Удвоение / утроение депозита за неделю. Подскажите такой советник

[Sprinter500]

В чем проблема то, сделай все по Феншую с 99% в МТ4, напиши сову, которая подсчитает тики и их величину изменения, не так уж и сложно, скинь в ексель, потом сравни с историей скачанной с Дукаса, раз тебя так трудно переубедить))))
_http://www.mql5.com/ru/articles/75 так генерирует МТ5, какие там 100%???

Твоя ссылка ка раз и потверждает мои слова, читай внимательно что там написано. Процитирую:

MetaTrader 4


На смену третьему терминалу пришел MetaTrader 4 с новым компилируемым языком MQL4 (предыдущий MQL-II был интерпретируемым) и совершенно новым подходом к тестированию. Теперь тестирования можно было проводить в трех режимах:
Все тики (Every Tick) - генерация тиков внутри свечи, позволяет максимально близко к реальной торговле моделировать работу эксперта в режиме тестирования;
Контрольные точки (Control points) - компромисс между точностью и скоростью тестирования;

По ценам открытия (Open Price) - запуск эксперта производится только на открытии свечи, это дает возможность проводить очень быструю оценку стратегии.


И еще:
Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 использует только один режим моделирования цены при тестировании - генерацию тиков на основе существующих исторических данных на минутных таймфреймах по используемым символам. Остальные режимы моделирования, которые были в MetaTrader 4, убрали, так как они, несмотря на большую скорость, не обеспечивают максимальной точности тестирования.


Как Вам еще доказать мою правоту? Как об стенку горох. Хотите - тестите дальше на Метатрейдере пипсовщики, каждый раз будут получаться граали, но только тестерные. Это бесконечно. Поэтому Метатрейдер и популярен у нас в стране, потому что он не дает нормальной обратной связи для разработчика эксперта, в итоге получается сливатор, что и нужно ДЦ. А нормальная стратегия остается загубленной и отвергнутой трейдерами.

 

[sllawa3]

а думаешь не пробовал ? и могу сказать основываясь на своём опыте что большинство простейших сов не отличаются особо в тесте на тиках импортированные из мкл и написанные по той же логике в самой платформе джифорекс на джава !
( о более сложных , с глобалками или же с доп. индюками вызываемыми по iCustom в мкл и прочими "специфичными " заморочками ничего не могу сказать так как не переписывал по причине отсутствия достойных внимания на мой взгляд... )

ну а нормального тестера ни в мт 4 ни в мт 5 нет и не будет действительно ток по одной причине - он НЕ НУЖЕН дц ! ( даж более того что не нужен ...! )

 

[jib07]

Как Вам еще доказать мою правоту? Как об стенку горох. Хотите - тестите дальше на Метатрейдере пипсовщики, каждый раз будут получаться граали, но только тестерные. Это бесконечно. Поэтому Метатрейдер и популярен у нас в стране, потому что он не дает нормальной обратной связи для разработчика эксперта, в итоге получается сливатор, что и нужно ДЦ. А нормальная стратегия остается загубленной и отвергнутой трейдерами.

Феноменально, мы Вам про Фому, а Вы про Ерему, Вы прочитали что есть в терминале без модификаций, ГЕНЕРАЦИЯ тиков, алгоритм ГЕНЕРАЦИИ(для этого и статья прикреплена была). Как я понимаю при тесте 99% эта генерация убирается, и терминал рисует свечи по тикам(если открыть минутный график который получиться по тикам при тесте 99%, то он рваный, потому что 1мин прошла,а тик нет, и терминал рисует ГЕП), а не наоборот как раньше, хотя лучше проверить, как думаете или на своем легче стоять?

 

[Sprinter500]

Феноменально, мы Вам про Фому, а Вы про Ерему, Вы прочитали что есть в терминале без модификаций, ГЕНЕРАЦИЯ тиков, алгоритм ГЕНЕРАЦИИ(для этого и статья прикреплена была). Как я понимаю при тесте 99% эта генерация убирается, и терминал рисует свечи по тикам(если открыть минутный график который получиться по тикам при тесте 99%, то он рваный, потому что 1мин прошла,а тик нет, и терминал рисует ГЕП), а не наоборот как раньше, хотя лучше проверить, как думаете или на своем легче стоять?

Вот именно, эта генерация тиков как раз нафиг и не нужна. Тестер берет бар по М1 смотрит на его опен-хай-лоу-клоуз и рисует зигзаг. А в реале в минуту таких зигзагов тьма проходит. Видел в этой же статье сопоставительный график записанных потиковых данных и смоделированных тиков по истории. Создателеи пишут что разниуа минимальна и не существенна - не спорю не существенна для советников по долгосрочным стратегиям, а для пипсовщиков очень даже ограмна разница. невооруженным взглядом видно.

Что то Вы там говорили про модифицированне Мт-терминалы? Отсюда поподробнее пожалуйста. Может в них вылечена проблема тестов по тикам?

 

[jib07]

Что то Вы там говорили про модифицированне Мт-терминалы? Отсюда поподробнее пожалуйста. Может в них вылечена проблема тестов по тикам?

_http://eareview.net/tick-data-suite вот там все написано, правда на англ.
А так, я сильно удивился,когда на МТ5 не добавили тиковый тест, обидно, конечно, их генерация тиков нафиг не нужна, зато пишут 100%, смешно, Дукас в этом плане молодец)))
Но если МТ в реале рисует свечи по тикам, почему такого не сделать в тестере, вроде эта программа эту проблему и решает)))

 

[Sprinter500]

_http://eareview.net/tick-data-suite вот там все написано, правда на англ.
А так, я сильно удивился,когда на МТ5 не добавили тиковый тест, обидно, конечно, их генерация тиков нафиг не нужна, зато пишут 100%, смешно, Дукас в этом плане молодец)))
Но если МТ в реале рисует свечи по тикам, почему такого не сделать в тестере, вроде эта программа эту проблему и решает)))

Жаль программа платная - да еще и на ограниченный период. За тике деньги покупать кота в мешке. И будет ли от этого эффект? Надо искать что то другое. Пока что только JForex.

То что понял из перевода с их страницы - опять таки потверждение моих слов.

И все таки выходит, что надо собрать команду грамотных специалистов и сделать потиковый тестер либо с нуля либо как то переделать существующие тестеры Мт4 и Мт5. Думаю это гораздо проще чем сделать в Космос или изобрести Windows )))) Так как нормальной альтернативы я просто не вижу. Либо бросать нафиг МТ и искать брокера с JForex и псиать совы только под него.

 

[sllawa3]

так лучший вариант ! писать в JForex и по необходимости переводить в мкл...

 

[Adventurer]

Обоснуйте хоть какую-либо теорию - перепишу.

А чо обосновывать? Вот А_Х 3 хотя бы переписать, вроде простая, да и разработчик тут рядом. А там и посмотреть как будет вести себя на МТ4 и JForex. Типа сравнить и сделать выводы.
А потом и Canabis можно будет заняться.

 

[sllawa3]

все пипсари давно уже переписаны ( не ток сконвертированы но и переписаны "с нуля" ) и протестированы в дуке ! все льют поголовно ( за редким исключением ) ! писал об этом уже не раз !
почему льют на тестах в дуке и "граалят" в тестере мт - тоже не раз писал...
приблизительно одинаковы в мт в дуке и на реале ток показания тестов сова велстрит !( за счёт построения его кода по ценам открытия )

 

[sllawa3]

кстати. исходя из личного опыта могу отметить : все вышеназванные правила построения советников справедливы как для мт так и для джифорекса !
в дуке , при разрешении работы трала с короткой дистанцией ( трейлингом) внутри текущего бара м1 сов скорей всего получится так же убыточным как и при торговле на счёте ( что в мт что в дуке ) т.к. трал просто будет резать соотношение профит/лоси...( как вариант - можно тралить по ценам закрытия пред. бара м1)
и так же точно как и в мт при профитности сова по ценам открытия м1 в тесте ( что в дуке - что в мт ) он скорей всего будет профитным и при торговле на счёте !
другое дело , что тестер в дуке объективнее чем тестер в мт...! ( тесты по тикам куда как более приближены к торговле ! ) что в свою очередь позволяет лишний раз убедиться в правомерности вышеизложенных правил для любой платформы !

 

[Sprinter500]

кстати. исходя из личного опыта могу отметить : все вышеназванные правила построения советников справедливы как для мт так и для джифорекса !
в дуке , при разрешении работы трала с короткой дистанцией ( трейлингом) внутри текущего бара м1 сов скорей всего получится так же убыточным как и при торговле на счёте ( что в мт что в дуке ) т.к. трал просто будет резать соотношение профит/лоси...( как вариант - можно тралить по ценам закрытия пред. бара м1)
и так же точно как и в мт при профитности сова по ценам открытия м1 в тесте ( что в дуке - что в мт ) он скорей всего будет профитным и при торговле на счёте !
другое дело , что тестер в дуке объективнее чем тестер в мт...! ( тесты по тикам куда как более приближены к торговле ! ) что в свою очередь позволяет лишний раз убедиться в правомерности вышеизложенных правил для любой платформы !

Тогда не только открывать ордера надо по ценам открытия М1, но и тралить по ценам открытия. А то все тралы работают на каждом тике. Отсюда и граальность в тестах МТ4 и Мт5.

 

[Mad_Den]

Ну дак некому переписать на яве для JForex

дак он и переписывает

 

[knyz-7]

Sprinter500 у меня к тебе личная просьба если сможеш добавь в атлант 1.4.1 трейлинг стоп. а когда последняя сделка закроется по трейлинг стопу остальные тоже закрывались и все по новой начиналось

 

[sllawa3]

Тогда не только открывать ордера надо по ценам открытия М1, но и тралить по ценам открытия. А то все тралы работают на каждом тике. Отсюда и граальность в тестах МТ4 и Мт5.

когда дистанция (трейлинг) достаточно велика и трал служит ток страховкой (до тейка или до закрытия ) то его работа по всем тикам или по ценам открытия - не критично ! но когда отсутствует закрытие или тейк а кроется ток тралом и при этом его дистанция короткая то в этом сл. естесно нать по ценам открытия... т.к. важнейший дефект тестера мт это отсутствие тиковых откатов что на реале ( на счёте при торговле) невозможно, и которые при торговле на счёте будут чиплять трал гораздо ранее чем это происходит в тестере !
из за чего соотношение прибыльных / убыточных сделок будет примерно одинаковым ( в тестере и при торовле ) но соотношение профит/ убытки будет совершенно иным ( в пользу тестера )

 

[Sprinter500]

Sprinter500 у меня к тебе личная просьба если сможеш добавь в атлант 1.4.1 трейлинг стоп. а когда последняя сделка закроется по трейлинг стопу остальные тоже закрывались и все по новой начиналось

Я уже добавил в более поздних версиях. Этой совой я больше почти не занимаюсь, так как во-первых мартингейл меня разочаровал, во всех его проялвениях, и во-вторых, после того как я переделал сову она стала Граалем, но тестерным. Оказалось я дико ошибался на счет котировок, начал закачивать их из вне и в тестере он уже перестал быть Граалем. А еще недавно узнал что внутри минуты даже на импортированных котировках не достичь реальности, но это уже для другой оперы - скальперских (пипсовочных) сов. Чуть позже когда будет время выложу все имеющиеся у меня версии. Может у кого получится состряпать из него что либо стоящее.

 

[Sprinter500]

когда дистанция (трейлинг) достаточно велика и трал служит ток страховкой (до тейка или до закрытия ) то его работа по всем тикам или по ценам открытия - не критично ! но когда отсутствует закрытие или тейк а кроется ток тралом и при этом его дистанция короткая то в этом сл. естесно нать по ценам открытия... т.к. важнейший дефект тестера мт это отсутствие тиковых откатов что на реале ( на счёте при торговле) невозможно, и которые при торговле на счёте будут чиплять трал гораздо ранее чем это происходит в тестере !
из за чего соотношение прибыльных / убыточных сделок будет примерно одинаковым ( в тестере и при торовле ) но соотношение профит/ убытки будет совершенно иным ( в пользу тестера )

Согласен. Я просто писал не про сам трал как таковой, а про перевод в безубыток (в ноль) при небольшом профите, равном минимально-возможному расстоянию от цены.

 

[knyz-7]

а как сделать чтобы атлант работал на одном счету но на разных валютных парах

 

[SW111]

А чо обосновывать? Вот А_Х 3 хотя бы переписать, вроде простая, да и разработчик тут рядом. А там и посмотреть как будет вести себя на МТ4 и JForex. Типа сравнить и сделать выводы.
А потом и Canabis можно будет заняться.

а мостом перебросить: dukascopy.com/swiss/russian/forex/jforex/third-party-solutions/mt4-jforex_bridge/

интересно тестерный мост можно сбацать???

 

[RVitekI]

Увы - никак

а мостом перебросить: dukascopy.com/swiss/russian/forex/jforex/third-party-solutions/mt4-jforex_bridge/

интересно тестерный мост можно сбацать???

Помните с чего начинал Андре Дукас. Его теория эволюции - я серьезно этой квантовой штукой заинтересовался. Но как все расчеты и построения каналов и быстрой с центром масс и т.д. ведутся на квантованном графике. А при скудных возможностях МТ это в тестере никак не проверить было. Ну обманули мы тестер - впихали в него уже квантованную историю - и вот он - самый настоящий ГРААЛЬ. Резы были ошеломляющими. До этого у меня сова стояла месяц на демо - подняла 300% при 10% просадке. Поставили на реал на хорошую сумму - начало лить. Просто на демо тогда я попал в удачный месяц. Пораскинули мозгами и пришли к выводу что надо как то все-таки протестить. Решение таки было простым - нужно квантовать график в массив, а на основании массива строить все каналы, искать пересечение виртуальных линий с каналом и ценой и т.д. Переписали - вогнали в тестер тиковую историю протестили - не айс. Но возник вопрос как проверить правильность построения всех каналов и линий (ведь они виртуальные). И тут я написал тот же самый мост - только между двумя МТ. В одном в тестере запускался наш бот, в который были добавлены функции записи нужных данных в файл, а во втором МТ рисовался квантованный график и из файла забирались нужные данные и отрисовывались - но тут возникла другая проблема, один пишет, второй пытается читать файл, а доступ к файлу занят ещё первым. Внедрили туда File Mapping в силу моментальной отработки - но так толкового ничего и не вышло. Так что для тестера мост не создадите - ну либо создадите но для маленькой скорости работы. И ко всему просчему для тестера JForex не получится - у нас же нет его исходных кодов. Тогда реально проще написать свой тестер на любом языке. Но и опять же зачем велосипед изобретать.

 

[Sprinter500]

ИДЕЯ !!!!

Слушайте, а если записанную при помощи совы или индюка потиковую историю, слегка видоизменить - поставить в колонке время на каждом новом тике значение новой минуты. Затем полученный измененный вручную CSV файл импортируем в терминал МТ4. Далее запускаем тестер в режиме "По ценам открытия" с таймфреймом М1.

+: видим абсолютно все тики
-: ложное рвемя в истории (но это для нас не так важно)


Как вариант можно еще по 3 тика в 1 минуту объединять - получатся свечи. Хотя лучше так не делать, так как тестер в случайно порядке может задать не то направление, например в реале после открытия был лоу, а тестер сначла хай даст.

Согласен немного муторный вариант, но наверно должен сработать.
Как Вам этот вариант?