Решил я разобраться с сетками, но на более высоком уровне и нашел очень удивительную закономерность!!!
Сказав что на более высоком уровне я имел в виду, что не просто предположил что цена пойдет наверх. потом немного вниз, потом еще куда-нибудь. Я решил разложить сетку на все движения которые возможны. Да именно на ВСЕ!!! Дальше хочу разложить все по полочкам.
1. Была взята сетка 4 сделки выше цены и 4 сделки ниже цены. возьмем отступ от сделок по 10пп. получается сетка из 1-2-3-4-5-6-7-8 уровней. Между любыми уровнями 10пп (уже писал). заходим между 4 и 5м (ровно посередине, т.е. до 4 у нас 5пп и до 5го уровня тоже 5пп) 1й и 8й уровень это полностью закрытие сетки, и не важно нам с убытком или с прибылью. Просто это границы сетки. Думаю тут все понятно.
2. Возьмем наложим лимитную сетку. Лот например будет считаться так 1й сделка лот 1, если сработал профит в 10пп, то закрываем эту сделку. Если цена пошла в обратную сторону и у нас есть сделка с лотом 1, то следующая сделка будет с лотом 2, далее 3. (несложно догадаться, что если цена сделает рывок в 35пп в любую сторону у нас будет убыток в 100пп (1х30пп+2х20пп+3х10пп).
3. Далее я взял условие что сетка закрывается не только когда цена выйдет за границы, но и когда наберется профит например в 20пп (не 20$, а именно 20пп). Далее брал бумагу и смотрел все возможные ходы. И оказалось что таких ходов не так уж и много. А именно для сетки что описано выше конечных выходов из сетки всего 7шт, (т.е всего 14 шт, но я делил пополам, так как идут зеркальные). (если кому интересно как это считалось, то я могу объяснить, но сейчас упустим пока это и пойдем дальше). Вначале я считал все это на бумаге.
4. Далее имеем 7 чисел с заработком (например при движении вверх-вверх-вверх-вверх имеем убыток -100пп, а движение вверх-вверх-вниз прибыль 20пп.). А дальше математика, т.е. теория вероятности - первое движение вверх это 50% что цена пойдет туда (или 1/2), второе движение это 50% от первого движения получается 25% (или 1/2 во 2й степени). Вот например подсчитаем для движения вверх-вверх-вверх-вверх = 1/2 в 4й степени = 0,0625 (или 6,25% что цена пойдет именно так). Далее я умножил на заработок = -100х0,0625= -6,25 (я не знаю в каких это единицах измерения, но это наше главные числа). И так со всеми 7ью числами. Если в итоге получится число с минусом, значит наша система убыточна и убыточное закрытие сетки больше чем положительное.
если при сложении получится +, то система зарабатывающая (это как например из 100 закрытых сеток в итоге будет +)
если получится 0, то система балансирующая. Ни туда ни сюда. (конечно в итоге такая сетка будет сливать, так как мы не учли спред)
5. ИТОГ получился 0. Далее на нашу заготовку накладываем стоповую сетку, лимитную не убирая. И считам теперь уже 2 сетки, т.е. выход также когда общий профит =20пп или выходит за края (закрываем сразу 2 сетки). Далее считам все возможные варианты ходов. И опять ИТОГ=0
6. Добавляем к тем 2м еще одну стоповую, но сделки уже закрываются только если сетка выйдет за свои пределы или общий профит станет=20пп (напомню у предыдущих сеток если сделка получала профит 10пп, то она закрывалась (сама сделка) с расчетом что цена может вернуться и заново получить профит). И опять ИТОГ=0.
7. Вообщем что я только не пробовал ИТОГ=0 (не пробовал только увеличение лота в геометрической прогрессии)
Я почти месяц делал расчет на бумаге (пробовал и увеличение лота одной сетки сразу на 2, и брал наоборот на уменьшение лота). И везде один итог = 0. Но сегодня сделал скрипт который все делает за меня и заганял прямо разные сетки с разными вариантами и все по одному.
Пробовал сделать стоповую сетку как в РС (лот расчитывается так что при выходе из сетки всегда был +, но лот резко возрастает при болтанке)
Кто что думает по этому поводу. Если бы даже найти сетку убыточную, то можно было бы из нее сделать положительную, но как ни крути ноль есть 0.
Вот такая вот загадка!!!
lease:
