На м1 корреляцию не торгуют. Считают разбежку хотя бы от пол года. ПараОк, спасибо, Вашу логику понял, я торгую как на моем скрине, но можно и так.
Выбор точки отсчета - важный момент, нужен рабочий критерий.
Я смотрел на пересечение валют на нулевой линии индикатора Correlation и считал это точкой отсчета:
https://forexsystemsru.com/threads/...-iz-graalej-sovetnik-abram.86194/post-1382387
eurusd и usdcad не торгуется. После долгих проб и обсуждений на другом форуме, много лет назад, пришли к выводу, что корреляцию надо торговать портфелем кроссов с доливками. Например имеем расхождение в парах eurusd gbpusd от какой то нулевой точки в 500 пунктов. На истории за последний год, пара показывает максимальную разбежку в 800 пунктов. eurusd сверху, gbpusd снизу. Эти пары имеют прямую корреляцию, то есть eurusd надо продать, а gbpusd купить. На счете открывается сделка по кроссу этих пар: sell eurgbp. Точно также просчитывается разбежка на других парах и по кроссу этих пар открываются сделки. Желательно иметь портфель от 10 кроссов. Что происходит дальше. Пары схлопнулись, по кроссу фиксируется прибыль. Пары разошлись дальше, по кроссу делается доливка. И так по всем 10 или больше кроссам. Кроссы друг друга хеджируют. Именно такая система может долго жить.
Эта идея реализована в ручной торговой системе "кольцо" которую я выложил здесь на форуме. Только для торговли по системе используются не кроссы, а завязанные друг на друга в кольцо торговые пары. Система живёт почти два года и показала хорошую прибыль.
Точно также будет жить система, основанная на кроссах от коррелирующихся пар. Только будут более геморойные расчеты. Как вариант, вместо кроссов, торгуют двумя парами, и доливка делают двумя парами.
Допишу позже.
. Сет один и тот-же - только CHF на CAD в настройках поменял.