Парный трейдинг - Грааль есть

[LMaster]

... подойдёт любой индикатор по корреляции. И этот один, с очень большой долей вероятности, будет считать корреляцию именно по барам! ...

Часто в этой ветке да и вообще под корреляцией каждый понимает то что хочет понимать. А вообще-то это точный математический термин, и то то предлагается это совсем не индикаторы корреляции.
Давайте называть вещи своими именами. Индикаторы корреляции - индикаторами корреляции, а индикаторы раздвижки - соответственно. Например, Correlation IND + ofsset с корреляций и рядом не валялся.
А-то думаешь одно, а в итоге каждый о своем.

 

[LMaster]

А выложенный мною индикатор не подходит потому, что, при всех его недостатках, начисто опровергает теорию мифической нулевой точки!

Есть еще Recycle2 от Хренфикса, он тоже без нулевых точек, правда тесты в мт5 без доливок по нему результатов не дали и поэтому пока забросил.

 

[Demoschet]

Так, индикатор скоро будет. Ну на след неделе точно будет . Сразу скажу, что сам индикатор скидывать не буду. Только лишь продемонстрирую его возможности. И расчет происходит не от бара какого то, без перерисовки и мало зависит от параметров.

 

[NeColla]

и это правильно пусть всех халявщиков плющит ЖАБА

 

[Demoschet]

дак да. а то сидят ноют что все ппц, автор гамно, тс гамно, мы супер трейдеры во всем можем разобраться, автор вот так сказал, а у нас нифига не получается. Это не грааль, автор сам нифига не может, он сам не торгует и т.д. и ...

Вот самое интересное, как какие нибудь кидалова выкладывают робота за 10 баксов и начинают петь песни что это ппц супер стратегия, 100500% в месяц! Все слетаются как мухи на гамно и покупают ( ну вроде 10 баксов, мелочь, а получишь золотые горы!). как понимают что нифига не получили - начинают петь песни о том что все везде кидалово, жизнь гамно и так далее.

ППц. Эта стратегия, для меня лично очень прибыльная. И автор просто молодец что поделился своими идеями. Если кто не понимает - форекс не ваша стихия

 

[einshtein]

Добрый день и профита! У меня трабл! Я короче хорошо трескаю о чём ветка, и у меня проблема! Мне нужен индикатор вычисления нулевой точки на смарт с виндой 6.0 не сенсор! Моноблок файл ".cab"

 

[Demoschet]

Владельцы будут просто делать бабло, пока остальные ждут чего то или кого то

 

[adre66]

MrSerj+, сколько лет по вашему ещё будет существовать нынешние денежные механизмы? Есть ли альтернатива деньгам, рынку? А то есть ощущение, что если тайну знают все, то она - тайна, спрячется в другом месте. Например: новые научные прорывы могут изменить жизнь человека. Стоит ли тратить время на изучение современных рынков? Скузи за флууд)

 

[yuri1204]

Так, индикатор скоро будет. Ну на след неделе точно будет . Сразу скажу, что сам индикатор скидывать не буду. Только лишь продемонстрирую его возможности. И расчет происходит не от бара какого то, без перерисовки и мало зависит от параметров.

Филосовский offtop. Что же мы такие за люди? Почитаешь некоторые посты и узнаешь сюжет из "Кин-за-за", где главные герои хотели купить воздух на планету, потом сдавать по кусочкам, с целью, чтобы другие ползали перед ними на коленях, а главные герои в них бы плевали.
Америке и Китаю не надо с нами воевать, чтобы захватить, мы сами себя сожрем, правильно в свое время Бжезинский прогнозировал.
Не хотите своими знаниями и наработками делиться с участниками - не делитесь, тихо, молча - никто не осудит, к чему куражится? Хочется "по-плевать" на участников?
Противно, ухожу.

 

[Seruega]

Demoschet , Вы конечно молодец, но так нельзя, на форумах писать, если замутили свой индюк, то зачем кичиться перед людьми своей крутизной, не все из нас "Лобачевские", кто то ищет халявы, а кто то науки для жизни, я конечно не оправдываю нытиков, но все же высокомерно как то получается... ИМХО конечно, не сочтите за нападки.

 

[msalist]

Demoschet . А это он делает для тех кто заинтересуется и предложит денежки за якобы граальный индюк . И тут с радостью барышка продаст кота в мешке

 

[axpr-r]

Индикатор?

зачем изобретать велосипед, ведь автор говорил что все равно какой индикатор применять... но раз уж пошла такая пляска, то я готов написать с нуля или откорректировать существующий индикатор за бесплатно и выложить его здесь, только пустое все это (см. рекомендации автора темы)

Часто в этой ветке да и вообще под корреляцией каждый понимает то что хочет понимать. А вообще-то это точный математический термин, и то то предлагается это совсем не индикаторы корреляции.
Давайте называть вещи своими именами. Индикаторы корреляции - индикаторами корреляции, а индикаторы раздвижки - соответственно. Например, Correlation IND + ofsset с корреляций и рядом не валялся.
А-то думаешь одно, а в итоге каждый о своем.

Действительно, не все тут понимают суть этих терминов "корреляция" и "раздвижка", включая и меня
Поделитесь ссылками с формулами и определениями плз., если таковые имеются, ведь интернет кишит всякого рода определениями, зачастую противоречащими друг другу

PS: хочу собрать "комбайн" аналогичный тому что у автора, но пока не до конца уяснил суть некоторых моментов

 

[Фдулыун]

Все одно если случится большущая раздвижка депозит не выдержит. А сейчас прибыляэто все временно и само обман. А она может случиться в любой момент, и ни один индикатор этого не предскажет. Он не скажет как должно быть а сейчас мол не так.

 

[Фдулыун]

Вот если наоборот открываться не при большой раздвижке а когда она только начинается. К примеру средняя 40п. а сейчас 15п. И всплески волотильности не страшны.

 

[axpr-r]

Все одно если случится большущая раздвижка депозит не выдержит. А сейчас прибыляэто все временно и само обман. А она может случиться в любой момент, и ни один индикатор этого не предскажет. Он не скажет как должно быть а сейчас мол не так.

а вы тему читали? в частности инструкции по нахождению оптимальной раздвижки? зачем сидеть и ждать пока наступит предел риска? Вы проверили свое предположение на истории или это ваше личное мнение? к тому же в этой методике есть понятие стоплосса, которым не стоит пренебрегать.
Индикатор нужен не для предсказаний, а для получения нулевых точек и для определения текущей раздвижки (ну и для определения оптимальной раздвижки по истории), насколько я понял, поправьте если ошибаюсь

мне кажется у вас неверное представление о методике, к сожалению я тоже пока не все понимаю, но утверждать что это самообман голословно не стоит

 

[Фдулыун]

По ходу дела это вы не в теме. Конечно вы наблюдаете среднюю раздвижку 40 п. что выделаете в этом случае? а она оказывается не 40 а 450 п. получасом позже.

 

[Фдулыун]

Все сводить либо к пересиживанию либо, либо к сстоп лоссам, которые могут все свести на нет. Либо к доливкам, которые помогают опять же до поры до времени.
И в долгосрочной перспективе к сожалению система скорее всего не оправдает ожиданий.

 

[axpr-r]

По ходу дела это вы не в теме. Конечно вы наблюдаете среднюю раздвижку 40 п. что выделаете в этом случае? а она оказывается не 40 а 450 п. получасом позже.

во-первых, да, я написал что некоторые моменты для меня остались неясными
во-вторых - откуда у вас цифра 40 пунктов? вы проанализировали хотя бы последние 6 месяцев, ведь ясно было же написано соотношение должно быть 80% раздвижек в 40 пунктов (как в вашем примере) должно давать прибыль, а не в более чем 20% раздвижка будет раздвигаться дальше или сойдется в нулевой точке с убытком для вас. В случае, если "оказалось" что раздвижка пошла "не туда" - это как раз те 20% в которых нужно фиксировать убыток или воспользоваться уловками. И совершенно не нужно ждать пока она (раздвижка) станет в 450 пунктов.

 

[axpr-r]

Все сводить либо к пересиживанию либо, либо к сстоп лоссам, которые могут все свести на нет. Либо к доливкам, которые помогают опять же до поры до времени.
И в долгосрочной перспективе к сожалению система скорее всего не оправдает ожиданий.

ключевая фраза "скорее всего". Никто же вас не заставляет работать по этой методике. Насколько я понял - это не система в том виде в котором большинство здесь присутствующих привыкла видеть, это принцип получения прибыли. Для его освоения требуется понимание принципа и отработка на практике (демо), короче нужно поработать, а не ждать пока добрый дядя разжует и в рот положит.

не могу утверждать что система прибыльна или убыточна, т.к. у меня нет для этого оснований. Сейчас занимаюсь методикой, по которой можно было бы устроить тестирование системы на истории, Учитывая то что валют много а тестер MT4 не позволяет делать тесты по двум и более парам, задачка не из простых

 

[yuri1204]

зачем изобретать велосипед, ведь автор говорил что все равно какой индикатор применять... но раз уж пошла такая пляска, то я готов написать с нуля или откорректировать существующий индикатор за бесплатно и выложить его здесь, только пустое все это (см. рекомендации автора темы)




Действительно, не все тут понимают суть этих терминов "корреляция" и "раздвижка", включая и меня
Поделитесь ссылками с формулами и определениями плз., если таковые имеются, ведь интернет кишит всякого рода определениями, зачастую противоречащими друг другу

PS: хочу собрать "комбайн" аналогичный тому что у автора, но пока не до конца уяснил суть некоторых моментов

Вот если бы топикстартер вначале этой ветки изложил теоретические посылы этого способа торговли, многим стало бы ясно: куда идти, для чего, и нужно ли вообще куда-то идти.
Так вот, весь метод "парного трейдинга" сводится к поиску и торговле КОИНТЕГРИРОВАННЫХ инструментов, т.е. ФИ обладающих свойством СХОДИМОСТИ! А КОРРЕЛЯЦИЯ используется лишь как вспомогательный инструмент для анализа. Торговать только на Корреляции бесполезно и опасно для депо. Если вникните в суть понятия корреляции, то поймете, что при корреляции==1 два инструмента могут двигаться параллельно (без сходимости) или равномерно расходиться до бесконечности (теоретически). Представьте, что будет с вашим депо, торгуя такую "раздвижку"
Торгуя т.н. "раздвижку" (измеряемую в пипсах, долларах, в чем угодно) , вы торгуете прогнозируемую Коинтеграцию инструментов, т.е. предположение, что эта раздвижка "схлопнется". Вот в чем суть метода.
Здесь в ветке было еще предположение торговать "раздвижку" измеряемую отклонением ФИ от своей скользящей средней. Этот метод еще называют "одноногий арбитраж" (хотя к арбитражу он имеет крайне отдаленное отношение). А торгуя два инструмента (коррелированных или нет - без разницы) одновременно, приведут нас к "двуногому арбитражу" и т.д., и что к "парному трейдингу" не имеет никакого отношения, поскольку этот метод никак не использует КОИНТЕГРАЦИЮ инструментов.
Да, еще есть и комбинация этих методов, чаще применяемая, когда берут два предполагаемо коинтегрированных ФИ и торгуют "двуногий арбитраж" в сторону сходимости инструментов.