
Те, кто долгим путём дошел до этого, своим изобретением не поделится - может оно и правильно - не знаю. Но! Мистеру Серджу огромный респект и уважуха!

К стати, давненько он тут не появлялся (Надеюсь с ним всё в порядке!)
Может кто видел его на других форумах? Может от туда пару индюков притащить...

 

[tommy27]

Если реально, то один из вариантов - подобрать нейтральный портфель.
Только чтоб его подобрать надо чтоб кто-нибудь его сначала уронил

 

[IGREK]

Если реально, то один из вариантов - подобрать нейтральный портфель.
Только чтоб его подобрать надо чтоб кто-нибудь его сначала уронил

А те 2 портфеля,что автор ветки уронил?Или с ними что-то не так?

 

[lexun]

"Забросить не начав... давайте идеи...
А ты сам предложи что-нить, к примеру как нулевой идеально определять."

Не начав? я считаю, что обсуждение стратегии в 103 страницы это впринципе должно быть все изучено и понятно, а у нас получается что подкинули идею саму как можно получать прибыль, а все остальное сами изобретайте. После такого количества времени начали делать деньги может пара человек только, и то нестабильно.
На счет идей как определять точки, я пробовал и начало недели брать, вроде как должны стабилизироваться, и начало месяца и начало дня. Совпадения по расхождение от машек, по макди, по другим стандартным индюкам, и все не слава богу. Индюк пишу свой и сто раз переписываю, потому что как раз вот нет самой точности, как и что находить. Некоторые ваще торгуют просто по расхождение макди, даже не смотря на то как при этом цены себя этих пар ведут, и ниче нормально, подумаешь в этот раз в ноль закрылись, потом повезет. Так что хочу чтоб Серж вернулся, может он опять подтолкнет=)

 

[tommy27]

Всё так, просто лирическое отступление.

По поводу нейтрального портфеля, вот например я подобрал некий спред с разбегом от -118$ до +205$ с января 2010 по сегодня, мож кто скажет как можно на этом заработать? а я поделюсь составляющими портфеля :ta:

А МрСерж может и знает тайну вселенной, но здесь в основном занимался обычным внушением, прочтите значение этого слова(_http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%ED%F3%F8%E5%ED%E8%E5) и сопоставьте с манерой изложения МрСержа )))

 

[Stiffman]

Всё так, просто лирическое отступление.

По поводу нейтрального портфеля, вот например я подобрал некий спред с разбегом от -118$ до +205$ с января 2010 по сегодня, мож кто скажет как можно на этом заработать? а я поделюсь составляющими портфеля :ta:

А МрСерж может и знает тайну вселенной, но здесь в основном занимался обычным внушением, прочтите значение этого слова(_http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%ED%F3%F8%E5%ED%E8%E5) и сопоставьте с манерой изложения МрСержа )))

На мой взгляд важен не только сам равномерный размер спреда, но и частота данных колебаний. И насколько я понимаю вы строите график общего спреда по 6 валютам. А что если мы применим теорию парного трейдинга, но к портфелю. Например построим один спред по 3м валютным парам, другой спред еще по 3м валютным парам и соотнесем эти спреды. т.е. например купим портфель из 3х первых валютных пар и продадим портфель из 3х вторых валютных пар.
Можем получить примерно следующее:

Выше, Спреды двух портфелей за месяц

Выше, те же спреды, но за один случайно выбранный день.
Как можно видеть, колебания довольно частые и спред не расходится навсегда и надолго!

 

[adre66]

15 минут назад открылся...
Обратите внимание на валютные пары.

 

[adre66]

В ТО ЖЕ время, по другому индюку...