Парный трейдинг - Грааль есть

[Владитмир]

Осилил всю тему наконец.

Автор конечно, может стратегию называть по своему, но это обычная валютная арбитражная торговля на форексе.

Не знаю что думает автор ветки, но это точно не валютный арбитраж. Валютный арбитраж подразумевает совершение двух (или трех через кроскурс) противоположных сделок по одному инструменту на разных площадках. А то что мы обговариваем называется квазиарбитраж, парная торговля или торговля спредом. Этот торговый метод подразумевает совершение двух противоположных сделок при расхождении схождении цен разных но достаточно сильно корреляционно связанных, хотя бы временно, (или однородных) инструментов. На Форексе инструмент это, скажем, какая-то валютная пара. Другая пара - это дугой инструмент. Вообще, для успешной парной торговли коэффициент корреляции между инструментами должен составлять 0,7-0,85. Если он меньше то вероятность слива резко возрастает, а если он больше, то инструменты будут ходить друг за другом и цены не будут расходиться на достаточное растояние чтобы получить нормальную прибыль. Если кому интересно, то могу сказать, что коэффициент корреляции показывает степень статистической линейной взвимосвязи двух случайных величин.

 

[Paashok]

затем делается анализ раздвижек по ним - по приведенной методике - за последний год - на разных таймфреймах - определяется приемлемый уровень раздвижек ( отсекаются мелкие шумы - определяются убыточные закрытия и прочее) - определяем средний уровень рабочей раздвижки при которой 80% сделок будут закрываться в +

вот только тогда - видя максимальные просадки, вычислив приемлемый для себя доход - можно принимать решение о ТФ, рабочей(рабочих) парах , начальных лотов, способов доливок и прочего

Вот это-то самое сложное.Нулевые точки я уже начал понимать как находятся,а вот с этим туговато пока...Даже индюк подходящий пока не нашел.
Вот нашел пока только такой,только он вроде чего-то нето показывает....хотя индикатор интересный.может кто-нибудь разберется и объяснит как его настроить

 

[Paashok]

не знай.я пробовал на 15-ти минутах там больше на скальпинг похоже.10-20 пипсов и выход

 

[Paashok]

NeColla раз автора ветки пока нету хоть ты мне помоги тогда.Вот пробую провести анализ.

Вроде все правильно сделал.Ты как считаешь?А завтра с утра попробую долить,посмотрю сперва продолжится ли раздвижка.

 

[NeColla]

не знай.я пробовал на 15-ти минутах там больше на скальпинг похоже.10-20 пипсов и выход

а тут всё от твоих целей зависит если ты на 20-25% от депо в месяц рассчитываешь - то в день ты должен делать 70-80 пипсов всего
используй несколько торговых пар - условно 4 пары - с каждой по 20 пипсов в день... и за месяц будешь стабильно 25% делать

---
а насчёт корреляционного индикатора - то это лишь ещё один из инструментов определяющих 0-ую точку - а потом всё одно придётся анализ делать на расширении и дальнейшего сужения.....

 

[NeColla]

NeColla раз автора ветки пока нету хоть ты мне помоги тогда.Вот пробую провести анализ.

Вроде все правильно сделал.Ты как считаешь?А завтра с утра попробую долить,посмотрю сперва продолжится ли раздвижка.

гмм... какой то у тебя Тяжелый рисунок - не открывается....

попробуй скрин в терминале делать Средствами самого терминал - всего 20-40 килобайт рисунки будут....

 

[Paashok]

гмм... какой то у тебя Тяжелый рисунок - не открывается....

попробуй скрин в терминале делать Средствами самого терминал - всего 20-40 килобайт рисунки будут....

я и сделал терминалом 99кб.у меня открывается без проблем по ссылке

 

[FXWizard]

ну как тебе сказать.... чтобы не обидеть с чего ты это решил?
ну к примеру что год ждать? - так... потрещать решил?

недавно закрыл хедж провисевший больше 3 месяцев - специально ждал сколько она может висеть до выхода в плюс
и этот срок может быть не предел - так что это учитывать надо

а в нулевых точках я не закрывался , мало уверености что плюсов будет там больше - но учесть эту точку однозначно нужно в стратегии

 

[Владитмир]

недавно закрыл хедж провисевший больше 3 месяцев - специально ждал сколько она может висеть до выхода в плюс
и этот срок может быть не предел - так что это учитывать надо

а в нулевых точках я не закрывался , мало уверености что плюсов будет там больше - но учесть эту точку однозначно нужно в стратегии

Вот как раз по этой причине, чтобы плюсов было больше чем минусов, в пару и подбираются инструменты с оптимальным коэффициентом корреляции, а не какие вздумается. Здесь все не так просто как кажется на первый взгляд. А то у нас каждый второй бы Соросом был, ведь парная торговля известна достаточно давно и применяется в инвестфондах, но хороших результатов по ней добиться, без значительного риска, ой как не просто.

 

[NeColla]

я и сделал терминалом 99кб.у меня открывается без проблем по ссылке

даа.. насчёт анализа ты что - решил ручками его делать? ))))

неее - так дело не пойдёт тут надо писать программки

 

[NeColla]

ЗЫ - попробую в индикатор - который я показывал на рисунках добавить блок расчёта виртуальных сделок - чтобы нужные параметры автоматом расчитывал... если лень не замучает - отпишу и выложу здесь для облегчения анализа и выбора пар и параметров

 

[Paashok]

даа.. насчёт анализа ты что - решил ручками его делать? ))))

неее - так дело не пойдёт тут надо писать программки

я не программист,к сожалению.
А я вот так подумал,а есть ли вообще смысл рассчитывать корреляцию,за прошлые периоды?Ведь как я понял,это больше надо для расчетов тейка и лосса.А вот,если я на графике вижу нулевую точку,потом раздвижку и надо входить...
а так у автора ветки на скринах неплохой с виду индюк был и понятный,вроде.
Кстати,сейчас смотри я заметил,что на парах евродоллар и фунтдоллар и еврофунт на всех таймах вплоть до Н4 сформировалась нулевая точка.Возможно,скоро и на Н4 замкнется?

 

[NeColla]

ааааа - а вот тут то и засада - у меня например НЕ стандартный MACD - а зероМакд -

Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой. Индикатор ZeroLag MACD по сравнению со стандартным MACD выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.

Рассчитывается по формуле:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

и к тому же Параметры БЫстрой и Медленной - Другие чем у тебя... и у меня в индикаторе показывает что Раздвижка ещё больше увеличилась... никак не нулевая точка

 

[NeColla]

тут такое дело наверное тебе придётся изучить МКЛ и попробовать Самому делать нужные тебе инструменты для работы - некоторые пишут что за неделю - две освоили его в нужных им потребностях ))
---
например тебе понадобится простейший индикатор показывающий Эквити 2х пар - в виде гистограммки - чтобы Калибровать другой индикатор который будет высчитывать 0-ые точки ))

 

[zhenih]

Это больше миф. Сейчас таких расхождений почти нигде не встретишь

Вы ошибаетесь. Миф это то что расхождений не существует. Одним скриптом проверил расхождения пар (биды, аски) своего брокера. И был приятно удивлен При определенном сочетании покупок. продаж 3- 4 пар (кольцо, хеджи) разница могла достигать 4 пипсов! Решил проверить: купил 4 пары после обеда. До вечера болтался минусовой спред. Посмотрел утром +15 пунктов! Другие пользователи то же нашли расхождения и ни один не сказал что у его брокера их нет.

А вы говорите снежного человека не существует

 

[NeColla]

гмм - а может всё дело в Неправильных лотах? настоящее кольцо - суть лок - там спред завсегда в отрицательной зоне будет - а если лот кое на какой паре не правильный - то вы по сути Купили или продали ту валюту - и график эквити всех пар в кольце покажет график поведения той пары )

 

[zhenih]

Скрипт не учитывал "цену" лота (понятно что она различна по разным парам). А делал перебор всевозможных комбинаций покупок и продаж по всем парам валют. К примеру EUR/USD(Х) * USD/JPY(Y) = EUR/JPY(Z). Если бид (аск) X умноженный на бид(аск) Y не равен бид (аск) Z смотрите результат 2 пипса например. Получается что спред не всегда отрицательный

 

[NeColla]

Paashok, вот эта 4х часовка - текущая - окрасилась в красный цвет... по окончании её можно открыть доп лоты

 

[Paashok]

Paashok, вот эта 4х часовка - текущая - окрасилась в красный цвет... по окончании её можно открыть доп лоты

я уже долил

около 20 пунктов
ждемс

 

[Paashok]

Дождался профита:сейчас правда прыгает от 20 до 50 пунктов.Посмотрю,что завтра будет.
Причем,что удивительно,ордера по евро и по фунту в разные стороны оба в плюсе!И не в маленьком 40-50 пунктов