Русская система!

[den77777]

Вот с 99 % моделированием за 3 месяца 2012. Похоже и я заразился этой болезнью "скрины Грааля"..))) Конечно, надо дорабатывать. Трала нет никакого, просто расчет и взятие прибыли в процентах от депо. Позже выложу код, создав спец. тему для совместной доработки.
Посмотреть вложение 128471

Посмотреть вложение 128472

Какова размерность лота?

 

[Trader108]

Там в архиве все сделки видны..

Для чего тиковая история? Результаты прогона на тиковой истории сильно разнятся, в зависимости от источника. Это касается тиковых стратегий. Для других же ТС, тиковая история и не нужна.

_http://forum.mql4.com/ru/47069#613300

Вот и здесь, тики не особо нужны, имхо. Ведь идет вход по сильному фильтру МА.

 

[165]

Там в архиве все сделки видны..


_http://forum.mql4.com/ru/47069#613300

Вот и здесь, тики не особо нужны, имхо. Ведь идет вход по сильному фильтру МА.

Как это не нужна? ты берешь всего 1пп. В МТ4 тики формируются не правильно. и не факт что цена вначале возьмет 1пп, а только потом развернется. В реале возможно все было по другому. Цена пошла вначале в ненужном направлении, взяла СЛ, а только потом пошла куда надо.
Хотя ты тестишь на минутке и навряд ли на минутке свеча может опуститься до СЛ, а потом пойти в профит. может и правда в твоей стратегии тики сильно и не нужны.
Что у тебя за параметр BarTF=144, что ты смотришь на дневке? и что за параметры Bsize1, Bsize2 и Bsize3. Если не секрет.

 

[Trader108]

Да, 1 пп, но стоп лосс такой далекий + сглаженный мувинг свидетельствует что цена все-таки движется в нужном направлении и с нужной скоростью. Поэтому если не на этом тике, так на другом - профит.)) Все дело именно в "тормознутости" - как тяжелый состав, медленный тренд больших ТФ не нуждается в тиках.

Там есть некоторые параметры которые не используются - от старого советника не зачистил пока. Использовались только эти:

extern double MaMinSpeed =0.01;
extern double MaMaxSpeed =0.02;
extern int MaBars=20;
extern int MaPeriod=50;
extern double PercentProfit=5;
extern double PercentLoss=50;
extern int StopLoss = 108;

ТФ машки был текущий - минутный. Старые параметры - размеры баров (волатильность) собираюсь потом использовать для дальнейшего улучшения входов.

 

[den77777]

Там в архиве все сделки видны..

Любой чих и нет дэпо, такое баловство только для синтетики.

 

[165]

Да, 1 пп, но стоп лосс такой далекий + сглаженный мувинг свидетельствует что цена все-таки движется в нужном направлении и с нужной скоростью. Поэтому если не на этом тике, так на другом - профит.)) Все дело именно в "тормознутости" - как тяжелый состав, медленный тренд больших ТФ не нуждается в тиках.

Там есть некоторые параметры которые не используются - от старого советника не зачистил пока. Использовались только эти:



ТФ машки был текущий - минутный. Старые параметры - размеры баров (волатильность) собираюсь потом использовать для дальнейшего улучшения входов.

А что за параметр MaBars, что ты им считаешь?
Как я понял ты ищешь что бы МА имела плавный подъем сколько то свечей (может как раз MaBars за это и отвечает), и если цена пересечет МА снизу вверх, то входишь? так примерно?
Как меришь наклон МА?

 

[jib07]

А что за параметр MaBars, что ты им считаешь?
Как я понял ты ищешь что бы МА имела плавный подъем сколько то свечей (может как раз MaBars за это и отвечает), и если цена пересечет МА снизу вверх, то входишь? так примерно?
Как меришь наклон МА?

скорей всего MaBars - это кло-во баров назад от тек или первого бара для определения 2ой точки ,МА этих точек сравнивается, угол вымеряется и принимается решение)))

 

[165]

скорей всего MaBars - это кло-во баров назад от тек или первого бара для определения 2ой точки ,МА этих точек сравнивается, угол вымеряется и принимается решение)))

может и так, но мне кажется что не так.
наверное мы смотрим мабарс, Все наклоны ма. т.е. мабарс = 200, то смотрим вначале 2 свечу, какая там ма, не превышает наклон, и так до 200 й. получается если у нас идет плавный наклон ма 200 свечей, вот тогда и заходим, ну или смотрим еще условие с ценой.
посмотрим что входов очень мало, в день 1-3 входа, а если бы мы просто сравнивали наклон с 200 назад свечей наклоном, входов бы было на порядок больше.

 

[Trader108]

Чего-то я потерял настройки своего грааля.. Вернее что-то изменил в коде, теперь хуже торгует.. Надо искать что. А входы были вот такими:

Скорость МА:

double ma1= iMA(BarTF,0,MaPeriod,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,1);
double ma10= iMA(BarTF,0,MaPeriod,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,MaBars);
double maspeed=((ma1-ma10)/Point)/MaBars;

То есть скорость=наклон. А т.к. МА сглаженная линия почти, то достаточно 2 точек. Только BarTF был равен 1 минуте. А MaBars помоему изначально было 10.

Затем определяем направление:

if(maspeed<0){ sell=true; lastop="sell";}
if(maspeed>0){ buy=true; lastop="buy";}

И наконец сам вход:

if(total==0 && MathAbs(maspeed)>MaMinSpeed && MathAbs(maspeed)<MaMaxSpeed ) {

retry=0; ticket=-1;
if(sell && sellsigcnt<OpMaxSeq){ while(ticket==-1 && retry<=Retries && lasterror!=132 && lasterror!=136) {RefreshRates();ticket = open_order(Symbol(), OP_SELL, Lotsi, sl, tp, 0, 0, Magic, " twin scalp", -1, 0, md); Sleep(RetryDelay); retry+=1; CheckErrors();} sellsigcnt+=1; buysigcnt=0;}
retry=0; ticket=-1;
if(buy && buysigcnt<OpMaxSeq){ while(ticket==-1 && retry<=Retries && lasterror!=132 && lasterror!=136) {RefreshRates();ticket = open_order(Symbol(), OP_BUY, Lotsi, sl, tp, 0, 0, Magic, " twin scalp", -1, 0, md); Sleep(RetryDelay); retry+=1; CheckErrors();} buysigcnt+=1; sellsigcnt=0;}

В общем, этот код показал что его можно гибко подстраивать под ситуацию. Хорошо бы это делать автоматом.

На sellsigcnt<OpMaxSeq и buysigcnt<OpMaxSeq не обращ. внимания - это так я пытался когда-то преодолеть ограничения на размер лота брокером путем выставления нескольких ордеров.


}

 

[165]

Чего-то я потерял настройки своего грааля.. Вернее что-то изменил в коде, теперь хуже торгует.. Надо искать что. А входы были вот такими:

Скорость МА:



То есть скорость=наклон. А т.к. МА сглаженная линия почти, то достаточно 2 точек. Только BarTF был равен 1 минуте. А MaBars помоему изначально было 10.

Затем определяем направление:



И наконец сам вход:

А как теперь ведет себя сова в тестере? сливает?

 

[jib07]

А почему нету контроля что, все точки после ма2, допустим ниже или цена тоже ниже на каждом баре до 1. В итоге получаем все бары ниже МА, МА спускается, а так запроста МА завяжется с ценой, но точки будут давать хороший угол))

 

[Trader108]

Конечно сливает.. Но нестабильно. Порой пытается заработать..))

Контроль направления есть - полярность МА. Как она будучи сглаженной и понижаюшейся сможет дать сигнал на покупку? Только на продажу.. Чтобы МА не "прилипала" слишком к цене и шуму - для этого и берется ее период побольше, чтоб выделить долгосрочный медленный тренд, если он есть среди шума.

 

[jib07]

Конечно сливает.. Но нестабильно. Порой пытается заработать..))

Контроль направления есть - полярность МА. Как она будучи сглаженной и понижаюшейся сможет дать сигнал на покупку? Только на продажу.. Чтобы МА не "прилипала" слишком к цене и шуму - для этого и берется ее период побольше, чтоб выделить долгосрочный медленный тренд, если он есть среди шума.

период большой, т.е. никакой реакции на изменение тренда, только после пробоя и то далеко не факт, тогда нужен контроль МА до цены, иначе запросто можно войти на развороте)))

 

[Trader108]

Пробуйте! Чем больше разных подходов, тем скрины граалистей..)) В моей системе в теории перед изменением или переломе тренда происходит изменение скорости МА, она становится пологой, менее крутой. Вот тогда и выходим или готовимся войти на развороте..

 

[miha687]

0 убыточных сделок это плохо. у тебя стоит маленький трал, значит в тестере считает тики неправильно. при тесте 99.9% результат будет обратный.

Как прогнать советник в тестере, чтобы процент моделирования в итоге был 90 или 99.9?

 

[serega09]

Уважаемые господа.Если возможно давайте оптимизируем.если можно ответ в личку

получилось так

так это без стопов и тому подобное

период с 02.06 по 06.06.2013года

 

[serega09]

Strategy Tester Report
Grail Veni Vedi Vici - 9a1ф
ForexTrend-Trade5 (Build 509)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2013.02.05 21:00 - 2013.06.06 23:00 (2013.01.04 - 2013.06.07)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TimeStart=6; TimeEnd=22; TimeFr=18; OgranTorg=1; PeriodSiva1=52; SdvigSiva1=0; PeriodSiva2=28; Predel_Kolvrder=1; Kolvo_Punkt_Order2=50; Lot_Define=0.2; Kolvo_Punkt_Pribil=0; Kolvo_Punkt_Profit=0; Kolvo_Punkt_Loss=0; TradeDay=0; ReversDay=false; ReversTradeSignal=false; TradeSignalEveryTick=false; TradeSignalBarPeriod=0; ModifyMarketOrderEveryTick=false; ModifyPendingEveryTick=false; ModifyMarketBarPeriod=0; ModifyPendingBarPeriod=0; Slippage=3; ExpertMagicNumber=0;

Баров в истории 3076 Смоделировано тиков 6757560 Качество моделирования 54.36%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 2300.00
Чистая прибыль 12115.40 Общая прибыль 15234.80 Общий убыток -3119.40
Прибыльность 4.88 Матожидание выигрыша 127.53
Абсолютная просадка 34.40 Максимальная просадка 1584.00 (10.15%) Относительная просадка 17.60% (507.00)

Всего сделок 95 Короткие позиции (% выигравших) 49 (77.55%) Длинные позиции (% выигравших) 46 (76.09%)
Прибыльные сделки (% от всех) 73 (76.84%) Убыточные сделки (% от всех) 22 (23.16%)
Самая большая прибыльная сделка 946.40 убыточная сделка -646.40
Средняя прибыльная сделка 208.70 убыточная сделка -141.79
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (2674.30) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-982.40)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2869.80 (9) непрерывный убыток (число проигрышей) -982.40 (2)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш

 

[serega09]

по немногу,но все таки . поставил на реал

 

[Trader108]

Неплохо.. Это моя на динамике машек стратегия? Как изменили вход\выход?

 

[serega09]

тоже типа машек,все как всегда при пересечении. Название советника: Grail Veni Vedi Vici-9
Торговая платформа: МТ4
Рабочий инструмент, период: любой инструмент и период
Используемые индикаторы:siva-1, период 26, сдвиг 0 (в cоветнике с возможностью корректировки);siva2 период 10, сдвиг 0(в cоветнике с возможностью корректировки); настроенный шаблон для терминала serega09;
Правила работы по системе:
-Вход на продажу при пересечении с низу в вверх средних siva-1(красная линия) и siva2 (зеленая линия)входим после пересечения на первой закрытой свече по рыночной цене. SL (стоп лос) не выставляем ,тейк профит не выставляем. Внести функцию после достижения заданного уровня профита, переносим стоп в безубыток (количество пунктов настраиваемо,функция должна иметь настройку «включить,отключить»).После получения заданной прибыли включаем простой трейлинг стоп. (функция должна иметь настройку «включить,отключить»). При появлении обратного сигнала пересечении с низу в вверх средних siva2(зеленая линия) и siva-1 (красная линия) открытый ордер закрывается, и открывается новый (цикл повторяется).
-Вход на покупку при пересечении с низу в вверх средних siva2 (зеленая линия) и siva-1 (красная линия)входим после пересечения на первой закрытой свече по рыночной цене. SL (стоп лос) не выставляем ,тейк профит не выставляем. После достижения заданного уровня профита, переносим стоп в безубыток (количество пунктов настраиваемо).После получения заданной прибыли включаем простой трейлинг стоп. При появлении обратного сигнала открытый ордер закрывается, и открывается новый (цикл повторяется).
В случае если рыночная цена первого выставленного ордера (Bay) пойдет в противоположную сторонум на «N» пунктов (c возможностью корректировки) открывается еще один удвоенный лот от превидущего ордера(лота) на(Bay).
В случае если рыночная цена первого выставленного ордера (Sell) пойдет в противоположную сторону на «N» пунктов (c возможностью корректировки) открывается еще один удвоенный лот от превидущего ордера (лота)на(Sell).
Money management
В настройках советниках указать по умолчанию лот=0.1.
включить/отключить автоматический расчет лота
Начало и окончание работы советника устанавливается в параметрах ,а также возможность что после указанного часа в пятницу советник не будет открывать новых позиций. (функция должна иметь настройку «включить,отключить»).