Портфельная торговля

[ivanivan]

Принцип то простой - нужно формализировать правила - чтоб почаще ловились сделки типа красных линий...

предположим,если я правильно понял, при выходе за некоторую границу - в данном случае |120|, ждем отката на некоторое значение в течении одного бара и затем входим. на истории красиво. однако вопрос - а почему не эти входы,которые я зелеными выделил,для примера?

 

[NeColla]

и эти входы там же - просто по бырому нарисовал примеры...
мелковато расстояние между барами для более тщательной прорисовки...
если от минимального бара(на рисунке график вниз) - следующий бар больше(выше) чем на 5% - то входим на следующем - т.е. 3ий бар от максимума(минимума) это точка входа... принудительный выход - если текущий бар меньше минимума... трал выхода обычного включается при откате не менее 50% от минимума... пока так...

 

[ivanivan]

спасибо,будем посмотреть.
я так понимаю,что если бы мы вошли на моей первой зеленой линии,то по такой логике,схватили бы лося? да и по второй тоже,только чуть дольше.

 

[NeColla]

спасибо,будем посмотреть.
я так понимаю,что если бы мы вошли на моей первой зеленой линии,то по такой логике,схватили бы лося? да и по второй тоже,только чуть дольше.

да - лосики неизбежны - отыгрываются либо лотами, либо просто хорошими откатами... - но стата побольше нужна....

2Транс - смогёшь ексельку с начала года получасовку заделать с этим же портфолио?

 

[transcendreamer]

да - лосики неизбежны - отыгрываются либо лотами, либо просто хорошими откатами... - но стата побольше нужна....

2Транс - смогёшь ексельку с начала года получасовку заделать с этим же портфолио?

получается торгуем по классике, ограничиваем убытки и оставляем профит расти до равновесия (условного нуля), вери гуд

эксельчик сделаю через небольшое время

 

[transcendreamer]

с начала года, 30М

 

[b2v2]

Ну в принципе после -1000 оно вернулось к нулю через полгода.Торговать на возврат можно (в теории). А так в начале года стабильный тренд вниз.

 

[b2v2]

Пары еще в дополнение к синтетику без к-тов.
Может так смотреть нужно:

 

[ivanivan]

Пары еще в дополнение к синтетику без к-тов.
Может так смотреть нужно:
Посмотреть вложение 220010

делай так,так проще

 

[NeColla]

Ну в принципе после -1000 оно вернулось к нулю через полгода.Торговать на возврат можно (в теории). А так в начале года стабильный тренд вниз.
Посмотреть вложение 220007

как всегда - 2 руки в ноги нам помогут тот же 3ий бар только в обратку...

 

[transcendreamer]

конечно торговать совсем без лимитов или коррекций нельзя

 

[transcendreamer]

ну вот дообсуждались
"портфельная торговля" вошла в топ 10 тем форума
а именно #2 если рейтинг не врет
щас ньюби повалят в тему и сольют наши граали

 

[b2v2]

Просто все думают, что Necolla что-то напишет
То, что нужно ногами рулить (совет), я уже сам догадался

 

[ivanivan]

не боисЬ,не повалят. тут же нет в каждом посте по 100500 индюкаторов,советников и красивых картинок. да и вообще..пора тему сносить в болтологию ..шутка:nice-man:

 

[transcendreamer]

спред торговля могла бы быть подлинным граалем если бы удалось найти хоть сколько нибудь надежные критерии остановки роста величины отклонения спреда от его среднего

 

[ivanivan]

попыться как-то захэджировать уползающий синтетик? чтобы снизить издержки,то одной парой? вот лот хэджирующий подобран оптимайзером. видно,что при увеличении маржи с добавлением хэдж-пары,расползаение вместо 850 стало всего 400.
з.ы. при этом на графике смотрим за поведением изначального синтетика,когда тот начнет возвращаться,закрыть хэджирующие позиции?

 

[transcendreamer]

попыться как-то захэджировать уползающий синтетик? чтобы снизить издержки,то одной парой? вот лот хэджирующий подобран оптимайзером. видно,что при увеличении маржи с добавлением хэдж-пары,расползаение вместо 850 стало всего 400.
з.ы. при этом на графике смотрим за поведением изначального синтетика,когда тот начнет возвращаться,закрыть хэджирующие позиции?

в данном примере это здорово но я глубоко сомневаюсь что это удастся повторять успешно как регулярную практику

мне кажется перехеджирование близко к локированию а стало быть попытке вытягивания барона мюнхгаузена за волосы ведь мы не можем достоверно знать КОГДА уже пора закрывать хеджирующие позиции

перехеджирование как мне кажется имеет смысл рассматривать только как отдельный портфель с самостоятельным сетапом независимо от исходного - то есть если основной портфель падает можно немного заработать (ценой соответствующего риска разумеется)

 

[ivanivan]

ну я имел в виду,что может стоит найти пару,которая будет близка по форме к кривульке УЖЕ торгуемой, и войти только этой парой,таким образом слегка захэджировав наш синтетик. суммарная эквити будет вести себя уже иначе. и продолжаем смотреть на изначальный синтетик,как только он стал возвращаться,кроем хэджирующую позицию.
ничего такого не пробовал, этот поток сознания понесло после твоего поста

 

[transcendreamer]

ну я имел в виду,что может стоит найти пару,которая будет близка по форме к кривульке УЖЕ торгуемой, и войти только этой парой,таким образом слегка захэджировав наш синтетик. суммарная эквити будет вести себя уже иначе. и продолжаем смотреть на изначальный синтетик,как только он стал возвращаться,кроем хэджирующую позицию.
ничего такого не пробовал, этот поток сознания понесло после твоего поста

в чем-то это близко к идее корректировки портфеля только с внедрением нового инструмента

 

[ivanivan]

тишина...немного трейдинга для совсем ленивых...eurusd vs dxy (индекс бакса),есть во многих дц. корреляция на всей истории отличная,коинтеграция тоже. арбитраж не хочу))