Парный трейдинг - Грааль есть

[msalist]

народ кните пальцем в каков посту обсуждалось ..определение в какую сторону открываться ..плиззззз

 

[NeColla]

ну как тебе сказать какая валюта внизу - ту покупаем - а какая вверху - ту продаём

 

[NeColla]

ну дополню... вот определил ты 0-ю точку
это точка отсчёта - от этого бара - по рабочим парам начинаешь отслеживать раздвижку - обычно через несколько баров происходит Схлапывание - в этот момент Открываешь позиции
а тут, в зависимости от того как валюты ходили... у кого движуха больше была...
верхнюю пару Продаёшь - нижнюю Покупаешь - Одновременно...

а какая пара где будет - это уже от рынка зависит

 

[NeColla]

вот к примеру на рисунке


отмечены красными вертикальными линиями - 0-ые точки
на график GBP/USD наложен график EUR/USD
и к примеру хороша видна раздвижка и схлопывание от
2011,09,08 в 16:00 до 2011,09,14 в 04:00
от первой точки (2011,09,08 в 16:00) начинаем отслеживать раздвижку
до 2011,09,12 в 12:00 раздвижка явственно начала схлопываться - это сигнал на открытие позиций...

ну на тот момент Евра была ниже Фунта... значит ее Покупаем, Фунт продаём... и в 0-й следующей точке Позиции закрываем... или - как вариант - начинаем тралить обе позы... как далее видно... можно было бы тралить и до 2011,09,15 20:00

 

[Фдулыун]

Все раздвижки, схлопывания прекрасно видны на кроссе. Может надо строить систему смотря на кроссы?

 

[NeColla]

Все раздвижки, схлопывания прекрасно видны на кроссе. Может надо строить систему смотря на кроссы?

гмм.. сперва распиши все варианты поведения мажоров и их кросса - всего 9 вариантов... а потом посмотри сколько % сделок ты в кросе сможешь сделать, а сколько по основным парам выйдет в + вариант....

 

[FXWizard]

отмечены красными вертикальными линиями - 0-ые точки
на график GBP/USD наложен график EUR/USD

что за индикатор на скрине самый нижний?
это простая макд осма или что то иное ?

 

[NeColla]

что за индикатор на скрине самый нижний?
это простая макд осма или что то иное ?

да нее - самопальный - это Гистограмма Разницы 2х МАКДов

(МАКДы обоих пар вычисляются - и могут отрисовываться - просто убрал чтобы не мешали видеть их Разницу

правда используется не стандартный МАКД - а зеролаг макд:

Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой. Индикатор ZeroLag MACD по сравнению со стандартным MACD выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.

Рассчитывается по формуле:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
где:
EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
Close - цена закрытия бара;
FP - Период Быстрой
SP - Период Медленной

для каждого рабочего инструмента сперва вычисляется зероМакд, а затем уже отрисовывается их Разница...

 

[Анатol]

ЗЫ к вышесказанному - по поводу обнаружения 0 (нулевой) точки
так как исследуются Арбитражные возможности анализируемых пар -
а для определения её используются (для примера) MACDы пар - то нужно не ждать когда там и там будут одновременно значения МАКДов около 0... следует вычислять РАЗНИЦУ между ними (МАКДами) - и вот когда она будет = 0 ну или сменит знак на прошедшем баре - вот тогда эту ситуацию и надо считать Нулевой точкой

условно это можно представить так:

где синяя и зелёная линия - это на самом деле MACDы анализируемых пар - в виде линий
а Гистограмма - это разница между ними
можно наглядно видеть 0(нулевые)точки - расширение (разбег пар) - и по цвету видеть моменты начала схлопывания (доливок) ну типа так

ЗЫ - рисунок вставился, но не отображается - кликайте правой клавишей на него и "Открыть в новой вкладке"

NeColla !
Спасибо за постоянные разъяснения, Ваши посты очень помогают.
Если несложно, поясните пожалуйста;
1. Я так понял у Вас на скринах переделаный индикатор нулевых точек. Не могли бы вы поделиться им - хотелось
бы на истории потестировать и найти величины раздвижек,
моменты возможных доливок(извиняюсь конечно за наглость,
но сам в программировании чайник.)
2.Я так понял вы собаку на парном трэйдинге съели. Какие
пары лучше отслеживать для ежедневной работы на М15 ?
Лучше работать с валютами или с фьючами на них.
Или вообще лучше перейти на работу с биржевыми индексами?
3. Как лично вы сейчас работаете , с какими инструментами,
по каким принципам? Где можно поучиться у Вас в реальном времени, не ведете ли какую-нибудь ветку на форумах?
4. Не смогу правильно сформулировать вопрос,но может
поймете.
Например от нулевой точки пошли раздвижки по разным
инструментам(началось групповое движение) . Визуально
по графикам конечно можно заметить, что кто-то сильнее
оторвался от среднего значения, кто-то слабее.Естественно
хочется взять в работу самый отстающий инструмент с самым
"раздвинутым". Но тут не знаю - ведь это визуально, а на самом деле без правильно настроенным индикаторам не определишь.
Есть ли здесь " зерно" и как правильно поступить ?

Я понимаю, что вопросы сильно общирные и в двух словах
не объяснить, но может как-то кратко? Заранее спсб.

 

[NeColla]

по поводу индикатора - я щас вставляю в него Блок виртуальных сделок - чтобы он автоматом просчитал "доходности" между 0-ыми линиями, фильтр туда вставлю - чтобы в ручную можно было отфильтровать мелкие раздвижки, учёт будет вести как по результатам, просадке и каков бы был результат с использование доливок (упрощённая ММ) - как отлажу его - выкладу сюда на форум
---
насчёт рабочих пар - а вот тут сам Рынок подскажет какие пары берутся в работу
(условно - рисуются Макды 8-16 рабочих пар, вычисляется их средняя (ну и тоже отрисовывается) - затем всё просто - какие пары отошли максимально сверху , снизу от средней линии - те и будем работать - назовём это сигнальным индикатором - тоже выложу... как в купе отладку проведу...
---
для облегчения анализа... тогда вы сами сможете подобрать для себя рабочие инструменты (валюты, фьючи или индексы с акциями - и рабочий ТФ...

 

[Анатol]

Спасибо за ответы. Приятно ,что вы взялись за ведение ветки( сам автор темы
вообще кудато схлопнулся).
Сделал скрин раздвижек (для примера) для наглядности.
Получается - началась раздвижка относительно среднего значения, затем визуально
начинается схлопывание.
Каковы Наши действия?
- выбираем пару USDCHF (сильнее всех убежавшая) с парой USDCAD (слабее всех
раздвинутая) - и начинаем работать
- или лучше например ту же USDCHF взять с парой противоположной группы,слабее
убежавшей - с GBPUSD
- или даже лучше взять сразу две сделки: пара USDCHF -USDCAD и плюс
параллельно пара AUDUSD - GBPUSD
-может как-то по другому?
Заранее сасибо

 

[Paashok]

Анатol поделись индюком

 

[NeColla]

Спасибо за ответы. Приятно ,что вы взялись за ведение ветки( сам автор темы
вообще кудато схлопнулся).
Сделал скрин раздвижек (для примера) для наглядности.
Получается - началась раздвижка относительно среднего значения, затем визуально
начинается схлопывание.
Каковы Наши действия?
- выбираем пару USDCHF (сильнее всех убежавшая) с парой USDCAD (слабее всех
раздвинутая) - и начинаем работать
- или лучше например ту же USDCHF взять с парой противоположной группы,слабее
убежавшей - с GBPUSD
- или даже лучше взять сразу две сделки: пара USDCHF -USDCAD и плюс
параллельно пара AUDUSD - GBPUSD
-может как-то по другому?
Заранее сасибо
Посмотреть вложение 54551

ну на рисунке видно австарилиец и швейцарец были самыми противоположными... - для начала берём их,
затем да. можно продолжить - оззи +канадец
евро+щвейцарец
евро+кад
---
но - тут возможно надо будет Отфильтровать эти пары- по ранее сделанному анализу Раздвижек и их результату...

возможно - как вариант - такие то показатели привели к отрицательным результатам, или раздвижка была мелкой в пунктах между парами (условно 2-3 спреда)

ну и по величине раздвижке принимаем доп. решение - будут ли в парах Доливки...

 

[Selhal]

прочитал тему. сейчас раздвижка по евру фунту 98п встал в позу посмотрим что будет
гр15мин

 

[Paashok]

Вот результат торговли со среды:около 100 пипсов
Хотя потенциал для схождения еще есть.Наверное,если бы кроссами торговал было бы чуть побольше.

 

[FXWizard]

когда образуешся хедж с минусом - какие дейтвия надо предпринимать чтобы его закрыть с плюсом? просто ждать пока вернется? или закрывать с лосом ? меня интересует что еще можно сделать кроме этого

 

[Paashok]

либо ждать,либо доливать

 

[Анатol]

Анатol поделись индюком

Этот индюк и еще много подобных в открытом доступе здесь
_http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1
думаю автор индюков не будет против.

 

[NeColla]

когда образуешся хедж с минусом - какие дейтвия надо предпринимать чтобы его закрыть с плюсом? просто ждать пока вернется? или закрывать с лосом ? меня интересует что еще можно сделать кроме этого

прежде чем так ответить... нужно проанализировать Заранее - за полгода - год раздвижки схлопывания и их дродаун

такие ситуации - когда получается минусовый хедж - нужно отследить и отфильтровать, возможно раздвижка мала , или наоборот сильно большая - что она не схлопнется... а также подсчитать что будет по итогу если принимать минус, автор темы писал что подбирает параметры раздвижек - где минусовых сделок около 20%

второе, возможно минус получился изза того что сигнал на схлопывание получен, а затем пары пошли Дальше в раздвижку... тогда попробовать на дальнейших сужениях Доливаться (по простому первоначальными лотами - как показывает практика 1-2 доливки закрывают позиции в +, а без них при первоначальном входе (ложном так назовём) результ был бы в -

ну и третье - можно частично залокировать кроссом, перейти на более старший тайм фрейм и оттуда производить операции с отрицательными парами - а лично у меня есть ММ схема позволяющая разводить локи или отрицательные хеджи закрывать с прибылью... но это совсем другая тема

обычно даже простое принятие минуса - в целом на результат не влияет...
===

Зы и от балды открываться - 90 там пунктов или 100 у раздвжки НЕ рекомендуется сигнал должен дать Схлопывание позиций

 

[NeColla]

ЗЫЫ - повторю мыслю автора - Сперва АНАЛИЗ - затем Подборка параметров....