1. Время работы.
Скальпинг - чрезвычайно энергоёмкий способ торговли, меня буквально высасывает к концу дня... И это с учетом того, что я контролирую позы и корректирую ордера 1 раз в 5 минут на низковолатильном рынке, но при сильных движениях ситуацию приходится отслеживать постоянно иногда до получаса. Это тяжело.
Поэтому, в последнее время я торгую с 11.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.30 (как правило), в 16.30 (на новостях) и иногда с 14.30 до 15.30.
И, конечно, не каждый день.
2. Инструменты.
Из всего набора оставил 4 пары: евра (как индикатор), фунт, франк и канадец. Йенозависимые пары пока не торгую в связи с повышенной степенью неопределенности. Евра - локомотив, за ней весь рынок тянется, возглавляет групповое движение пар. Взаимовлияние евры и остальных пар таково, что достаточно незначительного движения евры, чтобы привести весь рынок в движение, при этом, появляется эффект положительной обратной связи - тяжелая евра разгоняется остальными высоковолатильными инструментами и вынуждена продолжать движение... Волатильность франка, фунта и канадца выше волатильности неповоротливой евры, поэтому выбор инструментов для торговли очевиден.
3. Вход - 50% успеха.
Вхожу ордерами с пробоем хай/лоу и локальных экстремумов от дневной средней до хай/лоу (на развороте, в дневном канале). Статистика показывает, что евра, двигаясь от дневного экстремума и пересекая дневную среднюю, обычно пробивает противоположный дневной экстремум в пределах дневной торговли И еще: где-бы ни находились франк (тут все ясно) и фунт, они обязательно также после пересечения дневной средней достигнут своего противоположного экстремума. С канадцем сложнее, но в американскую сессию этот механизм также работает.
4. Выход - остальные 50% успеха.
Фиксация прибыли (убытков) обязательна с 13.00 до 13.30 и с 19.00 до 19.30, и перед новостями. Трейлинг-стоп подтягивается под котировку на 1п и позиция закрывается. Лимит-ордерами (тейк-профит) не пользуюсь, они отвлекают.
5. ММ - оптимальное распределение депо по инструментам.
Начальный лот - 1/16 от депо. Доливка по франку и канадцу линейная через 20п, по фунту - 30п (быстро бегает).
Определение локального экстремума
Экстремумы, используемые в скальпинге, ничем не отличаются от тех, что изучаются в средней школе. Экстремумы становятся хорошо видны, если минутный или тиковый график за сутки сильно уменьшить. Могу предложить такой метод: определите текущий дневной экстремум, например high, по дневной свечке. Найдите эту точку на минутном графике. Возьмите (мысленно вырежьте) часть графика с этой точкой так, чтобы туда вошли показания цены за 20-30-40 минут до и после этой точки. Именно так должен выглядеть локальный экстремум. Для выработки понимания некоторого усредненного понятия локального экстремума следует проделать подобную операцию с экстремумами других дней. Если и это объяснение не помогло, то выход один: брать отчеты других скальперов и, идя по графику, определять локальные экстремумы по точкам открытия позиций.