Советник Форекс Burn

[dpg03]

1. Можно. Ставишь одинаковый магик и все.
2. Вроде так и делается.

Магик для компенсатора по времени (для сетки) реагирует на сессионный магик. Т.е. при открытии компенсатора в том же направлении профит не сдвигается в сторону цены. Как задумано. На этом сете все видно. Компенсатор просто дает дополнительную нагрузку на депозит.

 

[Sensh]

CloseProfit считает неправильно, баланс минус средства , в результате для закрытия по сумарной прибыли например 20, эквити может уже на 100 единиц превысить это значение, а не закрывается.
Нужно сравнивать именно с средствами.

Также из за Неправильного показа просадки, неправильно ставится и сетка, только с первого раза правильно....Например при депо 1000, по сетке набрали прибыль 200 а эквити осталось 1000, просадка показывает 20%, поэтому и дальше штампуются сеточные ордера, хотя реально просадки уже нет!...

"Свободно средств для бай или сел ордеров" как вообще убрать эту переменную ? не могу с ней адекватно протестировать ...несмотря на то что эквити даже прибыль имеет, всё равно может не давать открывать ордера по просадочной серии...

 

[bondv]

В общем получилось.
Смотрим отрезок от 14 января этого года по сегодняшнее число, на визуализации можно было раза три закрыть просадочную серию, осталось добавить эти условия.
прилагаю сет для фунта, смотрите на М5 по ценам открытия, депо 3000 сразу станет ясно что надо делать дальше...

bondv, пока кроме меня сетку никто не предлагает, поэтому чтобы не путать парней добавления вышлю тебе на почту...всё равно потом в релизе всё прочитают

Сейчас работаю над этим.
Придется ввести еще один параметр в настройки.
Процентное соотношение прибыли от сетки к сумме убытка, чтобы закрыть убыточные ордера на сумму прибыли от сетки. Но это при условии ProfitToPartialClose = True.
Иначе, сетка не закроется пока не выведет весь портфель в профит или пока не снизится просадка.

И вопрос по настройке PartialDrop - Самый просевший ордер закрывается частично по 1/4; диапазон 1 - 5
Убыток от этого ордера добавляется в дальнейшем к CloseProfit ? Логичнее сделать переключатель, чтобы на убыток от закрытого ордера при достижении прибыли от сетки, Сетка бы закрывалась и снова востанавливались отложники

У PartialDrop другое назначение. А именно закрывать просевшие ордера, когда просадка уже зашкаливает за значение xDrop, чтобы спасти депозит от маржин кола. Если потерянную сумму прибавить к CloseProfit, то общий ТП отодвинется еще дальше от цены и это может свести на нет всю борьбу с просадкой. Я так думаю. Может быть ошибаюсь. Тогда поправьте меня.

 

[bondv]

А не плохо чтобы все средства плавно перетекали (как терминатор 2) из свободно бая в свободно сел и обратно в зависимости от состояния рынка. Например если цена уходит от открытия часовой ( в 10:00 по МСК) свечи вниз, то бабосики увеличиваются в селе (для компенсатора), вверх в бае.
Тогда можно вообще отказаться от резерва. Получается гибкая конструкция. В лютой момент мона перетекание увеличить или уменьшить, или перенаправить. Надо придумать формулу перетекания. Нужен математик.
Т.е. При спокойном рынке используются все средства без деления на бай и сел. С разумным риском без жаханей. А как тока началось движение, то включается "перетекание".

Спокойным рынком считать исполнение совом ту комбинацию сессионных и КМ ордеров которую подобрал трейдер тестированием. Все остальные варианты считать аномальными и врубать "перетекание".

Я пока не могу придумать как это сделать.
Но думаю, что если определять состояние рынка, точно найти точки разворота цены, определить когда и в какую сторону будет тренд и когда он закончится, то не будет смысла выставлять столько отложников, а это будет уже другая сова. Этак так не может. Другою ТС нужно.

 

[bondv]

Магик для компенсатора по времени (для сетки) реагирует на сессионный магик. Т.е. при открытии компенсатора в том же направлении профит не сдвигается в сторону цены. Как задумано. На этом сете все видно. Компенсатор просто дает дополнительную нагрузку на депозит.

В принципе должен сдвигаться. Я перепроверил рассчеты, вроде, все правильно. Чтобы компенсатор сильно придвинул ТП к цене нужно чтобы он был очень жирным. Тем жирнее, чем больше разброс между просевшими ордерами.

 

[bondv]

CloseProfit считает неправильно, баланс минус средства , в результате для закрытия по сумарной прибыли например 20, эквити может уже на 100 единиц превысить это значение, а не закрывается.
Нужно сравнивать именно с средствами.

Профит считается не так как ты пишешь.
Общий Профит = профит бай ордеров + профит сел ордеров
Затем сравнивается:
если Общий Прифит >= (больше или равен) CloseProfit, то закрываем все ордера.

Также из за Неправильного показа просадки, неправильно ставится и сетка, только с первого раза правильно....Например при депо 1000, по сетке набрали прибыль 200 а эквити осталось 1000, просадка показывает 20%, поэтому и дальше штампуются сеточные ордера, хотя реально просадки уже нет!...

Напиши пожалуйста формулу как правильно.
А сейчас так:
dd = (AccountBalance-AccountEquity)*100/AccountBalance

"Свободно средств для бай или сел ордеров" как вообще убрать эту переменную ? не могу с ней адекватно протестировать ...несмотря на то что эквити даже прибыль имеет, всё равно может не давать открывать ордера по просадочной серии...

Никак. Это зашито в сове с самого начала.
Рассчитывается так:
Free = AccountFreeMargin/100*(100-ReservDepo)
FreeBuy = Free/2 + MB;
FreeSell = Free/2 + MS;

где:
Free - свободные средства для торговли советником
FreeBuy - свободно для бай ордеров
FreeSell - свободно для сел ордеров
MB - текущая прибыль от бай ордеров
MS - текущая прибыль от сел ордеров

 

[YAKSHI]

да проще вмантируй туда интегру проще и будет все работать

 

[bondv]

Burn Muscle v0.63

В этой версии:
1. Ордера закрываются по виртуальному ТП.
2. Введен параметр RatioLots - Процентное отношение объемов открытых ордеров Buy и Sell, при котором если отношение объемов меньше или равно этому значению, то ордера разных направлений закрываются по своим общим ТП. Иначе - закрываются по общему ТП для всех ордеров.
3. Введен параметр ChainProfitRatio - Отношение прибыли сетки к убытку от просевших ордеров в %. Если ProfitToPartialClose = True, то просевшие ордера закрываются на сумму прибыли от текушей сетки.

 

[bondv]

да проще вмантируй туда интегру проще и будет все работать

Сначала нужно найти последнюю версию и изучить ее.
Я этим еще не занимался.

 

[YAKSHI]

Сначала нужно найти последнюю версию и изучить ее.
Я этим еще не занимался.

dll кидаются в корень терминала. Попробуй прикрутить к берну хотя есть еще вариант без прикрутки - подробности работы могу в личку написать.

 

[dpg03]

Я пока не могу проверить сова. Короткий вопрос как выстрел.
Что произойдет с последним открытым сеточным ордером при развороте не в нашу сторону ?

 

[delmarc]

Всем привет!!!
Не зажодил сюда примерно месяца 4...и вот на тебе!...автор вернулся...вот это да...ну товарищи, как успехи????

 

[bondv]

dll кидаются в корень терминала. Попробуй прикрутить к берну хотя есть еще вариант без прикрутки - подробности работы могу в личку написать.

Спасибо. Буду разбираться.
И свой вариант напиши, пожалуйста.

 

[bondv]

Я пока не могу проверить сова. Короткий вопрос как выстрел.
Что произойдет с последним открытым сеточным ордером при развороте не в нашу сторону ?

Виртуальный ТП только для основных ордеров.
Так что сеточный закроется по СЛ либо по достижении значения ChainProfitRatio.

 

[dpg03]

Не понял как лучше. С сеткой или без сетки.
Я так понимаю работу сетки. При любом профите сетки просевший ордер (просадка) должна уменьшаться.
Может уже у кого есть такой сет ?

 

[dpg03]

При разных магиках сеточные и сессионные ордера закрываются по одному профиту.
Вроде так не должно быть ?

 

[dpg03]

Или это и есть закрытие сетки по ChainProfitRatio ?

 

[Sensh]

bondv, тестировать жутко долго, множество видов закрытия...выскажусь как буду готов...

Вижу что осталось не полное восстановление сетки после закрытия по безубытку или профиту, наверно технически сложно так сделать ?

Напиши пожалуйста формулу как правильно.
А сейчас так:
dd = (AccountBalance-AccountEquity)*100/AccountBalance

Баланс совершенно не надо учитывать, только Эквити.
Насколько знаю правильно CloseProfit считает, если учитывается прибыль всех закрытых ордеров по истории и всех открытых. Может и тут так же надо просадку считать ?

 

[sly]

Не понял как лучше. С сеткой или без сетки.
Я так понимаю работу сетки. При любом профите сетки просевший ордер (просадка) должна уменьшаться.
Может уже у кого есть такой сет ?

Вы на каком плече тестите , а то ваши сеты сливные на плече 1-к 100 и какой дц?

 

[dpg03]

Вы на каком плече тестите , а то ваши сеты сливные на плече 1-к 100 и какой дц?

Инста. 1:100. 3000 $.