Советник Wall Street RоВоt

[xbujhm]

Вот очередная идея по улучшению торговли бота :
для иллюстрации - индюк.
прописываем в индюке все пары с еврой это евра гбп...евра франк...евра кад...евра -тугрик и т.д. (т.е. вешаем на график целый ряд индюков с разными парами но все с еврой )
вход на бай только когда евра бакс ниже всех а на селл только когда выше !
по другим парам аналогично ток основной уже будет выступать та пара на которой висит...
и вот что будем иметь на графике:
ваше мнение ? стоит ли вписывать такую хрень в код и если стоит то какие пары и сколько ?
таким образом мы получим изменение курса евры не ток по отношению к доляру но и по отношению ко всем хеджируемым валютам...т.е. если евра долар ниже всех или выше то наиболее вероятен её возврат к общему тренду по отношению ко всем валютам как и не только её но и любой валюты что выбилась из общей кучи...( крайней)

мне нравится идея,
когда руками торгую прмерно так и делаю подгладывая на другие графики))

а по поводу комбо хочу поспорить, у меня одна из версий стоит на реале
оптимизирована, вроде чет наторговал...

 

[xbujhm]

и все же Слав, хотелось бы разделить сл и тп для доливочного ордера
мне кажется хорошо скажется на результатах
или сильно большой геморой?

 

[SLAWA3]

дело не в том что проблематично написать а в том что будет проблематично пользоваться экспертом у которого целая страница одних настроек...

 

[darfs]

дело не в том что проблематично написать а в том что будет проблематично пользоваться экспертом у которого целая страница одних настроек...

Да, не видать результатов по запрошенным доработкам, увеличившим число настроек - встречные ордеры, WSFR_D2mult.mq4, и др.

 

[darfs]

Вот очередная идея по улучшению торговли бота :
для иллюстрации - индюк.
прописываем в индюке все пары с еврой это евра гбп...евра франк...евра кад...евра -тугрик и т.д. (т.е. вешаем на график целый ряд индюков с разными парами но все с еврой )
вход на бай только когда евра бакс ниже всех а на селл только когда выше !
по другим парам аналогично ток основной уже будет выступать та пара на которой висит...
и вот что будем иметь на графике:
ваше мнение ? стоит ли вписывать такую хрень в код и если стоит то какие пары и сколько ?
таким образом мы получим изменение курса евры не ток по отношению к доляру но и по отношению ко всем хеджируемым валютам...т.е. если евра долар ниже всех или выше то наиболее вероятен её возврат к общему тренду по отношению ко всем валютам как и не только её но и любой валюты что выбилась из общей кучи...( крайней)

С одной стороны, любая попытка улучшения интересна.

С другой, какие ожидаемые результаты ? Число сделок уменьшится за счет фильтра, но увеличится за счет мультивалютности ?
Тестировать мультивалютник сложно, поэтому будет эксперт на каждую валюту относительно других для отдельной оптимизации?
Пока что наш советник работает неплохо только на одной основной паре...

Поиск гугл (раз ссылки не приветствуются)
Торговля Портфелем валютных пар
непосредственно на этих эффектах мультивалютности пытаются работать

 

[darfs]

не стоит жадничать и помалёху будет подымать баланс ... в перерыве между сливами ...

Для имитации вывода средств при росте (аналогично можно делать для ввода при просадке), при росте баланса можно уменьшать процент на сделку (или доступные средства, от которых берется этот процент).

Например в
Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно
рассматривается случай Лот пропорционален квадратному корню из баланса
Более агрессивно, чем постоянный лот, менее агрессивно, чем постоянный процент от баланса.

Можно и более приближенно к реальному выводу-вводу делать (шагами менять баланс)

 

[SLAWA3]

С одной стороны, любая попытка улучшения интересна.

С другой, какие ожидаемые результаты ? Число сделок уменьшится за счет фильтра, но увеличится за счет мультивалютности ?
Тестировать мультивалютник сложно, поэтому будет эксперт на каждую валюту относительно других для отдельной оптимизации?
Пока что наш советник работает неплохо только на одной основной паре...

число сделок не обязательно должно уменьшиться (хоть и возможно )... вполне может быть что хороший доп. фильтр позволит облегчить изначально довольно жёсткие и ограниченные условия... ( и кроме того убрать часть убыточных сделок )
эксперт не мультивалютник ( на каждую из пар по прежнему отдельный ) а всего лишь с мультивалютным анализом так что на тестах это не отразится ( разве что тест с использованием этого анализа потребует наличие истории по всем хеджируемым парам или по крайней мере по тем с которыми будет тестироваться )
кстати валют то не так уж и много... фунт франк ...австралиец и канадец...вроде и всё... (йена не катит из за разницы в цифрах после зпт. ) экзотику думаю можно в расчёт не брать...

 

[darfs]

число сделок не обязательно должно уменьшиться (хоть и возможно )... вполне может быть что хороший доп. фильтр позволит облегчить изначально довольно жёсткие и ограниченные условия... ( и кроме того убрать часть убыточных сделок )
эксперт не мультивалютник ( на каждую из пар по прежнему отдельный ) а всего лишь с мультивалютным анализом так что на тестах это не отразится ( разве что тест с использованием этого анализа потребует наличие истории по всем хеджируемым парам или по крайней мере по тем с которыми будет тестироваться )

Если вы посчитаете это наивысшим приоритетом, и реализиуете в первую очередь - конечно буду пытаться тестировать (хотя комп слабый, и оптимизация доступна только самая простейшая)

Если такой фильтр здесь окажется полезно работающим, возможно он будет полезен и для других советников

 

[SLAWA3]

Я это не считаю наивысшим приоритетом а всего лишь идеей заслуживающей внимания...
фильтр неплохо себя показал в арбитражном эксперте но там он использовался на т.ф. м1...

 

[nbm]

Коллеги, а есть где подлеченный Славой вариант советника Gesn ozzi ?
Там в нем какие-то баги были. Подскажите пожалуйста.

 

[Andro]

Gesn ozzi лучше не ставить. Возьмите wsr3.8.5 final ozzi -подберите сет .

 

[vismut]

и для большей наглядности уже более поздний график....

похожая идея реализована в стратегии, основанной на корреляции нескольких валют относительно какой-либо валюты. ветка на форексфактори с этой стратегией тут: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912

правда мой опыт торговли по этой системе негативный и я вскоре от нее отказался

 

[XbI]

Вот очередная идея по улучшению торговли бота :
для иллюстрации - индюк.
прописываем в индюке все пары с еврой это евра гбп...евра франк...евра кад...евра -тугрик и т.д. (т.е. вешаем на график целый ряд индюков с разными парами но все с еврой )
вход на бай только когда евра бакс ниже всех а на селл только когда выше !
по другим парам аналогично ток основной уже будет выступать та пара на которой висит...
и вот что будем иметь на графике:
ваше мнение ? стоит ли вписывать такую хрень в код и если стоит то какие пары и сколько ?
таким образом мы получим изменение курса евры не ток по отношению к доляру но и по отношению ко всем хеджируемым валютам...т.е. если евра долар ниже всех или выше то наиболее вероятен её возврат к общему тренду по отношению ко всем валютам как и не только её но и любой валюты что выбилась из общей кучи...( крайней)

Хорошая идея, только хорошо бы сделать возможность вписывать в этот фильтр пары ручками.

 

[denis-kovalchuk]

Скажите, кто-то на норде микро работает, как результаты?

 

[KAV]

На норде за этот месяц пока -5,48%. Было три пары, но решил оставить евродоллар и йену.

 

[SLAWA3]

эксперт с хеджированием. по умолчанию включён только фунт с дистанцией 1 ... если нет истории по хедж.инструментам то при включенном хеджировании теститься не будет.
для начала я думаю достаточно даже 2х валют , франка и фунта...
жаль что йену не причипить в общую кучу...

 

[SLAWA3]

ччет не получается тестировать, пишет 2011.08.24 19:36:07 2008.01.02 09:01 WSFR_D2HJ EURUSD,M15: zero divide
расскажите плиз подробнее про историю хеджирования, ато я от этого совсем далек((

zero divide это деление на 0.

Значит отсутствует история по хедж инструментам что включены..

вообще то как я и предполагал мои размышления на тему хеджирования подтвердились...это позволяет намного снизить требования к уровням настроек... уменьшает просадку и увеличивает точность входа. (вот только сильно замедляет тестирование и тем более оптимизацию...)

вот для примера тест за последний месяц :

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2011.08.01 00:00 - 2011.08.24 18:48 (2011.08.01 - 2011.08.27)

_TP="Основные входные параметры"; TICK=3; TakeProfit=33; StopLoss=60; UseStopLevels=true; CloseOnlyProfit=true; SecureProfit=2; SecureProfitTriger=10; MaxLossPoints=-65; Commis=0; _PO="Параметры Ордеров"; MarketOrder=true; OrderDOP=2; KDOP=2; ModifDOP=false; ModifTake=false; LimitOrder=0; TimeL=11; KLimit=1.5; DeleteLimit=true; DeleteLimitU=true; StopOrder=0; TimeS=20; DOPS=20; KStop=1; ModifStop=true; ReversOrder=0; KRevers=2; TimeRewers=11; _tral="Настройки трала"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; Utral=10; _MM="Настройка MM"; StartLot=0; RecoveryMode=true; FixedLot=0.01; AutoMM=10; MaximalLot=1000; AutoMM_Max=20; MaxAnalizCount=50; Risk=25; RiskFreeMargin=0.5; RiskMargin=0; MultiLotPercent=2; _indl="Настройки индикаторов LONG"; iMA_PeriodLONG=55; iCCI_PeriodLONG=18; iATR_PeriodLONG=14; iWPR_PeriodLONG=11; iMA_LONG_Open_a=0; iMA_LONG_Open_b=39; iWPR_LONG_Open_a=10; iWPR_LONG_Open_b=20; _indsh="Настройки индикаторов SHORT"; iMA_PeriodShort=55; iCCI_PeriodShort=18; iATR_PeriodShort=14; iWPR_PeriodShort=11; iMA_Short_Open_a=0; iMA_Short_Open_b=39; iWPR_Short_Open_a=10; iWPR_Short_Open_b=20; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации"; _AddOpenFilters="---"; FilterATR=6; iCCI_OpenFilter=150; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=14; iWPR_Filter_Close=90; _hd="Хеджирование"; WL1="EURGBP"; Pip1=1; WL2="EURCHF"; Pip2=1; WL3="EURAUD"; Pip3=0; WL4="EURCAD"; Pip4=0; _Add="Расширенные настройки"; Long=true; Short=true; NormalizeLot=2; MaxSpread=2; Slippage=2; AccountBar=5; Korrect=10; AccountOrder=false; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true; News="Время торговой паузы"; PAUSE_NEWS=false; HOUR_START_PAUSE=14; HOUR_END_PAUSE=1; DEI_START_PAUSE=5; DEI_END_PAUSE=1; START_PAUSE=0; END_PAUSE=6; MagicNumber=777; MagicNumber1=888; LC1=Gold; LC=Lime;

Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 987.23 Общая прибыль 987.23 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 22.44
Абсолютная просадка 47.06 Максимальная просадка 261.52 (18.96%) Относительная просадка 18.96% (261.52)
Всего сделок 44 Короткие позиции (% выигравших) 36 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 8 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 69.76 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 22.44 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 44 (987.23) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 987.23 (44) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 44 непрерывный проигрыш 0

 

[xbujhm]

zero divide это деление на 0.

Значит отсутствует история по хедж инструментам что включены..

вообще то как я и предполагал мои размышления на тему хеджирования подтвердились...это позволяет намного снизить требования к уровням настроек... уменьшает просадку и увеличивает точность входа. (вот только сильно замедляет тестирование и тем более оптимизацию...)

вот для примера тест за последний месяц :

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2011.08.01 00:00 - 2011.08.24 18:48 (2011.08.01 - 2011.08.27)

_TP="Основные входные параметры"; TICK=3; TakeProfit=33; StopLoss=60; UseStopLevels=true; CloseOnlyProfit=true; SecureProfit=2; SecureProfitTriger=10; MaxLossPoints=-65; Commis=0; _PO="Параметры Ордеров"; MarketOrder=true; OrderDOP=2; KDOP=2; ModifDOP=false; ModifTake=false; LimitOrder=0; TimeL=11; KLimit=1.5; DeleteLimit=true; DeleteLimitU=true; StopOrder=0; TimeS=20; DOPS=20; KStop=1; ModifStop=true; ReversOrder=0; KRevers=2; TimeRewers=11; _tral="Настройки трала"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; Utral=10; _MM="Настройка MM"; StartLot=0; RecoveryMode=true; FixedLot=0.01; AutoMM=10; MaximalLot=1000; AutoMM_Max=20; MaxAnalizCount=50; Risk=25; RiskFreeMargin=0.5; RiskMargin=0; MultiLotPercent=2; _indl="Настройки индикаторов LONG"; iMA_PeriodLONG=55; iCCI_PeriodLONG=18; iATR_PeriodLONG=14; iWPR_PeriodLONG=11; iMA_LONG_Open_a=0; iMA_LONG_Open_b=39; iWPR_LONG_Open_a=10; iWPR_LONG_Open_b=20; _indsh="Настройки индикаторов SHORT"; iMA_PeriodShort=55; iCCI_PeriodShort=18; iATR_PeriodShort=14; iWPR_PeriodShort=11; iMA_Short_Open_a=0; iMA_Short_Open_b=39; iWPR_Short_Open_a=10; iWPR_Short_Open_b=20; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации"; _AddOpenFilters="---"; FilterATR=6; iCCI_OpenFilter=150; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=14; iWPR_Filter_Close=90; _hd="Хеджирование"; WL1="EURGBP"; Pip1=1; WL2="EURCHF"; Pip2=1; WL3="EURAUD"; Pip3=0; WL4="EURCAD"; Pip4=0; _Add="Расширенные настройки"; Long=true; Short=true; NormalizeLot=2; MaxSpread=2; Slippage=2; AccountBar=5; Korrect=10; AccountOrder=false; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true; News="Время торговой паузы"; PAUSE_NEWS=false; HOUR_START_PAUSE=14; HOUR_END_PAUSE=1; DEI_START_PAUSE=5; DEI_END_PAUSE=1; START_PAUSE=0; END_PAUSE=6; MagicNumber=777; MagicNumber1=888; LC1=Gold; LC=Lime;

Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 987.23 Общая прибыль 987.23 Общий убыток 0.00
Прибыльность Матожидание выигрыша 22.44
Абсолютная просадка 47.06 Максимальная просадка 261.52 (18.96%) Относительная просадка 18.96% (261.52)
Всего сделок 44 Короткие позиции (% выигравших) 36 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 8 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая прибыльная сделка 69.76 убыточная сделка 0.00
Средняя прибыльная сделка 22.44 убыточная сделка 0.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 44 (987.23) непрерывных проигрышей (убыток) 0 (0.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 987.23 (44) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0)
Средний непрерывный выигрыш 44 непрерывный проигрыш 0

у меня вроде история загружена
Нужна история по всем ТФ? по всем инструментам? можно подробнее

 

[SLAWA3]

у меня вроде история загружена
Нужна история по всем ТФ? по всем инструментам? можно подробнее

да нужна история по всем хедж инструментам с м1 до м15

при откл. хеджирования ( все знач. пип =0 ) эксперт будет тестится как обычно.

сейчас внесу в код изменения чтоб можно было иметь историю ток по тем инстр. что используются...

 

[xbujhm]

да нужна история по всем хедж инструментам с м1 до м15

при откл. хеджирования ( все знач. пип =0 ) эксперт будет тестится как обычно.

сейчас внесу в код изменения чтоб можно было иметь историю ток по тем инстр. что используются...

блин, извини что взбаламутил, просто перезагрузить терминал надо было