RVD Markets - обсуждение работы (банкрот)

[Hochuh]

Вот главное

...Как это все происходит на ритейл-форексе - я ХЗ...

Многие не зная реальности строят свои предположения, догадки и выдают их за аксиому - мол вот так и никак иначе. И я очень сомневаюсь, что slawa7 в курсе как исполняют контрагенты RVD им лимитники.

Ну так я ж и говорю, что лимиты на ритейл-форексе исполняются по маркету(если они все уходят на контрагентов). Получается типа стоп-ордер в обратную сторону. Поэтому имеет место их проскальзывание...

А не могут они как маркеты слаться, т.к. маркеты проскальзывают и туды и сюды, а как slawa7 сказал лимиты должны скользить только в + для трейдера, то бишь минус придется ДЦ из своего кармашка отдавать, если ему исполнят контрагенты в минус.
Контрагент контрагенту рознь и какое исполнение кто поддерживает на самом деле все мы хз, кроме разве что уководителей ДЦ, работающих с этими поставщиками. А догадки свои навязывать другим за факты - это смешно.

 

[slawa7]

Вот главное


Многие не зная реальности строят свои предположения, догадки и выдают их за аксиому - мол вот так и никак иначе. И я очень сомневаюсь, что slawa7 в курсе как исполняют контрагенты RVD им лимитники.

А не могут они как маркеты слаться, т.к. маркеты проскальзывают и туды и сюды, а как slawa7 сказал лимиты должны скользить только в + для трейдера, то бишь минус придется ДЦ из своего кармашка отдавать, если ему исполнят контрагенты в минус.
Контрагент контрагенту рознь и какое исполнение кто поддерживает на самом деле все мы хз, кроме разве что уководителей ДЦ, работающих с этими поставщиками. А догадки свои навязывать другим за факты - это смешно.

да как бы не исполнялись ! лимитник по природе своей не может скользить в минус трейдеру ! возможно ток либо исполнение по лучшей для трейдера цене ( т.е. проскольз) либо точное исполнение ( при наличии ликвидности , что не так часто - раз скользят стоповые... ) ..либо ваще - неисполнение ( если цена не дошла )
так при чём тут какие либо догадки ? рассуждайте логично...

 

[Hochuh]

да как бы не исполнялись ! лимитник по природе своей не может скользить в минус трейдеру ! возможно ток либо исполнение по лучшей для трейдера цене ( т.е. проскольз) либо точное исполнение ( при наличии ликвидности , что не так часто - раз скользят стоповые... )
так при чём тут какие либо догадки ? рассуждайте логично...

Хорошо, давайте логическую цепочку построим.
Что мешает лимитнику скользить в минус, если он шлется обычным маркетом?

 

[slawa7]

Хорошо, давайте логическую цепочку построим.
Что мешает лимитнику скользить в минус, если он шлется обычным маркетом?

давайте спать... поздно уже...вдумайтесь повнимательнее в процесс выставления и исполнения стоповых и лимитников ( в условия )... это ордера против движения цены !
и если даж шлётся ( как вы говорите ) обычным маркетом то при отсутствии ликвидности исполнится по текущей цене ! т.е бай лимит по более низкой а селлимит наоборот по более высокой чем в заявке ( т.е. с проскользом ) , что и будет более выгодной ценой исполнения для трейдера ! если же цена не дошла до заявки -то ордер просто не исполнится !
таким образом уж если скользит лимит ордер то он никак не может скользить в минус для трейдера... ( не может просто исполниться по цене ниже заявленной . это уже было бы просто смешно ...)

 

[Hochuh]

...
и если даж шлётся ( как вы говорите ) обычным маркетом то при отсутствии ликвидности исполнится по текущей цене ! т.е бай лимит по более низкой а селлимит наоборот по более высокой чем в заявке ( т.е. с проскользом ) , что и будет более выгодной ценой исполнения для трейдера ! если же цена не дошла до заявки -то ордер просто не исполнится !
таким образом уж если скользит лимит ордер то он никак не может скользить в минус для трейдера... ( не может просто исполниться по цене ниже заявленной )

Логика у Вас не пробивная - почему тогда стоповые ордера исполняются в 90% с минусовым проскальзыванием(которые как раз шлются обычными маркетами после активации), а лимиты, по-Вашему, ВООБЩЕ могут только в +, если будут слаться опять же обычными маркетами. В чем разница - и те и другие шлются как обычный маркет, да вот получается, что одни только в - скользить должны, а другие - только в +. Что мешает цене отпрыгнуть назад, активировав лимитник? Видимо патаму шта))) Можете не отвечать, это был не вопрос, и так уже ветку исписали всю теоретичскими изысками.

давайте спать... поздно уже...

Ок. Согласен. Не забивайте тогда ветку, послушаем, что скажет Руслан по поводу исполнения лимитников.
Руслан, значит такой вопрос. Точнее два:
1.Раньше на счетах типа LMAX лимиты скользили в +, почему?
2.и почему сейчас не скользят? Или скользят, только RVD оставляет себе эти проскальзывания?
То, что другие поставщики и раньше Вам в + не скользили это мы вкурсе, а вот что стало с LMAXовскими проскальзываниями интересно. Желательно развернутый ответ по обоим пунктам, а не просто "потому что мы не знаем куда полетит ордер". Мало ли, что мы не знаем и что с того. Будем признательны за ответ.

 

[slawa7]

"Что мешает цене отпрыгнуть назад, активировав лимитник?"
-патаму шта активированный (ставший рыночным) лимитник при отскоке цены назад будет уже в плюсе ( в профите)...ток и всего !
ну а мешать то - ничё не мешает...! нехай активируется и отскакивает ! и чем дальше - тем лучше !

 

[Hochuh]

"Что мешает цене отпрыгнуть назад, активировав лимитник?"
-патаму шта активированный (ставший рыночным) лимитник при отскоке цены назад будет уже в плюсе ( в профите)...ток и всего !
ну а мешать то - ничё не мешает...! нехай активируется и отскакивает ! и чем дальше - тем лучше !

Ну да, ну да и чем дальше отскочит для сполнения(пока наш маркет будет лететь к контрагенту) тем лучше трейдеру - лучше может быть только, если после такого исполнения цена вверх улетит)))


Я Вас понял. Вопросов больше не имею

 

[Lisyara]

Поясню свою точку зрения:


Думаю ни кто не будет спорить, чтобы лимитник(то есть ваше предложение купить-продать товар по определенной цене) так сказать сработал, кто-то должен маркет-ордером продать-купить вам-у вас. Это так на реальных биржах и проскользить он не может в принципе. Как лимиты исполняются на ритейл-форексе у контрагентов(ИМХО):
Поставили мы селлимит на 1.5000. Висит он такой красивый у Васька-контрагента))) И когда цена активирует его, идет продажа по маркету контрагенту. Если бы было, как на реальной бирже, ваша продажа была бы без спреда. Отсюда и скользят лимитники на ритейле, как и стопы.
И вообще что-то подумал я: вывод даже всех сделок на контрагентов ни как не мешает куховарить на тех же проскальзываниях, так как ритейл-форекс децентрализован, у каждого какие-то свои контрагенты и все такое прочее. Ни что не мешает добавлять к проскальзыванию стопов у контрагента свои пару копеек(а на новостях и рублей=)) и фиг кто узнает. А положительные проскальзывания лимитов забирать себе(или часть). Единственный способ проверить и уличить в мошенничестве - полная тиковая история, которой нет ни у одного ДЦ(Дмитрий хотя вроде обещает). Вывод: остается верить только на слова, что как-то не совсем камильфо=)

 

[slawa7]

да речь как раз о том что не скользит он... ( в отличии от стоповых ) ... кухня не даёт ( со своими "гарантиями "...)

 

[Lisyara]

да речь как раз о том что не скользит он... ( в отличии от стоповых ) ...

Ну значит у них контрагенты такие либо забирают их себе)
Хотя нет, сча подумал и вот что надумал=):
Проскальзывание вашего лимита в + - это убыток для контрагента. Соответственно, если лимиты выводятся на контрагентов, а не хранятся на сервере у ДЦ, то о проскальзывании можно забыть. Но тут появляется вопрос: каким макаром ваш лимит может находиться у нескольких контрагентов, при этом цены покупки-продажи у них различаются, а срабатывание идет по агрегированной цене у вас в терминале? Если все лимитники до срабатывания хранятся на сервере компании, то тогда все логично, но тогда они должны проскальзывать(иначе ДЦ забирает себе эти плюшки). Короче, ну его на фиг эти головоломки)))

 

[slawa7]

Ну да, ну да и чем дальше отскочит для сполнения(пока наш маркет будет лететь к контрагенту) тем лучше трейдеру - лучше может быть только, если после такого исполнения цена вверх улетит)))

Посмотреть вложение 106641
Я Вас понял. Вопросов больше не имею

ну если лимитник не на сервере поставщика - контрагента а шлётся туда в виде маркетордера кухней ,то это уже отнюдь не лимитник !
и риск в таком случае должен принимать на себя тот кто "кухарит" с приказами трейдера , выставляя вместо лимит обратный ему -стоповый ( рыночный) ордер !
вряд ли какая нить контора пойдёт на такой риск...так что не думаю что рвд подменяет тип ордеров на противоположный по сути...(конечно при условии что какой то "вывод" ( хоть на дядю петю) вообще имеет место ! )

 

[Lisyara]

ну если лимитник не на сервере поставщика - контрагента а шлётся туда в виде маркетордера кухней ,то это уже отнюдь не лимитник !
и риск в таком случае должен принимать на себя тот кто "кухарит" с приказами трейдера , выставляя вместо лимит обратный ему -стоповый ( рыночный) ордер !
вряд ли какая нить контора пойдёт на такой риск...так что не думаю что рвд подменяет тип ордеров...( при условии что какой то "вывод" ( хоть на дядю петю) вообще имеет место ! )

По идее так и есть у всех ДЦ без внутренней ликвидности(вот там лимит должен быть лимитом).

 

[slawa7]

Короче, ну его на фиг эти головоломки)))

:rolf::rolf::rolf:

 

[Lisyara]

:rolf::rolf::rolf:

Че не так? Вроде все логично. Может чего разжевать аль не понятно?)

 

[slawa7]

да всё понятно ! о чём и речь ! что нефиг обижаться "шеф повару" на погоняло - " кухня "... :rolf: -заслуженно... !

ситуация на картинке принципиально возможна , но реально - большая редкость ! так что намного выгоднее для кухни ( если логически рассуждать ) "гарантировать" исполнение "лимитников" без проскольза ,оставляя его на стоповых ордерах ( и подобным макаром с пересылкой маркетов, порой, в двойном размере ) и при этом так же оставляя себе проскольз от большинства лимитников ...

 

[Lisyara]

да всё понятно ! о чём и речь ! что нефиг обижаться "шеф повару" на погоняло - " кухня "... :rolf: -заслуженно... !

Ну ХЗ, по идее весь ритейл-форекс - огромная "кухня", так как ни на что не влияет и держится за счет слива большинства. Я когда сливал там свой первый депо, тогда еще все отдельно было и скользили, что лимиты, что стопы. На то время условия для небольших депо были лучшими.

 

[slawa7]

лан. давайте в люлю... спать давно пора !

 

[semenchik]

стоповые ордера скользят в + за счет инертности рынка, вы же сам вроде ответ находили, а лимитники не скользят так как в лобовое идут, да и какому брокеру охота брать на себя такие риски по лимитникам(это же авария), представьте какие проблемы могут получиться из за этого у брокера, если представить что РВД и так зарабатывает только на комиссии, наверно технически проблематично найти решение когда помимо LMAX еще 3 поставщика ликвидности, вот и реализовано такое исполнение, оф представитель уже ответил же, что исполнение пока такое , а не иное, в будущем думаю что всем угодят в плане положительных проскальзываний по лимитным ордерам, а сейчас брокер в стадии развития, не так просто всем угодить и самому не влететь, это же вам не клиринг 100% с функцией Slippage, где можно проскальзывания самому регулировать в ручную, в обе стороны, подстраивать под себя игровой эмулятор как хочешь.

_http://www.rvdmarkets.com/ru/forex_trading_terms#tab-trading_conditions=order_types

 

[semenchik]

Технические возможности Metatrader позволяют отобразить график цены, но, к сожалению, не отражают полную ситуацию на рынке, а именно наличие объема на цене и количество тиков по этой цене. Т.е. если график пересек уровень вашего ордера и вы видите желтое мигание у себя в MT4 терминале - это абсолютно не значит, что ордер будет исполнен. Зачастую при достижении ордером нужной цены, она существует чересчур малый период времени и рынок уходит от нее, поэтому ордер не успевает исполниться ввиду того, что программная система исполнения ордеров не успела обработать данный ордер. Также необходим достаточный объем для исполнения по этой цене, если объем разобрали, то на вас его может не хватить, а соответственно ордер не исполнится. Обратите внимание, что особенность исполнения на банке подразумевает под собой сначала покрытие заявок с большим объемом и в последнюю очередь с меньшим.Профессиональные трейдеры понимают что по статистике даже на регулируемых фондовых рынках не исполняется по точечным ценам до 20% всех ордеров. Это нужно учитывать в своих стратегиях и принять за статистическую норму.

 

[semenchik]

вы торгуйте по маркету, 1сек исполнение, а визуально мне кажеться что быстрее, вот щас ордер открыл на селл по евро, так махом исполнился я даже маргнуть не успел. и также модернизация ордера проходит моментально, при моем 10мегабитном интернете в Казахстане и не перегруженнном терминале с работающей утилитой, рыночного стакана.