Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[marattmb]

Сегодня входил по методу 3-х экранов. Смотрел дельту на М15, М30, Н1. Максимальная дельта была на Н1( в районе 900 ). Сейчас в небольшом профите. Закрываться буду, когда на всех трех таймфреймах дельта перевернется. То, что буду в профите, сомнение у меня не вызывает. Важнее отследить, какая будет возможная просадка., чтобы в дальнейшем ее минимизировать.
Заметил один баг. На Н1 сейчас дельта примерно -863. На таком же таймфрейме поставил наш советник. Дельта здесь -343. Когда устанавливал ( примерно 1-2 часа назад), дельты были одинаковые. А теперь разные, визуально ни чем не отличаются. С чем связан баг. Я не исключаю, что такое может быть и на М5. В последние сутки советник не открывал у меня ордера, хотя визуально раздвижки были. Буду наблюдать за данным феноменом, который вызывает у меня вопросы.

 

[marattmb]

Сейчас проверил на М5, с советником и без советника. Все одинаково, ни каких багов нет. А на Н1 есть.

 

[kudinoff]

В общем пока советник показывает неплохие результаты. Хотя работаем сейчас на м5, куда более адекватные результаты он бы показывал на старших таймфреймах. На м5 намного выше риск войти против безотката (очень сильно разнятся параметры дельты в сравнении с м15, к примеру, дельта на м5 раза в 3 меньше, соответственно оставшиеся 2\3 канала м15 - наша потенциальная просадка). Тем не менее, советник плюсует, просадка держится в нормальных границах - максимум 40$ на 20 сделок с учетом нескольких усредняющих ордеров по некоторым парам, т.е. в среднем 2$ на позицию. За 3.5 дня прирост к депозиту ~55$ (торговля 0,01 лотом), после первых суток торговли просадка перекрывается прибылью. В отдельных случаях суммарная просадка по связке доходила до 7-9$, но это редкие эпизоды. В целом вырисовывается адекватный манименеджмент.
Пробовал первое время закрытие по нулевой дельте, на тот момент еще не приделал "заморозку" точки отсчета дельты, поэтому были и минусовые закрытия, и закрытия с незаслуживающим внимания профитом. Закрытие по обратному сигналу в течение суток практически ничего не прикрыло (не было условий), из-за чего потенциально плюсовые сделки уходили в просадку. Куда бодрее работает трал профита (старт с 3$, степ 0.5$).
У кого какие результаты?

 

[seras]

Пробовал первое время закрытие по нулевой дельте, на тот момент еще не приделал "заморозку" точки отсчета дельты, поэтому были и минусовые закрытия, и закрытия с незаслуживающим внимания профитом.

А эта версия советника не выкладывалась или я упустил где-то?

 

[kudinoff]

А эта версия советника не выкладывалась или я упустил где-то?

Пока нет. Не все еще исправлено, поэтому особого смысла выкладывать прямо сейчас нет.

 

[stargazer2011]

В общем пока советник показывает неплохие результаты. Хотя работаем сейчас на м5, куда более адекватные результаты он бы показывал на старших таймфреймах. На м5 намного выше риск войти против безотката (очень сильно разнятся параметры дельты в сравнении с м15, к примеру, дельта на м5 раза в 3 меньше, соответственно оставшиеся 2\3 канала м15 - наша потенциальная просадка). Тем не менее, советник плюсует, просадка держится в нормальных границах - максимум 40$ на 20 сделок с учетом нескольких усредняющих ордеров по некоторым парам, т.е. в среднем 2$ на позицию. За 3.5 дня прирост к депозиту ~55$ (торговля 0,01 лотом), после первых суток торговли просадка перекрывается прибылью. В отдельных случаях суммарная просадка по связке доходила до 7-9$, но это редкие эпизоды. В целом вырисовывается адекватный манименеджмент.
Пробовал первое время закрытие по нулевой дельте, на тот момент еще не приделал "заморозку" точки отсчета дельты, поэтому были и минусовые закрытия, и закрытия с незаслуживающим внимания профитом. Закрытие по обратному сигналу в течение суток практически ничего не прикрыло (не было условий), из-за чего потенциально плюсовые сделки уходили в просадку. Куда бодрее работает трал профита (старт с 3$, степ 0.5$).
У кого какие результаты?

Совершенно согласен (так и писал в предыдущих постах), что трал профита у меня оказался весьма прибыльным. Действительно есть мысль перейти хотя-бы на М15.

 

[kudinoff]

Совершенно согласен (так и писал в предыдущих постах), что трал профита у меня оказался весьма прибыльным. Действительно есть мысль перейти хотя-бы на М15.

Какие ваши успехи в тестировании бота (или он стоял на злополучном вирусном vps)?

 

[stargazer2011]

Какие ваши успехи в тестировании бота (или он стоял на злополучном вирусном vps)?

К счастью не на VPS, а просто на буке стоял.
Огромное спасибо, что не бросаете это дело. Пока всё удачно. Вся история только за истекшие сутки не вошла в окно скрина, поэтому выкладываю с финальной цифрой

 

[stargazer2011]

скрин забыл

 

[stargazer2011]

скрин забыл

Просадка на 19 связках на текущий момент 170$

 

[stargazer2011]

Но есть "информация к размышлению".
На скринах (ситуация наблюдается далеко не по одной паре) поз.№1 на мой взгляд весьма странный вход.
Индикатор у нас ведь не перерисовывает, можно было бы подумать, что на момент сделки размер канала был соответствующим для входа, но это походу не так. Поз.№2 - нормальны вход. Может в настройках что-то убрать по открытию? Не гляните?

 

[kudinoff]

Но есть "информация к размышлению".
На скринах (ситуация наблюдается далеко не по одной паре) поз.№1 на мой взгляд весьма странный вход.
Индикатор у нас ведь не перерисовывает, можно было бы подумать, что на момент сделки размер канала был соответствующим для входа, но это походу не так. Поз.№2 - нормальны вход. Может в настройках что-то убрать по открытию? Не гляните?

Канал вполне может перерисоваться. По ширине - это стопроцентно. По "вписыванию" графика второго символа в канал - тоже стопроцентно (я уже говорил, что канал считается только по основному символу, и я ни разу не видел, чтобы второй символ продавливал этот канал, значит, его волатильность подгоняется под известные рамки). Получается, что по расположению линий цен относительно друг друга всегда будет некоторая подгонка (Вспомните OverlayChart и как он чудачил с этими подгонками под масштаб - у NeutralHedge не так явно и бешенно, но это не может не присутствовать). Там, где у вас задним числом вроде бы только началась раздвижка с пересечением линий - в реальном времени линии могли быть друг от друга на значительном расхождении и предполагалось их движение навстречу. Это легко проверить сменой периода расчета индикатора - ваши линии обязательно изменятся, а каждый новый бар - это неминуемое смещение точки отсчета сделки. Индикатор не рисует в чистом виде, но сильно зависит, с какого момента мы считаем, а пересчет проходит каждую свечу. По каждой сделке должен быть принт в журнал, при какой дельте и уровне был вход - по этим данным можно пытаться восстановить историю.
Во всяком случае я не сталкивался с неправильным направлением сделок. С несвоевременным - да, в том смысле, что по индикаторам все четко, а по анализу со старшего тайма - вход крайне глупый. Но для того и тестируем, чтобы оптимизировать параметры.

 

[stargazer2011]

Канал вполне может перерисоваться. По ширине - это стопроцентно. По "вписыванию" графика второго символа в канал - тоже стопроцентно (я уже говорил, что канал считается только по основному символу, и я ни разу не видел, чтобы второй символ продавливал этот канал, значит, его волатильность подгоняется под известные рамки). Получается, что по расположению линий цен относительно друг друга всегда будет некоторая подгонка (Вспомните OverlayChart и как он чудачил с этими подгонками под масштаб - у NeutralHedge не так явно и бешенно, но это не может не присутствовать). Там, где у вас задним числом вроде бы только началась раздвижка с пересечением линий - в реальном времени линии могли быть друг от друга на значительном расхождении и предполагалось их движение навстречу. Это легко проверить сменой периода расчета индикатора - ваши линии обязательно изменятся, а каждый новый бар - это неминуемое смещение точки отсчета сделки. Индикатор не рисует в чистом виде, но сильно зависит, с какого момента мы считаем, а пересчет проходит каждую свечу. По каждой сделке должен быть принт в журнал, при какой дельте и уровне был вход - по этим данным можно пытаться восстановить историю.
Во всяком случае я не сталкивался с неправильным направлением сделок. С несвоевременным - да, в том смысле, что по индикаторам все четко, а по анализу со старшего тайма - вход крайне глупый. Но для того и тестируем, чтобы оптимизировать параметры.

И в этом плане есть идея (не знаю, выполнима ли в сове). Так как мы видели (и оценивал marattmb) - минимально лучше входить на дельте 400-600. Т.е. сделать два условия (минимум) на вход: 80% как и было от ширины "канала" но при условии размера дельты не ниже настраиваемой (400-600). Такое возможно? Если это, конечно, поможет не входить на малой раздвижке. Как Ваше мнение?. Или всё-таки добавить какой подвальный индюк, позволяющий войти на максимумах раздвижки?

 

[stargazer2011]

Ну и второй (или третий уже вариант) - доливки с увеличением лота (или без, кому как нравиться) при дальнейшем расхождении дельты на каждые N-единиц (10, 20..).

 

[kudinoff]

И в этом плане есть идея (не знаю, выполнима ли в сове). Так как мы видели (и оценивал marattmb) - минимально лучше входить на дельте 400-600. Т.е. сделать два условия (минимум) на вход: 80% как и было от ширины "канала" но при условии размера дельты не ниже настраиваемой (400-600). Такое возможно? Если это, конечно, поможет не входить на малой раздвижке. Как Ваше мнение?. Или всё-таки добавить какой подвальный индюк, позволяющий войти на максимумах раздвижки?

Сделать проверку минимальной ширины канала можно, как раз собирался. С доливками будет посложнее, потому что многое заточено именно под одиночный вход. Сделано будет, но не так быстро.
Пока нужно отследить, четко ли срабатывают сигналы и не повторяются ли случаи хаотических входов, а если повторяются - то при каких случаях. Иначе с доливками совсем зашьемся. В моем случае это было дважды, один раз при перекомпиляции (люди с опытом и бессилием, возможно, не поверят, но параметры при компиляции не просто обнулились, а оказались пустыми - как советник будет себя вести при таких экзотических настройках никому не ведомо), второй раз - при ручном закрытии сделок+небольшой баг с заморозкой дельты.
Из того, как еще можно использовать ширину канала - можно сделать старт трала процентом от канала. Не уверен, насколько это нужно, но как вариант.

 

[stargazer2011]

Сделать проверку минимальной ширины канала можно, как раз собирался. С доливками будет посложнее, потому что многое заточено именно под одиночный вход. Сделано будет, но не так быстро.
Пока нужно отследить, четко ли срабатывают сигналы и не повторяются ли случаи хаотических входов, а если повторяются - то при каких случаях. Иначе с доливками совсем зашьемся. В моем случае это было дважды, один раз при перекомпиляции (люди с опытом и бессилием, возможно, не поверят, но параметры при компиляции не просто обнулились, а оказались пустыми - как советник будет себя вести при таких экзотических настройках никому не ведомо), второй раз - при ручном закрытии сделок+небольшой баг с заморозкой дельты.
Из того, как еще можно использовать ширину канала - можно сделать старт трала процентом от канала. Не уверен, насколько это нужно, но как вариант.

у меня хаотичных сделок больше не было

 

[stargazer2011]

Я тоже не сторонник доливок (их нужность двояка, есть подстраховка, но и баланс просаживают), но опыт marattmb и отсутствие четкого индикатора о прекращении дальнейшего разбега дельты пока не дают еще других вариантов. Может у кого будет стоящая идея. Ждём.

 

[stargazer2011]

В последнее время вызывает сомнения связка EURUSD-USDCHF.
Давайте посмотрим таблицу корреляции. Как видим далеко не все периоды ТФ показывают хороший коэффициент. Как результат - просадка на этой связке в настоящий момент

 

[tester777]

В последнее время вызывает сомнения связка EURUSD-USDCHF.
Давайте посмотрим таблицу корреляции. Как видим далеко не все периоды ТФ показывают хороший коэффициент. Как результат - просадка на этой связке в настоящий момент

шикароно что ты подметил! нужен индикатор корреляции для выхода из сделок...да и вообще продумать выход из сделок...

 

[stargazer2011]

Итоги торговли только за истекшие сутки 29.08.2019 (вся история не влезла в скрин). Всё на сегодня хватит.