Советник Форекс Burn

[dpg03]

Для проверки на учебном счете.
Резерв 40%, просадка 20%
За 14 месяцев увеличение в 2.5 раза.

 

[YAKSHI]

что толку чтои беспочвенные тесты толку от них никакого уже замучался говарить. с реальными суммами экспериментируй!!!

 

[dpg03]

Новички проверяют на учебном счете. Если понравилось, то пробуют на центовом реальном счете. Анализируют работу советника. Предлагают улучшение сова. Здесь обсуждаем. То что заинтересовало кодируем. Тестируем. Оптимизируем. Проверяем на учебном счете и т.д.

 

[YAKSHI]

сколько времени на этом форуме ты все експериментируешь тестить - что коняка высох давно)))) а был ли он вообще) от брокеров новерное зарплакту получаешь и все))))

 

[dpg03]

от брокеров новерное зарплакту получаешь и все))))

Например от какого ?

 

[ALEX-BAX]

Что значит настраиваемый ? Как он будет настраиваться и где искать его настройки ?

Я не специалист в програмировании ( написании ) советников , но вот эта строка кода отвчает за ордер после которого срабатывает общий ТП
if (cb < 2 && cs < 2) return; - Но он не вынесен во внешние переменные .
Я предлагаю вынести во внешние переменные этот параметр , но что бы он расчитывался не по количеству открытфх ордеров , а из расчта соотношения лотов открытых ордеров .

 

[dpg03]

Я не специалист в програмировании ( написании ) советников , но вот эта строка кода отвчает за ордер после которого срабатывает общий ТП
if (cb < 2 && cs < 2) return; - Но он не вынесен во внешние переменные .
Я предлагаю вынести во внешние переменные этот параметр , но что бы он расчитывался не по количеству открытфх ордеров , а из расчта соотношения лотов открытых ордеров .

Т.е. надо задать этому параметру козффициент соотношения объемов лотов бай к сел. Так ?
И тогда по ходу торговли его можно менять. Увеличивать или уменьшать то бай объем, то сел.

 

[ALEX-BAX]

Т.е. надо задать этому параметру козффициент соотношения объемов лотов бай к сел. Так ?
И тогда по ходу торговли его можно менять. Увеличивать или уменьшать то бай объем, то сел.

Именно об этом я и писал . И этот параметр необходимо будет настраивать из расчёта объёма ( размера ) депозита . Чем больше депозит - тем соотношение может быть больше . но не менять бай объем или сел а соотношение между ордерами одного направления к ордерам другого . То есть подбираем соотношение ( в зависимости от размера депозита ) после которого будет срабатывать общий ТП .

 

[dpg03]

Именно об этом я и писал . И этот параметр необходимо будет настраивать из расчёта объёма ( размера ) депозита . Чем больше депозит - тем соотношение может быть больше .

При депо в 100 руб. американских. Бая будет 30, села 20, резерва 50
При том же коэффициенте при депо 1000. Бая 300, села 200, резерва 5000.
Как бы так.

 

[ALEX-BAX]

При депо в 100 руб. американских. Бая будет 30, села 20, резерва 50
При том же коэффициенте при депо 1000. Бая 300, села 200, резерва 5000.
Как бы так.

Возможно ??? Необходимо хотя бы прогнать на тестере .
Я имею в виду настройки - которые подходят для депо в 100 руб.
американских - с теми же параметрами для депо 1000 руб.
американских . И после этого делать какие то выводы .

 

[bondv]

Burn Muscle v0.62

поэтому цель локера использовать весь Слепой участок. Закрытые по безубытку или ТР ордера должны востанавливаться...
Вчера прочитал ветку о так называемых Аташе локах...Это уже готовая с реала схемы локирования...Просто улыбнуло, что схема очень напоминает ту что дал ...
вот ссылка http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...ki/69773-taktika-attashe-lokirovaniya-37.html ..само описание поймёшь по 5 странице, там сделки хорошо расписаны

кстати в самом бурне уже сейчас есть всё необходимое для этой тактики (стоп и безубыток), Единственное что надо добавить это востановление после закрытия локовых ордеров.

Далее закрытие по эквити и порядок. Вывод из лока советника происходит за 150-200 пунктов диапазона движения...почти за день )))

Ну, попробовал реализовать.
После закрытия одного из ордеров сетки открывается новый stop-ордер и вся сетка сдвигается, закрывая "дыру" от закрытого ордера.
Тестируйте, высказывайтесь...

 

[bondv]

При борьбе с просадкой надо решить вопрос: куда девать средства полученные от борьбы ?
1. Наращивать общий баланс.
2. Закрывать по частям просевший ордер полученной прибылью.
Я склоняюсь ко второму.
Бонди мяч у тебя. Зажигай. Осталось совсем чуть чуть.

Именно так и сделано. Самый просевший ордер закрывается по частям. Потерю компенсирует прибыль от компенсатора.
Этим заведует параметр:
extern bool ProfitToPartialClose = True; // Профит от компенсатора идет на частичное закрытие самого просевшего основного ордера

 

[bondv]

Предлагаю следующий вариант :
1. он должен быть настраиваемый ( это соотнашение зависит т размера депозита )
2. общий ТП должен срабатывать ( выставляться ) только в том случае когда произойдёт определённое соотнашение лотов ордеров которое подбирается первым пунктом . К примеру общий объём ордеров одного направления = 0.05 , а другого = 0.2соответственно общий ТП = 1/4 или 0.25 .
А пока это условие не выполняется ордера закрываются по общему ТП ордеров одного направления тем самым увеличивая депозит , а не дожидается пока цена дойдет до GeneralTP .
Как то так . Если что не понятно попробую обьяснить ещё раз .

Немного не так варазился не общий ТП = 1/4 или 0.25 , а при этом соотношении начинает выставлятся GeneralTP.

Попробую это реализовать в следующей версии.
А так же постараюсь сделать закрытие по виртуальному ТП.
Т.е. ордера будут выставляться с нулевыми ТП и СЛ, а общий ТП будет рассчитываться и держаться в памяти. Как только цена дойдет до цены общего ТП, так ордера закроются.
Этим достигается следующее:
1. Не будет огромного количества запросов к ДЦ для модификации ордеров.
2. Не будут выпадать из схемы 1-2 ордера, которые не успевают закрыться (редко но бывает) по ряду причин, а общий ТП уже пересчитан.
3. Тест будет проходить гораздо быстрее.
Как вам это? Нужно ли или это только я так думаю, а на самом деле так хуже?

 

[bondv]

bondv, можно компенсатору по времени:
1. присвоить магик как у сессионных ордеров.
2. средства для открытия компенсатора по времени брались из резерва.

1. Можно. Ставишь одинаковый магик и все.
2. Вроде так и делается.

 

[bondv]

Именно об этом я и писал . И этот параметр необходимо будет настраивать из расчёта объёма ( размера ) депозита . Чем больше депозит - тем соотношение может быть больше . но не менять бай объем или сел а соотношение между ордерами одного направления к ордерам другого . То есть подбираем соотношение ( в зависимости от размера депозита ) после которого будет срабатывать общий ТП .

Процентное соотношение пойдет?
Допустим, если соотношение лотов 25% и меньше, то выставляем обший ТП для ордерой бай и отдельно для ордеров сел.
А если больше, то общий ТП для всех ордеров. Так?

 

[YAKSHI]

с 1 января по 6 марта 2013 года

 

[Sensh]

В общем получилось.
Смотрим отрезок от 14 января этого года по сегодняшнее число, на визуализации можно было раза три закрыть просадочную серию, осталось добавить эти условия.
прилагаю сет для фунта, смотрите на М5 по ценам открытия, депо 3000 сразу станет ясно что надо делать дальше...

bondv, пока кроме меня сетку никто не предлагает, поэтому чтобы не путать парней добавления вышлю тебе на почту...всё равно потом в релизе всё прочитают

1. Можно. Ставишь одинаковый магик и все.
2. Вроде так и делается.

да, это же со старого ТЗ просто выписка была, в том смысле, что уже всё почти есть


И вопрос по настройке PartialDrop - Самый просевший ордер закрывается частично по 1/4; диапазон 1 - 5
Убыток от этого ордера добавляется в дальнейшем к CloseProfit ? Логичнее сделать переключатель, чтобы на убыток от закрытого ордера при достижении прибыли от сетки, Сетка бы закрывалась и снова востанавливались отложники

 

[ALEX-BAX]

Процентное соотношение пойдет?
Допустим, если соотношение лотов 25% и меньше, то выставляем обший ТП для ордерой бай и отдельно для ордеров сел.
А если больше, то общий ТП для всех ордеров. Так?

Я думаю , что пойдёт. Но должна быть возможность этот параметр настраивать ( имеется в виду устанавливать его путём подбора ).

 

[dpg03]

А не плохо чтобы все средства плавно перетекали (как терминатор 2) из свободно бая в свободно сел и обратно в зависимости от состояния рынка. Например если цена уходит от открытия часовой ( в 10:00 по МСК) свечи вниз, то бабосики увеличиваются в селе (для компенсатора), вверх в бае.
Тогда можно вообще отказаться от резерва. Получается гибкая конструкция. В лютой момент мона перетекание увеличить или уменьшить, или перенаправить. Надо придумать формулу перетекания. Нужен математик.
Т.е. При спокойном рынке используются все средства без деления на бай и сел. С разумным риском без жаханей. А как тока началось движение, то включается "перетекание".

Спокойным рынком считать исполнение совом ту комбинацию сессионных и КМ ордеров которую подобрал трейдер тестированием. Все остальные варианты считать аномальными и врубать "перетекание".

 

[dpg03]

1. тест с сеткой.
2. тест без сетки.
Для уменьшения просадки, что подкрутить в "филармонии" ?