Автор говорил, что максимальное отклонение от машки увеличилось во столько раз... Что?! Смотрите. Вот я торгую ТМА на м1 и прекрасно знаю, что такое отбой от канала. История в прошлом здесь вообще не авторитет в настоящем или будущем. Несколько каналов ТМА на одном графике, цена скучковалась у верхней границы каждого канала, цена прошла по истории с отклонением от центра ТМА уже достаточно. Разворот?! А вот и нет. Еще танковский тма-слоп стоит. Начал болтаться у нуля - все скорость текущего направления затухла и вероятен разворот... Но разворот ли?! Цена начала опять идти в прежнем направлении. ТМА порваны просто на британский флаг, тма слоп снова показывает скорость! А у меня уже сделка на разворот...
Допустим на селл. В таком случае открываю бай не закрывая селл... И о чудо цена пролетела еще на 50 пунктов дальше среднего отклонения от центра тма... Снова цена скучковалась у верхних границ ТМА. ТМА слоп показал потерю скорости. О среднем отклонении от тма уже молчу в тряпочку... порвали среднее отклонение, как Тузик тряпку... закрываю бай. остается очень убыточная сделка селл и открываю еще одну селл. и так до бесконечности. в 95% процентах первую сделку с суперминусом закрывал потом на нулевом профите. То есть, когда цена к ней приходила. Очень рисковый подход! Потому, что ищу точку разворота, а не иду по Флюгеру, как выше один формучанин написал. И попал в точку!!! Тут нужно понимать, что цене проще продолжить движение, чем развернуться. Разворот обычно тяжелый и растянутый во времени. История тут не авторитет вообще! Вот начал дуть ветер на север - видим по флюгеру. Так и идти надо на север. Ветер подтолкнёт. Ой всё! Сейчас в эту секунду ветер кончится, развернусь я на юг. Пусть дует он мне в лицо! Ну вот сейчас он кончится. По статистике раньше он не дул дольше 30 минут в северном направлении... Серьезно?! Ну объясняльщик из меня плохой, но надеюсь получилось изложить мысль свою. Надеюсь помог!
Вы достаточно хорошо и понятно все описали. Но я упрощу еще более: представьте, что нет никакого фин. рынка, организованных сообществ, заговоров и конфликта интересов, а на экране просто ползет себе змейка в хаотичном и случайном порядке. Если отбросить иллюзии - то не трудно прийти к выводу, что слив гарантирован по двум причинам:
1. Открытие сделки по флюгеру. Чтобы убедиться что ветер подул - нужно пропустить какое то движение цены, дождаться пробоя уровня, выхода из канала, ускорение прироста чего то там и т.д. Но в этом случае вы входите не по самой выгодной цене, а учитывая то, что в рынке 90% это флет - то в 90% случаях - позиции с плановым ТП будут убыточны. Что бы этого избежать, приходится уменьшать размер ТП, но тогда возникает неприемлемое соотношение прибыль/убыток - что приводит к математическому сливу.
2. Открытие сделки против цены. Допустим цена сильно подешевела и вы вошли в бай. В 99% случаях вы гарантированно попадете в просадку в моменте. За 12 лет мне удалось поймать экстремум цены всего несколько раз, что соответствует менее 1 % удачных входов против цены в моменте. Следовательно открывая сделку против цены - вы автоматом попадаете на гигантский спред + временной фактор: цена не развернется быстро и не факт что развернется вообще, следовательно происходит потеря темпа и на цену начинают влиять уже факторы "следующего дня". При просадке (= расширенном спреде), вы ловите все то же неприемлемое соотношение прибыль/убыток, что так же приведет к математическому сливу.
Вы можете конечно поэкспериментировать с размерами ТП, но тогда вы напрямую столкнетесь с теорией вероятности: чем больше размер ТП, тем меньше вероятность его исполнения.
Вывод: Зарабатывать в рынке можно только точно зная КУДА. КОГДА и КАК ДАЛЕКО пойдет цена и выстраивая спекулятивную конструкцию ордеров с полной ставкой депо (условная ставка), с расчетом соотношения слив/профит 1:5. С обязательным последующим резервированием профита (ставок) в случае выигрыша. именно такую систему я предлагал местным трейдерам, когда инвестировал в их торговлю. максимум чего они смогли добиться - это двойное удвоение депо - затем сливались из-за торговых ошибок.
Монополисты рынка формируют рыночные движения сами, трейдерам же одиночкам - приходится делать ставки на базе своего личного опыта, вероятность угадывания сразу трех факторов КУДА, КОГДА и КАК ДАЛЕКО = менее 10%. А учитывая еще и техническую беззащитность трейдера перед манипулятором на базе конфликта интересов - вероятность стабильного заработка равна нулю.
В Нью-Йорке есть парк где собираются шашисты и шахматисты - чисто поиграть пообщаться и по анализировать. Люди просто проводят там время, но не у кого не возникает шизы в этом парке разбогатеть. Это просто развлечение. Но объективности ради: некоторые пенсионеры все же зарабатывают там свой заветный центик, давая уроки новичкам