Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[marattmb]

Посмотрел Киосотто. Есть небольшие непонятки, сравнивал с моим методом входа. Нужно проверить на практике. Последний вход, в пятницу, слишком уж очевидный. Будем смотреть.

 

[seleks]

Интересно, а если добавить Киосотто со второго символа

Всё можно...., но ты обоснуй зачем? То, что предлагаю я, а точнее первым был Мараттмб, вполне достаточно. Посмотри историю, поищи паттерны для входа. Для подсказки тем кто проявит интерес нижнмй Киосто для входа, верхний для выхода

 

[seleks]

Посмотрел Киосотто. Есть небольшие непонятки

Вот ещё prntscr.com/lvnl6l

 

[Genry_05]

Всё можно...., но ты обоснуй зачем? То, что предлагаю я, а точнее первым был Мараттмб, вполне достаточно. Посмотри историю, поищи паттерны для входа. Для подсказки тем кто проявит интерес нижнмй Киосто для входа, верхний для выхода

Если пики совпадают и выше уровня сразу на двух инструментах - вход точнее.

 

[seleks]

Если пики совпадают и выше уровня сразу на двух инструментах - вход точнее

Подозреваю, что статистики у тебя нет. Вход не точнее, а вот профит может быть меньше. Если сделаешь стату.. я первый скажу спасибо. И ещё, на первый взгляд индюк Корреляция может показаться лишним. Но при использовании других инструментов он работает как фильтр. Всё это надо исследовать..., делитесь результатами.

 

[Genry_05]

Всё можно...., но ты обоснуй зачем? То, что предлагаю я, а точнее первым был Мараттмб, вполне достаточно. Посмотри историю, поищи паттерны для входа. Для подсказки тем кто проявит интерес нижнмй Киосто для входа, верхний для выхода

Рад что Вы нашли для себя этот метод и поделились своим подходом с остальными. К сожалению на форе совершить открытие не просто - все уже открыто и переоткрыто сотни раз.
Когда я написал: "Если пики совпадают и выше уровня сразу на двух инструментах - вход точнее", то имел ввиду что в 2012 году на форуме Адмирала (ныне почившем) в рамках проекта "Гонки символов" этот подход уже тестировался с таким результатом.

Подозреваю, что статистики у тебя нет. Вход не точнее, а вот профит может быть меньше...

Ну отчего же, статистика есть, правда она устарела на 5 лет. В прицепе итоговая часть теста из статьи Игоря на эту тему (для фунта, 2013 год).

Чтобы данные были предметными я заменю два стохастика, которые использовались в связке с Corellation, на два RSI в реализации [Киосотто от Мобидика] c возможностью выбирать инструмент.
Депозит 1000$, лот фиксированный 0.1, без доливок, закрытие по тейку взятому от текущей волатильности при открытии позы (сигналы Кио для закрытия не используются).

Т.е. будут сравниваться такие условия:
1. дивергенция на индикаторе Corellation больше 60%, плюс...
...2А. вход, по сигналу Кио только на EURUSD.
...2Б. вход, если совпали сигналы Кио на двух инструментах EURUSD и USDCHF.

Результаты на двух скринах, базовые настройки одинаковые.

 

[Genry_05]

Если пики совпадают и выше уровня сразу на двух инструментах - вход точнее.

Подозреваю, что статистики у тебя нет. Вход не точнее, а вот профит может быть меньше.

Доведем проверку до конца. На скринах выше сравнивалась торговля в диапазоне оптимизации с 1 марта по 7 октября 2018, теперь проведем тест с первого марта 2018 по сегодня.
Результат на скрине в прицепе.
При двойной__ фильтрации: профит _994$, просадка 507$, убыток 471$, сделок 22
При одиночной фильтрации: профит 1095$, просадка 610$, убыток 867$, сделок 34

Вывод: с двойной фильтрацией входов меньше, они точнее. С одинарной - профита больше, больше убыток, больше просадка.

В архиве - полный html из тестера для одного Кио.

Профита!

 

[belka1309]

ну Corellation сами добавте

Добрый вечер! можно попросить выложить этот индикатор? очень много его модификаций.. не просто найти..спасибО!

 

[marattmb]

Вчера закрылся по EURUSD USDCHF по своему методу( сигнал с демо-счета), после чего цена пошла против меня. Все-же хочу дождаться сигнала выхода по Киосотто, чтобы сравнить по прибыльности со своим методом. Я не исключаю того, что потенциальный выход по Киосотто окажется более прибыльным. Но может быть и нет. Вообщем, будем ждать.

 

[magistr91]

Интересно, а если добавить Киосотто со второго символа

Genry_05 Просьба а вы можете обновить ТПЛку уже с исправлеными вами Киосото. Ну вы в соседней ветке исправили расчет. вот тока инетерес именно к кореляции. Спасибо

 

[marattmb]

Вчера закрылся по EURUSD USDCHF по своему методу( сигнал с демо-счета), после чего цена пошла против меня. Все-же хочу дождаться сигнала выхода по Киосотто, чтобы сравнить по прибыльности со своим методом. Я не исключаю того, что потенциальный выход по Киосотто окажется более прибыльным. Но может быть и нет. Вообщем, будем ждать.

Выход по Киосотто более оптимален.

 

[Pammexpert]

Выход по Киосотто более оптимален.

marattmb,
Это хорошая новость. Если вы формализируете вход/выход + индикаторы, то уже можно кодировать эксперта. Шаблон эксперта уже есть.

 

[marattmb]

marattmb,
Это хорошая новость. Если вы формализируете вход/выход + индикаторы, то уже можно кодировать эксперта. Шаблон эксперта уже есть.

Основные индикаторы - два нижних.

 

[marattmb]

Думаю, для эксперта будет достаточно этих двух индикаторов.

 

[Pammexpert]

Думаю, для эксперта будет достаточно этих двух индикаторов.

Возможно (всё познаётся в сравнении). Главное сейчас - формализация точки входа / точки выхода + торгуемые пары (в шаблоне эксперта можно одновременно использовать много символов).
Алгоритм таков-
- Сначала для МТ4 + тестирование ....
- Далее перевод в МТ5, тестирование в тестере и доработка.

Процесс не быстрый, главное профит (СТАБИЛЬНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА СОВЕТНИКА).
Это моё твёрдое убеждение, т.к. есть уже советники на реале (более 1 года ПАММ + инвесторы). Парным трейдингом занимаюсь давно - но советники пока на реале ещё не использовал.

 

[Genry_05]

Genry_05 Просьба а вы можете обновить ТПЛку уже с исправлеными вами Киосото. Ну вы в соседней ветке исправили расчет. вот тока инетерес именно к кореляции. Спасибо

Ок, этот Kio не рисует, но имя покороче иначе не показывает символ и настройки.

 

[Genry_05]

Думаю, для эксперта будет достаточно этих двух индикаторов.

marattmb, день добрый!
Если поставить два киосотто, то на втором индикаторе (с парным символом) есть еще одна дополнительная подсказка - дивергенция к текущему символу.
Т.е. если у нас график с EURUSD, а на втором индикаторе Киосотто - USDCHF, то он показывает дивергенции к евро.

 

[marattmb]

marattmb, день добрый!
Если поставить два киосотто, то на втором индикаторе (с парным символом) есть еще одна дополнительная подсказка - дивергенция к текущему символу.
Т.е. если у нас график с EURUSD, а на втором индикаторе Киосотто - USDCHF, то он показывает дивергенции к евро.

Согласен. Но для того, чтобы увидеть дивергенцию достаточно и одного Киосотто. Пример на скриншоте. Кроме того, дивергенция подтверждается сигналом канального индикатора, сигнальная линия которого пробила границу канала. Думаю, Вы уже обратили внимание, что сигнальная линия канального индикатора дублирует движение цены. А значит, для определения дивергенции возможно смотреть на Киосотто и сигнальную линию канального индикатора(ну это на любителя) Данную схему торговли возможно использовать не только для парного трейдинга, но и для любого инструмента в обычном трейдинге.

 

[Genry_05]

Согласен. Но для того, чтобы увидеть дивергенцию достаточно и одного Киосотто. Пример на скриншоте…

Согласен. Как и у любого осциллятора на Кио возникают расхождения с ценой текущего инструмента.
Я в Граалях выложил ссылки на индикаторы, которыми можно смотреть эти дивера: https://forexsystemsru.com/showpost.php?p=1370341&postcount=10744
На Вашем скрине именно такой дивер.
Но на моем скрине показан дивер который возник у цены на EURUSD к осциллятору на USDCHF и цена сменила направление, а на самом EURUSD дивергенции, как на Вашем скрине, между ценой и осциллятором не было.
Т.е. кроме расхождения на Correlation, близких экстремумов на двух Кио, можно смотреть дивергенции на текущем инструменте и дивергенции между ценой одного инструмента и осциллятором другого.


PS. Для более удобного отображения скачайте версию KIO из этого поста: https://forexsystemsru.com/showpost.php?p=1370280&postcount=1996 Я его специально поправил под
эту тему. В окне после названия будет отображаться символ и настройки - будет видно где возникает дивер.

 

[Genry_05]

... Кроме того, дивергенция подтверждается сигналом канального индикатора, сигнальная линия которого пробила границу канала. Думаю, Вы уже обратили внимание, что сигнальная линия канального индикатора дублирует движение цены. А значит, для определения дивергенции возможно смотреть на Киосотто и сигнальную линию канального индикатора(ну это на любителя) Данную схему торговли возможно использовать не только для парного трейдинга, но и для любого инструмента в обычном трейдинге.

К сожалению на длительном безоткате даже одновременные сигналы всех этих индикаторов допускают открытие позиции против тренда.
Вот два скрин:
1. на первом 23.04.2018 12:00 исполнены все условия:
есть расхождение > 94%, касание нижней части канала ABHA, Кио на евре - 19.9 (порог 17), Кио на чифе - 25.6 (порог 18) - можно входить Бай.
2. на втором скрине 14.05.2018 закрытие убытка по максимально выгодной цене - была коррекция.
И если посмотреть между этими датами было много условий для повторного входа против тренда. Так что этот вариант оставляет место для приличного риска. Но в целом данная стратегия дает прибыль в 2018 году и не менее 100% депо.