Astal
Заблокирован
Вот хорошая статейка ,,ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА ТОВАРНОГО КАНАЛА (CCI) ДЛЯ РАБОТЫ В ТРЕНДЕ
Мы вместе разберем, как можно использовать индикатор CCI методом, который до сих пор видели немногие. Обратите пристальное внимание на то, что здесь узнаете. (Индикатор CCI доступен в большинстве графических пакетов.) CCI измеряет среднее отклонение Типичной Цены бара относительно скользящей средней Типичной Цены N баров. Типичная Цена рассчитывается, как максимум плюс минимум плюс закрытие, деленное на три. Это дает взвешенную по закрытиям Типичную Цену. Индикатор CCI, как правило, отображается на трех горизонтальных линиях: +100, 0, и -100. Однако, теоретически, если не фактически, CCI может растягиваться до бесконечности. У такого масштаба есть одно большое преимущество. Для CCI все более и более трудно показывать все большие экстремумы своих значений. Требуется все более и более сильный импульс, чтобы продвинуть CCI дальше по шкале. Опыт показал, что лучше всего работает CCI с периодом в 30 баров. Мы протестировали все значения вплоть до 50 баров и пришли к выводу, что 30 баров - наилучший параметр. Однако, возможно, на других рынках будут лучше работать другие значения, поскольку мы не проверяли все доступные рынки. Любая программа, которая позволяет Вам вставлять фиктивный ценовой бар, может использоваться, чтобы эмулировать метод, которым мы используем CCI. Чтобы вставить цену, Вы должны иметь возможность создать гипотетический ценовой бар для того, что будет следующим баром цены. Как узнать, каким будет следующий ценовой бар, покажет только время. Это легко сделать на дневном графике большинством программ. На чем-то меньшем, чем 15-минутный график, Вам пришлось бы попотеть. Действительно, расчеты лучше всего проводить над часовым, дневным или недельным графиком. Как только Вы поместили на график гипотетический бар, просто запустите индикатор CCI и посмотрите, каково будет его значение. Гипотетический бар должен иметь только одну цену для всех полей. Открытие, максимум, минимум и закрытие могут быть Типичной Ценой, но, если Ваша программа позволит, Вы можете также вставить максимум и минимум, если Вам хочется сделать дополнительную работу. Как узнать, какова может быть Типичная Цена следующего бара? Мы покажем Вам два способа сделать это. Затем мы покажем Вам, как использовать CCI в качестве инструмента следования тренду, который будет удерживать Вас в хорошо установленном тренде. Отображение Типичной Цены следующего бара в скоплении, по существу, делалось этим способом с самого начала торговли на бирже. Каждый день множество специалистов и маркет-мейкеров приезжают на биржу с этими числами в руке. Они стараются продавать на или около типичного максимума и покупать на или около типичного минимума. Если либо максимум, либо минимум будут пробиты больше, чем на несколько тиков, то Вы увидите, как они прыгают с парашютом, спасая свою жизнь. Это обнаруживается на графике, как сверхдлинный внутридневной бар. РАСЧЕТ ТИПИЧНОЙ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩЕГО БАРА В СКОПЛЕНИИ (Open + High + Low + 2(Close)) / 5 = X 2X минус High = Спроектированный минимум Следующего Бара 2X минус Low = Спроектированный максимум Следующего Бара Пример: O - 24, H - 25, L - 23, C - 23.5 (24 + 25 + 23 + 2(23.5 )) / 5 = 23.8 2(23.8) - 25 = 22.6 = Спроектированный минимум Следующего Бара 2(23.8) - 23 = 24.6 = Спроектированный максимум Следующего Бара Типичная Цена Следующего Бара = (Спроектированный минимум Следующего Бара + Спроектированный максимум Следующего Бара) / 2 (22.6 + 24.6) / 2 = 23.6 РАСЧЕТ ТИПИЧНОЙ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩЕГО БАРА В ТРЕНДЕ ТИПИЧНАЯ ЦЕНА В ВОСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ. Чтобы вычислить Типичную Цену следующего бара в восходящем тренде, мы должны найти среднюю скорость роста. Для этого расчета важно использовать 4 бара. Мы хотим знать, на какую величину, в среднем, цены перемещаются в направлении восходящего тренда. Чтобы узнать это, мы измеряем дистанцию от минимума до максимума. Вот пошаговый процесс: Мы измеряем расстояние от минимума одного бара до максимума следующего бара, чтобы увидеть, насколько далеко ушли цены за период в два бара. Проделаем это для трех перекрывающихся периодов по два бара. Вот пример: Затем мы складываем результаты вместе и делим их на три. 2 + 3.75 + 3.25 = 9 9/3 = 3 в среднем. Добавив 3 к последнему известному минимуму (29.25), мы получаем число 32.25, которое является спроектированным максимумом следующего бара. Затем мы должны определить завтрашний спроектированный минимум. Измеряем среднюю волатильность для последних трех баров. Средняя волатильность равняется сумме разниц между максимумом и минимумом, деленной на три. Имеем: 31.00 - 29.25 = 1.75 30.25 - 27.75 = 2.50 28.00 - 26.50 = 1.50 Три разницы, это 1.75, 2.50 и 1.50. Суммируем их и делим на 3 = 5.75/3 = 1.92 (округленно). Вычитая 1.92 от спроектированного максимума (32.25), мы получаем число 30.33 - спроектированный минимум следующего бара. Наконец, нужно прибавить спроектированный максимум к спроектированному минимуму и разделить на два, чтобы получить Типичную Цену. В данном случае: (32.25 + 30.33) / 2 = 31.29. Важно понимать, что это не точная наука, но Вы будете удивлены, насколько часто мы попадаем в точку, в пределах тика или двух. Мы можем также вычислить Типичную Цену и по-другому, измеряя дистанцию от максимума до максимума, чтобы получить спроектированный максимум. Чтобы получить спроектированный минимум, мы затем проделали бы то же самое, что сделали только что и вычли из спроектированного максимума среднюю волатильность за три дня. Третья идея состоит в том, чтобы также измерить дистанцию от закрытия до закрытия, чтобы получить спроектированное закрытие. Затем мы можем сложить спроектированный максимум + спроектированный минимум + спроектированное закрытие, а результат разделить на три, чтобы получить Типичную Цену, взвешенную по закрытию. Окончательным штрихом следует спроектировать открытие и добавить его туда же. Затем мы можем подставить эти четыре значения цены в формулу, которую я дал, для того, чтобы найти Типичную Цену в скоплении. Это - вопрос Вашего выбора. При нынешнем программном обеспечении, которое во многих случаях настраивается пользователем, мы можем проделать все это всеми способами, а затем уже сделать свой выбор. ЗАВТРАШНЯЯ ТИПИЧНАЯ ЦЕНА В НИСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ Чтобы рассчитать завтрашнюю Типичную Цену в нисходящем тренде, мы должны найти среднюю скорость падения. Для этого расчета важно использовать 4 бара. Мы хотим знать, на какую величину, в среднем, цены перемещаются в направлении нисходящего тренда. Чтобы узнать это, мы измеряем дистанцию от максимума до минимума. Вот пошаговый процесс: Мы измеряем расстояние от сегодняшнего минимума до минимума предыдущего дня, чтобы увидеть, насколько далеко ушли цены за период в два бара. Проделаем это для трех перекрывающихся периодов по два бара. Затем мы складываем результаты вместе и делим их на три. 2.25 + 2.00 + 1.50 = 5.75 / 3 = 1.92 (округленно) в среднем. Вычитаем 1.92 от последнего известного максимума (61.50) и получаем число 59.58 - завтрашний спроектированный минимум. Затем мы должны определить завтрашний спроектированный максимум. Измеряем среднюю волатильность для последних трех баров. Средняя волатильность равняется сумме разниц между максимумом и минимумом, деленной на три. Имеем: 61.50 - 59.25 = 2.25 62.75 - 60.00 = 2.75 63.50 - 60.75 = 2.75 Три разницы, это 2.25, 2.75 и 2.75. Суммируем их и делим на 3 = 7.75 / 3 = 2.58 Добавляем 2.58 к спроектированному минимуму, получаем число 62.16 - завтрашний спроектированный максимум. 59.58 + 2.58 = 62.16. Наконец, нужно сложить спроектированный минимум и спроектированный максимум, а результат разделить на два, чтобы получить Типичную Цену. В данном случае: (62.16 + 59.58) / 2 = 60.87 = завтрашняя Типичная Цена. И последнее. Для тех, кто хотел бы знать формулу CCI: ЧЕТЫРЕ ШАГА ДЛЯ РАСЧЕТА CCI 1. ВЫЧИСЛЯЕМ СЕГОДНЯШНЮЮ "ТИПИЧНУЮ" ЦЕНУ, ИСПОЛЬЗУЯ МАКСИМУМ, МИНИМУМ И ЗАКРЫТИЕ: X1 = 1/3 (H + L+C) 2. ВЫЧИСЛЯЕМ СКОЛЬЗЯЩУЮ СРЕДНЮЮ ДЛЯ N ПОСЛЕДНИХ ТИПИЧНЫХ ЦЕН: 3. ВЫЧИСЛЯЕМ СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ N ПОСЛЕДНИХ ТИПИЧНЫХ ЦЕН: 4. ВЫЧИСЛЯЕМ ИНДЕКС ТОВАРНОГО КАНАЛА: ГДЕ: N = ЧИСЛО ДНЕЙ В БАЗЕ ДАННЫХ X1 = ТИПИЧНАЯ ЦЕНА ТЕКУЩЕГО БАРА X2 = ТИПИЧНАЯ ЦЕНА ПРЕДЫДУЩЕГО БАРА X3 = ТИПИЧНАЯ ЦЕНА БАРА ПЕРЕД ПРЕДЫДУЩИМ БАРОМ XN = САМАЯ СТАРАЯ ТИПИЧНАЯ ЦЕНА В БАЗЕ ДАННЫХ ПОКАЗЫВАЕТ "АБСОЛЮТНУЮ ВЕЛИЧИНУ"; РАЗНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОБАВЛЕНА ТАК, БУДТО ВСЕ ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. Нужно перевести всю эту математику на человеческий язык. Следует понимать, что CCI показывает Вам отношения (выраженные как среднее отклонение) сегодняшней Типичной Цены к скользящей средней Типичных Цен. Измеряя сегодняшнюю Типичную Цену против скользящей средней типичных цен, мы в действительности проводим измерение волатильности. Теперь пришло время рассмотреть, как же использовать эту концепцию, чтобы оставаться с трендом. Правила подобны тому, что мы показывали в "Торговле Крюком Росса", но все же этот свод правил немного отличается, так что будьте внимательны. Правила 1. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД ОТ НЫНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЦЕНЫ, CCI МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТРИ ИЗ “ВИДИМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ” (VH) ЛИНИИ (+100, 0, -100) В НИСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ ИЛИ ЛИНИИ (-100, 0, +100) В ВОСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ. ПОВРЕМЕНИТЕ С РЕШЕНИЕМ, ЧТО ЭТО - ТРЕНД. 2. КОГДА ЦЕНЫ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ВСЕ ТРИ ЛИНИИ, ВЫ ОБЫЧНО ОБНАРУЖИТЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ СИЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ТРЕНД. ЭТО ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ СЕРЬЕЗНО РАССМОТРЕТЬ ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ, ПОКА ЛИНИЯ СНОВА НЕ ДОСТИГЛА 0:,,
Последнее редактирование модератором:
Или поздно или по факту.
