SW111 - А я-то Африку хотел открыть. Эх, лавры первооткрывателя достались не мне. Ну да ладно…
Носился с идентичной идеей советника в том году, но так и закопал, времени совсем не было.
Поделюсь своими соображениями, может, чем помогу, а может, и повторюсь. Бегло пробежался по страницам, всю ветку уже не успею перечитать, ибо пакую чемоданы. Поэтому если нового не скажу – ничего страшного, просто не бросайтесь камнями.
lease:
Не поймите неправильно, я не пытаюсь присвоить себе чужие идеи (да и зачем?:bruice
, просто делюсь своими наработками по идентичной системе, может, кому пригодиться.
Идея заключалась в том, чтоб выжить во флете с минимальными потерями, и срубить в тренде. По - сути, система получается не убиваемая.
Для определения входа, я использовал свечные комбинации, т.е. по открытию-закрытию предыдущих свечей. К примеру, комбинация: если цена открытия нулевого бара выше открытия первого, то сигнал - bye, или если открытие 0 бара ниже закрытия 1, открытие 1 выше открытия 3, то – sell, это навскидку, могу косячнуть. Для проггера это выглядит как то так if (Open[1] > Open[0]) & if (Open[…] > Open[…]) ExtMapBuffer1[0]=…. – я в этих дебрях не особо, так, смотрел для общего развития.
1 -- Далее широкое поле для импровизации, приведу несколько примеров сигналов:
1) «Всегда в рынке»
- по предыдущей свече – (как вы разрабатывали);
- по 2 предыдущим свечам и т.п.
(рис. 1)
2) «комбинация разворот» (по сути, фрактал с контролируемым размером плеча)
(рис. 2)
Вот здесь можно вырезать всю мелкую флетовую шелуху (прим. - рис. 4) и вставать только на большие движения, или выгребать половину тренда. Как вариант можно сделать запрет на противоположный/повторный сигнал в размере n-пунктов – зависит от комбинации.
Убыточные ситуации будут выглядеть так (рис. 3)
Комбинации тоже можно по-разному задать, тут я особо не копался. Если взять последнюю комбинацию, то нас волнует только сама модель сигнала к сделке и её убыточная комбинация, все остальные движухи на рынке нас не колышат, кроме комбинации сработающей в ноль, минус спред и проскальзывание. Стрелять формация будет не так часто, зато стабильно.
2 -- Вид ордера +шаг (по желанию – на каждом баре, через 1,2 и т.д.)
1) один рыночный
2) рыночный + сетка
3) один отложный
4) сетка отложных (как вариант, расчет процента от депо)
5) танцы с бубнами))):crazy:
3 -- Открытие на:
1) нулевом баре
2) на n- баров от сигнала (для вырезания мелкого флета)
4 -- Закрытие всех однонаправленных ордеров по:
1) появлению противоположного сигнала
2) по проценту (профита, депо, и т.д. и т.п.)
5 -- Лот
1) Задаваемый, множитель лота х-n (1.3, 1.4, и т.д.) при убыточной сделке
2) Процент от депо, х
6 -- Разное
1) Торговля по сессиям, времени
2) Выставлять ордера на n – пунктов от сигнала, для вырезания мелкого флета.
Размер кирпича – 4, 5, 10, 13, 15; Пары EURUSD, EURJPY, металлы…
Формирование баров
- стандартное,
- новый бар на уровне середины предыдущего,
- танцы с бубнами (есть версия формирования основанная на другом принципе, но не встречал, вроде только на заказ)
Для тестов мне кажется, нет смысла гонять на длинных участках, т.к. формации повторяются. Взять несколько участков с затяжным флетом, посмотреть, как система выживет.
Вариантов для комбинации этих шести блоков много, но если все уже испробовано, то я извиняюсь за повторения, помочь к сожалению больше ничем не смогу, поскольку уезжаю (и жизнь моя превращается в кошмар:shark::work-hard
и придумывать что-то новое уже некогда. Если что-то не понятно или есть вопросы, то постараюсь ответить, в течении n? – дней еще буду здесь. В любом случае буду рад если чем-то помог.
