xbujhm
Местный житель
мне нравится идея,
когда руками торгую прмерно так и делаю подгладывая на другие графики))
а по поводу комбо хочу поспорить, у меня одна из версий стоит на реале
оптимизирована, вроде чет наторговал...
Советник Wall Street RоВоt
- Автор темы Vra-ch
- Дата начала
мне нравится идея,
когда руками торгую прмерно так и делаю подгладывая на другие графики))
а по поводу комбо хочу поспорить, у меня одна из версий стоит на реале
оптимизирована, вроде чет наторговал...
Да, не видать результатов по запрошенным доработкам, увеличившим число настроек - встречные ордеры, WSFR_D2mult.mq4, и др.
С одной стороны, любая попытка улучшения интересна.
С другой, какие ожидаемые результаты ? Число сделок уменьшится за счет фильтра, но увеличится за счет мультивалютности ?
Тестировать мультивалютник сложно, поэтому будет эксперт на каждую валюту относительно других для отдельной оптимизации?
Пока что наш советник работает неплохо только на одной основной паре...
Поиск гугл (раз ссылки не приветствуются)
Торговля Портфелем валютных пар
непосредственно на этих эффектах мультивалютности пытаются работать
Последнее редактирование:
Для имитации вывода средств при росте (аналогично можно делать для ввода при просадке), при росте баланса можно уменьшать процент на сделку (или доступные средства, от которых берется этот процент).
Например в
Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно
рассматривается случай Лот пропорционален квадратному корню из баланса
Более агрессивно, чем постоянный лот, менее агрессивно, чем постоянный процент от баланса.
Можно и более приближенно к реальному выводу-вводу делать (шагами менять баланс)
Последнее редактирование:
SLAWA3
Заблокирован
число сделок не обязательно должно уменьшиться (хоть и возможно )... вполне может быть что хороший доп. фильтр позволит облегчить изначально довольно жёсткие и ограниченные условия... ( и кроме того убрать часть убыточных сделок )
эксперт не мультивалютник ( на каждую из пар по прежнему отдельный ) а всего лишь с мультивалютным анализом так что на тестах это не отразится ( разве что тест с использованием этого анализа потребует наличие истории по всем хеджируемым парам или по крайней мере по тем с которыми будет тестироваться )
кстати валют то не так уж и много... фунт франк ...австралиец и канадец...вроде и всё... (йена не катит из за разницы в цифрах после зпт. ) экзотику думаю можно в расчёт не брать...
Последнее редактирование:
Если вы посчитаете это наивысшим приоритетом, и реализиуете в первую очередь - конечно буду пытаться тестировать (хотя комп слабый, и оптимизация доступна только самая простейшая)
Если такой фильтр здесь окажется полезно работающим, возможно он будет полезен и для других советников
Последнее редактирование:
похожая идея реализована в стратегии, основанной на корреляции нескольких валют относительно какой-либо валюты. ветка на форексфактори с этой стратегией тут: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912
правда мой опыт торговли по этой системе негативный и я вскоре от нее отказался
Хорошая идея, только хорошо бы сделать возможность вписывать в этот фильтр пары ручками.
Последнее редактирование:
denis-kovalchuk
Новичок форума
Скажите, кто-то на норде микро работает, как результаты?
SLAWA3
Заблокирован
эксперт с хеджированием. по умолчанию включён только фунт с дистанцией 1 ... если нет истории по хедж.инструментам то при включенном хеджировании теститься не будет.
для начала я думаю достаточно даже 2х валют , франка и фунта...
жаль что йену не причипить в общую кучу...
для начала я думаю достаточно даже 2х валют , франка и фунта...
жаль что йену не причипить в общую кучу...
Последнее редактирование:
SLAWA3
Заблокирован
zero divide это деление на 0.
Значит отсутствует история по хедж инструментам что включены..
вообще то как я и предполагал мои размышления на тему хеджирования подтвердились...это позволяет намного снизить требования к уровням настроек... уменьшает просадку и увеличивает точность входа. (вот только сильно замедляет тестирование и тем более оптимизацию...)
вот для примера тест за последний месяц :
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2011.08.01 00:00 - 2011.08.24 18:48 (2011.08.01 - 2011.08.27)
_TP="Основные входные параметры"; TICK=3; TakeProfit=33; StopLoss=60; UseStopLevels=true; CloseOnlyProfit=true; SecureProfit=2; SecureProfitTriger=10; MaxLossPoints=-65; Commis=0; _PO="Параметры Ордеров"; MarketOrder=true; OrderDOP=2; KDOP=2; ModifDOP=false; ModifTake=false; LimitOrder=0; TimeL=11; KLimit=1.5; DeleteLimit=true; DeleteLimitU=true; StopOrder=0; TimeS=20; DOPS=20; KStop=1; ModifStop=true; ReversOrder=0; KRevers=2; TimeRewers=11; _tral="Настройки трала"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; Utral=10; _MM="Настройка MM"; StartLot=0; RecoveryMode=true; FixedLot=0.01; AutoMM=10; MaximalLot=1000; AutoMM_Max=20; MaxAnalizCount=50; Risk=25; RiskFreeMargin=0.5; RiskMargin=0; MultiLotPercent=2; _indl="Настройки индикаторов LONG"; iMA_PeriodLONG=55; iCCI_PeriodLONG=18; iATR_PeriodLONG=14; iWPR_PeriodLONG=11; iMA_LONG_Open_a=0; iMA_LONG_Open_b=39; iWPR_LONG_Open_a=10; iWPR_LONG_Open_b=20; _indsh="Настройки индикаторов SHORT"; iMA_PeriodShort=55; iCCI_PeriodShort=18; iATR_PeriodShort=14; iWPR_PeriodShort=11; iMA_Short_Open_a=0; iMA_Short_Open_b=39; iWPR_Short_Open_a=10; iWPR_Short_Open_b=20; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации"; _AddOpenFilters="---"; FilterATR=6; iCCI_OpenFilter=150; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=14; iWPR_Filter_Close=90; _hd="Хеджирование"; WL1="EURGBP"; Pip1=1; WL2="EURCHF"; Pip2=1; WL3="EURAUD"; Pip3=0; WL4="EURCAD"; Pip4=0; _Add="Расширенные настройки"; Long=true; Short=true; NormalizeLot=2; MaxSpread=2; Slippage=2; AccountBar=5; Korrect=10; AccountOrder=false; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true; News="Время торговой паузы"; PAUSE_NEWS=false; HOUR_START_PAUSE=14; HOUR_END_PAUSE=1; DEI_START_PAUSE=5; DEI_END_PAUSE=1; START_PAUSE=0; END_PAUSE=6; MagicNumber=777; MagicNumber1=888; LC1=Gold; LC=Lime;
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 987.23 Общая прибыль 987.23 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 22.44
Абсолютная просадка 47.06 Максимальная просадка 261.52 (18.96%) Относительная просадка 18.96% (261.52)
Всего сделок 44 Короткие позиции (% выигравших) 36 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 8 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 69.76 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 22.44 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 44 (987.23) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 987.23 (44) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 44 непрерывный проигрыш 0
Последнее редактирование:
xbujhm
Местный житель
у меня вроде история загружена
Нужна история по всем ТФ? по всем инструментам? можно подробнее
SLAWA3
Заблокирован
да нужна история по всем хедж инструментам с м1 до м15
при откл. хеджирования ( все знач. пип =0 ) эксперт будет тестится как обычно.
сейчас внесу в код изменения чтоб можно было иметь историю ток по тем инстр. что используются...
Последнее редактирование:
