ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории
- Автор темы ara66676
- Дата начала
ara66676
Активный участник
Ладушки, я как нибудь выделю выходной день и разберусь с историей и глюками, и спешл фо ю предоставлю бектест с 2010 года.
А пока позволь глаза себе порадовать тем что есть )
взял для примера одну сделку с мониторинга. а какой сигнал для входа использовал?
Вложения
Последнее редактирование модератором:
officialboob
Элитный участник
Не спору ради. Сам уже должен видеть, что короткие тесты не имеют положительной памяти на форварде.
А если после каждой правки тестить онлайн (а резалт будет меняться ессно), то... Где столько тысяч лет взять для таких тестов...
ara66676
Активный участник
вообщето в мониторинге не парами идет торговля, там скорее портфель из 9 пар, основы заложены как в парном , верхнее продаём нижнее покупаем....
сигналит индюк индексов валют.
ara66676
Активный участник
Скажем так, даже короткие тесты показывают на сколько после получения сигнала проваливается эквити. Этого достаточно чтобы работать дальше над роботом.
Следующий момент, доливки в работе робота тоже показывают что они делают с эквити, и этого тоже достаточно.
Единственное что я теперь подбираю так это время для анализа, и получается что минимум 5 дней.
так индюк на мт4,а сов на мт5. ты код индюка переносил на мт5 или как данные тогда между ними передаются?
officialboob
Элитный участник
Наивность 80 лвл. Ну да ладно. Конечно этого недостаточно. Было бы достаточно, все бы на своих 3-х месячных тестах озолотились.
ara66676
Активный участник
Абсолютно верно, индюк на мт4. А в роботе мт5 я использовал логику этого индюка, можно сказать написал его заново только без отрисовки линий. С роботами в мт5 у меня получается, а вот с индюками пока туго, просто наверное потому что нет необходимости.
ой ой ой, решил я сегодня посмотреть каков он парный трейдинг на московской бирже. открыл демо на мт5, нашел пару фьючей. соотношение ног посчитал 1 к 6. ручками открываю 2 позы. черезу минуту по одной ногу +7р, по другой +17, думаю,норм,закрою,посмотрю. закрываю-БАЦ,-200! смотрю в чем дело-при открытии поз одна нога проскользила 5 пунктов, при закрытии она же проскользила 20п. т.е. входить и выходить только лимитниками,стакан сухой.
с учетом всего этого,получается,что протестировать толком стратегию не удастся,т.к. я не уверен,что при тестировании будет учитываться объем,который находился по уровням на тот момент в стакане. т.е. в тестере все будет шоколадно, поставишь на реал и начнется жопа с проскальзыванием или пока будешь ждать пока тебе зальют твою заявку,арбитражная ситуация уже пройдет.
и еще вопрос - кто-нибудь на реале на мт5 торговал? лимитники как открываются в нем,т.е. исполняется только при полном залитии его сразу или частями будет?
з.ы. а вы еще жалуетесь на фору. на бирже все будет гораздо хуже и с исполнением, и с итогами тестирования.
с учетом всего этого,получается,что протестировать толком стратегию не удастся,т.к. я не уверен,что при тестировании будет учитываться объем,который находился по уровням на тот момент в стакане. т.е. в тестере все будет шоколадно, поставишь на реал и начнется жопа с проскальзыванием или пока будешь ждать пока тебе зальют твою заявку,арбитражная ситуация уже пройдет.
и еще вопрос - кто-нибудь на реале на мт5 торговал? лимитники как открываются в нем,т.е. исполняется только при полном залитии его сразу или частями будет?
з.ы. а вы еще жалуетесь на фору. на бирже все будет гораздо хуже и с исполнением, и с итогами тестирования.
Последнее редактирование:
ara66676
Активный участник
офицалБОБ , для твоего восприятия старался )
Отвечаю с прикладыванием картинок и отчёта.....
Конечно не пять лет и не три года, но с февраля прошлого года можешь посмотреть как вела себя система.... были пару случаев серьезной просадки....НО всегда можно установить стоп лос.( в роботе предусмотренно )
Отвечаю с прикладыванием картинок и отчёта.....
Конечно не пять лет и не три года, но с февраля прошлого года можешь посмотреть как вела себя система.... были пару случаев серьезной просадки....НО всегда можно установить стоп лос.( в роботе предусмотренно )
Последнее редактирование:
СидорМатрасыч
Новичок форума
офицалБОБ , для твоего восприятия старался )
Отвечаю с прикладыванием картинок и отчёта.....
Конечно не пять лет и не три года, но с февраля прошлого года можешь посмотреть как вела себя система.... были пару случаев серьезной просадки....НО всегда можно установить стоп лос.( в роботе предусмотренно )
Молодец, Ара! )))) Шпарь дальше! Боб прав, надо тесты прогнать годика так с 2005. Но уже полтора года у тебя в профит выходит и то результат! Ты торгуешь по той методе, что мы с тобой обсуждали?
я повторю свой вопрос в третий раз,мне не сложно - почему не пошел процесс в ЮТ на pairtrader? или это сИкретная инфа, и ЮТ запретили ее разглашать?
ara66676
Активный участник
ну так это и есть результат той методы.... ток я взял три сверху и три снизу... там по сделкам в отчёте видно какие пары получаются...
на счёт с 2005 года боюсь моё железо рухнет к чертям..... вы хоть одного робота мультивалютного возьмите и прогоните по истории в пару лет, посмотрите как идет тест и всё поймёте.....
у меня комп бедный всеми кулерами орёт и проц на 100% загружается..... винты старые может потому так тормозит не знаю, но точно знаю что для подгонки вообще нужен мощный аппарат, а это тест без подгонки был.... кстати вот эти полтора года тест длился минут 20-25....
Последнее редактирование:
officialboob
Элитный участник
офицалБОБ , для твоего восприятия старался )
Отвечаю с прикладыванием картинок и отчёта.....
Конечно не пять лет и не три года, но с февраля прошлого года можешь посмотреть как вела себя система.... были пару случаев серьезной просадки....НО всегда можно установить стоп лос.( в роботе предусмотренно )
Хелоу, молодец.
Давай зайдем с др. стороны.
Вот картинка одной моей системы с бектестом за 2 года.
И таких картинок у меня тьма на флешке скопилась.
ЗЫ. В следующие два года был такой же слив, как рост в прошлый период.
Практически у любой системы будут участки роста длинной год-два-реже три.
Ну а твой бектест с огромными соплями по эквити (убытки не режешь) для реального применения годится на 100 долларовый депо.
Последнее редактирование:
сорян,если я не ясно выразился,вопрос адресовался матрасычу!
officialboob
Элитный участник
1. Никто не заставляет прогонять тест целым куском. Можно нарезать по 1 году.
2. У Метаквотов есть сервис облачных вычислений для МКЛ5.
ara66676
Активный участник
Хелоу, молодец.
Давай зайдем с др. стороны.
Вот картинка одной моей системы с бектестом за 2 года.
И таких картинок у меня тьма на флешке скопилась.
ЗЫ. В следующие два года был такой же слив, как рост в прошлый период.
Практически у любой системы будут участки роста длинной год-два-реже три.
Ну а твой бектест с огромными соплями по эквити (убытки не режешь) для реального применения годится на 100 долларовый депо.
на счёт эквити , это как раз работа которая делается дальше....
на счёт десятков таких отчётов....
Задумайся, ведь не всё время на рынке в цене помидоры, иногда как раз они не нужны и в цене лук.. потом резко в цене морковь,.. Так вот одна и таже система с переключением по овощам будет приносить прибыль, в то время как оставаясь на одном активе начинает спускать.....
Вопрос в другом, видишь ли ты какой именно овощ сейчас в цене???? ))
officialboob
Элитный участник
Тогда нечего заморачиваться. Зарабатывать будет любая система (ведь даже у рандома есть периоды роста), надо только вовремя переключать овощи.
Одна проблема, сделать переключение овощей в точках разворота эквити невозможно, по крайней мере ни разу не видел чтобы кто-то сделал.