Торгуем онлайн.

[Антитрейдер]

за минусом FP сколько будет на споте?

Он плавающий, каждый день меняется, и он же не сотню пунктов, сейчас гляну ради интереса сколько он сегодня
Это вообще не принципиально.

 

[Антитрейдер]

все ...
я смотрю максимумы всех контрактов...
по логике только мм может "окучить" большие предложения, или предложить много...
а так как это (опционы) американский вариант, то и месячные разделения имеют мало значения...
но еще обращаю внимание на текущий контракт, т.к. им корректируют (пытаются) сиюминутную движуху...

А надо бы смотреть на квартальный декабрьский, он основной сейчас.

 

[Karabas BARABAS]

ну и в качестве изюминки...
средневзвешенная премия коллов = 8.31
-------------------------------- путов = 2.69
т.е. мм выгодно не пустить цену в верх...


Premium Ratio = 0.55
Open Interest Ratio = 1.70
и опять мм за южный вариант..

 

[Karabas BARABAS]

А надо бы смотреть на квартальный декабрьский, он основной сейчас.

ну не знаю... я же говорю, что это не европейский вариант, поэтому и закрыть контракт можно в любой момент... когда выгодно... т.е. временные рамки малозначимы...
соответственно, что октябрьский, что ноябрьский, что декабрьский будут закрываться при нужной прибыли, вне зависимости от даты экспирации

 

[Антитрейдер]

ну и в качестве изюминки...
средневзвешенная премия коллов = 8.31
-------------------------------- путов = 2.69
т.е. мм выгодно не пустить цену в верх...


Premium Ratio = 0.55
Open Interest Ratio = 1.70
и опять мм за южный вариант..

Это вообще утопия, ты о чём?
Брать ратио по перевесу, не это я даже не рассматриваю, так только если, поупражняться в мозговом штурме от нечего делать

 

[Антитрейдер]

ну не знаю... я же говорю, что это не европейский вариант, поэтому и закрыть контракт можно в любой момент... когда выгодно... т.е. временные рамки малозначимы...
соответственно, что октябрьский, что ноябрьский, что декабрьский будут закрываться при нужной прибыли, вне зависимости от даты экспирации

Во первых зацикливаться не надо на опционах, это дериватив в первую очередь, он не решает ничего абсолютно, там публика настолько разношорстно стоит и каждый свой конструктор собирает.
Мало ли что он там миллион контрактов по путам держит, может у него это хедж фьюча? И тд...

 

[Karabas BARABAS]

Он плавающий, каждый день меняется, и он же не сотню пунктов, сейчас гляну ради интереса сколько он сегодня
Это вообще не принципиально.

вообще то принципиально

белые цифирьки твои
черным они же с учетом ФП
белым обвел ближайший ОИ коллов = 3300 и белая пунктирная его расположение с учетом ФП
красная стрелка - не дали заработать покупашуам коллов...
желтая -маркет мейкер должен будет доливать ГО ... если пересечет в верх...
возможно мы упремся в эту линию, но и мм будет должен еще влиться (при пересечении) еще в этом месте 50% ГО для 4 858 контрактов... а ему это надо?

 

[Антитрейдер]

вообще то принципиально
Посмотреть вложение 552793
белые цифирьки твои
черным они же с учетом ФП
белым обвел ближайший ОИ коллов = 3300 и белая пунктирная его расположение с учетом ФП
красная стрелка - не дали заработать покупашуам коллов...
желтая -маркет мейкер должен будет доливать ГО ... если пересечет в верх...
возможно мы упремся в эту линию, но и мм будет должен еще влиться (при пересечении) еще в этом месте 50% ГО для 4 858 контрактов... а ему это надо?

Ещё раз повторюсь, я всё это знаю и считаю, но ты во главу стола ставишь Опционы, они производное от фьючерса и точка.
На фьючерсе надо смотреть что происходит, опционами можно прикрываться для ,,тонкой подстройки,, входов, больше для меня они смысловой нагрузки не несут.
И полность проецировать опционы на спот и выискивать там какие то взаимосвязи смысла нет, я сто собак на этом съел...нет там рыбы, в том ключе в каком ты ищешь.

 

[Антитрейдер]

Вот давай на примере, сейчас зная время вступление опционных контраков в работу по Евро и Фунту подошли к полному их циклу по маржинальному обеспечению.
Лой контракта на Евро 1,10011
На Фунте 1,30008
По МКЗ считаем, тебе не надо думаю объяснять формулу расчёта, я уже тут запарился её приводить.
Евро ход 184,8 пункта
Фунт ход 334,4
Складываем 1,10011+0,01848=1,11859
1,30008+0,03344=1,33352
Вот эти ценники на контракте отработали сейчас, и можно ожидать небольшого отхода.

 

[Karabas BARABAS]

Ещё раз повторюсь, я всё это знаю и считаю, но ты во главу стола ставишь Опционы, они производное от фьючерса и точка.
На фьючерсе надо смотреть что происходит, опционами можно прикрываться для ,,тонкой подстройки,, входов, больше для меня они смысловой нагрузки не несут.
И полность проецировать опционы на спот и выискивать там какие то взаимосвязи смысла нет, я сто собак на этом съел...нет там рыбы, в том ключе в каком ты ищешь.

может быть...
но дело в том, что покупка инструмента и хедж покупкой пута = синтетика, которая нивелирует значимость ( в направлении )покупки фьюча
я в данный момент в покупках акций газпрома и хэжд опционами, т.е. моя позиция по этоту направлению нейтральна... и не оказывает (или мало оказывает) влияния на движ...
но при всех позициях фьючей, опционов, акций и т.д. мы не сможем выделить что-то что подскажет нам на "будущее" кроме поведения(действий маркетмейкера... а он не хочет, как мне кажется, движения в верх ...
но может ты и прав.... рыбы нет нигде...

 

[Антитрейдер]

может быть...
но дело в том, что покупка инструмента и хедж покупкой пута = синтетика, которая нивелирует значимость ( в направлении )покупки фьюча
я в данный момент в покупках акций газпрома и хэжд опционами, т.е. моя позиция по этоту направлению нейтральна... и не оказывает (или мало оказывает) влияния на движ...
но при всех позициях фьючей, опционов, акций и т.д. мы не сможем выделить что-то что подскажет нам на "будущее" кроме поведения(действий маркетмейкера... а он не хочет, как мне кажется, движения в верх ...
но может ты и прав.... рыбы нет нигде...

Я тебе же только что сказал, смотри на фьючерс и отчёты СОТ но их надо динамить постоянно, что там происходит и брать выборку минимум от года хотя бы.
Но это не для интрадей, зато если ты разберёшься, то будешь хотя бы знать направление на среднесрок.
А вот тут пожалуйста, опционы помогают с точками входа и по ним можно более менее определять глубину откатов.
Я комплексно подхожу, но и главное, это не для интрадей, как тут бегают за каждым пунктом, а по итогу из пушки по воробьям.

 

[Karabas BARABAS]

Я тебе же только что сказал, смотри на фьючерс и отчёты СОТ но их надо динамить постоянно, что там происходит и брать выборку минимум от года хотя бы.
Но это не для интрадей, зато если ты разберёшься, то будешь хотя бы знать направление на среднесрок.
А вот тут пожалуйста, опционы помогают с точками входа и по ним можно более менее определять глубину откатов.
Я комплексно подхожу, но и главное, это не для интрадей, как тут бегают за каждым пунктом, а по итогу из пушки по воробьям.

как говорится - конгруэнтно...
только я смотрю данные периода год... на моем последнем скрине, в подвале, светлая пунктирная - это оно и есть...
но дело а том что при всей той радости очень глобального тренда, его откаты, при нашей "короткой жизни" можно принять за разворот...
в общем все сложно, правда и никто не говорил, что будет легко...



Экскурсовод в автобусе:
— А сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить.
Пассажиры оживились. Кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена... а за ней огромное городское кладбище.

 

[Karabas BARABAS]

Вот давай на примере, сейчас зная время вступление опционных контраков в работу по Евро и Фунту подошли к полному их циклу по маржинальному обеспечению.
Лой контракта на Евро 1,10011
На Фунте 1,30008
По МКЗ считаем, тебе не надо думаю объяснять формулу расчёта, я уже тут запарился её приводить.
Евро ход 184,8 пункта
Фунт ход 334,4
Складываем 1,10011+0,01848=1,11859
1,30008+0,03344=1,33352
Вот эти ценники на контракте отработали сейчас, и можно ожидать небольшого отхода.

чото вчера не обратил внимание на то, что ты считаешь маржинальным циклом...
раньше я тоже так же считал... но после некоторых раздумий пришел к выводу, что это не то чтоб не верно... точнее сказать некорректно...

мысль такая:
ты считаешь (в данном случае) от лоу... но в этом месте, по логике приложили "усилие" покупашки, а вот придовашки были не в силе и соответственно откладывая МКЗ в верх и получая 1.11859 имеем слабый уровень, т,к, в этом месте уйдут или будут доливаться те незначительные продавашки...

а вот если построить тоже самое от предыдущего хая 1.112 (означил белым)... тут продавашки переломили ситуацию, а значит тут их "сила"...
1.112+ 0.01848 = 1.13048 - здесь (стрелка), те кто гнал цену вниз будут принимать решения что делать... и думаю это маркетмейкер, ведь ему нужно 1.095
и опять же большие, по количеству, проданные коллы, а это под силу только маркет мейкеру, начинаются на 1.12-1.125

 

[Антитрейдер]

чото вчера не обратил внимание на то, что ты считаешь маржинальным циклом...
раньше я тоже так же считал... но после некоторых раздумий пришел к выводу, что это не то чтоб не верно... точнее сказать некорректно...

мысль такая:
ты считаешь (в данном случае) от лоу... но в этом месте, по логике приложили "усилие" покупашки, а вот придовашки были не в силе и соответственно откладывая МКЗ в верх и получая 1.11859 имеем слабый уровень, т,к, в этом месте уйдут или будут доливаться те незначительные продавашки...

а вот если построить тоже самое от предыдущего хая 1.112 (означил белым)... тут продавашки переломили ситуацию, а значит тут их "сила"...
1.112+ 0.01848 = 1.13048 - здесь (стрелка), те кто гнал цену вниз будут принимать решения что делать... и думаю это маркетмейкер, ведь ему нужно 1.095
и опять же большие, по количеству, проданные коллы, а это под силу только маркет мейкеру, начинаются на 1.12-1.125

МКЗ это не направление тренда, это зоны волатильности, если ты откроешь ресурс СМЕ и прочтёшь на основе чего устанавливаются маржинальные требования, а устанавливаются они в первую очередь на основе волатильности актива, то и вопросы думаю отпадут.
И построение я провел тебе не от балды, а от конкретного контракта.

Это во первых по поводу тех целей, что я озвучил тебе выше.
Второе, и я об этом Андрею говорил, в среду ЕЦБ провёл тендер MRO с фиксированной ставкой 3,65% перечитай тот пост.
А лучше почитай литературу за валютный дилинг, что это и как это работает, я тут курсы молодого бойца давать не собираюсь.

и опять же большие, по количеству, проданные коллы, а это под силу только маркет мейкеру, начинаются на 1.12-1.125

Да дались тебе эти коллы, вот вцепился в в опционы.
Как действия на опционах могут создать настроение?
Это ожидания участников, но ни как не их решение.
Сравни просто капитализацию опционов и фьючерса

Вот человек даже пишет, что бы тем кому лень или не знают где самому смотреть маржинальные залоги Индикатор маржинальных зон DkzNkzMkz___CME_auto
И меняет их СМЕ тоже не от балды, повышается/понижается вола, изменяют соответственно и требования.

По поводу ещё маржиналки, я на этой неделе на основе их расчётов также и по Ауди давал прогноз 0,6833 в ответ участнику ,,оbо,, Торгуем онлайн. исполнили пункт в пункт, что на Евро, что на Фунте, что на Ауди всё пункт в пункт и не выше и не ниже.
Как говорится...надо уметь их готовить и знать как применять.

 

[Karabas BARABAS]

МКЗ это не направление тренда, это зоны волатильности, если ты откроешь ресурс СМЕ и прочтёшь на основе чего устанавливаются маржинальные требования, а устанавливаются они в первую очередь на основе волатильности актива, то и вопросы думаю отпадут.
И построение я провел тебе не от балды, а от конкретного контракта.

так и я про это же...
видать ты меня не понял.... я рассматриваю эти зоне не как направление, а как зоны принятия решений...
а опционы дают инфу, т.к. по фьючам не очень то и разгонишься...
и заметь опцион превращается во фьючерс со временем...
я просто про то, что точка отсчета выбирается не верно....

 

[Антитрейдер]

так и я про это же...
видать ты меня не понял.... я рассматриваю эти зоне не как направление, а как зоны принятия решений...
а опционы дают инфу, т.к. по фьючам не очень то и разгонишься...
и заметь опцион превращается во фьючерс со временем...
я просто про то, что точка отсчета выбирается не верно....

Блин Карабас, мы с тобой об одном и том же вокруг да около, я же говорил тебе, Я также Опционы Использую Активно...НО, на коротком промежутке, настроение на дистанцию они не задают, всё варится от политики ЦБ и ФРС но по фьючерсу можно уловить настроение на среднесрок и выше, а опционы торгуют на ,,шумах,,

Что бы далеко не бегать за примером, по Фунту я давал прогноз по коррекции к ценнику 1,3015 исполнили 1,30008 и после возобновление роста, цели также указывал, перечитай
будет желание
То же и по Евро... Торгуем онлайн.

 

[Karabas BARABAS]

Блин Карабас, мы с тобой об одном и том же вокруг да около, я же говорил тебе, Я также Опционы Использую Активно...НО, на коротком промежутке, настроение на дистанцию они не задают, всё варится от политики ЦБ и ФРС но по фьючерсу можно уловить настроение на среднесрок и выше, а опционы торгуют на ,,шумах,,

вот и я говорю "блин"...
про опционы фьючи залоги все понятно (я но мосбирже ими торгую)
но я то про другое
кто, что пишет и как строит эти зоны читал, знаю...., но всегда сомневаюсь они то не стали миллионерами, а значит какой-то изьян в их теориях есть...

вот посмотри

т.1- в этом месте произошел слом локального тренда вниз...
быки переломили ход и так или иначе в этом месте что-то бычье есть...
т.2-в этой точке, на уровне белой пунктирной и ниже начинает таять залог, который быки внесли, влили... и т.п. и на уровне 0.25 маржинального залога (белая сплошная линия), а это т.3 принимают решения развернуть цену в свою бычью сторону...
т.4 = т.1 только наоборот медведи победили...
а в т.5 на уровне т.4 и выше медведи начинают терять М залог... и надо принимать решение...
почему я на предыдущем скрине и построил зоне в верх от хая (а не вниз)
и в зоне белого прямоугольника будет, если цены туда дойдет, буде потеря 100% залога...

 

[Karabas BARABAS]

и заметь ...
если смотреть от т.5, то разброс цены вверх и в низ примерно по 0.25 маржи...
думаю бьются мишки и бычки
а как бьются... толи фьчами, толи на споте, толи еще как... у них много способов двинуть цену но нам сие не расскажут...

 

[Антитрейдер]

вот и я говорю "блин"...
про опционы фьючи залоги все понятно (я но мосбирже ими торгую)
но я то про другое
кто, что пишет и как строит эти зоны читал, знаю...., но всегда сомневаюсь они то не стали миллионерами, а значит какой-то изьян в их теориях есть...

вот посмотри
Посмотреть вложение 552818
т.1- в этом месте произошел слом локального тренда вниз...
быки переломили ход и так или иначе в этом месте что-то бычье есть...
т.2-в этой точке, на уровне белой пунктирной и ниже начинает таять залог, который быки внесли, влили... и т.п. и на уровне 0.25 маржинального залога (белая сплошная линия), а это т.3 принимают решения развернуть цену в свою бычью сторону...
т.4 = т.1 только наоборот медведи победили...
а в т.5 на уровне т.4 и выше медведи начинают терять М залог... и надо принимать решение...
почему я на предыдущем скрине и построил зоне в верх от хая (а не вниз)
и в зоне белого прямоугольника будет, если цены туда дойдет, буде потеря 100% залога...

А строят их от балды потому что и лепят где попало, эту галиматью начал продвигать ещё Митюков, абсолютный балбес в сфере рынков.
Где то нахватался верхушек в подвальных помещениях и понёс в массы как панацею.
Строятся они на основе волатильности опционов. Принцип коротко если, берётся нужный тебе диапазон за прошедший период и умножается на соответствующую волатильность и далее от цены открытия следующего периода уже считаешь.
Самый главный момент, какой период брать?
Вот здесь и надо отслеживать опционный деск, но повторяю, это лишь подстройка под более чёткие входы, что бы не завязнуть в просадках, основное движение никак не связано ни с опционами, ни МКЗ.

То же самое реализовано немного по другой методе правило учёта маржинального залога.

 

[Karabas BARABAS]

я подхожу к этому вопросу проще...
есть места на графике, где ОТМ гораздо больше чем обычно... вот это место я и считаю точкой отсчета в краткосрочной перспективе... тут вносился или начинает вычитаться залог обоих контрагентов...
ведь в некоторой части скопление этого ОТМ превратится во фьючи
у меня на скринах это толстые еле заметные линии синего и красного оттенка (коллы и путы соответственно)