Yuri A.Soloviev
Местный знаток
Просто у меня на мониторинге стоит версия 08, думаю заменить на 11, поэтому и интересуюсь сетами, может быть все остальные подключатся к данному вопросу и решим с какими настройками выставить 11 версию??
SuperMylt_2_MCAD.06
- Автор темы Pyyx
- Дата начала
Просто у меня на мониторинге стоит версия 08, думаю заменить на 11, поэтому и интересуюсь сетами, может быть все остальные подключатся к данному вопросу и решим с какими настройками выставить 11 версию??
Pyyx
Местный знаток
опиши по пожалуйста подробней, а то как-то не совсем понимаю, что значит развязать?
:question:
"Например разрешить Pos десятичные значения"
ТР прибыльного ордера = Pipstep/Pos, если разрешить Pos не только целые значения, но и десятичные, мы получим возможность оставлять желаемый ТР, при этом изменяя значения Pipstep в зависимости от рыночной ситуации.
Например
настройки автора) желаемый ТР - 20 пипсов, тогда Pipstep = 200, 400, 600 или 800 и т.д., и соответственно Pos = 1, 2, 3, 4 ... Что, мы имеем, уменьшая Pipstep, мы увеличиваем нагрузку на депозит в случае противоположного движения, но уменьшаем расстояние до точки "возврата". Увеличивая последний, мы меньше рискуем выставлением "крупных" ордеров, но при этом рискуем никогда не вернуться в желаемую точку (... его знает этот рынок). Короче, в данном случае "цена деления" 1:200, если разрешить десятичные значения Pos, то в приведенном примере возможные значения Pipstep - 200, 220 ,240, 260 ... и т.д.
Ну вот в принципе и все. Я все же рассматриваю Pipstep как своего рода SL, т.е. открытие серии это непопадание в рынок, а значение SL в зависимости от состояния рынка, величина далеко не постоянная, и возможность более гибко ей управлять функция вроде не лишняя.
Может, что недопонимаю, только учусь. Удачи всем!
Pyyx
Местный знаток
Dikcia Вы неправильно поняли значения параметра Pos. Этот параметр не влияет на расстояние между коленами Мартина, на рисунке видно, что при адекватном дроблении можно взять практически всё движение ринка в прибыльном направлении.
А за увеличение расстояния между коленами Мартина отвечает параметр PipstepExponent.
В приведённом примере PipstepExponent=2.
P.S. Значение параметра TakeProfit относится только к функции Мартина и не влияет на значения ТР прибыльной позиции.
:?:
Iuzer
Местный житель
Добрый день!Есть вопрос к создателю,при каких условиях на Инсте можно использовать автолот и динамиклот(4 знак)как бы не оптимизировал все равно сливает.Что я упускаю?Сегодня поставил на центореал депо правда маленькое 1800,но без этих функций с оптимизировал с 2008-2012 с просадкой 12% все норм.Пробовал при больших депо 50000 и включении этих параметров льет.
Pyyx
Местный знаток
Алгоритм Dinamiklot был разработан только для вывода просаженной серии в без убыток, выставляя огромные лоты для подтягивания ТР. Так что при постоянной работе этого алгоритма советник будет лить.
Алгоритм Avtolot оптимизируется только после оптимизации всех остальных параметров, и устанавливается в два раза выше максимальной просадки.
:?:
Pyyx
Местный знаток
Yuri A.Soloviev
Местный знаток
Pyyx
Местный знаток
А это уже зависит от личностных предпочтений и ваших требований к количеству заработанной прибыли. Все версии достаточно стабильны на консервативных настройках, и у каждой есть свои достоинства и недостатки.
Pyyx
Местный знаток
Хочу поделиться мыслями по дальнейшей разработки проекта supermylt_2_mcad:
1. Ведётся разработка фильтра на основе нейронных сетей (использование DLL библиотек).
2. Планируется полная переработка алгоритма Мартина с использованием SL.
У кого какие мысли по этому поводу высказывайтесь, не стесняйтесь.
P.S. Делайте ссылки на темы или литературу.
:idea:
1. Ведётся разработка фильтра на основе нейронных сетей (использование DLL библиотек).
2. Планируется полная переработка алгоритма Мартина с использованием SL.
У кого какие мысли по этому поводу высказывайтесь, не стесняйтесь.
P.S. Делайте ссылки на темы или литературу.
:idea:
Очень правильное решение.
Если использовать SL для серии ордеров - то тут думаю стоит отказаться от Мартина.
Если вы хотите в рынке только один ордер держать используя SL - то тут нужен мартин.
Ну а сет где???
Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2008.01.02 09:00 - 2012.10.12 23:45 (2008.01.01 - 2012.10.14)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры g0="Уровень риска"; Lot=0.4; Profits=true; profit=1; TakeProfit=40; LotExponentBUY=1.2; LotExponentSell=4.4; PipstepExponent=1.1; Pipstep=900; P=2; MaxTrades=12; Slip=0; g1="Автолот"; Avtolot=true; Balans=20000; g2="Динамический лот"; Dinamiklot=false; Otkat=250; g3="Включение информации"; Infa=true; ColorBalans=Yellow; ColorPribul=Green; ColorProsadka=Red; ColorLot=LightGray; ColorSpled=Gray; ColorVremya=LightGray; ColorSliv=Gray; Shrift=10; g4="Фильтры"; tikgen=true; Filtr=false; g8="Установки MACD сопровождения"; MATrendPeriod=13; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=3; fast_ema_period=12; slow_ema_period=26; signal_period=15; g7="Установки CCI сопровождения"; CCI_TimeFrame=2; Level=100; Period_CCI=30; g5="MagicNumber "; ExpertMagicNumber=251348; Pause=7; g6="Разрешить новый цикл"; NewCycle_ON=true; Stop=0;
Баров в истории 104277 Смоделировано тиков 40774983 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 86664422.26 Общая прибыль 154737497.31 Общий убыток -68073075.04
Прибыльность 2.27 Матожидание выигрыша 17043.15
Абсолютная просадка 969.89 Максимальная просадка 29119255.59 (38.76%) Относительная просадка 74.02% (48361.40)
Всего сделок 5085 Короткие позиции (% выигравших) 3134 (66.94%) Длинные позиции (% выигравших) 1951 (66.74%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3400 (66.86%) Убыточные сделки (% от всех) 1685 (33.14%)
Самая большая прибыльная сделка 4278000.00 убыточная сделка -3067767.91
Средняя прибыльная сделка 45511.03 убыточная сделка -40399.45
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (418.04) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-10178.39)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8119220.00 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -9367325.74 (5)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
Период 15 Минут (M15) 2008.01.02 09:00 - 2012.10.12 23:45 (2008.01.01 - 2012.10.14)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры g0="Уровень риска"; Lot=0.4; Profits=true; profit=1; TakeProfit=40; LotExponentBUY=1.2; LotExponentSell=4.4; PipstepExponent=1.1; Pipstep=900; P=2; MaxTrades=12; Slip=0; g1="Автолот"; Avtolot=true; Balans=20000; g2="Динамический лот"; Dinamiklot=false; Otkat=250; g3="Включение информации"; Infa=true; ColorBalans=Yellow; ColorPribul=Green; ColorProsadka=Red; ColorLot=LightGray; ColorSpled=Gray; ColorVremya=LightGray; ColorSliv=Gray; Shrift=10; g4="Фильтры"; tikgen=true; Filtr=false; g8="Установки MACD сопровождения"; MATrendPeriod=13; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=3; fast_ema_period=12; slow_ema_period=26; signal_period=15; g7="Установки CCI сопровождения"; CCI_TimeFrame=2; Level=100; Period_CCI=30; g5="MagicNumber "; ExpertMagicNumber=251348; Pause=7; g6="Разрешить новый цикл"; NewCycle_ON=true; Stop=0;
Баров в истории 104277 Смоделировано тиков 40774983 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 86664422.26 Общая прибыль 154737497.31 Общий убыток -68073075.04
Прибыльность 2.27 Матожидание выигрыша 17043.15
Абсолютная просадка 969.89 Максимальная просадка 29119255.59 (38.76%) Относительная просадка 74.02% (48361.40)
Всего сделок 5085 Короткие позиции (% выигравших) 3134 (66.94%) Длинные позиции (% выигравших) 1951 (66.74%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3400 (66.86%) Убыточные сделки (% от всех) 1685 (33.14%)
Самая большая прибыльная сделка 4278000.00 убыточная сделка -3067767.91
Средняя прибыльная сделка 45511.03 убыточная сделка -40399.45
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (418.04) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-10178.39)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8119220.00 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -9367325.74 (5)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
Я отвечу.
Все настройки в сове как для 5-тизнака. На 4-хзнак расчитывает автоматом.
Можно Сет и детализированный отчёт файлом выложить? В каком ДЦ тестировался сов?
Последнее редактирование:
Pyyx
Местный знаток
Пересмотрел ещё раз алгоритм советника версии 08, ошибок не нашёл, он должен автоматом при первой загрузки в терминал определить количество знаков после запетой и привезти параметры в соответствие.
А на каком терминале производилось тестирование???:question:
P.S. Что то я таких заоблачных результатов не когда не получал. И сделайте тест с параметром Avtolot=false; и выложите полный отчет.
:question:
Последнее редактирование: