Парный трейдинг - Грааль есть

[lexun]

я делал вроде как портфели, но у меня не так красиво выглядело.
я делал так:
qwerty1=(iClose("GBPUSD",NULL,r)-iClose("GBPUSD",NULL,i))*100000*MarketInfo("GBPUSD",MODE_TICKVALUE)*0.1;
qwerty2=(iClose("AUDUSD",NULL,r)-iClose("AUDUSD",NULL,i))*100000*MarketInfo("AUDUSD",MODE_TICKVALUE)*0.15;
qwerty3=(iClose("USDJPY",NULL,r)-iClose("USDJPY",NULL,i))*1000 *MarketInfo("USDJPY",MODE_TICKVALUE)*0.11;
qwerty4=(iClose("EURUSD",NULL,r)-iClose("EURUSD",NULL,i))*100000*MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKVALUE)*0.1;

Buf_3=qwerty1+qwerty2;
Buf_2=qwerty4-qwerty3;

r-нулевая точка
рассхождение смотрится в валюте депозита

 

[Heroix]

На мой взгляд важен не только сам равномерный размер спреда, но и частота данных колебаний. И насколько я понимаю вы строите график общего спреда по 6 валютам. А что если мы применим теорию парного трейдинга, но к портфелю. Например построим один спред по 3м валютным парам, другой спред еще по 3м валютным парам и соотнесем эти спреды. т.е. например купим портфель из 3х первых валютных пар и продадим портфель из 3х вторых валютных пар.
Можем получить примерно следующее:
Посмотреть вложение 60664
Выше, Спреды двух портфелей за месяц
Посмотреть вложение 60665
Выше, те же спреды, но за один случайно выбранный день.
Как можно видеть, колебания довольно частые и спред не расходится навсегда и надолго!

Да, хорошая идея портфельной торговлей.

--

Тем не менее, предлагаю разобраться с расхождением двух пар.

Дам пару гипотез на эту тему:
1. Пары расходятся из-за новостей и событий внутри экономики той зоны, которой принадлежит инструмент;
2. Пары расходятся из-за разной волатильности.

Их можно проверить на практике, чем и займусь в ближайшее время. В первом случае, соотнесу моменты расхождений с новостями. Во втором - попробую подобрать коэффициенты.

Однако, это только гипотезы. Если у вас есть еще предположения - давайте их сюда. Проверим вместе.

 

[tommy27]

Например построим один спред по 3м валютным парам, другой спред еще по 3м валютным парам и соотнесем эти спреды. т.е. например купим портфель из 3х первых валютных пар и продадим портфель из 3х вторых валютных пар.
Как можно видеть, колебания довольно частые и спред не расходится навсегда и надолго!

Да вариант хорош и выравнивать портфель можно парами в него входящими, об этом и на альпари писали.
А на моём скрине запечетлён спред разбалансированного лока по eurusd

 

[Stiffman]

я делал вроде как портфели, но у меня не так красиво выглядело.
я делал так:
qwerty1=(iClose("GBPUSD",NULL,r)-iClose("GBPUSD",NULL,i))*100000*MarketInfo("GBPUSD",MODE_TICKVALUE)*0.1;
qwerty2=(iClose("AUDUSD",NULL,r)-iClose("AUDUSD",NULL,i))*100000*MarketInfo("AUDUSD",MODE_TICKVALUE)*0.15;
qwerty3=(iClose("USDJPY",NULL,r)-iClose("USDJPY",NULL,i))*1000 *MarketInfo("USDJPY",MODE_TICKVALUE)*0.11;
qwerty4=(iClose("EURUSD",NULL,r)-iClose("EURUSD",NULL,i))*100000*MarketInfo("EURUSD",MODE_TICKVALUE)*0.1;

Buf_3=qwerty1+qwerty2;
Buf_2=qwerty4-qwerty3;

r-нулевая точка
рассхождение смотрится в валюте депозита

Молодец, почти попал в точку, попробуй так:
Buf_3=qwerty1+qwerty2;
Buf_2=qwerty3-qwerty4;

 

[Stiffman]

Да вариант хорош и выравнивать портфель можно парами в него входящими, об этом и на альпари писали.
А на моём скрине запечетлён спред разбалансированного лока по eurusd

Да Томми, я именно об этом! Посмотри выше в постах есть стэйт, который выкладывал MrSerj. В нем кладезь информации для тех, кто умеет читать между строк ... !

 

[LMaster]

Да Томми, я именно об этом! Посмотри выше в постах есть стэйт, который выкладывал MrSerj. В нем кладезь информации для тех, кто умеет читать между строк ... !

С такими советами поосторожнее.
Умеете читать между строк - хвала Вам, я не умею и потому пытаться не буду, другие могут такого поначитать.

 

[Stiffman]

С такими советами поосторожнее.
Умеете читать между строк - хвала Вам, я не умею и потому пытаться не буду, другие могут такого поначитать.

Совет был для Томми ) Кстати если рассуждать как Вы, то на данной ветке вообще можно не писать своих мыслей. Так как конкретную систему здесь не предлагают как инструкцию к действию, приходится догадываться! Чем мой совет хуже или лучше топикастера ? Или чем мой совет хуже, чем скажем: пользуйтесь интуицией - она вам подскажет ... )
Все мы здесь взрослые люди, тем более у всех есть песочница .... ))

 

[wersuk]

Такие есть:
1.Задаются бай пары и сэл пары через пробел и рисуется их общий спред, при условии что все пары купленны одинаковым лотом.

2.Спред для восьми пар, для каждой можно задавать лот (К1-К8) и направление сделки, если К=0, то пара не учитывается, К>0-покупаем, К<0-продаём.

Если поможет, то у меня встречная просьба переделать №2 чтоб пар было не 8 а скажем 30 (ответ можно в личку).

Пожалуйста, кнопка спасибо если что внизу справа ))

Вот например спред по 6 парам:

А на большом промежутке времени тоже есть такой флет, с чёткими границами, или тоже там и флеты и тренды как на любой паре?
Имхо конечно, но надо искать такой флет на нескольких парах и подбирать разные обьёмы пар и то не факт, что его можно найти, это только предположение.

Где то с год назад я обучался у одного товарища через скайп по подобной системе, он давал инвест доступ к своему реалу, он за 3 месяца с 2 или 3 тысяч сделал 25, а потом их успешно слил, а также вместе с ним успешно слили и мы свои депозиты, хотя у нас были центовики по 50 баксов, но они свои всё-таки.

Суть стратегии была таже, автор рубил капусту пока спред был во флете и открывался от границ флета,но потом в определёный момент, спред пробил коридор и пошол делать тренд, а вместе с ним его(учителя) и наши деньги пошли в тренд только в минусовый. Он начал доливаться (усредняться) на каких-то уровнях, но спред всё равно полз вниз, пока не сожрал весь депо. А ведь долго был во флете, около двух лет, но по истории если глянуть на больших ТФ, то там такие же и тренды и флеты, импульсы и консолидации, ничем не отличающиеся от обыкновенной пары. Таких портфелей было несколько, каждый состоял из четырёх пар, авторы ТС сами подбирали их и обьёмы, нам же пораздавали только индюки готовые в эксешном формате, так что поексперементировать с разными обьёмами не получалось. А открывались скриптами также которые дали авторы, к каждому индюку свой скрипт, в скрипте определённо заданное кол-во и обьём пар, то же что и показует индикатор.

Может кто его декомпилнуть индюк и переделать, чтобы самому можно было задавать пары и обьёмы.

 

[wersuk]

Вот началная моя переписка с данным товарищем

Спойлер

[18.04.2011 23:34:57] Максим(erick): значит так:
[18.04.2011 23:35:32] Максим(erick): Данный подход давно известен на товарных и фондовых рынках как арбитраж или торговля спредом
[18.04.2011 23:36:18] Максим(erick): Мы остановились на втором - "торговля спредом"..Спред - это разница между ценой одного и того же товара..
[18.04.2011 23:36:40] Максим(erick): Мы "натянули" такой подход на валютный рынок форекс..
[18.04.2011 23:36:57] Максим(erick): Товар у нас - это доллар (американский)
[18.04.2011 23:37:29] Максим(erick): Цена его - в евро, фунтах, канадском долларе и т.д. - все время разная..
[18.04.2011 23:38:02] Максим(erick): т.о. можно продавать этот доллар за евро, одновременно покупать за фунты в качестве страховки..
[18.04.2011 23:38:42] Максим(erick): Для пущей стабильности процесса используем 4 валютные пары, из которых и состоит каждый из "портфелей"..
[18.04.2011 23:39:11] Максим(erick): торговля на двух парах показывает свою несостоятельность довольно скоро - в интернете много примеров..
[18.04.2011 23:39:26] *** Максим(erick) отправил myTrend-D10.ex4 ***
[18.04.2011 23:40:15] Максим(erick): вот индикатор спреда по одному из портфелей. В этот портфель входят : ауди, фунт, канадец и оззи
[18.04.2011 23:40:49] Максим(erick): набрось этот индюк на любой график (можно даже не из тех, что используются в портфеле)
[18.04.2011 23:41:12] Максим(erick): перед тобой - график спреда между парами-участниками портфеля..
[18.04.2011 23:41:51] Максим(erick): если взять ТФ Д1 - то видно, что какой-то участок спреда стиснут в узком коридоре..
[18.04.2011 23:42:48] Максим(erick): это сделано искусственно для того, чтобы иметь возможность оценить достаточно ли спред расширился, чтобы начать его продавать или сузился для того, чтобы его покупать..
[18.04.2011 23:43:15] Максим(erick): период, за который спред "во флете" - 1.5 года
[18.04.2011 23:44:03] Максим(erick): Каждый месяц ведется пересчет этого флета и размеров лота для входа в сделку, так как просто добавляются данные и коридор как правило, сползает вверх или вниз..
[18.04.2011 23:44:55] Максим(erick): я для наглядности создавал в МТ4 профили для каждого портфеля, чтоб видеть как цены движутся на всех парах-участницах портфеля..
[18.04.2011 23:45:37] Максим(erick): сейчас я этого уже не делаю - нет необходимости смотреть на цены на графике..
[18.04.2011 23:45:46] *** Максим(erick) отправил Buy_D10_Tosman.mq4 ***
[18.04.2011 23:45:59] Максим(erick): вот скрипт для входа по портфелю "Д"
[18.04.2011 23:46:37] Максим(erick): набрасываешь на любой график в МТ4 и он открывает 4 ордера сразу
[18.04.2011 23:46:45] Максим(erick): именно по портфелю Д
[18.04.2011 23:47:28] Максим(erick): какие валюты участвуют в портфеле и какими лотами будет сделан вход - видно в коде скрипта
[18.04.2011 23:48:28] Максим(erick): тактика проста: от нижней границы покупаем, от верхней - продаем..
[18.04.2011 23:48:39] Максим(erick): http://s05.radikal.ru/i178/1104/cb/4a7d5147d2f7.png
[18.04.2011 23:49:07] Максим(erick): вот скрин на прошлой неделе делал - показывал ребятам свои планы
[18.04.2011 23:49:24] Максим(erick): вопросы - ?
[18.04.2011 23:50:37] Олег: вопросов пока нет, надо посидеть поразмыслить над всем тогда появятся вопросы
[18.04.2011 23:50:45] *** Максим(erick) отправил вопрос-ответ.txt ***
[18.04.2011 23:51:21] Максим(erick): я имел ввиду технические вопросы, т.е что как делать, что куда нажимать..и т.п.
[18.04.2011 23:51:50] *** Максим(erick) отправил myTrend-A10.ex4 ***
[18.04.2011 23:51:53] *** Максим(erick) отправил Sell_A10_Tosman.mq4 ***
[18.04.2011 23:52:50] Олег: нет пока нет вопросов но походу дела они обязательно появятся
[18.04.2011 23:53:48 | Изменены 23:54:03] Максим(erick): ну..ок..
Я как правило, каждый день в скайпе - торгую..так что на связи..
[18.04.2011 23:54:57] Олег: ок, спс за инфу пойду читать как появятся вопросы я к тебе постучу
[18.04.2011 23:55:52] Максим(erick): добро..но давай уже завтра..Спать пойду.. (yawn)
[19.04.2011 10:27:41] Олег: вопросы пока такие: на индюке 6 линий - 2 синие, 4 красные, когда нужно входить когда линия спреда зажата между верхними(или нижними)красными линиями индюка или можно чтобы она была и между средними красными линиями(желательно бы рисунок).

Система я так понимаю основана на хедже одних пар другими, но в первом скрипте(Buy_D10_Tosman)валюты не хеджируются попарно как во втором(Sell_A10_Tosman)
Symb[0]="AUDUSD"; K[0]=0.92; Typ[0]=OP_BUY;
Symb[1]="GBPUSD"; K[1]=0.24; Typ[1]=OP_SELL;
Symb[2]="USDCAD"; K[2]=1.32; Typ[2]=OP_BUY;
Symb[3]="NZDUSD"; K[3]=0.71; Typ[3]=OP_SELL;
Если австралиец хеджируется фунтом, то канадец здесь не хеджируется новозеландцем.

Почему именно такие пропорции обьёма пар
[19.04.2011 10:44:25] Максим(erick): Привет, Олег!
http://s15.radikal.ru/i189/1104/24/ad8e5fe8cf64.png
[19.04.2011 10:45:02] Максим(erick): что касается линий - синие - это граница флета, за которую спред выходить "не должен"..
[19.04.2011 10:46:14] Максим(erick): При выходе за границу флета считаем, что происходит смещение коридора и в следующем периоде скорее всего произойдет корректировка индикатора. Все открытые сделки при этом стараемся прикрыть хоть в маленький плюс..
[19.04.2011 10:47:07] Максим(erick): красные уровни нарисованы для того, чтоб оценить флетообразность спреда на стадии расчетов и пока никакой роли для входа-выхода им "не придумали"
[19.04.2011 10:48:22] Максим(erick): Что касается размеров лота для каждой пары, они расчитанны с учетом волатильности каждой пары - поэтому они и разные.
[19.04.2011 10:49:34] Максим(erick): А хеджируются пары не попарно, как ты указал, а взаимосвязанно. Поэтому их и четыре, а не две..
[19.04.2011 10:50:08] Максим(erick): я ответил на твои вопросы?
[19.04.2011 10:52:22] Олег: так значти входы только от границ флета, тоесть от синих линий ?
[19.04.2011 10:52:36] Олег: но на истории их очень мало
[19.04.2011 10:52:50] Олег: и оним не точны
[19.04.2011 10:53:01] Олег: или это только на истории
[19.04.2011 10:53:44] Максим(erick): [19 апреля 2011 г. 10:52] Олег:

<<< так значти входы только от границ флета, тоесть от синих линий ?да, это самая большая вероятность, что спред пойдет в обратную сторону..
[19.04.2011 10:54:20] Максим(erick): [19 апреля 2011 г. 10:52] Олег:

<<< но на истории их очень маломало. Поэтому сделали 12 портфелей, один-два из которых позволяют работать каждый месяц..
[19.04.2011 10:54:40] Максим(erick): [19 апреля 2011 г. 10:52] Олег:

<<< и оним не точныне понимаю что значит "не точны"
[19.04.2011 10:57:17] Олег: ок понял буду дальше копать
[19.04.2011 11:00:55] Максим(erick): http://i045.radikal.ru/1104/db/c420accb4254.png
[19.04.2011 11:01:16 | Изменены 11:01:28] Максим(erick): так ты сможешь видеть все мои сделки на этом счету
[19.04.2011 11:05:20] Максим(erick): а вот слил счет - слишком уж надеялся на непоколебимость границ флета. Новости в японии опуслили все пары против доллара...печально, однако..
http://i011.radikal.ru/1104/9b/5ffc08c93457.png
[21.04.2011 8:52:46] Олег: привет Макс!
[21.04.2011 8:53:13] Олег: у меня такие вопросы.
[21.04.2011 8:53:44] Олег: Скрипт накидываю а он сделки не открывает почемуто
[21.04.2011 8:56:32] Олег: Этот скрипт D10 для данного портфеля когда спред находится внизу, а когда спред сверху, нужен другой скрипт или нада переделывать настройки этого
[21.04.2011 9:01:01] Олег: Вчера смотрел твой счёт в 10.00 там был минус, потом ушёл на работу сегодня глянул смотрю у тебя по всем позам общий плюс, ты там потом ещё доливался, как ты понял, что надо долиться ведь у тебя был минус?
[21.04.2011 9:03:04] Олег: В общих чертах понял вашу стратегию хотел бы попробовать её на демке, но скрипт чот не открывает сделки
[21.04.2011 13:32:22] Максим(erick): http://s002.radikal.ru/i198/1104/5c/424e93beaa39.png
вот, включи "разрешить советнику торговать"
[21.04.2011 13:32:40] Максим(erick): видимо, поэтому скрипт не открывает сделки..
[21.04.2011 13:32:50] Максим(erick): Есть еще второй вариант "сбоя" -
[21.04.2011 13:33:07] Максим(erick): ДЦ не поддерживает дробные лоты с шагом 0,01
[21.04.2011 13:33:46] Олег: не шаг 0.01
[21.04.2011 13:34:10] Максим(erick): ну а галочку поставвил - разрешить торговать - ?
[21.04.2011 13:34:37] Олег: щас секунду найду где её ставить
[21.04.2011 13:34:56] Максим(erick): сервис\настройки
[21.04.2011 13:35:06] Олег: ок
[21.04.2011 13:35:27] Максим(erick): [0:20:29] Максим(erick): Закрыл день +500:
http://i059.radikal.ru/1104/c5/3c11defae98d.png
[10:22:09 | Изменены 10:22:39] Максим(erick): Добрый день!
В апреле отрисовывается такая тактика:
В начале Европейской сессии (во время утреннего МСФ) смотрю не обновили ли минимум на индикаторе (или не повторили ли прежний). Если да, то это как раз то место, где вхожу на покупку "Д".
Точка выхода - прежние максимумы, которые отрабатывались достаточно часто. Вчера этим "максимумом" был синий уровень, от которого я на прошлой неделе торговал как от минимума. Получается дневной "микрофлетик", который сместился вниз. Важно, на мой взгляд, не пожадничать и не питать надежд на поход к прошлонедельным экстремумам, а взять профит на вчерашнем "сопротивлении"
[10:22:28] Максим(erick): http://s016.radikal.ru/i337/1104/d0/bc44961c5ceb.png
[11:27:01] vova_kir Владимир: Да, тактика интересная. Надо будет ее применить. А то действительно, существенной прибыли в последний месяц не дождаться
[11:29:00 | Изменены 11:29:15] Максим(erick): да, я смотрел на твои сделки..Долго висели некоторые...И прибыль могла быть существенная..Эх..если б знать, если б знать..
Ну, будущее нам неведомо - поэтому активно используем прошлое
[11:31:19] vova_kir Владимир: Сделки закрыл советник 5% от баланса. Действительно долго висели и размер свопов был половина прибыли (
[11:32:59] Максим(erick): нам для работы нужен советник, который сможет открывать сделку на указанном заранее уровне спреда (типа бай-лимита, если относительно Д10 смотреть)..И, соответственно, закрывать сделку на заданном уровне (типа Тейк-профита, тлько для спреда)..
[11:34:17] Максим(erick): Ух ты, как фунт рванул..
Долился на "сопротивлении"
http://s42.radikal.ru/i097/1104/bf/76dba202216b.png
[11:41:18] vova_kir Владимир: [14:32:57] mr.erick_ максим: нам для работы нужен советник
..Да своего рода пипсовка в канале получится. Смотрю сейчас на портфель М, может стоит попробовать?
[11:46:31] Максим(erick): по сути, мы постоянно имеем дело с каналом. Только следует учитывать только "возраст" этого канала. По Д10 торгую в узких каналах на границе "старшего", что должно увеличивать вероятность движения спреда вверх..По М10 мы еще далеко внутри "старшего" коридора"..Более того, М10 не такой "флетовый" получается, как Д10..
[11:47:06] Максим(erick): Тем более, в "М" есть йена..хм..как бы чего не вышло.. (think)
[11:59:04] vova_kir Владимир: Я имел вв виду не старший канал, а так же как и на портфеле Д, младший вариант канала. Там небольшой коридор длиной в месяц. А йена действительно может подкинуть очередную фукусиму )
[12:42:12] Максим(erick): http://i076.radikal.ru/1104/ed/996b1b5e429d.png
[21.04.2011 13:35:45] Олег: всё открылись сделки
[21.04.2011 13:36:01] Максим(erick):
[21.04.2011 13:37:46] Максим(erick): а это - цитаты из другого чата - щас тебя в него добавлю..Это общий чат, в нем те ребята, которые уже знакомы с подходом и практикуют его на реальных либо центовых счетах..
[21.04.2011 23:48:00] Олег: а какие сигналы ты используеш на выход
[21.04.2011 23:50:50] Максим(erick): по сути - это просто горизонтальный уровень сопротивления..
[21.04.2011 23:51:17] Максим(erick): Определяю его просто, как и на цене: там, гле спред топтался больше всего..
[21.04.2011 23:51:34] Максим(erick): Субъективно, конечно, но пока другого ничего не придумалось..
[21.04.2011 23:53:43] Олег: ясно Максим ёщё хотелось бы узнать как вы расчитываете спред и самое главное алгоритм расчёта лотов(если конечно это не комерческая тайна)
[21.04.2011 23:54:56] Максим(erick): алгоритм расчета коэффициентов (лотов и всё, что с этим связано) - это собственность Владимира. Мы партнеры и роли у нас разные. Я даже примерно не могу объяснить, поскольку просто не знаю..
[21.04.2011 23:55:26] Олег: понятно... жаль
[21.04.2011 23:57:18] Максим(erick): Одно, что могу сказать - это сфера статистики и теории вероятности..
А с другой стороны, этот наш проект предполагает взаимовыгодное сотрудничество всех участников..Мы обеспечиваем инструментами, остальные - кусочком прибыли..
Все логично и справедливо..И, главное, все в выигрыше..а?
[21.04.2011 23:57:42] Олег: ну да
[21.04.2011 23:59:13] Максим(erick): Я вполне понимаю твое желание освободиться от зависимости от других людей (от меня с Владимиром) и быть самостоятельным..Но, так уж устроено у нас..Мы постоянно от кого-то зависим..От родителей, от начальника или налогового инспектора..и т.п...Так что будем искать выгоды, нежели минусы..

Ну и собственно один из индикаторов

 

[SilverKZ]

Может кто его декомпилнуть индюк и переделать, чтобы самому можно было задавать пары и обьёмы.

Уровневый арбитраж

Каждый месяц ведется пересчет этого флета и размеров лота для входа в сделку, так как просто добавляются данные и коридор как правило, сползает вверх или вниз..

В принципе, чтобы загнать синтетику во флэт, имеются соответствующие методики

Посмотреть вложение myTrend-D10~.mq4

 

[wersuk]

Уровневый арбитраж
Посмотреть вложение 60703

через декомпилятор я его тоже прогонял, но вот дело в том что не понимаю ничего в кодах, надо переделать его, чтобы открыл терминал, открыл индикатор, поставил в окне настроек пары и обьём этих пар, и смотри - подбирай то что надо, без ковыряния в коде.

 

[wersuk]

В принципе, чтобы загнать синтетику во флэт, имеются соответствующие методики

ну и почему не договариваете, опять какае-та таинственность, где можно посмотреть эти методики или сами их выложите, был бы вам признателен.

 

[SilverKZ]

через декомпилятор я его тоже прогонял, но вот дело в том что не понимаю ничего в кодах, надо переделать его, чтобы открыл терминал, открыл индикатор, поставил в окне настроек пары и обьём этих пар, и смотри - подбирай то что надо, без ковыряния в коде.

Вынес во внешние переменные название инструментов и их коэффициентов.
Требуется подобрать коэффициенты и инструменты, чтобы линия спреда гуляла в границах коридора, от границ которого совершается покупка или продажа спреда 4 инструментов.
На скрине на линию спреда добавил Envelopes.

Посмотреть вложение myTrend-D10.mq4

 

[SilverKZ]

ну и почему не договариваете, опять какае-та таинственность, где можно посмотреть эти методики или сами их выложите, был бы вам признателен.

Recycle на мкл4

 

[LMaster]

Совет был для Томми ) Кстати если рассуждать как Вы, то на данной ветке вообще можно не писать своих мыслей. Так как конкретную систему здесь не предлагают как инструкцию к действию, приходится догадываться! Чем мой совет хуже или лучше топикастера ? Или чем мой совет хуже, чем скажем: пользуйтесь интуицией - она вам подскажет ... )
Все мы здесь взрослые люди, тем более у всех есть песочница .... ))

Слова не мальчика, а мужа.
По поводу песочницы, если я правильно понимаю искаженный термин используемый в таком виде в хабре. В моем понимании песочница - место где приобретают опыт, там место где отсеивают "ненужное", обратите внимание на кавычки.
Так вот, здесь очень тяжело что либо обосновать без теста. Все вроде сходится и даже логика показывает всё ЗА, только один профит, с некоторого момента, против. И потому необходим тест, на большом периоде. Здесь есть варианты на МТ4, но лучше проверять на МТ5.
Но есть "товарищи", которые 2-3 десятками (или даже сотней) успешных входов на демо (и на реале - привет @Слава@, удачи тебе) пытаются доказать правильность их подхода, что, в принципе, верно, но на продолжительном периоде тенденция ломается.
А вот что делать когда она ломается - пока понять не могу, но, такое ощущение, что ответ где-то рядышком - "на языке вертится"

 

[LMaster]

Recycle на мкл4

я портировал на МТ5 - пишите в личку. Для общественности выкладывать стыдновато, так как не опримизирован код и не все методы работают, а также не реализован рециклпрофИт.

 

[yuri1204]

Но есть "товарищи", которые 2-3 десятками (или даже сотней) успешных входов на демо (и на реале - привет @Слава@, удачи тебе) пытаются доказать правильность их подхода, что, в принципе, верно, но на продолжительном периоде тенденция ломается.
А вот что делать когда она ломается - пока понять не могу, но, такое ощущение, что ответ где-то рядышком - "на языке вертится"[/QUOTE]

должен меняться объем лотов... - во всяком случае копаю в этом направлении. В запасе должно быть более двух инструментов, полагаю мин. 5 (у Necoll'ы именно так) , притом общая совокупность ФИ должна составлять "кольцо". Самое трудное - "доливки", при доливках к одному ФИ нужно пересчитывать лоты всех инструментов (с увеличением общей лотности) - опасно сливом.

 

[IGREK]

Но есть "товарищи", которые 2-3 десятками (или даже сотней) успешных входов на демо (и на реале - привет @Слава@, удачи тебе) пытаются доказать правильность их подхода, что, в принципе, верно, но на продолжительном периоде тенденция ломается.
А вот что делать когда она ломается - пока понять не могу, но, такое ощущение, что ответ где-то рядышком - "на языке вертится"

должен меняться объем лотов... - во всяком случае копаю в этом направлении. В запасе должно быть более двух инструментов, полагаю мин. 5 (у Necoll'ы именно так) , притом общая совокупность ФИ должна составлять "кольцо". Самое трудное - "доливки", при доливках к одному ФИ нужно пересчитывать лоты всех инструментов (с увеличением общей лотности) - опасно сливом.[/QUOTE]

Попробуйте по всему портфелю предложенному автором ветки поторговать, ну хотябы на демо небольшими лотами,правда на небольших ТФ тяжко отслеживать постоянные входы-выходы без советника.Да и лучше использовать не тот портфель,который выложен на первой странице,а который позднее им выкладывался,там корреляция лучше подобрана и вроде правда портфель нейтральный,а какой смысл ограничиваться 5-6 инструментами я всё никак понять не могу,и я ничего не утверждаю т.к. период торговли по этой стратегии не позволяет ничего утверждать,но пока полёт нормальный,не понимаю -почему никто не попробует торговать по всему портфелю?Или те кто торгуют не считают нужным здесь что-то комментировать?Или все попробовали и знают то ,чего не знаю я??:question:

 

[yuri1204]

Попробуйте по всему портфелю предложенному автором ветки поторговать, ну хотябы на демо небольшими лотами,правда на небольших ТФ тяжко отслеживать постоянные входы-выходы без советника.Да и лучше использовать не тот портфель,который выложен на первой странице,а который позднее им выкладывался,там корреляция лучше подобрана и вроде правда портфель нейтральный,а какой смысл ограничиваться 5-6 инструментами я всё никак понять не могу,и я ничего не утверждаю т.к. период торговли по этой стратегии не позволяет ничего утверждать,но пока полёт нормальный,не понимаю -почему никто не попробует торговать по всему портфелю?Или те кто торгуют не считают нужным здесь что-то комментировать?Или все попробовали и знают то ,чего не знаю я??:question:[/QUOTE]

"Пробами торговли" не занимаюсь, использую программы для тестирования.
Можно использовать и 28 инструментов одновременно, кардинально это ничего не изменит, увеличит спред, усложнит контроль за позициями и маржой. И потом, каким способом вы определяете "рыночную нейтральность" портфеля? На глазок, или ссылкой на авторитет автора ветки? В этом случае хотелось бы предостеречь от поспешных выводов (вспомните Фобос-грунт)

 

[LMaster]

должен меняться объем лотов... - во всяком случае копаю в этом направлении. В запасе должно быть более двух инструментов, полагаю мин. 5 (у Necoll'ы именно так) , притом общая совокупность ФИ должна составлять "кольцо". Самое трудное - "доливки", при доливках к одному ФИ нужно пересчитывать лоты всех инструментов (с увеличением общей лотности) - опасно сливом.

Все верно. Да, доливки - наше все, но при их применении к отдельным ногам с целью выправления ситуации по просадке, мы начинаем "приторговывать" отдельными парами а не всем синтетиком, нарушая тем самым нейтральность позиции. Если перекос переворачивается в противоположную сторону, мы начинаем доливаться в другую ногу, выравнивая перекос нейтральности, но ценой всего этого становится растущий минус по эквити совокупной позиции и общей лотности. В итоге доливки дают значительное увеличение частоты выхода в профит сделок, а с другой стороны получаем увеличение лотности, которое увеличивает риск маржин кола.
Я пока это не проверял в тестере, но не думаю что результат будет кардинально отличен. Используя же диверсификацию, торгуя несколько синтетиков одновременно, не стоит забывать от том что при изменении рынка, затрагивается одновременно множество инструментов, и как следствие этого, не исключен вариант глубокой просадки по всей совокупности портфелей. Опять-таки, не проверено в тестере.