Русская система!

[DjoNN]

Если честно, то надоело уже эти ТЗ писать, я все равно не знаю какую траву надо курить , что бы просадку контролировать.. а у него это главное..

Мне думается так.
Просадка контролируется локами, а вот выход из них можно сделать на движение тренда, путем выставления сетки в сторону движения. Тогда получим математическую модель с расчетом скорости тренда.
Можно добавить новостной фильтр и тоже выход сделать путем выставления новой сетки.
Можно применить индикатор уровней.
В любых вариантах мы получаем контролируемую просадку и выход в профит за счет новых ордеров по тренду.
У кого какие мысли?

 

[DjoNN]

Вы знаете , я не так давно читал одну историю на анегдотов.нет, полный смысл не перескажу, но суть была примерна така, типа крутой лицей (школа), ну и выдают дипломы, вызывают по крутости студента, кто когда какие награды завоевал , на каких олимпиадах и .т.д. кто с красным дипломом , короче по ранжиру, все поздравляют апплодисменты и то и се, и в конце выходит парнишка ничем не примечательный, к нему подходит старый дедок и дарит ручку, паркер наверное,,,суть истории такова, что рассказчику и его собеседнику дедок показался знакомым, в итоге это оказался дядя Джек, который нагнул в свое время не одно правительство, включая британское, а парнишка увлекался форексом и возможностью на нем заработать, т.е. анализом рынка...

Если кто не понял за дядю Джека, то эт Джорс Сорес
За достоверность истории естественно не ручаюсь, но была она прочитана , по рассылке сабскриба в разделе интересные смешные истории в этом месяце... Так что если кто то научился аналитике, эт не значит, что все ей могут научится, хотя я и остаюсь при своем мнении насчет бота конекта, сие есть лабуда скорее всего..

А вдруг этот парнишка и есть тот преславутый Коннект)))
Я считаю, что совершенству нет предела.
Если у Коннекта получились такие скрины, пусть даже на хорошем отрезке истории, значит он что-то придумал.
Да и тему закрыл не просто так.
Нужно искать ответы на вопросы, не сдаваться!
Выкладывайте свои мысли, что-то получится все равно рано или поздно!

 

[Mad_Den]

А вдруг этот парнишка и есть тот преславутый Коннект)))
Я считаю, что совершенству нет предела.
Если у Коннекта получились такие скрины, пусть даже на хорошем отрезке истории, значит он что-то придумал.
Да и тему закрыл не просто так.
Нужно искать ответы на вопросы, не сдаваться!
Выкладывайте свои мысли, что-то получится все равно рано или поздно!

Может глупость напишу.
Одна из идей поменять его лимитники на стопы, на тех же промежутках , с теми же параметрами т.е. sell limit на sell stop, бай соответственно, и включить условие что данный селл стоп срабатывает только при откате от следующего по движению колена, сделать это необходимо что бы лимитники сразу не цеплялись, а лиш при откате , это поможет на резком движняке не цеплять лишнего---да и и писал он вроде что используются только стопы.., вроде гдет в начале ветки кто то пытался так сделать, результат не помню..
Он еще писал что возможно закрывать лимитники на нулевой линии потом естественно выставлять по новой, но что делать с висящими бай стопами?? (если график идет сначала наверх потом вниз, мне не понятно), мы в принципе так делали, возможно в каком то из ботов что я выложил, но первого условия там не было.
Но самое главное как просадку контролировать, где он там в ноль уходил на откате , мне не сильно понятно...
Новости туда вставлять пока не надо , если вам интересно то сделайте сначала тестерный вариант, бота без ориентира на реал, главное понять суть расчета, а не наварачивать систему по новой всякой фигней

 

[Mad_Den]

А вдруг этот парнишка и есть тот преславутый Коннект)))
Я считаю, что совершенству нет предела.
Если у Коннекта получились такие скрины, пусть даже на хорошем отрезке истории, значит он что-то придумал.
Да и тему закрыл не просто так.
Нужно искать ответы на вопросы, не сдаваться!
Выкладывайте свои мысли, что-то получится все равно рано или поздно!

Новые ордера по тренду вам не помогут, я выкладывал бота на этой основе, смотрите где в условиях есть шаг сетки, там правда только на стопах все было настроено,,, при всем расскладе либо депо наматается либо ограничение по лотам словите, это тупиковый вариант, работать надо именно с одной сеткой, а когда она закроется , она сама перестроится на уровень выше., и вообще данная система для резинового депо, то что парень пишет про 300 баксов, это наверно для центовых счетов.

 

[Mad_Den]

Да и коли он писал что сетка трендовая, надо и делать упор на тренд, а лимитники в его понемании должны лиш помогать закрыться в эти пресловутые 2%

 

[alex1978]

А вдруг этот парнишка и есть тот преславутый Коннект)))
Я считаю, что совершенству нет предела.
Если у Коннекта получились такие скрины, пусть даже на хорошем отрезке истории, значит он что-то придумал.
Да и тему закрыл не просто так.
Нужно искать ответы на вопросы, не сдаваться!
Выкладывайте свои мысли, что-то получится все равно рано или поздно!

Я не сомневаюсь, что Коннект весьма талантлив как программист.
Я в его возрасте (из компьютерного) только на электронике играл в "Ну, погоди !"
а он ,в таком юном возрасте , програмит не хуже матерого программиста.)))
Но сама идея РС утопична и тему он закрыл по другой причине..
Если бы не жесткий прессинг, когда все ему доказывали что велосипед уже давно изобретен и опробован, Коннект сам убедился бы в этом
и тема умерла бы после того, как он выложил бы своего бота.
Но он с пеной у рта доказывал что это грааль и гениальный реверсивный мартингейл. Видимо , публично признать ошибочное мнение не захотел.
Чтобы потом каждый тыкал пальцем с усмешкой и говорил бы что-то типа" ну мы же тебе говорили..."
зы:
Я в Коннекта верю, в РС-нет

 

[Mad_Den]

Я не сомневаюсь, что Коннект весьма талантлив как программист.
Я в его возрасте (из компьютерного) только на электронике играл в "Ну, погоди !"
а он ,в таком юном возрасте , програмит не хуже матерого программиста.)))
Но сама идея РС утопична и тему он закрыл по другой причине..
Если бы не жесткий прессинг, когда все ему доказывали что велосипед уже давно изобретен и опробован, Коннект сам убедился бы в этом
и тема умерла бы после того, как он выложил бы своего бота.
Но он с пеной у рта доказывал что это грааль и гениальный реверсивный мартингейл. Видимо , публично признать ошибочное мнение не захотел.
Чтобы потом каждый тыкал пальцем с усмешкой и говорил бы что-то типа" ну мы же тебе говорили..."
зы:
Я в Коннекта верю, в РС-нет

На кой он тогда смотался, или думаете , типа "обидели маленького мальчика он захныкал и ушел" в принципе держал парень удар , судя по ветке. Странно все это конечно, ведь общались с ним люди и думаю на прямую , а не через форум.
Хотя ради прикола могу чет такое же замутить)) нагнать таинственности, при чем выложу и тест и демо, реал выкладывать не буду, на кой палить счет, и пусть народ заморачивается, хотя и демо не выложу, по крайней мере в полном объеме....
Мне в итоге все равно эт ветка понравилась, хотя бы за это ему и спасибо...Конект ты слышиш??? Спасибо, хоть и не ты ветку создавал сию...

 

[alex1978]

Но самое главное как просадку контролировать, где он там в ноль уходил на откате , мне не сильно понятно...
Новости туда вставлять пока не надо , если вам интересно то сделайте сначала тестерный вариант, бота без ориентира на реал, главное понять суть расчета, а не наварачивать систему по новой всякой фигней

http://forexsystemsru.com/temp-korzina-reklama/70108-sovetnik-rs-russian-system-7.html#post539350
Вот последний пост Коннекта, на который почему-то никто не обратил внимания.
Цитата:
Стартовый депо = 10.000$
Общий размер макс\лотов = 50.0
Прибыльность = 2.42
Мах\Просадка = 39.61%
Сделок = 357
Прибыль за 2012г = 2.571.096%

Это тест Коннекта за 2012 год. Во первых, просадка уже почти 40 процентов...а где 40, там и 50 и более...
А самое главное- сделок 357. За весь год!!!!!!!
Это можно объяснить только тем, что с параметрами со скрина, система сливала на более длительном интервале. Возможно , даже за месяц.
Коннект провел жесткую оптимизацию(подгон под историю)и система прошла интервал за год только совсем с другими параметрами.
Возможно , другие года она тоже проходила, но опять совсем с другими параметрами и
после жесткой оптимизации под каждый отдельно взятый год.....
Столь малое количество сделок объясняется только тем, что система либо очень долго висела в просадке, либо шаг между ордерами был СУЩЕСТВЕННО увеличен.
Проще говоря, всё это подгон под историю, полученный путем жесткой оптимизации. Равно как и скрин за 5 дней на удачном отрезке графика.
Думаю, что из числа илановодов-любителей найдется немало таких, кто и на илане нарисует такую же прибыль на "правильном графике"
РС- не хуже и не лучше того же илана. Обычный пересиживатель , сливающий или разгоняющий депозит на коротком промежутке времени.
Таких систем в инете тонны...

 

[Mad_Den]

да почему не обратили, обратили и многие. пересиживатель так и есть, и я думаю тупо была где то сразу ошибка которая дала такую прибыль, т.е. не закрыла ордера вовремя, иначе бы такой прибыли не получилось на 357и сделок.

 

[DjoNN]

Новый алгоритм

да почему не обратили, обратили и многие. пересиживатель так и есть, и я думаю тупо была где то сразу ошибка которая дала такую прибыль, т.е. не закрыла ордера вовремя, иначе бы такой прибыли не получилось на 357и сделок.

В общем, что касается его системы, возможно так и есть, но...
Мы уже многое поняли и проэкспериментировали и ушли далеко вперед от данного алгоритма. Я считаю, что задача сейчас не в том, чтобы поднимать систему Коннекта, а на его основе придумать новый алгоритм, который будет наиболее устойчив к любым колебаниям рынка.
На флэте, например, чтобы не накручивал ордера, нужно определить некий канал в котором цена будет работать с несколькими ордерами и закрывать их в переходе на новый канал или что-то в этом роде.
Главное уйти от шаблонности мышления и найти новый принцип взаимодействия ордеров.
Мне пришла мысль, попробую нарисовать на бумаге, а пока так:
Сетка выставляется стоповая на определенном расстоянии, а лимитная выставляется не сразу, а после какого-то промежутка и расстояние лимитников не такое как у стопов, а со сдвигом в отношении условного ценового канала.
И закрытие ордеров тоже частичное, а не по общему профиту.
Кому интересна тема, давайте думать, рисовать, я чувствую, что это не утопия, это рождение совершенно нового алгоритма...

 

[Mad_Den]

Пробуйте, я все равно не знаю кого тут можно заинтересовать в написании бота на основе идеи конекта. Без толкового программиста хоть сто листов испогань на ТЗ. По мне проще дописать ТЗ по моему сырому варианту, там надо то всего вставить анализ по уровням висящих минусовых ордеров. Хотя нет , та идея не совсем состоятельная , в ней изюминки нету к сожалению.

 

[165]

День (вечер) добрый!
Теорию вероятности знаю хорошо, изучал в свое время в высш.учреждении, отвечу как есть, но очень кратко.
3. Когда фильтры совмещаются, их вероятности умножаются: 0,6 (60%) * 0,6 (тоже 60%) = 0,36 (или 36% успеха). Складывают вероятности когда событие повторяется (снова кидается тот же кубик, напр.).

привет денис.
мне кажется здесь кроется неточность.
умножать скорее всего надо: один индикатор дал сигнал - мы входим, другой дал - тоже входим.
а вот как расчитать когда если по одиночки индикаторы дают сигналы мы не входим, а входим когда вместе. тут точно вероятность будет выше.

да и вот вообще, если подумать индикаторы дают вероятность 60%, даже если мы будем входить по любому сигналу этих индикаторов, то никак у нас ниже 60% не будет. скорее всего так и будет 60%.

как расчитать вероятность 2х индюков с разной вероятностью? (но это если мы входим по любому сигналу этих индикаторов) надо просто найти арефмет среднее. но и тут есть но. арефмет средне если эти индикаторы дают одинаковое количесво сигналов. но такого не бывает. каждый индикатор будет давать разное количество входов, а вот как это учитывать я не знаю.
и как расчитать если входить только по одновременому сигналу, тоже не знаю.

может это и не к чему знать.

 

[kipjatok001]

Всем Привет. Грааль для себя нашел в этой ветке. Теперь только его доделать и все ОК.

 

[سيرجي كيروف]

Всем Привет. Грааль для себя нашел в этой ветке. Теперь только его доделать и все ОК.

который?

 

[kipjatok001]

который?

Я на базе этихъ заказал. Если бы вот кто вшил 2 алгоритма, то был бы грааль, который вообще не сливает
Готов тут выложить совы на доделку. Некоторые платные, некоторые нет.
Взамен получите несливатор.
Кто возьмется - пишите в личку.

 

[سيرجي كيروف]

Я на базе этихъ заказал. Если бы вот кто вшил 2 алгоритма, то был бы грааль, который вообще не сливает
Готов тут выложить совы на доделку. Некоторые платные, некоторые нет.
Взамен получите несливатор.
Кто возьмется - пишите в личку.

да выкладывай-может бесплатно кто напишет
мне 10 раз за деньги писали одного так и нету
Тоже надо трендфильтр для совы прикрутить
так что я за тобой
смотри картинки-это за месяц
тупо на одном индикаторе пашет

 

[Mad_Den]

да выкладывай-может бесплатно кто напишет
мне 10 раз за деньги писали одного так и нету
Тоже надо трендфильтр для совы прикрутить
так что я за тобой
смотри картинки-это за месяц
тупо на одном индикаторе пашет

а демо то есть? , выдернуть 1 месяц из года с 3м спредом и 90%м моделированием и я могу.

 

[leo52]

Доброго вечера всем!Коннект молодец -однозначно.Система существует на самом деле, и он все правильно и доходчиво объяснил, причем со скринами)))стало доходить только после ....-кратного чтения его постов.Поэтому огромная благодарность всем, кто выкладывал ссылки на его ветки!

 

[سيرجي كيروف]

Доброго вечера всем!Коннект молодец -однозначно.Система существует на самом деле, и он все правильно и доходчиво объяснил, причем со скринами)))стало доходить только после ....-кратного чтения его постов.Поэтому огромная благодарность всем, кто выкладывал ссылки на его ветки!

КАКИЕ ИНДИКАТОРЫ?

пОМОЕМУ С СИСТЕМОЙ КОНЕКТА ВСЕ ЯСНО.
тупо на истории выбрал участок и выложил картинку
а с умом бы подошел и сделал
за счет сетки прибыль бежит быстрее чем убыток когда по тренду
и вход где надо
Ну вот просчитайте расстояние между его сетками в пунктах
будет ли это работать сейчас?
вот в этом весь и ответ

 

[leo52]

КАКИЕ ИНДИКАТОРЫ?

пОМОЕМУ С СИСТЕМОЙ КОНЕКТА ВСЕ ЯСНО.
тупо на истории выбрал участок и выложил картинку
а с умом бы подошел и сделал
за счет сетки прибыль бежит быстрее чем убыток когда по тренду
и вход где надо
Ну вот просчитайте расстояние между его сетками в пунктах
будет ли это работать сейчас?
вот в этом весь и ответ

Я с понедельника потестирую эту идею, но дело в том, что системе все равно куда идет рынок.И по тренду и во флете система собирает профит!Просто во флете прибыль не увеличивается, поэтому и нужен тренд - движение, чтобы прибыль продолжала увеличиваться.Я придерживаюсь все-таки этого варианта.А индикаторы и прочее.... тут не нужны.Это уводит понимание темы ветки в сторону.