Вопросы новичков к профессионалам Форекс
- Автор темы LUKA.
- Дата начала
ansol
Местный знаток
Можно из меньшего ТФ сделать больший, например, из Н1 сделать Н2 с помощью скрипта period_converter, который входит в стандартную поставку МТ4. Новый ТФ появляется в списке "Файл - Открыть автономно".
morozik1959
Местный знаток
Ребята скажите пожалуйста, можно в терминале увидеть что кто то вошёл
по паролю инвестора? Спасибо.
по паролю инвестора? Спасибо.
Нет, логин происходит на сервере, в терминал информация о нем не попадает. В том числе и для логинов с торговым паролем.
Мартин+корреляция
Интересует мнение знатоков по следующей системе. На парах EURUSD и USDCHF открывается одинаковый ордер с одинаковым начальным лотом,ставим ТР.
Далее мартиним ОБЕ пары ОДИНАКОВО (то есть через одинаковый пипстеп и коэфф). Как только сделки на одном (том, что изначально шел в минус) закроется по ТР на другой паре тоже закрываем (там по идее должен быть плюс).
На флэте конечно, может в минус обе пары загнать, но в тренде как кажется одна пара в плюсе все таки будет.
P.S. Ну или другие пары с наибольшей отрицательной корреляцией.
Возможно уже есть такая сова и я просто незнаю...
Интересует мнение знатоков по следующей системе. На парах EURUSD и USDCHF открывается одинаковый ордер с одинаковым начальным лотом,ставим ТР.
Далее мартиним ОБЕ пары ОДИНАКОВО (то есть через одинаковый пипстеп и коэфф). Как только сделки на одном (том, что изначально шел в минус) закроется по ТР на другой паре тоже закрываем (там по идее должен быть плюс).
На флэте конечно, может в минус обе пары загнать, но в тренде как кажется одна пара в плюсе все таки будет.
P.S. Ну или другие пары с наибольшей отрицательной корреляцией.
Возможно уже есть такая сова и я просто незнаю...
Milord
Местный знаток
сливная стратегия ваша))Интересует мнение знатоков по следующей системе. На парах EURUSD и USDCHF открывается одинаковый ордер с одинаковым начальным лотом,ставим ТР.
Далее мартиним ОБЕ пары ОДИНАКОВО (то есть через одинаковый пипстеп и коэфф). Как только сделки на одном (том, что изначально шел в минус) закроется по ТР на другой паре тоже закрываем (там по идее должен быть плюс).
На флэте конечно, может в минус обе пары загнать, но в тренде как кажется одна пара в плюсе все таки будет.
P.S. Ну или другие пары с наибольшей отрицательной корреляцией.
Возможно уже есть такая сова и я просто незнаю...
мартин идет всегда против тренда набирая ордеров и просадку, в итоге по 2-м парам будет просадка и слив быстрее в 2 раза чем по одной паре, если же взять два советника трендовых, то будет удвоенный профит по парам..
Milord
Местный знаток
а если переименовать и убрать знак ~ то уже не удаляет)))
Ребята помогите у кого есть мощная тачка?? Хочу оптимизировать советников но на своей простой двухядерке уже *** честно говоря. по 3 -5 дней ждать помогите пожалуйста!!!
параметры для оптимизации выбирай последовательно, чтоб не больше несколько тыс циклов было
сливная стратегия ваша))
мартин идет всегда против тренда набирая ордеров и просадку, в итоге по 2-м парам будет просадка и слив быстрее в 2 раза чем по одной паре, если же взять два советника трендовых, то будет удвоенный профит по парам..
На двух парах же одно направление, то есть одна по тренду получается, а другая против (заставить мартин как-то).
Milord
Местный знаток
ну если не веришь, проверь на практике(любая теория проверяется практикой)На двух парах же одно направление, то есть одна по тренду получается, а другая против (заставить мартин как-то).
поставь например 2 Илана на разные пары на одном счете и увидишь, что просадка будет по обоим парам...хотя и чудеса бывают иногда..пробуй, я свое мнение высказал)
P.S. да, уточнение, пробывать надо все идеи на демо счету, и когда уже явно будет грааль, то и ставишь его на реал, и летаешь на карибы каждый месяц)))
Последнее редактирование:
Milord
Местный знаток
мне хватает слабенького одноядерного Celeron-a,несмотря на его слабость оптить можно до нескольких тысяч триллионов комбинаций минут за 20)))главное же не только комп, но и голова))
ниже такой пример, ушло порядка 20 минут..
Вложения
Последнее редактирование:
Ugar
Гуру форума
Круто. А теперь подумай, что с твоей оптимизацией сделал генетический алгоритм. Тестер проверил 6 триллионных долей процента возможных комбинаций. Вероятность что он нашёл именно те что нужно почти никакая. Осторожней надо с этой эвристикой. Вот и ответ почему каждый раз разные результаты. Они просто не могут быть одинаковыми.мне хватает слабенького одноядерного Celeron-a,несмотря на его слабость оптить можно до нескольких тысяч триллионов комбинаций минут за 20)))главное же не только комп, но и голова))
ниже такой пример, ушло порядка 20 минут..
Лучше использовать много этапную оптимизацию. Подбор значений поочерёдно если они независимы. Если зависимы деваться некуда, придётся все сразу подбирать. Всё равно, можно сначала с очень грубым шагом, потом точнее, ещё точнее...
Кстати, количество ядер проца не влияют на скорость оптимизации. Она идёт в один поток.
Разве что припахать для оптимизации несколько терминалов, по количеству ядер.
Последнее редактирование:
Milord
Местный знаток
я понял вашу мысль, возможно так и есть..)хотя почему же с Иланом такого не происходило, нажимал кнопку несколько раз, резы те же))
на счет алгоритма генетики, трудно сказать что так и как, поскольку это уже очень высшая математика - поиск многовариантных экстремумов...если уже этим всем заниматься, тогда встает вопрос - А НЕ НАПИСАТЬ ЛИ НАМ САМИМ СВОЙ ТЕСТЕР И ОПТИМИЗАТОР , ДА И МТ4 СВОЮ)))
:facepalm:а то уже руки чешутся доработать тестер по своему желанию и видению..)
Последнее редактирование:
Ugar
Гуру форума
А в илане сколько проходов было и сколько возможно? На скрине соотношение триллионное.я понял вашу мысль, возможно так и есть..)хотя почему же с Иланом такого не происходило, нажимал кнопку несколько раз, резы те же))
Не стоит. Идеальной программы не существует. В итоге, всегда встаёт вопрос о компромиссе между сервисом и реальной работой. Метаквоты вон хотели сделать лучше, а получился MT5.А НЕ НАПИСАТЬ ЛИ НАМ ВМЕСТЕ СВОЙ ТЕСТЕР И ОПТИМИЗАТОР , ДА И МТ4 СВОЮ)))
Тестер это инструмент. Как и любым другим инструментом, им надо уметь пользоваться. Учитывать возможности и ограничения.
Может стоит писать советники что бы они были реально оптизируемы?
Milord
Местный знаток
на скрине дан пример оптимизации как раз Илана,в моей сове щас непомню как было, но результат был плавающим каждый раз при нажатии на кнопку" старт оптимизации", на Илане такого не было, тоже жал несколько раз...на мой взгляд получается 2 варианта:
- 1) либо моя сова такая особенная и использует режимы нестандартно...
- 2) глюки МТ4 и тестера, который оптит некорректно некоторые совы...
С метаквотами вапще неясно:facepalm:, стремились улучшить МТ4, создали МТ5, а теперь МТ4 вгоняют в рамки МТ5:not-good:, не логичнее было бы оставить 2 направления МТ4 и МТ5 и каждое развивать по своему, например Intel оставил Celeron-ы, но стал производить i-3,5,7...
Последнее редактирование:
Ugar
Гуру форума
3) либо тестер используется за пределами его возможностей.
Он делает примерно 1 проход из триллиона. Логики отбора почти нет 99.999999999999% рандома.
Milord
Местный знаток
не все так просто, я проверяю на всех тиках с 90% точностью полученные предварительные данные, причем на разных периодах...там своя система уже есть оптения и тестов...
кстати генетический алгоритм не является чисто рандомным кодом, из Википедии читаем:
"Является разновидностью эволюционных вычислений, с помощью которых решаются оптимизационные задачи с использованием методов естественной эволюции, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинговер. Отличительной особенностью генетического алгоритма является акцент на использование оператора «скрещивания», который производит операцию рекомбинации решений-кандидатов, роль которой аналогична роли скрещивания в живой природе."
другими словами генетический алгоритм позволяет найти пики в многовариантных комбинациях с несколькими параметрами, более эффективно чем простой перебор всех комбинаций, нетрудно посчитать сколько времени бы занял перебор 16044 триллионов вариантов, даже на мощном i7 процессоре,который дает порядка 170GIPS,делим 16044/0.170=94376сек, или около 26 часов...
Вложения
Последнее редактирование:
Это все конечно правильно,но надо понимать, что эффективность алгоритмов такого сорта в том, что они находят некоторые пики за непропорционально малое время. Будет это каждый раз один и тот же набор или разные, зависит от формы оптимизируемого пространства. Если ландшафт похож на Гималаи, то все восмитысячники будут стабильно найдены. Если же больше похож на рябь на воде - будут разные результаты на каждом прогоне. И в этом нет ничего особо криминального, в нашем деле нет строгой обязанности найти глобальный экстремум.