а при 5й? 7й? 15й?
Рыночная цикличность, в чем наша ошибка?
- Автор темы infovirus
- Дата начала
а при 5й? 7й? 15й?
redneedle
red mercury
тут мудрить не надо никто не говорит что бы торговать с закрытыми глазами ....
нормальная система (самая лучшая для каждого своя) со скромным ожиданием ~ win60%/loss40% позволит и в этом вопросе ориентироваться
Последнее редактирование:
ну так автор темы как раз настоятельно советует торговать с закрытыми глазами ( с его слов люьая система станет прибыльной), но суть в другом, чем этот метод отличается от мартингейла ( с ним кстати гораздо проще и в нектором роде безопаснее)? и всетаки настойчивое предложение ребейта не добавляет уверености в искренности автора
redneedle
red mercury
он продемонстрировал идею ...
никто изначально не собирался кому то ложить в рот кашу
буквально смотрят на закат ... а на форе надо видеть не саму картинку а холст, на котором пишут пейзаж ... иначе смотрение графиков не дальше уйдет просмотра телесериалов
ну это все образно и не дает ответа на поставленые вопросы
redneedle
red mercury
на видео см. от 41мин ...
поверхностный анализ как раз и не дает ответа на поставленные вопросы
redneedle
red mercury
первый и второй прогон прошли полный цикл до одной точки во времени! (23.01)
второй прогон подтвердил правило : индюк сам по себе всегда идет 50/50 начало было 10к и в конечной точке снова 10к (без учета спреда, хотя спред как раз и сгрызет в этом случае депо)
такто оно так но никто ему не запрещает выдать подряд 50 прибыльных сделок , а потом 50и убыточных в этом и вся соль иначе все былобы гараздо проще.... подождал пять убыточных сделок а патом заходи с минимальным риском всем депо.... тест любого мартина на истории все это показывает.. сначала стремительный рост депозита, а патом гораздо более стремительный слив... и пережидание убыточных сделок на демосчете всеголиш отсрочка маржинколла, вы то это должны понимать у вас богатый опыт и я уважаю ваше мнение, но всеже осмелюсь с вами несогласиться
суть не в математических расчетах процентного соотношения прибыли-убытка, а именно в увеличении лота при убытчной сделки( именно это таит в себе опасность), да в итоге будет 50 на 50, но ваш депозит может скончаться на середине пути к итогам и никакой манименеджемент тут неспасет
Может, я был невнимателен, но я не увидел у автора упоминания о том, что при отрицательной сделке лот увеличивается. Допускаю, что его можно увеличивать на демосчете. Но не на реале. То есть мартингейл уже не получается.
За счет положительных сделок при плюсовой волне.
Вчера торговал на центовом счете минимальным лотом - чтобы поймать волну. Брал сразу шесть пар, чтобы быстрей наработать некую статистику. По идее, от выбора пар ничего меняться не должно, так как везение-невезение зависит от самого человека, а не от рынка. Всего открыл 9 ордеров. Сначала был явный минус, потом вышло в ноль, далее получил небольшой плюс по двум сделкам, убыток пока не перекрыт. Сегодня, по идее, должен выйти в плюс. А как оно будет на деле, посмотрю.
Отмечу, что я не защищаю позицию автора - просто пытаюсь понять, есть ли во всем этом рациональное зерно и можно ли данный метод применить на практике. Попробую, потестирую, тогда можно будет делать выводы.
infovirus
Почетный гражданин
Извините не сдержался до пятницы, почитывал заходил пару дней. Я просто в шоке, как можно идею перекрутить в своей голове, создав иллюзию правильного понимания.
Уважаемые кто вообще сказал что нужно лот увеличивать в системе? Я лишь привел один из вариантов. Ну работайте Вы не увеличивая лот, после прибыльной серии только лишь уменьшайте или увеличивайте лишь один раз.
В системе, с которой я работаю, использую данный метод в произвольных входах по рынку отложенными ордерами от круглых значений с использованием стоп лоссов и тейк профитов на каждой сделке по 300 пунктов, так как хочу снизить влияние спреда на вероятностный итог торговой системы, плюс не хочу ничего пропустить и ночью спокойно спать. Данный принцип попеременных входов дает приблизительно вероятность срабатывания прибыльных и убыточных ордеров 50/50, второй я фильтрую ордера прибыльные по свопу и не прибыльные между двумя счетами своповый и без своповый.
Любую систему конечно же нужно обкатывать, обкатка ведется со старта открытия первого ордера. Это значение спред по ордеру или ордерам, у меня их 6 (валютных пар). Но данная точка старта, она не обязательно попала в точку равновесия торговой системы в рынке. Поэтому и осуществляется постоянный перерасчет этой самой точки равновесия. На неком значении прибыли, я переворачиваю ордера, фиксирую прибыль, отмечаю себе в таблице отклонение составило скажем 10%, далее на предполагаемой точке равновесия закрываюсь, после вижу отклонение пошло в отрицательную сторону - 20%, так вот это уже дисбаланс, в одной стороне было лишь +10% а в другой -20%, поэтому смещаю на 5%. Итого, новая предполагаемая точка равновесия это -5% от депозита. Чтоб не загонять реальный счет в просадки, можно это делать либо на демо, либо на реале маленькими объемами, но в таблице пере рассчитывать все на рабочий лот. Если из числа сработанных ордеров, некий процент из них убыточный, я увеличиваю лот на 30%, если они меняются местами, я уменьшаю на 30%, всё. Никакого мартингейла, народ смотрите шире, Вы же развиваться не хотите. Для многих будет полезным -
Уважаемые кто вообще сказал что нужно лот увеличивать в системе? Я лишь привел один из вариантов. Ну работайте Вы не увеличивая лот, после прибыльной серии только лишь уменьшайте или увеличивайте лишь один раз.
В системе, с которой я работаю, использую данный метод в произвольных входах по рынку отложенными ордерами от круглых значений с использованием стоп лоссов и тейк профитов на каждой сделке по 300 пунктов, так как хочу снизить влияние спреда на вероятностный итог торговой системы, плюс не хочу ничего пропустить и ночью спокойно спать. Данный принцип попеременных входов дает приблизительно вероятность срабатывания прибыльных и убыточных ордеров 50/50, второй я фильтрую ордера прибыльные по свопу и не прибыльные между двумя счетами своповый и без своповый.
Любую систему конечно же нужно обкатывать, обкатка ведется со старта открытия первого ордера. Это значение спред по ордеру или ордерам, у меня их 6 (валютных пар). Но данная точка старта, она не обязательно попала в точку равновесия торговой системы в рынке. Поэтому и осуществляется постоянный перерасчет этой самой точки равновесия. На неком значении прибыли, я переворачиваю ордера, фиксирую прибыль, отмечаю себе в таблице отклонение составило скажем 10%, далее на предполагаемой точке равновесия закрываюсь, после вижу отклонение пошло в отрицательную сторону - 20%, так вот это уже дисбаланс, в одной стороне было лишь +10% а в другой -20%, поэтому смещаю на 5%. Итого, новая предполагаемая точка равновесия это -5% от депозита. Чтоб не загонять реальный счет в просадки, можно это делать либо на демо, либо на реале маленькими объемами, но в таблице пере рассчитывать все на рабочий лот. Если из числа сработанных ордеров, некий процент из них убыточный, я увеличиваю лот на 30%, если они меняются местами, я уменьшаю на 30%, всё. Никакого мартингейла, народ смотрите шире, Вы же развиваться не хотите. Для многих будет полезным -
Меня защищать не нужно, мне от мнений читающих ни холодно не жарко))) Как говорил один человек, в школу мы ходим учить себя, а не учиться. Ваша и других, глубина познаний, зависит напрямую от того, насколько Вы готовы учить себя, а не учиться
Последнее редактирование модератором:
infovirus
Почетный гражданин
Именно, и лишь по этой причине, все торговые системы сливают, в которых это не учтено, я же предложил вариант учета этих самых циклов.
Повторюсь, для тех у кого пластинку заело (извиняюсь за легкую грубость), никакого мартина, удвоения можно не применять вовсе, я лишь предложил примитивный вариант для примитивной системы для рассмотрения. Изучите внимательней что и как я говорю в видео, и додумывайте как это можно применить в Ваших системах, как в своей я это применяю, я уже описал. Если бы я показал часть системы и применения расчета к ней циклов, Вы бы вообще ничего не поняли. Поэтому от простого мы идем к сложному иначе никак.
Описанное Вами не имеет никакого смысла, так как не относится к описанному мною методу.
Был такой вопрос не помню от кого
Как собираетесь крыть убытки, если не увеличивать лот?
У меня лично система и без увеличения, постоянно болтается около первоначальной отметки депозита с периодическими отклонениями, применение в расчет цикличности, позволило сделать её прибыльной и сократить отклонения в отрицательную сторону, не в пунктах, а в валюте депозита.
Если же в Ваших системах, Вы не можете без увеличения получить результат около нуля, то выкидывайте такую систему, она никуда не годная.
С таким ходом мысли, могу пожелать только удачи в дальнейшем развитии на рынке, если Вы не смогли отличить, принцип и укомплектованную систему в примитивном исполнении ))
Вижу это Вас более заботит нежели сама тема, хоть я множество раз повторял, что данное видео не предназначалось для форумов, оно находится у меня на блоге и писалось исключительно для него. Это уже позже я решил на данную тему поговорить на форумах, возможно кто-то тоже проводил исследования в данном направлении.
Последнее редактирование:
1comrad
Местный житель
Рациональное зерно в этом есть. Может автор не совсем понятно объясняет (наверно, у него нет диплома учителя), но по видео идея понятна,... ясно что infovirus эту торговую систему сам выстрадал/выстроил и в принципе эта торговая система вписывается в модель рынка.
А вот фактор "везения" в торговле надо исключать полностью
infovirus
Почетный гражданин
Скажу даже более, я и не планирую никому кашу в рот класть, а то проживать не смогут ))
ну по автору при положительной сделке лот делится пополам, если следующая положительная лот еще пополам делится, потом если отрицательная лот множится на два и так пока количество пунктов отрицательных и полржительных не сравняется, тоесть если будет серия из отрицательных сделок то лот будет увеличиваться пока не пойдут полржительные( если я правильно понял) это если без демкиМожет, я был невнимателен, но я не увидел у автора упоминания о том, что при отрицательной сделке лот увеличивается. Допускаю, что его можно увеличивать на демосчете. Но не на реале. То есть мартингейл уже не получается.
За счет положительных сделок при плюсовой волне.
Вчера торговал на центовом счете минимальным лотом - чтобы поймать волну. Брал сразу шесть пар, чтобы быстрей наработать некую статистику. По идее, от выбора пар ничего меняться не должно, так как везение-невезение зависит от самого человека, а не от рынка. Всего открыл 9 ордеров. Сначала был явный минус, потом вышло в ноль, далее получил небольшой плюс по двум сделкам, убыток пока не перекрыт. Сегодня, по идее, должен выйти в плюс. А как оно будет на деле, посмотрю.
Отмечу, что я не защищаю позицию автора - просто пытаюсь понять, есть ли во всем этом рациональное зерно и можно ли данный метод применить на практике. Попробую, потестирую, тогда можно будет делать выводы.