D@IW
Местный знаток
А Вы жарить хорошо умеете?
На каких языках?
Интересует С# C++ javascript
Готовая котлета будет в виде .ехе с набором dll, пусть деассемблируют на здоровье.
Русская система!
- Автор темы Леонов
- Дата начала
А Вы жарить хорошо умеете?
На каких языках?
Интересует С# C++ javascript
Готовая котлета будет в виде .ехе с набором dll, пусть деассемблируют на здоровье.
سيرجي كيروف
Местный знаток
lsv107
Почетный гражданин
Ух ты как пафосно! Можно было назвать еще страшнее, что-то вроде MEDUSA GORGONA.
Ну да ладно. Я про другое. Пока, судя по скринам, я вижу наследника одного из моих советников из этой ветки. Обратите внимание, что просадка там считается неверно. Я тогда не заморачивался и выразил в процентах от баланса текущий убыток. Вот корректный расчет просадки, на всякий случай:
PHP:
void GetDrawdown(double &ddwn)
{
double blncrd=AccountBalance()+AccountCredit();
if(blncrd>0) ddwn=MathMax((blncrd-AccountEquity())/blncrd*100.0,0);
else ddwn=0;
}D@IW
Местный знаток
Ух ты как пафосно! Можно было назвать еще страшнее, что-то вроде MEDUSA GORGONA.
Ну да ладно. Я про другое. Пока, судя по скринам, я вижу наследника одного из моих советников из этой ветки. Обратите внимание, что просадка там считается неверно. Я тогда не заморачивался и выразил в процентах от баланса текущий убыток. Вот корректный расчет просадки, на всякий случай:
PHP:void GetDrawdown(double &ddwn) { double blncrd=AccountBalance()+AccountCredit(); if(blncrd>0) ddwn=MathMax((blncrd-AccountEquity())/blncrd*100.0,0); else ddwn=0; }
При чем тут пафос? Просто хищная рыбка. Название должно намекать на характер работы программы. Ведется разработка в торговле на импульсе, проект получил название Impulse Laser. Или проект Surfer, уже из названия понятно , что это волновые характеристики цены. Тут как раз все просто и без всякого пафоса.
Судя по скринам Вы видите панель индикации, которую применяли в RS Bot Initial algorithm, смесь Кимовских модулей и Ваших модификаций, взята данная панель ввиду ее удобства, в остальном абсолютно новая начинка, просадку считает ровно, на калькуляторе проверял
, мне просто важно для отладки видеть количество ордеров и ширину канала, а просадка, ну есть 2-3% +- 2%, этого достаточно, главное чтобы она вообще была. Я ширину канала по прибыли регулирую, не по просадке. Спасибо за Ваше участие.
Вложения
سيرجي كيروف
Местный знаток
вы хоть одну сову покажите с раздельными направлениями отложенных ордеров
в ней речь шла в 1 посте темы
Нет тут ничего вашего кроме лжи и вредительства
в ней речь шла в 1 посте темы
Нет тут ничего вашего кроме лжи и вредительства
D@IW
Местный знаток
Что и я уже врагом стал? Жестокий мир..вокруг враги...
И в чем же моя ложь и вредительство по Вашему?
:facepalm::laugh:Уже говорил Вам и повторюсь, удочками можно меняться, но не рыбой.. На скринах и так много, расстановка ордеров к примеру..тем более Вы мне писали, что по скрину можете алгоритм работы назвать. Ну что Вам сову готовую дать что ли..? Я вот при народе скажу..Вы мне накидали в почту какого то говна, ну думаю потрачу время, помогу доброму человеку, по честному целую ночь код смотрел, всяко крутил..ну льет сцуко ...и с реверсом льет и с переворотом.. информации дал 0, даже не 50% проект ТОР мать его! Ну и что вы думаете, утром письмо приходит от некого сергея кирова, пишет, ну это я так просто дал, выкинь эти коды...Я в шоке..слегка обиделся..ничего..переварил..проехали..впредь умнее буду.
D@IW
Местный знаток
проект ТОР мать его! Вот где пафос, на божественное замахнулся чел..Ух ты как пафосно! Можно было назвать еще страшнее, что-то вроде MEDUSA GORGONA.
D@IW
Местный знаток
Не знаю как еще Вам объяснить и рассказать...уже в картинках как ребенку даю все..
Вложения
سيرجي كيروف
Местный знаток
Вы тут человек новый-еще не накосячили до этогоЧто и я уже врагом стал? Жестокий мир..вокруг враги...
И в чем же моя ложь и вредительство по Вашему?
Уже говорил Вам и повторюсь, удочками можно меняться, но не рыбой.. На скринах и так много, расстановка ордеров к примеру..тем более Вы мне писали, что по скрину можете алгоритм работы назвать. Ну что Вам сову готовую дать что ли..? Я вот при народе скажу..Вы мне накидали в почту какого то говна, ну думаю потрачу время, помогу доброму человеку, по честному целую ночь код смотрел, всяко крутил..ну льет сцуко ...и с реверсом льет и с переворотом.. информации дал 0, даже не 50% проект ТОР мать его! Ну и что вы думаете, утром письмо приходит от некого сергея кирова, пишет, ну это я так просто дал, выкинь эти коды...Я в шоке..слегка обиделся..ничего..переварил..проехали..впредь умнее буду.
Значит обращение было не к вам
Я вам писал что нужна сова которая даст возможность работать на счете двум ЛЮБЫМ совам за счет разделения счета на два виртуальных депозита со своими мм(вот и весь Грааль)
Я не мял ухо за сетку-а сказал как связать хоть что хоть с чем(а не смеешать с гавном)
Тогда в сову можно будет воткнуть сов любого калибра и сделать бабло
Все остальное не скрестит советников в работе по ММ и средствам
Вложения
Последнее редактирование:
سيرجي كيروف
Местный знаток
А что это? Один день из жизни сливатора или чтото большее?
В этой ветке мне всегда говорили что система должна быть безиндикаторной(оттого выше и не прыгал и виртуальные депозиты подходят под условие)
Так же говорили "мелким шагом не пользуйся-у коннекта шаг был другой)
К тому же программист с радостью напишет однобокого советника который льет чем свяжет два конца Грааля без багов ...
Поэтому логичнее использовать модули (советников) в третьем алгоритме(недоступном для их манипуляций)
Уважте хоть отчетом за месяц. Для этого котировки всегда ведь есть в наличии.
سيرجي كيروف
Местный знаток
Система TOR(что вполне логично)
Если уж его так обозвали то вот его набросок(ему года 3-4)
Разделение счета на виртуальные депозиты (папа-мама)
и работа внутри каждого по определенному алгоритму и своей ММ
Цель проекта получить 100% за цикл (по умолчанию процент ниже)
Отличие от проекта Мегалот в замене алгоритма целыми системами(полноценным советником-с возможностью быстрой заменяемости самих советников внутри программы по желанию оперетора)
Другой проект (безиндикаторной системы) https://forexsystemsru.com/1353955-post11044.html
И третий вариант (импульсной системы) тоже лежит в этой ветке
А еще 4 вариант https://forexsystemsru.com/1317267-post10796.html (ценовая крышка)
В одного я ни одного проекта не подниму и насчет ваших не спорю
Берите-пользуйтесь-большего от вас уже не жду
Если уж его так обозвали то вот его набросок(ему года 3-4)
Разделение счета на виртуальные депозиты (папа-мама)
и работа внутри каждого по определенному алгоритму и своей ММ
Цель проекта получить 100% за цикл (по умолчанию процент ниже)
Отличие от проекта Мегалот в замене алгоритма целыми системами(полноценным советником-с возможностью быстрой заменяемости самих советников внутри программы по желанию оперетора)
Другой проект (безиндикаторной системы) https://forexsystemsru.com/1353955-post11044.html
И третий вариант (импульсной системы) тоже лежит в этой ветке
А еще 4 вариант https://forexsystemsru.com/1317267-post10796.html (ценовая крышка)
В одного я ни одного проекта не подниму и насчет ваших не спорю
Берите-пользуйтесь-большего от вас уже не жду
Вложения
Последнее редактирование:
سيرجي كيروف
Местный знаток
Далее идет класс гибридных систем
Например сова класса Амазинг лок+ ядерные разруливатели
Первая сова ловит тренд на околонулевом уровне (в запасе может быть несколько десятков попыток угадывания направления(тк безиндикаторная система )
И если вдруг потратили маржу но не угадали то вторая сова разрулит ситуацию (подхватив ордера первой совы при каком то проценте потраченной маржи)
у первой допустим 95% что угадает
У второй 90% что разрулит (а можно и до 100% довернуть)(сеткой или отсечкой направлений)
Выходит неплохой шанс заработать на этом
Вспомнил еще один вариант своей сетки ордеров 5 (геометрический)
Сетка распологается под углом(например 45 градусов от оси икс)
Индикатор для ее построения прилагаю Ай-ромбус
Например сова класса Амазинг лок+ ядерные разруливатели
Первая сова ловит тренд на околонулевом уровне (в запасе может быть несколько десятков попыток угадывания направления(тк безиндикаторная система )
И если вдруг потратили маржу но не угадали то вторая сова разрулит ситуацию (подхватив ордера первой совы при каком то проценте потраченной маржи)
у первой допустим 95% что угадает
У второй 90% что разрулит (а можно и до 100% довернуть)(сеткой или отсечкой направлений)
Выходит неплохой шанс заработать на этом
Вспомнил еще один вариант своей сетки ордеров 5 (геометрический)
Сетка распологается под углом(например 45 градусов от оси икс)
Индикатор для ее построения прилагаю Ай-ромбус
Вложения
Последнее редактирование:
D@IW
Местный знаток
<Уважте хоть отчетом за месяц>, всего того, что Вы выше навалили.
И еще..на mql5 ком почитайте <Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!>, многое у вас в голове на место встанет.
Меня наверное заблокируют, за то что я выше написал, нельзя вроде как чужое тут рекламить, но кто успеет прочитает, если что, стучите в аську, я не кусаюсь.
Что делаю я? У меня есть ряд успешных разработок на криптовалютных рынках, такие как сеточная торговля, внутрибиржевой арбитраж, межбиржевой арбитраж, сейчас адаптирую эти торговые и аналитические модули под специфику форекс. Вы тут демо счетами балуетесь, а на крипто отладка ведется на живых деньгах, нет там демо. На данный момент адаптация сетевой торговли показала более чем удовлетворительный результат. Благо тут полно готовых модулей и язык MQL скудный. Особо не развернуться, того и гляди в плагиат упрешься. Лично общался с разработчиком HFT систем на форекс, сейчас он свою криптовалютную биржу открыл, он четко дал понять, что работает, а что нет. Математические сетевые структуры , замкнутого цикла, Арбитраж на синтетиках, кореляции, ну и HFT куда без него.
И еще..на mql5 ком почитайте <Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!>, многое у вас в голове на место встанет.
Меня наверное заблокируют, за то что я выше написал, нельзя вроде как чужое тут рекламить, но кто успеет прочитает, если что, стучите в аську, я не кусаюсь.
Что делаю я? У меня есть ряд успешных разработок на криптовалютных рынках, такие как сеточная торговля, внутрибиржевой арбитраж, межбиржевой арбитраж, сейчас адаптирую эти торговые и аналитические модули под специфику форекс. Вы тут демо счетами балуетесь, а на крипто отладка ведется на живых деньгах, нет там демо. На данный момент адаптация сетевой торговли показала более чем удовлетворительный результат. Благо тут полно готовых модулей и язык MQL скудный. Особо не развернуться, того и гляди в плагиат упрешься. Лично общался с разработчиком HFT систем на форекс, сейчас он свою криптовалютную биржу открыл, он четко дал понять, что работает, а что нет. Математические сетевые структуры , замкнутого цикла, Арбитраж на синтетиках, кореляции, ну и HFT куда без него.
D@IW
Местный знаток
Не мое, но верно подмечено.
<Обычно сначала насилуют индикаторы, потом переходят на математику и статистику, злоупотребляют коинтеграцией, надругаются над комбинаторикой, натягивают рынок на разные модели, крестятся кросс-валидацией, поклоняются переоптимизации и форвардам, прикручивают мани-менеджмент. На ММ особо молятся и уповают. И обязательно в полный рост обмазываются классами, структурами, библиотеками и прочим ООП. Но это никак не приближает их к граалю. Они уходят в бесконечное программирование ради программирования, на долгие годы.>
<Обычно сначала насилуют индикаторы, потом переходят на математику и статистику, злоупотребляют коинтеграцией, надругаются над комбинаторикой, натягивают рынок на разные модели, крестятся кросс-валидацией, поклоняются переоптимизации и форвардам, прикручивают мани-менеджмент. На ММ особо молятся и уповают. И обязательно в полный рост обмазываются классами, структурами, библиотеками и прочим ООП. Но это никак не приближает их к граалю. Они уходят в бесконечное программирование ради программирования, на долгие годы.>
سيرجي كيروف
Местный знаток
По баблакосу вектор
Лично мое отношение (Сергея Кирова)к данной портянке самое скептическое
Пламенный привет высокому собранию!
Как и обещал автору ветки, выкладываю математическое доказательство возможности прибыльной торговли на Форексе.
Однако со времени последнего поста, пришла в голову мысль о том, что такое доказательство уже давным-давно существует. Это мартингейл! Система игры, доказанная математически строго давным-давно и не дело математики вникать в то, что дилер или владелец казино ограничивает ставки сверху и снизу, лишая возможности игроков применять мартингейл в полной мере. Даже если у них хватит денюшков для игры по мартингейлу…
Но раз уж обещал – придется, тем более что система учитывает все-таки особенности именно Форекса.
Для начала рассмотрим характер движения валютного курса внутри часа. Чтобы сработал ордер необходимо, чтобы максимальное значение отклонения было не меньше установленного ордера. Следовательно, нас интересует вероятностное распределение максимального часового значения валютного курса. Легко получить такое распределение в виде гистограммы, если взять часовые бары валютного курса за достаточно большой срок, подсчитать все бары одинаковой высоты и полученные частоты выпадения упорядочить по величине бара. Такая гистограмма приведена на рис.1. По оси абсцисс показан размер бара (High – Open), а по оси ординат – количество таких баров за исследуемый период. К сожалению, не помню, для какой валюты вычислялась гистограмма, и за какой период. Скорее всего, для EUR за период с 16 декабря 1998 года по, примерно, апрель этого года. Хотя, в конечном итоге, для доказательства это не важно, т.к. характер этого распределения практически одинаков для всех валютных пар и различается только конкретными числовыми параметрами.
Рисунок 1.
Если посмотреть внимательно на гистограмму, то можно заметить, что распределение весьма напоминает биномиальное распределение при N стремящимся к бесконечности. Предельным случаем биномиального распределения дискретной случайной величины при N равном бесконечности является показательное распределение непрерывной случайной величины. Поскольку мы не знаем, какое максимальное значение в принципе может принимать размер часового бара, то мы в праве предположить, что это значение ни чем не ограничено, и пользоваться показательным законом распределения. Такая замена вполне оправданна, т.к. формулы, описывающие биномиальное и показательное распределения отличаются по сложности как «паровоз от велосипеда». Показательное распределение -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
это всего лишь экспонента, которая и после интегрирования, и после дифференцирования, остается всё той же экспонентой. Удобная штучка.
Кроме того, оба закона выводятся из предположения о независимости случайной величины от истории. Другими словами, характеризуют абсолютно непрогнозируемые процессы. И, если мы аппроксимируем имеющееся статистическое распределение – показательным, то, тем самым, мы рассматривать уже будем процесс, прогноз на котором – невозможен, т.е. Марковский.
На рис.2 представлены: нормированное статистическое распределение валютной пары (предположительно EUR/USD) коричневым цветом, и аппроксимирующее его показательное распределение синим цветом.
Рисунок 2.
Из рисунка видно, что максимальное отклонение статистического распределения от показательного, сосредоточено в области малых значений, примерно до 13 пунктов. В области же, бОльших значений совпадение практически полное, и в области «очень больших значений» плотности распределений опять расходятся, потому что статистическое просто заканчивается, а показательное длится «вечно».
Поскольку степень и область отклонения статистического распределения от «непрогнозируемого» показательного характеризует степень прогнозируемости валютного курса, то можно сделать вывод о том, прогнозируемость валютного курса, в независимости от способа прогноза весьма и весьма низкая, почти ни какая. За исключением очень малых значений (на радость пипсовщикам) и очень больших значений. Т.е. мы можем уверенно прогнозировать, что стоп-ордер, поставленный на расстоянии, ну скажем, восьми фигур от текущей цены, в течение ближайшего часа – цена не достанет…
И куда же «бедному» трейдеру податься? Прогноз невозможен, а денюшку хочется!
Рассмотрим уравнение математического ожидания прибыльности торговой системы:
M(sys) = M(T) – M(L),
где M(T) – матожидание профита;
M(L) – матожидание лосса.
Известно, что математическое ожидание случайной величины, может быть вычислено как произведение этой величины на её вероятность, т.е.
M(x) = x * p(x), тогда
M(sys) = (T – S) * p(T) – (L + S) * p(L),
где T – величина профит-ордера;
L – величина стоп-ордера;
S – величина спреда;
p(T) – вероятность срабатывания ордера тейк-профит;
p(L) – вероятность срабатывания ордера стор-лосс.
Слегка преобразуем исходное уравнение:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
и с учетом того, что p(T) + p(L) представляет из себя полную группу событий, т.е. равно 1, т.к. стоять будем «до посинения» пока не сработает или стоп, или профит. Окончательно:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S или
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S (1)
Осталось только вычислить p(T) и, беспроигрышная система у нас в кармане…
Теперь пора опять посмотреть на график показательного распределения.
Рисунок 3.
На рис.3 изображены ордера: профит – точка A, и стоп – точка B. Проекции этих точек на ось абсцисс равны величине установленного ордера, а на ось ординат – вероятности его срабатывания. В соответствии с формулой вычисления математического ожидания, площадь образованных прямоугольников равна математическому ожиданию соответствующего ордера. Красный – профит, синий – стоп, зеленый – спред. Осталось только определиться: существует ли максимум для этих прямоугольников и запузырить туда тейк-профит.
Я уже говорил, что существует расхожее мнение о том, что не важно какова величина ордеров стоп и профит, т.к. чем больше величина ордера – тем меньше вероятность его срабатывания и наоборот, и в итоге не получаем ни выигрыша – ни проигрыша, от варьирования величиной ордера.
Даже автор ветки в одном месте говорил так:
Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Действительно, если профит короче чем стоп, то он начинает срабатывать чаще, по при этом необходимо чтобы позиция была ориентирована в сторону наибольшей вероятности движения, иначе за чередой мелких профитов окажется большой стоп который уничтожит всю прибыль...
, а в другом, вот этак:
Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Мне кажется утверждение о наличии целей больших чем лосс, недостаточно.
Проверить это можно следующим образом - протестировть систему со случайными входами где размер ожидаемого профита больше в 2-3 раза чем размер ожидаемого лосса.
Однако, тесты такой системы показывают уверенный минус, потому что если лосс короче, чем профит, то он по статистике будет срабатывать чаще чем профит.
Вы бы определились, наконец, что же лучше «вчера по пять - но большие, или сегодня по три - но маленькие». (с) М.Жванецкий
Действительность же, не так ужасна, как о ней думают, потому что если площадь вписанного прямоугольника (рис. 3) постоянна
x * y = Const – то это уравнение гиперболы.
А гиперболического распределения не существует, т.к. график плотности вероятности случайной величины хотя и может иметь любую форму, как уж судьба распорядиться, но есть одно непременнейшее условие: интеграл от этого графика должен быть равным единице. Гипербола же имеет интеграл равный бесконечности. Более того, все гладкие кривые имеющие кривизну большую чем гипербола имеют минимум площади вписанного прямоугольника по середине с увеличением его по краям, а с меньшей кривизной – максимум в центре и уменьшение по краям.
Ну вот, собственно, доказательство можно считать почти завершенным. Осталось только продифференцировать плотность распределения показательного закона, приравнять его к нулю, решить уравнение и получить естественно ожидаемую величину:
T(опт) = 1/ λ .
Но, это решение нас не устраивает, т.к. мы договаривались держать ордера «до посинения», пока не сработают, а вероятность считаем для срабатывания в течение часа. Так не пойдет! Чтобы получить корректное решение необходимо перейти к вероятностям срабатывания ордеров без учета времени, - пока не сработают.
У меня, в рабочей тетради, вывод этих формул занимает более трех страниц «жонглирования иероглифами», поэтому здесь приводить вывод не буду. Но, подскажу путь, для желающих проделать это самостоятельно. Надо составить рекуррентное выражение для вероятности срабатывания ордера, в предположении, что он не сработал в течение предыдущего часа. В итоге получим геометрическую прогрессию, сумма которой вычисляема. После вычисления этой суммы должны получиться следующие формулы вероятности срабатывания ордера:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
где
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
и, наконец
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Теперь можно подставить полученные формулы в формулу (1) матожидания системы и для нахождения решения взять частные производные по T и по L. Приравняв нулю оба полученных уравнения, обнаружим, что полученная система уравнений не имеет решения в аналитическом виде. Она вообще не имеет решения! И это естественно, т.к. при показательном распределении наиболее выгодное решение, с точки зрения максимума профита системы, лежит в области стоп-лосса равного бесконечности. Но нам оно и не надо!
Мы то знаем, что реальное, статистическое распределение ограничено и не простирается в бесконечность – следовательно решение существует, но искать его надо численными методами. Ну вот, теперь можно считать доказательство завершенным. Результирующий график, по уточнённым формулам, я не привожу, потому что характер кривой вероятности срабатывания ордера не изменился, а изменилось только конкретное цифровое выражения кривой, которая нам без надобности, поскольку решение всё равно необходимо искать численными методами. Да и выглядит это изображение далеко не так красиво, так как должно изображаться поверхностью в пространстве
M(sys) = f(T, S).
Выводы:
1. Доказана возможность профитной торговли на Форексе без применения прогнозирующих методов. Для этого необходимо устанавливать тейк-профит примерно в области математического ожидания вероятностного закона распределения используемой валютной пары и – стоп-лосс или в область достаточно больших значений, там где заканчивается статистическое распределение валютной пары, или в область малых значений. При этом не имеет значение направление открываемой позиции. Второй вариант системы (с коротким стопом) возможно интереснее, т.к. дисперсия системы очень велика и не думаю, что у кого-то хватит депозита, чтобы пережить её болтанку. Впрочем, для тех «кого не интересует прибыль» это и не важно…
2. Анализ рис.3 в области малых значений тейк-профита показывает, что системы пипсовки имеют «сильно отрицательное» матожидание прибыли (на горе пипсовщикам). Действительно, если посмотреть на красный прямоугольник и мысленно устремить точку A к началу координат, то мы увидим, что разность площадей красного и зеленого прямоугольников стремится к нулю, т.е. прибыль стремится к нулю. Но убыток, каким бы малым мы не делали стоп-лосс, к нулю не стремится, т.к. он равен сумме площадей синего и зеленого прямоугольников. Теперь понятно на чем основан миф о высокой прибыльности пипсовки: на предсказуемости валютного курса в области малых значений. Но резюмируя, можно сказать, что пипсовщику требуется: могучий ум (для прогнозирования), шустрые ручки (чтобы быстро войти и ещё быстрее выйти), и ОЧЕНЬ доброжелательный дилер, т.к. даже нечаянно чихнув за монитором дилер может смахнуть с рынка целую стаю пипсовщиков…
3. Сразу хочу предупредить любителей ругать индикаторы и ТА, чтобы не ссылались на меня в том, что я якобы доказал непредсказуемость валютного курса. Валютный курс действительно непредсказуем, ни какими методами, хоть нейронными сетями, хоть цифровыми фильтрами, хоть «Гусеницей», хоть астрологией, но (!) только в области 15-150 пунктов от текущей цены. В области более 100-150 пунктов статистическое распределение и показательное вновь расходятся и предсказуемость курса возрастает. Если взять статистическое распределение не часовых, ну а скажем дневных и более баров, то там распределение совсем не похоже на показательное и гораздо точнее аппроксимируется распределением Коши. Да и покажите мне грамотного аналитика, который бы рисовал тренды внутри дня? Если «кто-то» ищет дивергенцию из трех – пяти часовых баров; выходить советует по десятиминуткам MACD; да при этом ещё рекомендует не ставить стопы при отработке гэпов (!), а когда ему намекают на сходство с Васей Пупкиным - то в упор не понимает сравнения; так и не мудрено, что потом появляются ветки с названиями типа: «такой-то – мошенник!».
Лично мое отношение (Сергея Кирова)к данной портянке самое скептическое
Пламенный привет высокому собранию!
Как и обещал автору ветки, выкладываю математическое доказательство возможности прибыльной торговли на Форексе.
Однако со времени последнего поста, пришла в голову мысль о том, что такое доказательство уже давным-давно существует. Это мартингейл! Система игры, доказанная математически строго давным-давно и не дело математики вникать в то, что дилер или владелец казино ограничивает ставки сверху и снизу, лишая возможности игроков применять мартингейл в полной мере. Даже если у них хватит денюшков для игры по мартингейлу…
Но раз уж обещал – придется, тем более что система учитывает все-таки особенности именно Форекса.
Для начала рассмотрим характер движения валютного курса внутри часа. Чтобы сработал ордер необходимо, чтобы максимальное значение отклонения было не меньше установленного ордера. Следовательно, нас интересует вероятностное распределение максимального часового значения валютного курса. Легко получить такое распределение в виде гистограммы, если взять часовые бары валютного курса за достаточно большой срок, подсчитать все бары одинаковой высоты и полученные частоты выпадения упорядочить по величине бара. Такая гистограмма приведена на рис.1. По оси абсцисс показан размер бара (High – Open), а по оси ординат – количество таких баров за исследуемый период. К сожалению, не помню, для какой валюты вычислялась гистограмма, и за какой период. Скорее всего, для EUR за период с 16 декабря 1998 года по, примерно, апрель этого года. Хотя, в конечном итоге, для доказательства это не важно, т.к. характер этого распределения практически одинаков для всех валютных пар и различается только конкретными числовыми параметрами.
Рисунок 1.
Если посмотреть внимательно на гистограмму, то можно заметить, что распределение весьма напоминает биномиальное распределение при N стремящимся к бесконечности. Предельным случаем биномиального распределения дискретной случайной величины при N равном бесконечности является показательное распределение непрерывной случайной величины. Поскольку мы не знаем, какое максимальное значение в принципе может принимать размер часового бара, то мы в праве предположить, что это значение ни чем не ограничено, и пользоваться показательным законом распределения. Такая замена вполне оправданна, т.к. формулы, описывающие биномиальное и показательное распределения отличаются по сложности как «паровоз от велосипеда». Показательное распределение -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
это всего лишь экспонента, которая и после интегрирования, и после дифференцирования, остается всё той же экспонентой. Удобная штучка.
Кроме того, оба закона выводятся из предположения о независимости случайной величины от истории. Другими словами, характеризуют абсолютно непрогнозируемые процессы. И, если мы аппроксимируем имеющееся статистическое распределение – показательным, то, тем самым, мы рассматривать уже будем процесс, прогноз на котором – невозможен, т.е. Марковский.
На рис.2 представлены: нормированное статистическое распределение валютной пары (предположительно EUR/USD) коричневым цветом, и аппроксимирующее его показательное распределение синим цветом.
Рисунок 2.
Из рисунка видно, что максимальное отклонение статистического распределения от показательного, сосредоточено в области малых значений, примерно до 13 пунктов. В области же, бОльших значений совпадение практически полное, и в области «очень больших значений» плотности распределений опять расходятся, потому что статистическое просто заканчивается, а показательное длится «вечно».
Поскольку степень и область отклонения статистического распределения от «непрогнозируемого» показательного характеризует степень прогнозируемости валютного курса, то можно сделать вывод о том, прогнозируемость валютного курса, в независимости от способа прогноза весьма и весьма низкая, почти ни какая. За исключением очень малых значений (на радость пипсовщикам) и очень больших значений. Т.е. мы можем уверенно прогнозировать, что стоп-ордер, поставленный на расстоянии, ну скажем, восьми фигур от текущей цены, в течение ближайшего часа – цена не достанет…
И куда же «бедному» трейдеру податься? Прогноз невозможен, а денюшку хочется!
Рассмотрим уравнение математического ожидания прибыльности торговой системы:
M(sys) = M(T) – M(L),
где M(T) – матожидание профита;
M(L) – матожидание лосса.
Известно, что математическое ожидание случайной величины, может быть вычислено как произведение этой величины на её вероятность, т.е.
M(x) = x * p(x), тогда
M(sys) = (T – S) * p(T) – (L + S) * p(L),
где T – величина профит-ордера;
L – величина стоп-ордера;
S – величина спреда;
p(T) – вероятность срабатывания ордера тейк-профит;
p(L) – вероятность срабатывания ордера стор-лосс.
Слегка преобразуем исходное уравнение:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
и с учетом того, что p(T) + p(L) представляет из себя полную группу событий, т.е. равно 1, т.к. стоять будем «до посинения» пока не сработает или стоп, или профит. Окончательно:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S или
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S (1)
Осталось только вычислить p(T) и, беспроигрышная система у нас в кармане…
Теперь пора опять посмотреть на график показательного распределения.
Рисунок 3.
На рис.3 изображены ордера: профит – точка A, и стоп – точка B. Проекции этих точек на ось абсцисс равны величине установленного ордера, а на ось ординат – вероятности его срабатывания. В соответствии с формулой вычисления математического ожидания, площадь образованных прямоугольников равна математическому ожиданию соответствующего ордера. Красный – профит, синий – стоп, зеленый – спред. Осталось только определиться: существует ли максимум для этих прямоугольников и запузырить туда тейк-профит.
Я уже говорил, что существует расхожее мнение о том, что не важно какова величина ордеров стоп и профит, т.к. чем больше величина ордера – тем меньше вероятность его срабатывания и наоборот, и в итоге не получаем ни выигрыша – ни проигрыша, от варьирования величиной ордера.
Даже автор ветки в одном месте говорил так:
Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Действительно, если профит короче чем стоп, то он начинает срабатывать чаще, по при этом необходимо чтобы позиция была ориентирована в сторону наибольшей вероятности движения, иначе за чередой мелких профитов окажется большой стоп который уничтожит всю прибыль...
, а в другом, вот этак:
Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Мне кажется утверждение о наличии целей больших чем лосс, недостаточно.
Проверить это можно следующим образом - протестировть систему со случайными входами где размер ожидаемого профита больше в 2-3 раза чем размер ожидаемого лосса.
Однако, тесты такой системы показывают уверенный минус, потому что если лосс короче, чем профит, то он по статистике будет срабатывать чаще чем профит.
Вы бы определились, наконец, что же лучше «вчера по пять - но большие, или сегодня по три - но маленькие». (с) М.Жванецкий
Действительность же, не так ужасна, как о ней думают, потому что если площадь вписанного прямоугольника (рис. 3) постоянна
x * y = Const – то это уравнение гиперболы.
А гиперболического распределения не существует, т.к. график плотности вероятности случайной величины хотя и может иметь любую форму, как уж судьба распорядиться, но есть одно непременнейшее условие: интеграл от этого графика должен быть равным единице. Гипербола же имеет интеграл равный бесконечности. Более того, все гладкие кривые имеющие кривизну большую чем гипербола имеют минимум площади вписанного прямоугольника по середине с увеличением его по краям, а с меньшей кривизной – максимум в центре и уменьшение по краям.
Ну вот, собственно, доказательство можно считать почти завершенным. Осталось только продифференцировать плотность распределения показательного закона, приравнять его к нулю, решить уравнение и получить естественно ожидаемую величину:
T(опт) = 1/ λ .
Но, это решение нас не устраивает, т.к. мы договаривались держать ордера «до посинения», пока не сработают, а вероятность считаем для срабатывания в течение часа. Так не пойдет! Чтобы получить корректное решение необходимо перейти к вероятностям срабатывания ордеров без учета времени, - пока не сработают.
У меня, в рабочей тетради, вывод этих формул занимает более трех страниц «жонглирования иероглифами», поэтому здесь приводить вывод не буду. Но, подскажу путь, для желающих проделать это самостоятельно. Надо составить рекуррентное выражение для вероятности срабатывания ордера, в предположении, что он не сработал в течение предыдущего часа. В итоге получим геометрическую прогрессию, сумма которой вычисляема. После вычисления этой суммы должны получиться следующие формулы вероятности срабатывания ордера:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
где
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
и, наконец
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Теперь можно подставить полученные формулы в формулу (1) матожидания системы и для нахождения решения взять частные производные по T и по L. Приравняв нулю оба полученных уравнения, обнаружим, что полученная система уравнений не имеет решения в аналитическом виде. Она вообще не имеет решения! И это естественно, т.к. при показательном распределении наиболее выгодное решение, с точки зрения максимума профита системы, лежит в области стоп-лосса равного бесконечности. Но нам оно и не надо!
Мы то знаем, что реальное, статистическое распределение ограничено и не простирается в бесконечность – следовательно решение существует, но искать его надо численными методами. Ну вот, теперь можно считать доказательство завершенным. Результирующий график, по уточнённым формулам, я не привожу, потому что характер кривой вероятности срабатывания ордера не изменился, а изменилось только конкретное цифровое выражения кривой, которая нам без надобности, поскольку решение всё равно необходимо искать численными методами. Да и выглядит это изображение далеко не так красиво, так как должно изображаться поверхностью в пространстве
M(sys) = f(T, S).
Выводы:
1. Доказана возможность профитной торговли на Форексе без применения прогнозирующих методов. Для этого необходимо устанавливать тейк-профит примерно в области математического ожидания вероятностного закона распределения используемой валютной пары и – стоп-лосс или в область достаточно больших значений, там где заканчивается статистическое распределение валютной пары, или в область малых значений. При этом не имеет значение направление открываемой позиции. Второй вариант системы (с коротким стопом) возможно интереснее, т.к. дисперсия системы очень велика и не думаю, что у кого-то хватит депозита, чтобы пережить её болтанку. Впрочем, для тех «кого не интересует прибыль» это и не важно…
2. Анализ рис.3 в области малых значений тейк-профита показывает, что системы пипсовки имеют «сильно отрицательное» матожидание прибыли (на горе пипсовщикам). Действительно, если посмотреть на красный прямоугольник и мысленно устремить точку A к началу координат, то мы увидим, что разность площадей красного и зеленого прямоугольников стремится к нулю, т.е. прибыль стремится к нулю. Но убыток, каким бы малым мы не делали стоп-лосс, к нулю не стремится, т.к. он равен сумме площадей синего и зеленого прямоугольников. Теперь понятно на чем основан миф о высокой прибыльности пипсовки: на предсказуемости валютного курса в области малых значений. Но резюмируя, можно сказать, что пипсовщику требуется: могучий ум (для прогнозирования), шустрые ручки (чтобы быстро войти и ещё быстрее выйти), и ОЧЕНЬ доброжелательный дилер, т.к. даже нечаянно чихнув за монитором дилер может смахнуть с рынка целую стаю пипсовщиков…
3. Сразу хочу предупредить любителей ругать индикаторы и ТА, чтобы не ссылались на меня в том, что я якобы доказал непредсказуемость валютного курса. Валютный курс действительно непредсказуем, ни какими методами, хоть нейронными сетями, хоть цифровыми фильтрами, хоть «Гусеницей», хоть астрологией, но (!) только в области 15-150 пунктов от текущей цены. В области более 100-150 пунктов статистическое распределение и показательное вновь расходятся и предсказуемость курса возрастает. Если взять статистическое распределение не часовых, ну а скажем дневных и более баров, то там распределение совсем не похоже на показательное и гораздо точнее аппроксимируется распределением Коши. Да и покажите мне грамотного аналитика, который бы рисовал тренды внутри дня? Если «кто-то» ищет дивергенцию из трех – пяти часовых баров; выходить советует по десятиминуткам MACD; да при этом ещё рекомендует не ставить стопы при отработке гэпов (!), а когда ему намекают на сходство с Васей Пупкиным - то в упор не понимает сравнения; так и не мудрено, что потом появляются ветки с названиями типа: «такой-то – мошенник!».
Последнее редактирование:
سيرجي كيروف
Местный знаток
Посмотрел мельком-вот основной вариант первых 50 страниц темы баблокоса.
Вложения
Последнее редактирование:
