Парный трейдинг - Грааль есть

[Gromozek2011]

MrSerj Вот так скажу что очень ты сложно всё это описал и т.д. Чем проще тем лучше .
И ещё для вас на заметку вам ,где я написал что дураки работают на форекс?Где эти слова? Вот ваша переписка ;





Не говорите того, чего не знаете. Докажите на практике, не забудьте описать полностью каким способов Вы это проверили. Я утверждаю, что эту методику убить не реально!!! Возьмите да просчитайте. Работает так же хорошо и на форексе и на фонде, и на фьючерсном рынке, и на товарном. Подобный принцип использую Инвест. Фонды. Тем самым Вы утверждаете, что там все дураки работают, раз использую данный принцип. Так что ли? Что-то я сомневаюсь. К сливу может привести только не внимательность и не грамотность в управлении рисками и капиталом в этой методике.

 

[Gromozek2011]

Это всё как т нереально сложно потому как запутано по всем параметрам ,да и не знаю кто с таким работать будет ,может только вы ..

 

[Demoschet]

Разве я обозначил себя как "Гуру"? Но и решения мне ваши не нужны. А завел этот offtop, чтобы уважительно относились к людям, если только они не доказали необходимости противоположного отношения к себе. Вот и все.

Вот ума у вас хватило завести оффтоп, а обобщить (хотя бы вкратце) в одном посте как и что вы делали и почему не получилось - никак не удосужились.

И я смотрю как вы уважительно относитесь к людям, отвечая на серьезные вопросы непонятными выражениями. Вообще я хотел узнать что вы сделали и почему вас не получается результат нормальный и хотел объяснить как сделать правильно, потому что я понял. Но вы сами того не желаете.

И я кстати уже 2 раз спрашивал. Первый раз спрашивал всех кто чего сделал. В результате ответил один Fatal что у него пишется торговый робот. Все, больше никто ничего не писал. Так где вам нужна чья то помощь? Вам не помощь нужна, а просто на форуме потрындеть, вот и все. А раз вам помощь не нужна, то ковыряйтесь сами.

На вопросы - как сделать индикатор - я тоже писал. Но мы все умные, мы же знаем что 2 Macd на разных парах показывают вообще непонятно чего и это нельзя использовать для торговли. А хоть кто нибудь сделал такой индикатор что бы так говорить? Кто нибудь проверил вручную хоть что нибудь? Все сидят, устраивают бла бла бла и ждут автора что бы тот выложил индикаторы, советники и т.д. Вот и все, вам не система нужна, вам просто нужен готовый продукт, что бы поскорее нарубить бабла.

 

[abdul]

abdul, что Вы подразумеваете под словом "замутим"?
Я выкладывал индикатор, который показывает текущую раздвижку. В нём надо только исправить "бары" на "дату" и ввести максимальную раздвижку за период. А уж что считать оптимальной раздвижкой - половину максимума, две трети или три четверти, пусть каждый решает сам.
Для того, кто понимает в программировании - это дело нескольких минут!

какой? нейтрал хедж?

 

[axpr-r]

не ссорьтесь, не из-за чего, кто хочет - тот сможет оценить эффективность изложенной системы, у меня все пока в процессе, надеюсь на след. неделе будут результаты моего тестирования. В каком виде будет результат и как я его получил распишу все подробно...

 

[axpr-r]

Давай замутим индикатор автомат, который сам будет автоматически просчитивать оптимальную раздвижку и показывать текушую раздвижку на даннаом тайм фрейме... Я думаю найдутся кроме меня и еще люди благодарные за труд..

думаю что тут дело не в индикаторе а в том как оценить прибыльность системы, "мутить" или изобретать велосипед действительно смысла не имеет, нужно адекватно оценить систему (см. предыдущий мой пост)

 

[axpr-r]

Во-первых, где здесь вы увидели теоретические предпосылки?

Не скажу что я силен в теории как и в практике, но приведенная мной цитата автора ветки для меня звучит убедительно, сейчас занимаюсь проверкой методы на истории, вернее пытаюсь создать советник, который бы при прогоне в тестере эмитировал сделки по парным инструментам...
причем хочу проверить как одну пару ФИ так и уловки описанные автором включая работу по всем описанным парам.

Результаты тестирования выложу в этой ветке вместе с кодом.

yuri1204, в случае если система окажется такой как ее описал автор - не убиваемой и стабильно приносящей прибыль, то мне пофиг на все теоретические предпосылки, даже если их нет на ваш взгляд

 

[axpr-r]

За что автор великодушно пригласил меня в список игнора, без опровержения моих результатов.

не нужно обижаться, на данный момент похоже он всех игнорирует, но это никак не характеризует приведенную им методику. Просто мне кажется что автор иногда оперирует понятиями которые мы понимаем немного не так как он, отсюда возникает взаимное недопонимание, вероятно автор считает, что если бы мы выполнили его инструкции на демосчете то многое бы поняли сами


PS: "Рыбы не будет" (С)

 

[Demoschet]

Да ничего тут никому не нужно. Кто хотел - давно зарабатывает уже, а не плюется начитавшейся теорией.
Мне вот тоже все равно - какие там теоретические доводы и т.д. и т.п. Главное что система работает, а остальное не важно.
И подтверждение того факта что всем нужен готовый продукт могу привести - как только я написал что скину только описание и скрины но без кода, так сразу все заплакали, это говорит о том что все только и ждут готовенького, а сами могут только сидеть и рассуждать.

 

[yuri1204]

Да ничего тут никому не нужно. Кто хотел - давно зарабатывает уже, а не плюется начитавшейся теорией.
Мне вот тоже все равно - какие там теоретические доводы и т.д. и т.п. Главное что система работает, а остальное не важно.
И подтверждение того факта что всем нужен готовый продукт могу привести - как только я написал что скину только описание и скрины но без кода, так сразу все заплакали, это говорит о том что все только и ждут готовенького, а сами могут только сидеть и рассуждать.

вы только оберегайтесь инфаркта от самомнения и гордыни (ведь это один из смертных грехов).
А для разрядки, анекдот (offtop): поспорили два генерала, кто круче: один говорит - я генерал, другой я - тоже, у меня 30 выслуги, говорит один, и у меня - другой, я командую дивизией - один, и я тоже - другой, и т.д. Наконец, один, в качестве аргумента, - мой вес 100 кг., другой - у меня также . Вдруг второй задумался... И тут говорит: все... ты - тяжелее и круче. Первый - почему, у нас же одинаковый вес !? Второй: потому что я на тебя... х... положил...
"Так выпьем же за то, чтобы любой из нас, как бы он высоко не поднимался, никогда не отрывался от коллектива..." (к/ф Кавказская пленница)

 

[LMaster]

1. Да ничего тут никому не нужно. Кто хотел - давно зарабатывает уже, а не плюется начитавшейся теорией.
Мне вот тоже все равно - какие там теоретические доводы и т.д. и т.п. Главное что система работает, а остальное не важно.
2. И подтверждение того факта что всем нужен готовый продукт могу привести - как только я написал что скину только описание и скрины но без кода, так сразу все заплакали, это говорит о том что все только и ждут готовенького,
3. а сами могут только сидеть и рассуждать.

1. Мне нужно. И пока ничего не заработал (уж комментируйте как хотите).
2. Не ныл и клянчить не буду, так как ни от кого ничего не жду, хотя, действительно, не отказался бы.
3. Могу сидеть и рассуждать, люблю это дело. Тем более практика без теории далеко почти никогда не уходила, хотя и встречаются случаи - исключения, подтверждающие правило.
Ну и
PS. А кто именно Вас так обидел и так сильно плакал, что Вы четверть ветки испоганили, хотя-бы десяток постов покажите. Нужно ведь какие-то пропорции (приличия) соблюдать. Тыкните уж пальцем, не стесняйтесь, мы все скажем "ню-ню"

 

[LMaster]

Действительно, не все тут понимают суть этих терминов "корреляция" и "раздвижка", включая и меня
Поделитесь ссылками с формулами и определениями плз., если таковые имеются, ведь интернет кишит всякого рода определениями, зачастую противоречащими друг другу

Коэффициет корреляции (КК)_http://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
На рынках под ней, чаще всего, подразумевается КК Пирсона с равными ранговыми коэффициентами.
Раздвижка - точного определения не видел. Чаще в всего указывает на максимальное и (или) достаточное для входа в рынок расхождение (абсолютное - в деньгах) между скоррелированными финансовыми инструментами (ФИ) в противоположных направлениях (для положительного КК) в надежде на их хорошую коинтеграцию.
За точность определения ни коим образом не берусь, но надеюсь на его пригодность.

 

[SilverKZ]

Наглядное пособие для первоклассников. Для нормальной работы необходимо 30 индикаторов, все не стал отображать, только два показал, а то графика не видно. По остальным индикаторам вопросы к Necolla, он точно знает.

 

[LMaster]

Для первоклассников это, хорошо. Я даже для третьего и начала четвертого видел. А вот для старших классов, с хитрым ММ, неравными лотами и входами, которым не важна раздвижка. Про такое только слыхал.

 

[NeColla]

начните микро на реале через 300-400 сделок придёт Понимание - как и что и когда надо будет доливать

 

[MrSerj]

Привествую всех! Еще недельку, другую буду так же редко появлять. Я в ветке не однократно говорил чтобы все кто изучает данный метод, практиковались только на демо, пока не осознают его механизм, а на перелом в видении рынка нужно чтобы прошло какое-то время. Пока это время не придет, нужно тренироваться только на демо и ни каких тестеров. Очень скоро будет раскрыт 2 грааль, объясняю почему грааль, в нашем понимании грааль это метод который следует определенным условиям которые основаны на законах природы и которые выполнялись всегда и будут выполняться в дальнейшем. Так вот в граале № 2 будет полностью раскрыть принцип, который является основоположникам в обще всех процессов протекающих в мире и будут примеры как на 100% выполняется даже при глобальных стихийных форс мажорах. Вот парный трейдинг является одной из форм проявления этих законов мироздания, как следовать парной форме описано в этой ветке, в дальнейшем будем продолжать расскрывать эту тему.
Для тех кто чем-то особо не доволен парной торговлей на форексе, ну не нравится, обратите свой взор на фондовые рынки, фьючерсные, товарные рынки. В ветке подробно описано как на них работать, к примеру используя Индексы и нулевые точки, или же используя фьючерсы и базовые инструменты на них, формируйте подходящие для Вас портфели и вперед, в большинстве случаев фонды не так агрессивны как денежный рынок, а если использовать уловку №7, так и в обще проще не куда.

И еще, могу Вас заверить, что: Если Вы не будете учитывать в своей торговле фундаментальные законы природы, которые управляют всем в мироздании, у Вас никаких шансов нет преуспеть в долго-срочной перспективе (долго преуспевать), если конечно Вы не используете неэффективность рынка в виде Арбитража или же Вы не Арабский шейх с неограниченным депозитом который применяет чистый мартингейл (В пример: Как Шейхи банкротили казино в лас вегасе в свое время ) Если Вы не подпадаете не в один из этих критериев, то Вам ни какой даже супер, ну очень супер супер индикатор, робот или же гений не поможет. Огромное количество очень и очень умных, и грамотных людей пытаются взять под контроль биржевые рынки, а преуспевают всего-лишь 3%. Задумайтесь над этим. И помните, следовать окружающим законам природы, это не значит только лишь в торговле, но и в жизни тоже, и это ключевой момент особенно в текущие времена.


До скорой связи! Все профита и терпения в учебе.

 

[MrSerj]

MrSerj+, сколько лет по вашему ещё будет существовать нынешние денежные механизмы? Есть ли альтернатива деньгам, рынку? А то есть ощущение, что если тайну знают все, то она - тайна, спрячется в другом месте. Например: новые научные прорывы могут изменить жизнь человека. Стоит ли тратить время на изучение современных рынков? Скузи за флууд)

Если Вы об общем механизме, то он отживает свой срок.

И нужно очень срочно подумать всем людям мира как восстановить равновесие в мире, найти оптимальную альтернативу. Иначе...
Очень многие не понимают в какой ж... находится обстановка в мире и это всех касается без исключения, от шахтера до банкира. Каждому нужно взять под свой контроль свое Эго (это ко всем без исключения адресовано) и подумать как разрядить сильнейшее напряжение в мире, которое в ближайшие десятилетия превысит свой порог и сорвется (при обвале мировой системы) в 3 мировую войну, атомную. И не мало важно как в дальнейшем не наступать на теже грабли, на которые человечество спустя 5 тысяч лет наступает, век за веком, ключевые грабли были 300 с лишним лет назад. Хотя, что теперь говорить о том что было. Что было то было, теперь нужно всем людям мира решать как выйти из этого положения и как в дальнейшем предотвратить подобное.
На счет что делать и как в дальнейшем не допустить подобного, об одном из вариантов я подробно расскажу в статье.

До связи! Мир и процветания всем.

 

[Олег К]

Если Вы об общем механизме, то он отживает свой срок.

И нужно очень срочно подумать всем людям мира как восстановить равновесие в мире, найти оптимальную альтернативу. Иначе...
Очень многие не понимают в какой ж... находится обстановка в мире и это всех касается без исключения, от шахтера до банкира. Каждому нужно взять под свой контроль свое Эго (это ко всем без исключения адресовано) и подумать как разрядить сильнейшее напряжение в мире, которое в ближайшие десятилетия превысит свой порог и сорвется (при обвале мировой системы) в 3 мировую войну, атомную. И не мало важно как в дальнейшем не наступать на теже грабли, на которые человечество спустя 5 тысяч лет наступает, век за веком, ключевые грабли были 300 с лишним лет назад. Хотя, что теперь говорить о том что было. Что было то было, теперь нужно всем людям мира решать как выйти из этого положения и как в дальнейшем предотвратить подобное.
На счет что делать и как в дальнейшем не допустить подобного, об одном из вариантов я подробно расскажу в статье.

До связи! Мир и процветания всем.

Складывается такое мнение что вы любитель почитать на досуге Ошо, Даниила Андреева, Рудольфа Штайнера, или я ошибаюсь?

 

[Kvant]

У кого есть индикатор Ind_2 Line+11? Взамен могу предложить свою доработку.

 

[t1000]

Думаю, не я один столкнулся с ситуацией, когда раздвижка продолжает увеличиваться. Например, вместо расчетной в 25п (уже вошли в рынок) она продолжает увеличиваться до 250п. И что делать? Получается огромный минус (немалые просадки на истории). У некоторых из-за этого система даже может получиться убыточна.
В процессе совершенствования своей МТС я нашел выход из этой ситуации. На расчетном уровне стоплосса (например 50п) закрываются все ордера, включается реверс - обратные сделки - и закрывается в нулевой точке. Реверс не путать с доливками! Доливки - однонаправленные сделки. Данный прием намного снижает относительные и абсолютные просадки, увеличивает прибыльность системы. Одну из систем ради эксперимента с -16000п (за 2 года) вывел в +46000п с использованием данного приема.