Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
4er58
Почетный гражданин
Здрасти , приехали
Берете фломастер , и на мониторе на графике евро рисуете график фунта .
Мерлин
Активный участник
вот так, что ли?))
_http://i27.fastpic.ru/big/2012/0208/25/2a2c8dde8746b5ab409cea4a331ff225.jpeg
Последнее редактирование модератором:
Stiffman
Активный участник
MrSerj, Изложу свою точку видения уловки №4, поправьте меня пжл, если я где-то глубоко заблуждаюсь!
1. Как где-то говорилось на форуме, нулевые точки мультифрактальны, поэтому неважно где нулевая точка. Главное вести отсчет от этой точки всех инструментов и входить в нужном направлении при расхождении.
Вот к примеру график:
При первом варианте взята произвольная нулевая точка (опять не важно какая)
Во втором варианте мы смещаем первую нулевую точку 1го варианта на пик первой волны 1го варианта и получаем Вариант2. Для разных вариантов будут различны лишь статистика раздвижек ))))
Вообщем здесь теория относительности школьной программы )))
С нулевыми точками разобрались.
2. Зоны равновесия портфеля, опять же относительны нулевой точки. Если вспомнить как рисуют индикаторы, например сразу по 8 инструментам, мы увидим картинку, по которой видим, что валюты имеют зоны равновесия, откуда бы мы не расчитывали нулевые точки.
3. Если попробовать применить вышеизложенную теорию на практике, получим примерно так:
Выложу state с демо, интересно насколько корректно он отражает уловку №4 ?
Посмотреть вложение stat.zip
1. Как где-то говорилось на форуме, нулевые точки мультифрактальны, поэтому неважно где нулевая точка. Главное вести отсчет от этой точки всех инструментов и входить в нужном направлении при расхождении.
Вот к примеру график:
При первом варианте взята произвольная нулевая точка (опять не важно какая)
Во втором варианте мы смещаем первую нулевую точку 1го варианта на пик первой волны 1го варианта и получаем Вариант2. Для разных вариантов будут различны лишь статистика раздвижек ))))
Вообщем здесь теория относительности школьной программы )))
С нулевыми точками разобрались.
2. Зоны равновесия портфеля, опять же относительны нулевой точки. Если вспомнить как рисуют индикаторы, например сразу по 8 инструментам, мы увидим картинку, по которой видим, что валюты имеют зоны равновесия, откуда бы мы не расчитывали нулевые точки.
3. Если попробовать применить вышеизложенную теорию на практике, получим примерно так:
Выложу state с демо, интересно насколько корректно он отражает уловку №4 ?
Посмотреть вложение stat.zip
Покопался в индикаторе который adre66 выложил (Благодарю, он весьма универсален) .
Сходил по ссылке которую там нашел ))
_http://luku.cz/fx/category/indikatory/
Чехи Братушки, оказывается трудятся по этой теме давно, есть не только индикаторы корреляции, но и готовые советники, для всех желающих разобраться, все Даром!
Сходил по ссылке которую там нашел ))
_http://luku.cz/fx/category/indikatory/
Чехи Братушки, оказывается трудятся по этой теме давно, есть не только индикаторы корреляции, но и готовые советники, для всех желающих разобраться, все Даром!
Последнее редактирование:
adre66
Элитный участник
Всем привет! Хорошо было бы все от туда перетащить сюда. Там некоторые индикаторы выдают ошибку при декомпиле, кто разберется?
adre66
Элитный участник
Парочка работает, а вот этот например?
Вложения
Вопрос к автору и всем знающим:
когда торгуем портфелем ...есть пары где цена пункта будет больше чем 1 или может меньше. как быть в этом случае? то есть поставив одинаковый обэм...изза разници в цене пункта можно тоже попасть в большую просадку или просто получить меньше профита.
надеюсь мысль поняли.
когда торгуем портфелем ...есть пары где цена пункта будет больше чем 1 или может меньше. как быть в этом случае? то есть поставив одинаковый обэм...изза разници в цене пункта можно тоже попасть в большую просадку или просто получить меньше профита.
надеюсь мысль поняли.
MrSerj
Элитный участник
Вы правильно поняли суть, нулевых точек множество и они мультифрактальны. Там где 2 взаимозависимые ценные бумаги находятся в равновесии между собой и будет нулевая точка.
Здесь не совсем понятно что Вы имеете в виде. Добавлю только, весь портфель растягивается как резинка или пружина, за счет раздвижек тяжеловесов из портфеля. Как только тяжеловесы начинают свою раздвижку, растяжение в резинке усиливается, потом через определенное время это растяжение возвращается обратно к точке равновесия и так постоянно, рынок дышит.
Наша задача войти на растяжении в сторону обратной реакции.
Можно привести еще одну аналогию с катапультой. В начале пружину растягивают, потом закладывают предмет или ядро которое должно выстрелить, а потом катапульту запускают и энергия устремляется обратно к равновесию.
Последнее редактирование:
Там если переводчиком покрутить задают вопрос тоже не работает, он говорит надо уровни TP и SL выставить, тогда заработает и как я понял там идет связка из четырех штук програмулек (чего-то мудреное, я её не запускал).
MrSerj
Элитный участник
gbpchf - gbpjpy
стоимость пункта при обеме 1лот 1,10 - 1,30 соответсвенно
Например мы купили gbpchf и заработали 50 пунктов и соответсвенно продали gbpjpy и потеряли 40 пунктов. Разница 10 пунктов наш профит(ет просто пример).
но изза разной цены 1го пункта мы в минусе будем ...еще + спред.
сложно както обяснить) толи я немогу понять толком.
MrSerj
Элитный участник
Если Вы торгуете нейтральный валютный портфель, то вам не обязательно уравновешивать цену пункта по всем парам входящим в портфель, они и так уравновешиваются за счет разной раздвижки. Тот же принцип и при простой портфельной торговле на валетах. При желании можете уравновесить весь портфель по цене пункта. Но это не обязательно. Если Вы торгуете на бирже, то там уже при портфельной торговле рекомендуется уравновесить стоимость пунктов разный ценных бумаг. Потому как эта разность иногда, очень велика. И чтобы хорошо отрабатывала диверсификация портфеля, лучше приблизить цену пункта к идентичным по всем ценным бумагам из портфеля.
Последнее редактирование:
DrDim вы недавно писали про джайянистов-можете поподробнее о них рассказать в частности почему торгуют на фондовых рынках -в принципе и так понятно-типа Не навреди-может ссылку... Сам занимаюсь йогой и эта тема мне близка .
MrSerj-большое уважение и просто спасибо за ветку.
И кто-нибудь может приделать к этому индюку алерт
MrSerj-большое уважение и просто спасибо за ветку.
И кто-нибудь может приделать к этому индюку алерт
Все правильно! Очень наглядный пример.
Об этом в ветке уже говорилось, но продолжаете складывать/вычитать пункты, да еще усреднять все это всякими МАшками и МАКДами.