Портфельная торговля

[officialboob]

ну так никто же не заставляет тебя торговать портфелями, верно?
и силком не заставляет тему читать
у нас тёплое ламповое безумие и упоротость
а ты все эдж и эдж
есть идеи по теме - говори
а если нет то http://forexsystemsru.com/besedka-treiderov/70472-ya-tut-hvastayus`-graalem.html

Я предложил обсудить фундамент портфельного трейдинга, его темные углы и преимущества.

А он про "ламповое безумие".
"Упоротость".

Ты, это... в суть вникай иногда, когда выходишь из состояния пограничного сознания.


Впрочем, что я жду от человека в каждом втором своем посте упирающего на собственную шизофрению.


Еще раз повторяю открытым текстом (чтобы в твоем пограничном сознании не возникло двойных трактовок).
Я не писал про хорошо и плохо.
И у портфелей есть эдж.
Просто я пытался обсудить почему этот эдж менее выражен.


А за ссылку спасибо. Но я сам выбираю где писать и о чем.



ЗЫ. Обсуждение можешь продолжить с НеКолей в приватных чатах.

 

[b2v2]

Да уж. Любите вы кнопки нажимать
Про "фундамент портфельного трейдинга":
1. У монетки - распределение биномиальное (в пределе стремится к Гауссу);
2. У случайной величины - Гауссово;
3. У одного торгуемого инструмента - почти гауссово+длинные хвосты (типа логнормальное - математики и прочие гении поправят);
4. У синтетика (синтетического инструмента) - можно сделать распределение, отличное от первых 3-х пунктов и это дело попробовать поторговать в (+).

Других плюсов п.4 пока не вижу.
Минус - растут издержки (спред и т.д.).

 

[transcendreamer]

с конструктивом - всегда welcome

но тему с эджем тебе протолкнуть не удалось

просто тут все поняли тебе не нравятся портфели

ну так и не занимайся ими и у тебя будет хорошее настроение

 

[Bbankir]

мой пост, чувствую, вообще никто не понял

бывает))

 

[transcendreamer]

могу подкинуть "бреда"

надо взять 2 спреда с коэффициентами у пар, разнесенных, например, на 1000 баров друг от друга, в моменты, когда КК у таких спредов будет лежать в определенном диапазоне и торговать на расхождение спредов... фактически это будет третий спред, т.к. экономя комиссию, можно просто взять разницу коэффициентов в нужную сторону

это будет неттинг двух портфелей своего рода мультисерийность

но кажется проще построить спред и ждать расколбас волатильности

 

[transcendreamer]

Да уж. Любите вы кнопки нажимать
Про "фундамент портфельного трейдинга":
1. У монетки - распределение биномиальное (в пределе стремится к Гауссу);
2. У случайной величины - Гауссово;
3. У одного торгуемого инструмента - почти гауссово+длинные хвосты (типа логнормальное - математики и прочие гении поправят);
4. У синтетика (синтетического инструмента) - можно сделать распределение, отличное от первых 3-х пунктов и это дело попробовать поторговать в (+).

Других плюсов п.4 пока не вижу.
Минус - растут издержки (спред и т.д.).

попробуем построить ...... но уже завтра ....
по идее это сумма фрактальных распределений будет тоже фрактальное

 

[transcendreamer]

фрактальные распределения являются инвариантными при сложении

_http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpage.exe?cn=306&uid=0,98624306730926&inte=8

 

[transcendreamer]

надо взять 2 спреда с коэффициентами у пар, разнесенных, например, на 1000 баров друг от друга

все-таки нет, так спред не построится, он будет кривой

 

[officialboob]

с конструктивом - всегда welcome

но тему с эджем тебе протолкнуть не удалось

просто тут все поняли тебе не нравятся портфели

ну так и не занимайся ими и у тебя будет хорошее настроение

Ты тут еще долго мне будешь про свои "приватные чаты" тереть?

Я вроде с тобой уже любое обсуждение закончил. Можешь уже попить холодной водички и не вспоминать всуе.

 

[transcendreamer]

Ты тут еще долго мне будешь про свои "приватные чаты" тереть?

Я вроде с тобой уже любое обсуждение закончил.

вот прямо в этом сообщении ты себе противоречишь

кроме того ты должен понимать что начав подобную дискуссию ты был просто обречён, зачем ты споришь? меня ещё никто не переспорил, кроме того, я же маньяк вообще

 

[officialboob]

вот прямо в этом сообщении ты себе противоречишь

кроме того ты должен понимать что начав подобную дискуссию ты был просто обречён, зачем ты споришь? меня ещё никто не переспорил, кроме того, я же маньяк вообще

Маньяками занимается 02. Обращайся по адресу.

 

[transcendreamer]

Маньяками занимается 02. Обращайся по адресу.

ты же сказал что ты закончил "любое обсуждение"?
значит ты опять соврал.....
может быть ты расстроен что у тебя приватного чата нет.....
BTW не было случая что бы я кого-то игнорил,
но тебя - тебя! - раз такое дело, я теперь преследовать буду!
и знаешь чем кончится? ты тоже вступишь в секту портфельной теории
иначе и быть не может
а пока... готовь тезисы

 

[officialboob]

ты же сказал что ты закончил "любое обсуждение"?
значит ты опять соврал.....
может быть ты расстроен что у тебя приватного чата нет.....
BTW не было случая что бы я кого-то игнорил,
но тебя - тебя! - раз такое дело, я теперь преследовать буду!
и знаешь чем кончится? ты тоже вступишь в секту портфельной теории
иначе и быть не может
а пока... готовь тезисы

Ты просто не шаришь, что завязался с челом многократно(?) хитрее(?) тебя.

А обмануть шизофреника это благородная любезность любого мужа.

Возможно такая поддевка (не надолго) смещает твое сознание в объективную реальность.

Все для тебя, с терапевтическими целями.

 

[Bbankir]

Если кому интересно могу накатать здесь пост о том почему частнику не нужно лезть в портфельный трейдинг и о том почему он получит от него 0.0 преимуществ по сравнению с обычным дирекшнл трейдинг.

Голосуем. Писать? Нет?

Чтобы я зря время не тратил.

Выскажу свою точку зрения...

На мой взгляд использование произвольного синтетика позволяет пользователю надеяться, что против него не смогут сыграть большие дяди...

Ведь любой канал по любой паре светится ещё ярче, чем публичный дом в день получки, а значит любой взрослый дядя при желании может быстро остудить иллюзии любого скубента, возжелавшего поймать отбой, отскок, прилив, отливы и что там ещё ловят каналостроители...

А ловить канал абстрактного синтетика задача может оказаться не из тривиальных, потому и привлекает ещё неокрепшие души

 

[officialboob]

Выскажу свою точку зрения...

На мой взгляд использование произвольного синтетика позволяет пользователю надеяться, что против него не смогут сыграть большие дяди...

Ведь любой канал по любой паре светится ещё ярче, чем публичный дом в день получки, а значит любой взрослый дядя при желании может быстро остудить иллюзии любого скубента, возжелавшего поймать отбой, отскок, прилив, отливы и что там ещё ловят каналостроители...

А ловить канал абстрактного синтетика задача может оказаться не из тривиальных, потому и привлекает ещё неокрепшие души

Это из области теории Заговора.

Очень удобная обманка из раздела "опять кукл снял стопы".

 

[Bbankir]

Это из области теории Заговора.

Очень удобная обманка из раздела "опять кукл снял стопы".

если бы я лично не "попал" от действий брокера больше чем на 20 кб, я был бы менее подвержен шизофрении, можете мне поверить

 

[officialboob]

если бы я лично не "попал" от действий брокера больше чем на 20 кб, я был бы менее подвержен шизофрении, можете мне поверить

Так здесь путаница причин и следствий.

Мошенники-кухни к рынку и процессам на нем происходящим отношения не имеют.


Это как обвинять тапок за то, что он ударил ногу об угол кровати.


А если это был действительно брокер, то на рынке существуют объективные углы.
Проскальзывание (если речь о нем) это естественный фактор. Редко можно нарваться на большое, такое тоже бывает.

Потому и нельзя злоупотреблять ММ.

 

[Bbankir]

Вы лучше не пишите о том, о чем не понимаете

 

[officialboob]

Вы лучше не пишите о том, о чем не понимаете

Прикольный кадр.

И что же из твоего поста можно было понять?


Да, тебе кукл снял стопы.

Это мировой заговор.


Это хотел услышать?

Теперь можешь спать спокойно.

 

[Bbankir]

(С) Лавров