Слился. Прощаюсь с форекс

[Руся Россеянкин]

тоже мне новость ))) это нормально, у меня вообще всё через раз работает )))

Так об этом и речь. Может "через раз" это не случайно? Может дело в копировщике: включили - выключили?

 

[angel999]

Я не торгую на последние. Когда торговля идет можно разогнать депо с любой суммы. Проблема в том, что не понимаю что происходит. Ничего не работает. Как торговать, когда любая сделка утягивает в минус?

хм.... учи теорию волн эллиота, он дает четкое понимание, на каких участках рынка у тебя все норм работает, а на каких вообще всё туши свет ))) Или ты считаешь на любом участке рынка все должно работать? ну ка проанализируй 30 торговых пар и скажи так ли это. По одной паре торговую систему не строят, или строят, но знают что это бред.

кстати, думаешь я от жизни хорошей каждый день перебираю весь рынок, все торговые пары, чтобы найти участки рынка где более менее нормально будет отработан мой сигнал?
(кстати, саму идею переборки, мне подкинул Герчик, ему большая благодарность ))) он об этом рассказывал, когда показывал как правильно делать домашку. )

 

[IRIP]

Гуру форума таскают как котенка )

та да... не в первый раз такое замечаю ...
гуры недооцененные или переоцененные ...

 

[javckin]

переставил таки профит, может не уследят штирлицы!

 

[Руся Россеянкин]

я как раз за это и говорю - в системе прослеживается определенный циклический "баг" -
посему и скинул SS-SR

Я посмотрел ваш индикатор. Это похоже на уровни Фирбоначи: на разных таймах - разная картина. Срабатывает сетка то на одном тайме, то на другом. Не угадаешь.

 

[IRIP]

Я не торгую на последние. Когда торговля идет можно разогнать депо с любой суммы. Проблема в том, что не понимаю что происходит. Ничего не работает. Как торговать, когда любая сделка утягивает в минус?

торговать ТОЛЬКО на уровнях, для начала

 

[IRIP]

Я посмотрел ваш индикатор. Это похоже на уровни Фирбоначи: на разных таймах - разная картина. Срабатывает сетка то на одном тайме, то на другом. Не угадаешь.

естественно, на каждом ТФ свои уровни ...

 

[javckin]

торговать ТОЛЬКО на уровнях, для начала

продавай золото сейчас прям на 1000 - 2000 п !

 

[Руся Россеянкин]

хм.... учи теорию волн эллиота, он дает четкое понимание, на каких участках рынка у тебя все норм работает, а на каких вообще всё туши свет ))) Или ты считаешь на любом участке рынка все должно работать? ну ка проанализируй 30 торговых пар и скажи так ли это. По одной паре торговую систему не строят, или строят, но знают что это бред.

Все торговые пары строго закореллированы. Я это доказал в Эксель, когда создал гибриды из нескольких пар и нашел между ими корелляцию выше 96%, Поэтому не важно на какой вы паре торгуете - они все реагируют как паутина на малейший выпад.

 

[angel999]

Все торговые пары строго закореллированы.

это только так кажется, на самом деле всё разное и ходит по разному ))))

 

[Руся Россеянкин]

торговать ТОЛЬКО на уровнях, для начала

Попробуйте поторговать на уровнях по валютной паре EUR/AUD со спредом 10 пунктов - вы тут же почувствуете разницу. Говорю же все мои сделки уходили на - 20 п. Это увеличенная в 10 раз комиссия. Проигрыш гарантирован. Не знаю как сейчас - после слива не заводил, но что то желание экспериментировать пропало напрочь

 

[Руся Россеянкин]

это только так кажется, на самом деле всё разное и ходит по разному ))))

Нет не так. Выгрузите архив котировок в эксель, введите коррелирующую формулу. Сложите изменения в пунктах массивов данных между собой и убедитесь сами. Я в свое время на свопах так грелся, открывал ряд сделок по ряду валютных пар (гибридов) и получал своп+, без риска, прим. 18% годовых, но потом и эту лавочку прикрыли - сделали своп отрицательным по некоторым парам

 

[angel999]

Нет не так. Выгрузите архив котировок в эксель, введите коррелирующую формулу. Сложите изменения в пунктах массивов данных между собой и убедитесь сами. Я в свое время на свопах так грелся, открывал ряд сделок по ряду валютных пар (гибридов) и получал своп+, без риска, прим. 18% годовых, но потом и эту лавочку прикрыли - сделали своп отрицательным по некоторым парам

может быть в общем виде есть корреляция, но на изменениях в моменте вы будете терять позиции, следовательно нет корреляции )))) если изменение есть против корреляции равно убыток )))

 

[IRIP]

Попробуйте поторговать на уровнях по валютной паре EUR/AUD со спредом 10 пунктов - вы тут же почувствуете разницу.

я торгую на 15 парах, в том числе и на золоте, где спред 20п

 

[IRIP]

Говорю же все мои сделки уходили на - 20 п. Это увеличенная в 10 раз комиссия.

ты так и не попробовал SS-SR )

 

[Руся Россеянкин]

может быть в общем виде есть корреляция, но на изменениях в моменте вы будете терять позиции, следовательно нет корреляции )))) если изменение есть против корреляции равно убыток )))

Корреляция в 96 % между гибридами пар не может быть "в общем виде" Это синхронное движение группы пар против другой группы, с погрешностью в 4% за пол года и то вопрос спорный, я просто не успел подобрать нужную комбинацию гибридов пар, уверен при определенном наборе пар можно найти корреляцию в 100%. Там все связано в один змеиный клубок

 

[angel999]

Корреляция в 96 % между гибридами пар не может быть "в общем виде" Это синхронное движение группы пар против другой группы, с погрешностью в 4% за пол года и то вопрос спорный, я просто не успел подобрать нужную комбинацию гибридов пар, уверен при определенном наборе пар можно найти корреляцию в 100%. Там все связано в один змеиный клубок

корреляция это мираж )))
меня не переубедить, я всё видел в живую на рынке.

но если ты считаешь, что на корреляции можно заработать, не буду переубеждать, зарабатывай, если получится, буду рад )))

 

[IRIP]

корреляция это мираж )))
меня не переубедить, я всё видел в живую на рынке.

но если ты считаешь, что на корреляции можно заработать, не буду переубеждать, зарабатывай, если получится, буду рад )))

ппц... и это он "12 лет в рынке" ...

 

[Руся Россеянкин]

ты так и не попробовал SS-SR )

Объясню проще: в свое время мы разработали робота Паука. Этот бот открывал разнонаправленные сделки с заранее заданным соотношением стоп/профит в случайном порядке. Мы гоняли его в тестере и собирали статистику. так вот: как только соотношение стоп-профит менялось в ту или иную сторону - количество прибыльных-убыточных сделок так же менялось пропорционально. иными словами чем больше вы выставите профит, тем меньше вероятность того что он сработает. Соответственно. чем больше спред - тем больше нужно выставлять профит, чтобы добиться приемлемого соотношения риск-прибыль, но в этом случае уменьшается вероятность выигрыша сделки. Т.е. вероятность стабильной прибыли или убытка - напрямую зависит от размера спреда. Если вам увеличат спред скажем в пять раз (10 пунктов) - то ваша песенка считай спета ( с математической точки зрения) и совершенно не важно по какой ТС или уровням вы будете торговать. Математика утянет вас на дно. Я тоже не верил, пока не столкнулся с этим явлением и слился за месяц.

 

[Руся Россеянкин]

корреляция это мираж )))
меня не переубедить, я всё видел в живую на рынке.
но если ты считаешь, что на корреляции можно заработать, не буду переубеждать, зарабатывай, если получится, буду рад )))

Вы никогда не увидите корреляцию глазами - это можно рассчитать только в цифрах, ибо настоящая корреляция скрыта между группами пар, а не между парами в отдельности