Центральная мысль - сделать Portfolio Modeller мульти таймфреймовым, с фиксацией вариантов портфеля от разных ТФ на одном чарте, чтобы была возможность, как и в Portfolio Multigraph трансформировать: совмещать, переворачивать и тд.
Есть некоторые сложности в таком подходе, ведь период оптимизации разных ТФ будет разным, а в текущей концепции заложены единые границы интервала оптимизации для пучка, и второй концептуальный момент в том что изначально пучок был диверсифицирован по составу инструментов, а здесь получается будут одни и те же инструменты с разными лотами, пока мне кажется издержки перевешивают преимущества, хотя идейно в этом есть положительный момент, но только он должен быть сформулирован иначе как мне кажется - это формирование серии разнопериодных пучков и их сопоставление, вот это даст полное описание рынка в разных временных масштабах, только боюсь график будет сильно перегруженным.....
они и декларировали, что их техника усреднения это "специально разработанное ноу-хау!"
секрет пророков )))
А ещё лучше иметь альтернативные портфели под рукой, на чарте, и переворачивать или совмещать их...,почему и возникло предложение.
на сегодня есть такое решение:
допустим у нас есть портфель и позиции по нему
сохраняем шаблон (при этом сохранится и вся разметка графика)
начинаем двигать линии границ в режиме movable lines
меняем график портфеля так чтобы он устраивал по нужным критериям
если чтото пошло не так - всегда можно откатиться применив сохраненный шаблон
после завершения манипуляций нажимаем кнопку trans
действительно ли есть необходимость видеть серию портфелей графически в виде пучка?
включить в комплект Portfolio закачиватель истории
соглашусь что это было бы полезно
с другой стороны вот как его писать?
запрашивать все инструменты по циклу?
а они может быть и не нужны все
сейчас PM инициирует закачку истории при первом обращении
можно просто пощелкать ТФ туда-сюда
обычно за пару секунд все загружается
«дыры в истории» ещё один фактор, работающий против наших портфелей.
в реалтайме обычно проблем нет
тики приходят и складываются в бары
индикатор обновляет последний бар и отслеживает линии
единственная проблема которая сегодня не решена это разные сессии у некоторых брокеров
в частности это замечено в fxpro и гранд капитале
это касается портфелей с разнородными инструментами
если время сессий инструментов различается то возможны искажения графика
они выглядят как выбросы на H4
на часовом графике все хорошо
такие выбросы обусловлены разностью в торгах
например тем что индекс закончил торговаться в 20 часов
а валютная пара еще торгуется
изза этого возможны искажения
пока не знаю как это решить
но большинство пользователей с этим не сталкивается
прочие дыры в истории решаются обычной закачкой за несколько переключений ТФ
в принципе можно использовать любой скрипт автозагрузки котировок
Как запилят оффлайн чарт, можно будет по стохастику выходить
нужно придумать как его запилить
скорее всего для high-low нужны будут поправочные коэффициенты
а для их расчета нужно будет сделать небольшое исследование
можно строиться через м1 но есть минусы:
1. скорость
2. нехватка м1 на старших ТФ
только локальная
глобальной коинтеграции нет
я бы вообще избегал употребления этого термина применительно к форексу
Я же приводил картинку и цитату из уже более позднего периода откровений.
знаю пару трейдеров которые торгуют по "ветхому завету"
поскольку на сильнокореллированных спредах не сольешь, но ведь и прибыли не получишь тоже.
а если торговать его вразнос?
Как говорят на источнике если вычислить коридор движения можно сказочно обогатиться.
вряд ли это будет четкий технический коридор
скорее это многомерное облако чем коридоры
и вряд ли тут есть большой заговор
имхо эмитенты валюты стремятся удержать их по чисто экономическим соображениям
currency trends are bad for business
внутри облака могут быть и тренды и флэты
но все же возвратность преобладает
