andd7272
Местный знаток
Если можно сделайте к понедельнику, плиз.
90% трейдеров предпочитают ЕСN счета
Сова на паттернах. Доходность пугает. Поставили на мониторинг.
- Автор темы fxsys24
- Дата начала
- Статус
90% трейдеров предпочитают ЕСN счета
Присоединяюсь к просьбе.
overdrive90
Активный участник
Тесты с качеством 99.9%
Тесты с качеством 99.9% на тиковой истории с дукаскопи. Котировки GMT0. Тесты проводились с начальным балансом 200$ с фиксированным лотом по всем тикам. Итак поехали.
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Тесты с качеством 99.9% на тиковой истории с дукаскопи. Котировки GMT0. Тесты проводились с начальным балансом 200$ с фиксированным лотом по всем тикам. Итак поехали.
2005 год
Последнее редактирование:
overdrive90
Активный участник
Ну и
2015 год (по 03.11.2015)
2015 год (по 03.11.2015)
привет! Полностью согласен, я на своем реале тоже все позакрывал перед вечерней американской статистикой, но в замониторненный счет не полез руками. Просто за 40 тыс рублей люди хотят купить готовый продукт, за который не надо анализировать статистику, выход новостей и проч. Поэтому и расстроился немного. Но будем дальше работать, я думаю удача совсем где-то рядом.
привет!
С понедельника займусь, обещаю! только бы на работе не было напряга, чтобы время было для совы )
Ну и
2015 год (по 03.11.2015)
спасибо, коллега, много же ты за компом посидел)) ТЕсты вроде ничего. Лоссы конечно случаются, но куда же без них?Надеюсь и пятничный встанет в один ряд с ними. У меня просьба: если предположить, что для профитов порой не хватает 1-2 пункта. А что если попробовать прогнать за 2015 год например с профитом 80, а не 100. Количественно намного меньше лоссов будет? Может большинству из них не хватает 1-2 пункта, которые могут быть вызваны просто разницей в котировках у разных ДЦ
парни, как и писал, с понедельника займусь.
И со СЛ = 300.
overdrive90
Активный участник
Бесполезно. При тейке в 80. Убрали 3 стопа из 13, но за то у 214 прибыльных сделок отобрали по 2 пункта. Бессмыслено. А при СЛ300, ТП80 вообще печальная ситуация. Подробности в архиве.
Хочу поставить на оптимизацию стопа и тейка на тиковой истории за 10 лет с шагом в 1 пункт. Но оптимизация будет идти около месяца.
Хочу поставить на оптимизацию стопа и тейка на тиковой истории за 10 лет с шагом в 1 пункт. Но оптимизация будет идти около месяца.
overdrive90
Активный участник
Оптимизация TP и SL имеет смысл, потому что даже при SL 610 - TP 130 лосей практически также, всего на один меньше. А профит за год значительно больше. 
Тут я думаю имеет смысл наоборот не уменьшать тп, а увеличивать.
Тут я думаю имеет смысл наоборот не уменьшать тп, а увеличивать.
Последнее редактирование:
overdrive90
Активный участник
Самое интересное, что при SL500 TP500 картинка конечно уже не такая красивая, но! Общий профит за 2015 год в 1,5 раза больше, чем при ТП100
overdrive90
Активный участник
А вообще было бы очень интересно потестировать сову с игрой лотами. Допустим начинаем с лота 0.01. При прибыльной сделке добавляем 0,01, при убыточной отнимаем 0.01. С учетом того, что кол-во прибыльных сделок 92%, должен получится очень мощный разгонщик депо с минимальным шансом слива.
Согласен, с таким стат преимуществом хороший разгонщик будет. Для совсем экстремального можно антимартин применить. А если поспокойней с сохранением первоначального депо, то посмотрите в сторону Антона Трефолева. У него была подобная система с очень высоким стат преимуществом. На основе статистики он высчитал Optimal F и очень успешно применил это на реальном рынке. Так что у альпари трусы упали и они на ходу переписали торговые условия.
Вы не пробовали использовать вот это?
_https://www.mql5.com/ru/articles/2032
Последнее редактирование модератором:
Bag-76
Почетный гражданин
Самое интересное, что при SL500 TP500 картинка конечно уже не такая красивая, но! Общий профит за 2015 год в 1,5 раза больше, чем при ТП100
Это говорит о том, что входы практически идеальны и систему будет сложно испортить, а вот нарастить прибыльность элементарно с помощью использования различных видов прогрессивного ММ и добавления трала. Соотношение прибыльных сделок к убыточным более 60% при одинаковых уровнях тейков и стопов. Если это соотношение больше 52%, то это очень и очень хороший показатель. А здесь на лицо все признаки грааля, из которого можно выжать прибыльность в разы больше, чем он показывает сейчас.
Последнее редактирование:
Bag-76
Почетный гражданин
Рановато объявил граалем. Прогнал сам за последний год, т.е. с 8.11.2014 по 8.11.2015г. и получил уже 52% прибыльных сделок. Но в принципе, если хотя бы за последние 5 лет показатель будет хотя бы 55% с одинаковыми тейками и стопами (размер может быть не обязательно 500 новых пунктов конечно же), то система действительно очень достойная.
Но в принципе, если хотя бы за последние 5 лет показатель будет хотя бы 55% с одинаковыми тейками и стопами (размер может быть не обязательно 500 новых пунктов конечно же), то система действительно очень достойная.
andd7272
Местный знаток
Самое интересное, что при SL500 TP500 картинка конечно уже не такая красивая, но! Общий профит за 2015 год в 1,5 раза больше, чем при ТП100
Я считаю,проведя оптимизацию,что наиболее приемлемый вариант --это увеличение тейка до 300, стоп оставляем 500пп.
Однако, меня больше волнует вопрос о совпадении тестирования с реальной торговлей.
всем доброго дня!
Выкладываю продленную триалку 1 версии
Выкладываю триалку 2 версии с обработчиком ошибок и с открытием ордеров для ЕСН счетов
По планам на эту неделю:
Просмотрел на свежую голову на стоплосс, полученный в пт. Появилась мысль выпустить третью версию совы для тетсирования и сравнения результатов всех трех версий. Основное отличие этой версии будет заключаться в оценке меньшего ТФ перед совершением сделки. Есть основания полагать, что поведение цены на меньших ТФ перед сделкой может служить фильтром. Этим и займусь.
Что касается игры с лотами и применение алгоритмов ММ, то согласен, это интересно, но основное условие все же - сохранение статистики, полученной на бектесте в реальной торговле. Поэтому продолжаем тестировать и выявлять ошибки.
Вложенный советник удален в связи с запросом автора!
Выкладываю продленную триалку 1 версии
Выкладываю триалку 2 версии с обработчиком ошибок и с открытием ордеров для ЕСН счетов
По планам на эту неделю:
Просмотрел на свежую голову на стоплосс, полученный в пт. Появилась мысль выпустить третью версию совы для тетсирования и сравнения результатов всех трех версий. Основное отличие этой версии будет заключаться в оценке меньшего ТФ перед совершением сделки. Есть основания полагать, что поведение цены на меньших ТФ перед сделкой может служить фильтром. Этим и займусь.
Что касается игры с лотами и применение алгоритмов ММ, то согласен, это интересно, но основное условие все же - сохранение статистики, полученной на бектесте в реальной торговле. Поэтому продолжаем тестировать и выявлять ошибки.
Вложенный советник удален в связи с запросом автора!
Последнее редактирование модератором:
- Статус