Рыночная цикличность, в чем наша ошибка?

[infovirus]

Рациональное зерно в этом есть. Может автор не совсем понятно объясняет (наверно, у него нет диплома учителя), но по видео идея понятна,... ясно что infovirus эту торговую систему сам выстрадал/выстроил и в принципе эта торговая система вписывается в модель рынка.
А вот фактор "везения" в торговле надо исключать полностью

В том - то и дело, его не должно быть, фактор везения существует, когда рассчитываешь на угадывание, чем лично для меня является технический и фундаментальный анализ, без полезная мишура, по угадыванию рынка, я как отказался от угадывания рынка, работа пошла в ином направлении.

 

[infovirus]

Я согласен с тем, что на рынок не влияет, нахожусь я в нем или нет. Но цикличность в торговле есть. Другое дело, чем именно она вызвана. Выделю три варианта:

1. Цикличность торговли зависит от особенностей торговой системы. Наиболее явный пример - торговля на тренде и на флете. Если система трендовая, она будет сливать на флете. и т.п. Здесь все понятно.

2. Цикличность торговли в зависимости от психологического состояния. Это тоже хорошо известно - не торгуй, когда устал, находишься в плохом настроении, пьян и т.д.

3. Самый интересный момент: то, что принято называть удачей. Вроде все то же самое, и настроение хорошее - а торговля не идет, все в минус. При этом нет явных грубых ошибок. Да, анализируя постфактум, можно найти какие-то нюансы. Тут не учел психологически важный уровень, там спекулянты качнули курс туда-сюда, а ты этого не предусмотрел, и т.д. Вопрос в другом - почему ты не видишь то, что в другой ситуации замечаешь?



Каждый сам решает, на что ему тратить время.

Из 3-х пунктов без контрольным и уязвимым остается только 2-й. Все остальные уходят, и не мешают в работе, так как все переводится на чистую математику, тут нет угадываний. Второй можно нейтрализовать путем написания советника, но и они уязвимы, придется контролировать.

 

[infovirus]

Если вы согласны, то никакой цикличности, о которой рассказывает Инфовирус - нет. Соответственно и заморачиваться тут не о чем!



Ребята и infovirus - без обид, система о которой говорится в видео, со стороны смотрится так: Вы заходите увеличенным лотом, если повезет выигрываете что-то, а потом уменьшая лот стараетесь не слить то, что заработали, разве не смешно?

Речь не о том, как человек входит в рынок, насчет объемов пояснил чуть ранее. Речь о том, как его система отрабатывается в рынке. Абсолютно все сталкивались с ситуациями, когда система дает сигналы, а они не работают. На этот счет обычно говорят новички, рынок изменился раньше был другой и система работала. Если у Вас не так, то я думаю Вы величайший гений современности, которому удалось познать формулы существования мироздания, так как форекс давно уже стал живым организмом, а что делает живой организм, обеспечивает себе выживание. Вот и задумайтесь над этим, возможно мое сравнение повеселит Вас, но я лично в этом не вижу ничего смешного.

Люди, посыл в следующем, не занимайтесь самообманом, лучше тратьте время на полезные вещи, такие как изучение рынка и результатом будет его понимание!

Можно Ваш скрин сделок истории счета, просто посмотреть, как Вы получили морковку, которую так от нас всех этот уж долбанный форекс отодвигает.

 

[infovirus]

Как я понял начинаем на демо и переходим на реал после серии убыточных сделок, допустим 2 подряд, если уже на реале получаем 3-ю убыточную, удваиваем лот.

Поймите же, у каждого своя система, единой формулы не будет ко всем системам, так как это невозможно.

 

[Итого]

Поймите же, у каждого своя система, единой формулы не будет ко всем системам, так как это невозможно.

идем далее , автор сразу предлагает совместить демо с реалом, тоесть это является готовым решением, я ничего не путаю?

 

[infovirus]

Да, меня это тоже смущает. Поэтому и спросил у автора темы, как поступать, если на реале получаешь несколько убыточных сделок. Увеличивать лот при проигрыше - это прямой путь к сливу. Но автор и не говорит, что лот при отрицательных сделках увеличивается. После прибыльных - да, уменьшается. А череды отрицательных не должно быть, если мы торгуем на положительной волне. Понятно, что минусовые сделки даже на положительной волне могут быть - как поступать в этом случае? Вероятно, оставлять тот же лот, так как общая вероятность взятия профита, с учетом плюсовой волны, выше и единичные неудачные сделки будут компенсированы.

Для примера
Предположим я изначально получил убыток. Отлично, есть два варианта
Первый вариант
я могу увеличить объем, если согласно моей системы данное количество убытка соответствует моим периодическим торговым циклам, если же нет, и я сомневаюсь, то я могу немного увеличить объем или оставить его без изменения.

Все зависит лично от Вашей системы. Так вот. Представьте такую ситуацию, что Ваша система работает исключительно в тренде и во флетах льет, Ваша задача согласно принятых принципов работы, определить начало и окончание тренда. Я же этого не делаю, так как на многочисленном опыте убедился - это не работает. Поэтому, угадать когда закончиться флет и начнется тренд, нереально, ложных пробоев в рынке просто тьма, это ответ на вопрос, когда увеличивать лот, Вы этого никогда не сможете просчитать.

Второй момент
Тренд можно определить по моменты выхода из прибыльной сделки. Пусть даже потом он еще продолжится. Но уже взятую прибыль стоит сохранять.

Третий момент
Если прибыль не достаточная, то уменьшать объем не имеет смысла, ради чего ?

Четвертый момен (САМЫЙ ВАЖНЫЙ)
Не внося расчет цикличности системы, определите в своей системе, как она работает в плане доходности, когда в ней возникают эти самые циклы.

Пример
В моей торговой системе infovirus system основанной на рыночных структурах и мягком мартине в направлении тренда, такие циклы у меня бывают один - 2 раза за 3 года.

 

[infovirus]

К автору темы... я тестировал аналогично для ЕвроДоллара и у меня был стремительный слив.... давайте вместе протестируем все, я готов сам запустить тестер и в реалтайме показать всем что и как... ну само собой с коментариями Автора.

Опишите подробнее Ваши действия. Тестировать с каждым у меня нет времени

 

[infovirus]

Спасибо за удочку)на самом деле тема интерессна и актуальна для всех...цикличность есть практически во всем и в рынке несомненно тоже)Так же согласен что ТФ D1 достаточен для общего многогранного виденья рынка...на дневке видны волны ,свечной анализ,тоесть виден тренд,цикличность тренда разбитого к примеру на обычные 5 волн+подволны каждой волны(хотя подволны не усмотреть по дневке...)Признаться честно закономерности по демо и реалу так же замечаю цикличность и так же применял...но применял это на реале немного своебразно.К примеру если начинаю торговать в начале недели то соблюдаю свой мм консервативнее в 3-4раза в виде заниженных лотов..если блины пошли комом то после такой череды начинаю соблюдать свой мм один к одному...получаю прибыль и следущую торговлю опять перевожу понижая риски.Но бывают кончно случаи что первые две сессии заходов в лосях или бу,но все же смысл в мм.

ММ играет роль, только тогда когда Вы знаете цикличность своей системы. Рамки цикличности, необходимо определять по разбегу доходности и просадок, средняя точка от всего этого и будет приблизительной точкой рыночного равновесия, НО она способна смещаться, это происходит через некоторое время, достаточно плавно, после того, как были сделаны несколько начальных расчетов по её определению
Речь идет именно о % отклонении в прибыль и в убыток.

 

[infovirus]

идем далее , автор сразу предлагает совместить демо с реалом, тоесть это является готовым решением, я ничего не путаю?

Если это можно применить в Вашей системе, да, почему нет.

Пример
Я беру по тому же SMA 14 хороший тренд в прибыли, потом просто перейду на демо. Я это все делаю на реале, только уменьшаю объемы и считаю пункты. Все очень индивидуально для каждой системы

Как определить разбежку, отклонение и предполагаемую точку равновесия, описывал ранее, собственно и сообщением Выше так же это описано.

 

[infovirus]

А как быть с этими "локальными и глобальными" циклами(переход между ними).

Для этого и необходимо постоянно высчитывать точку рыночного равновесия для Вашей системы, по максимальным отклонениям в процентах, без применения принципа цикличности, или переводите все пункты в рабочие.

Пример
депо 10 000
пока при отрицательном цикле был максимальный минус 2 000
пока при положительном цикле был максимальный плюс 1 000
нужно на 500 сместить точку равновесия в сторону прибыли.
И уже расчеты отклонения считаются от этой точки

Далее случилось следующее отклонение в прибыль на 1 500
а в убыток цена прошла на 4 500
Нужно сместить в сторону убытка на 1 500 и уже от этой отметки определять отклонение.

Сейчас я пробую не формализованную систему оптимизировать, для меня пока не понятно, как это возможно сделать, но буду пытаться. Там у меня были самые колоссальные результаты.

 

[tommy27]

infovirus, спасибо за интересную тему.
Вариантов применения масса, всё зависит от того к какой стратегии применять.
Сразу стало интересно не пробовали ли вы играть лотами наоборот - после прибыльной увеличение или неизменный, а после убыточной уменьшать?

 

[Izverg]

Для примера

В моей торговой системе infovirus system основанной на рыночных структурах и мягком мартине в направлении тренда, такие циклы у меня бывают один - 2 раза за 3 года.

Вы уже выкладывали эту систему?

 

[hit.kg]

Речь не о том, как человек входит в рынок, насчет объемов пояснил чуть ранее. Речь о том, как его система отрабатывается в рынке. Абсолютно все сталкивались с ситуациями, когда система дает сигналы, а они не работают. На этот счет обычно говорят новички, рынок изменился раньше был другой и система работала.

Согласен, именно так и говорят новички, но система на то и система, он создается для того, что бы была возможность остаться с прибылью в рынке при череде отрицательных сделок.

Если у Вас не так, то я думаю Вы величайший гений современности, которому удалось познать формулы существования мироздания

Я конечно нахожусь в определенной стадии понимания, но кроме понимания нужны еще и умения, что бы реализовать эти понимания.

так как форекс давно уже стал живым организмом, а что делает живой организм, обеспечивает себе выживание. Вот и задумайтесь над этим, возможно мое сравнение повеселит Вас, но я лично в этом не вижу ничего смешного.

Я тоже ничего смешного не вижу в этом, более того, я с вами абсолютно согласен и почти во всех постах в этой теме и пишу, что нужно познать этот организм

Можно Ваш скрин сделок истории счета, просто посмотреть, как Вы получили морковку, которую так от нас всех этот уж долбанный форекс отодвигает.

здесь стейт, который я выкладывал в другой теме на этом форуме. Можете зайти в мой профиль и найти в сообщениях скрины моей торговли, которые я выкладывал в разных темах. Я ведь тоже ничего доказывать не собираюсь никому, просто пишу то, что понял сам, а использовать это или нет вы правильно написали, дело каждого.

чтобы о чем то рассуждать надо вначале понять идею, затем начать ее изучать и только после делать выводы ...а то смахиваете на скороспелость мысли некоторых академиков пердунов, у которых на всё ответ один, что вне рамок их понимания : этого не может быть по определению ...

поймите - в мире столько всего что вне вашего понимания ... скромнее lease:

Шэф, я не спорю, я понял идею, уверяю , но только вот эта идея мне не нравится, и все что я делаю, высказываю свое мнение по поводу этой идеи.
Да и еще, смотря, как вы мелькаете в разных темах и поисках извечных, хотите все понять - как-то наталкивает на мысль, что вы вечный студент, никак не академик, а студентам всегда кажется что они самые умные .
Что бы профитно торговать понять надо простую вещь, что никто и никакой индикатор не подскажет вам, где будет цена через некоторое время. Принимать решения придется самому как ни крути и результат сделки будет зависеть только от вашего решения и не только от входа, но и от выхода, а сам рынок в этом случае играет второстепенную роль, он лишь предлагает вам шанс в каждый момент времени, и каждый раз этот шанс может вылиться в прибыль или в убыток. Т.е. рынок дает вам цену, а купите или продадите - решаете ВЫ, соответственно и результат(профит или лос) - только ваша заслуга!
Это все что я пытаюсь сказать, и сваливать циклы прибыльности вашей системы на рынок, на мой взгляд смешно, если вам не смешно, то пожалуйста, продолжайте и дальше обманывать себя!

 

[infovirus]

infovirus, спасибо за интересную тему.
Вариантов применения масса, всё зависит от того к какой стратегии применять.
Сразу стало интересно не пробовали ли вы играть лотами наоборот - после прибыльной увеличение или неизменный, а после убыточной уменьшать?

Давайте я Вам на примере покажу

У Вас депо 10 000 пошла просадка на на 100 пунктов (1 000) Ваш объем 1 лот
Вы решаете снизить объемы, пошла вновь просадка на 100 пунктов (800) Ваш объем 0.8
Ну допустим пошла вновь просадка на 100 пунктов (600) Ваш объем 0.6 лота
и снова уменьшаем объем до 0.4 и пошли в прибыль

Вы определяете новую точку рыночного равновесия, она смещается ближе к на некое значение к убыточному показателю. Т.е. точка вроде бы приблизилась, но снижением объема, Вам придется взять намного больше пунктов, чтоб к данной точке приблизиться. Ведь Мы точку определяем по рабочему объему, а не тому, который у нас по факту.

В итоге вместо 300 пунктов, если бы объем не уменьшался бы и не увеличивался, Вам придется пройти до без убытка, не говоря уже о прибыли
2 400 делим на 0.4 *10 итого получается 600 пунктов, рынок их может и не дать, даже скорей всего не даст.

Научитесь сперва работать в своей системе без изменения размера объема, а потом уже подстраивайте его изменение согласно Ваших рыночных циклов. Рекомендую рассмотреть вариант увеличения лотности на разницу дисбаланса отклонения. Данным действием Вы компенсируете дисбаланс по прибыли, и возьмете ту же прибыль даже при смещенной точке равновесия. Это может быть и увеличение на 1% объема

 

[infovirus]

Вы уже выкладывали эту систему?

Да и несколько лет назад. Сейчас я её убрал. Перевел на коммерческую основу. Народ все равно её самостоятельно не понимал

 

[Итого]

Если это можно применить в Вашей системе, да, почему нет.

Пример
Я беру по тому же SMA 14 хороший тренд в прибыли, потом просто перейду на демо. Я это все делаю на реале, только уменьшаю объемы и считаю пункты. Все очень индивидуально для каждой системы

Как определить разбежку, отклонение и предполагаемую точку равновесия, описывал ранее, собственно и сообщением Выше так же это описано.

не увиливайте от ответа, еще раз спрошу я правильно понял автора? неужели так сложно прямо ответить

 

[infovirus]

Согласен, именно так и говорят новички, но система на то и система, он создается для того, что бы была возможность остаться с прибылью в рынке при череде отрицательных сделок.

Все верно. У многих не полное понимание того, что такое система, многие считают это лишь вход\выход и какой-то там классический для всего ММ

Я конечно нахожусь в определенной стадии понимания, но кроме понимания нужны еще и умения, что бы реализовать эти понимания.
Да и еще, смотря, как вы мелькаете в разных темах и поисках извечных, хотите все понять - как-то наталкивает на мысль, что вы вечный студент, никак не академик, а студентам всегда кажется что они самые умные .

Академики, обычно закостенелые ребята, которые препятствуют развитию чего-то нового. Я не стремлюсь останавливаться на достигнутом, хотя для себя в полной мере познал применение арбитражной торговли и в полной мере использую её на реальном счете. Насчет самые умные, если бы было так, я бы не мог постоянно двигаться вперед, а сидел бы на месте и никого не слушая, а у меня было много тех, кто меня в той или иной мере направлял в нужное русло, за что я им и благодарен

Я тоже ничего смешного не вижу в этом, более того, я с вами абсолютно согласен и почти во всех постах в этой теме и пишу, что нужно познать этот организм

Возможно, что рынок настолько многообразен, что путь к его сердцу лежит не только через желудок )))

здесь стейт, который я выкладывал в другой теме на этом форуме. Можете зайти в мой профиль и найти в сообщениях скрины моей торговли, которые я выкладывал в разных темах. Я ведь тоже ничего доказывать не собираюсь никому, просто пишу то, что понял сам, а использовать это или нет вы правильно написали, дело каждого.

Скрины обязательно посмотрю, мне интересно

Что бы профитно торговать понять надо простую вещь, что никто и никакой индикатор не подскажет вам, где будет цена через некоторое время. Принимать решения придется самому как ни крути и результат сделки будет зависеть только от вашего решения и не только от входа, но и от выхода, а сам рынок в этом случае играет второстепенную роль, он лишь предлагает вам шанс в каждый момент времени, и каждый раз этот шанс может вылиться в прибыль или в убыток. Т.е. рынок дает вам цену, а купите или продадите - решаете ВЫ, соответственно и результат(профит или лос) - только ваша заслуга!

Но есть один момент, совсем маленький, как Вы объясните, убыточные сделки, когда трейдер по всем правилам системы сделал верные решения? Которые в том числе и у Вас в торговле есть. Желаю Вам пройти рубеж в 100 позиций. В 2006 году, когда я пытался получить депозит в управление в компании телетрейд, пере до мной поставили такую задачу, сделайте 100 прибыльных сделок и мы дадим Вам от компании депозит в 20 000$. Для меня тогда это была наверное почти мечта. Так вот на 97 позиции я получил минусовую позицию. После чего мне сказали, вот видишь, у тебя не все так гладко, работай дальше, совершенствуй торговлю. В последней системе в которой я использовал стоп лоссы, я получил 53 прибыльных сделки подряд, что дало 1 800% прибыли на реале, но потом рынок забрал свое, при тех же сигналах. Был и случай, когда я входил при затухании рынка от наклонной МА 14 в её направлении, путем выставления стоп ордера под цену и над цену на 5 пунктов по фунт доллару, стоп лосс и профит по 15 пунктов на М5 периоде, тогда за 3 недели было сделано 12 000% прибыли на реале, после чего пошли стремительные убытки, я практически вернулся к первоначальному значению депозита.

Это все что я пытаюсь сказать, и сваливать циклы прибыльности вашей системы на рынок, на мой взгляд смешно, если вам не смешно, то пожалуйста, продолжайте и дальше обманывать себя!

Является ли самообманом, получение положительных результатов в работе, при применении данного метода ?

 

[infovirus]

идем далее , автор сразу предлагает совместить демо с реалом, тоесть это является готовым решением, я ничего не путаю?

Путаете))) Вы начинаете уже меня смешить, и наверное не только меня Ну не укладывается у Вас в голове это, бросьте эту затею. Не хотите бросать осваивайте сами, я Вам в преподаватели не нанимался

 

[Итого]

Путаете))) Вы начинаете уже меня смешить, и наверное не только меня

какже я путаю, если по словам автора перенести уменьшение лота на демо с реала то риски несоизмеримо уменьшаться

 

[Итого]

В том что мы все торговлю по системе осуществляет на реальном счете, вместо того чтоб торговать только в положительных циклах, а отрицательные по системе проходить на демо счете

да и эти ваши слова, да плюс то что это применимо к любой системе или тоже не говорили?