Советник Форекс Burn

[bondv]

Или это и есть закрытие сетки по ChainProfitRatio ?

По скрину, вроде бы, видно, что сеточные ордера в минусе. Поэтому не могло быть закрытия по ChainProfitRatio. Значит прибыль достигла общего ТП и все ордера закрылись. И это логично, что сеточные тоже закрылись. Ведь сетка предназначена для выхода из просадки, а не для самостоятельной торговли.

 

[bondv]

bondv, тестировать жутко долго, множество видов закрытия...выскажусь как буду готов...

Вижу что осталось не полное восстановление сетки после закрытия по безубытку или профиту, наверно технически сложно так сделать ?

Я постарался сделать. Странно, должно правильно работать. Может я что-то не учел...

Баланс совершенно не надо учитывать, только Эквити.
Насколько знаю правильно CloseProfit считает, если учитывается прибыль всех закрытых ордеров по истории и всех открытых. Может и тут так же надо просадку считать ?

На сколько я понимаю, просадка - это отношение прибыли к балансу.
В процентном отношении она и считается по приведенной выше формуле.
Если же для расчета просадки и CloseProfit считать еще и прибыль с закрытых ордеров по истории, то значения будут совершенно искажены. И это может привести к очень быстрому сливу депо.
Так что, я думаю, что это совершенно не правильно.

 

[dpg03]

По скрину, вроде бы, видно, что сеточные ордера в минусе. Поэтому не могло быть закрытия по ChainProfitRatio. Значит прибыль достигла общего ТП и все ордера закрылись. И это логично, что сеточные тоже закрылись. Ведь сетка предназначена для выхода из просадки, а не для самостоятельной торговли.

Тогда как мне смоделировать закрытие по ChainProfitRatio ?

 

[Sensh]

Я постарался сделать. Странно, должно правильно работать. Может я что-то не учел...


На сколько я понимаю, просадка - это отношение прибыли к балансу.
В процентном отношении она и считается по приведенной выше формуле.
Если же для расчета просадки и CloseProfit считать еще и прибыль с закрытых ордеров по истории, то значения будут совершенно искажены. И это может привести к очень быстрому сливу депо.
Так что, я думаю, что это совершенно не правильно.

Не так ))))
Просадка это отклонение эквити от начального баланса.
Представь стартовое депо 1000.
в процессе торговли убыток 200 и эти ордера уже закрыты, но в рынке ордер ещё не закрыт +100.

По факту убыток 1000-200+100=-100.
А по формуле AccountBalance-AccountEquity получится уже прибыль 800+100=+100.
И на тестере не раз у меня закрытие было в убыток

ВЫшлю сов где считается так как надо Сумарное закрытие. Потому что это влияет кардиналоно на правильность выставления и закрытия сетки.

Если разрешение с 15% для сетки, то при уменьшении просадки с 20% до 15% все сеточные ордера отложники тоже должны сразу исчезать, только уже рыночные оставаться.

 

[Marat Nik]

хотел тоже на Альпари котировки загрузить, но там видно сперва надо реал-счёт открыть, а на демо чет мне исторю тиков не дает..

 

[Shahmaev80]

Доброго времени всем.Вчера поставил на демо сову и настройки с поста 6435.В приложенном снимке прокомментируйте пожалуйста открытый ордер. Он почему-то не закрывается.Были ордера ночью закрылись,а этот завис что-ли?

 

[Marat Nik]

все молчат...а я тоже не очень силен в этом.
Но там два сет файла предложено, один с сеткой, второй без...мож в этом причина.:question:

 

[Shahmaev80]

Нуна, нуна.
Питер и Москва впоряде.
Урал тоже уже готов.
Из Сибири нет вестей.

Не знаю как Сибирь,но Татарстан увлечён.А снизу на закуску

 

[dpg03]

Не знаю как Сибирь,но Татарстан увлечён.А снизу на закуску

Поставь на график индюк и скинь скрин. Сразу все будет видно.

 

[Shahmaev80]

Вот как-то так

 

[dpg03]

Вот как-то так

Супер пупер. Лот КМ то не открылся. Спи спокойно.
Это даже хорошо что висит один ордер. Как показывает жизнь его то и не хватает для прибыли. на учебном счете посмотри логику сессионных ордеров. Там задачка для 5 класса средней школы.
Этот не закрытый ордер переживет любое падение и взутия цены.
0.5 - 1 % в день это BURN. Больше это что то другое.

 

[bondv]

Тогда как мне смоделировать закрытие по ChainProfitRatio ?

Я думаю, что проверить можно на сливном сете.
Хотя я проверял на профитном, но уменьшил значение ChainProfitRatio до 7%.
Еще можно посмотреть по логам. При срабатывании ChainProfitRatio в логе пишется, например:
ProfitChainForCompensationDD: Закрываем просевшие ордера на сумму профита сетки - 62.56
... а затем:
ProfitChainForCompensationDD: Ордер #11 закрыт c профитом = -62.15

 

[bondv]

Не так ))))
Просадка это отклонение эквити от начального баланса.
Представь стартовое депо 1000.
в процессе торговли убыток 200 и эти ордера уже закрыты, но в рынке ордер ещё не закрыт +100.

По факту убыток 1000-200+100=-100.
А по формуле AccountBalance-AccountEquity получится уже прибыль 800+100=+100.
И на тестере не раз у меня закрытие было в убыток

ВЫшлю сов где считается так как надо Сумарное закрытие. Потому что это влияет кардиналоно на правильность выставления и закрытия сетки.

Если разрешение с 15% для сетки, то при уменьшении просадки с 20% до 15% все сеточные ордера отложники тоже должны сразу исчезать, только уже рыночные оставаться.

Это верно для рассчета максимальной просадки за какой-то период (какой, кстати?). В Берне же мы видим текущую, изменяющуюся в динамике, просадку по счету. В этом суть.
Если сделать учет просадки и убытков по истории, то просадка с момента начала работы сова (мало ли, после перезагрузки ОС, тарминала или еще что-то) просадка может быть уже высокой. Хотя ни одного открытого ордера еще нет. А это не правильно. Так же и с общим ТП. К нему прибавятся пункты убытка, что увеличит расстояние ТП от цены.
Я думаю, что делать учет просадки и убытков по истории при торговле можно в каком-то другом сове, а не в рамках этого алгоритма.

 

[bondv]

Доброго времени всем.Вчера поставил на демо сову и настройки с поста 6435.В приложенном снимке прокомментируйте пожалуйста открытый ордер. Он почему-то не закрывается.Были ордера ночью закрылись,а этот завис что-ли?

Тут, я думаю, может быть несколько причин.
А именно: медленный интернет, как у меня сейчас, и большое время исполнения ордеров.
Когда все ордера закрылись, а запрос на закрытие последнего запоздал.
И за это время пересчитался общий ТП. Вот и не закрылся этот ордер вместе со всеми.

 

[Shahmaev80]

Вчерашний ордер закрылся ровно в 22-00,после того как отложеники выставил и сразу закрылся. А сегодня опять та же система,3 штуки были,из них 2 закрылись около 7ч. а один опять пошёл на взлёт). По поводу инета я думаю не в моём случае,(инет нормальной скорости),хотя всякое может быть.

 

[Marat Nik]

Сет на BURN Muscle v0.70 у кого-нибудь есть? Желательно со включенной сеткой и компенсаторами... а то мне кажется у меня не включено. Сетка так точно не работает...

 

[Marat Nik]

чёт с этим сетом - # 0.63.set не так. У меня почему то получается от него вот:
Reverse1=0
Reverse2=0
Reverse3=0
Reverse4=0
Reverse5=0
Reverse6=0
Reverse7=0
Reverse8=
Или мож это потому что я его в BURN Muscle v0.70 попробовал всунуть...

 

[Marat Nik]

P.S. Сори...наверно это просто не вместилось в строку в терминале..

 

[Sensh]

Это верно для рассчета максимальной просадки за какой-то период (какой, кстати?). В Берне же мы видим текущую, изменяющуюся в динамике, просадку по счету. В этом суть.
Если сделать учет просадки и убытков по истории, то просадка с момента начала работы сова (мало ли, после перезагрузки ОС, тарминала или еще что-то) просадка может быть уже высокой. Хотя ни одного открытого ордера еще нет. А это не правильно. Так же и с общим ТП. К нему прибавятся пункты убытка, что увеличит расстояние ТП от цены.
Я думаю, что делать учет просадки и убытков по истории при торговле можно в каком-то другом сове, а не в рамках этого алгоритма.

Советник надо подгонять к Желаемому алгоритму, а не наоборот...
Иначе смысла нет...

Поэтому и просил не нынешний советник переделывать, а чистый локер сделать, с единственным входом всегда на бай и по нему отработать то что нам надо...А потом ты уже сам компетентно расчитаешь каким образом вставить отработанный алгоритм...

В нынешнем виде с переливаниями и множественными закрытиями, плюс неправильно считаемым закрытием по профиту каши не сварить...

Кстати советник тебе отправлял, тот алгоритм тяжело вставить?
Может сделать пробную версию...
И в 63 версии почему то стоповые ордера совершенно непонятно по какой настройке стали закрываться...в 62 было то что надо...Я даже смоделировал, то что давно хотел..правда сетка не востанавливается как нужно, если хоть один завис, получается надо обязательно стопы ставить ...

 

[1Strelok]

Сет на BURN Muscle v0.70 у кого-нибудь есть?

Откуда взялся BURN Muscle v0.70? вроде бы последняя версия v0.63 или я что то пропустил....