Forex Combo 1.46 EDU

[LUKA.]

Что то в этом роде, хотя и эти года не похожи друг на друга, и тренды поменялись (они тоже по разному торгуются) и спреды ввели плавающие (скальперов стало намного меньше) это все влияет на образ торговли (по крайней мере внутри дня), это к тому что советник приносящий прибыль в 2010 году в 2011 может все слить.

Можно попробовать и с 01.01. 2011 прооптить за январь, февраль и пустить на бек-тест на март, апрель, май, если не сольет то можно его дальше разрабатывать, хотя переход с зимнего на летнее время вам картину подпортит и нет ни какой гарантии даже после успешного бек-теста что он что то заработает в следующие месяца.

Пытаюсь обьяснить что красивая оптимизация и сеты к ней не чего не значат.

 

[frau marta]

Пытаюсь обьяснить что красивая оптимизация и сеты к ней не чего не значат

Это и так уже давно понятно, но например я сама видела что реально не сливающий советник с оптимизацией только выигрывает ( каламбур получился)

 

[LUKA.]

Это и так уже давно понятно, но например я сама видела что реально не сливающий советник с оптимизацией только выигрывает ( каламбур получился)

Примерно к этому и вел, сначала надо убедится на бек-тесте что советник вообще способен приносить хоть какую то прибыль а уже потом заниматся оптимизацией и желательно на том периоде времени где торговля похожа на торговлю сегодняшнего дня, тоесть, на мой всгяд очень большой период оптимизации безполезен.

 

[connect495]

Примерно к этому и вел, сначала надо убедится на бек-тесте что советник вообще способен приносить хоть какую то прибыль а уже потом заниматся оптимизацией и желательно на том периоде времени где торговля похожа на торговлю сегодняшнего дня, тоесть, на мой всгяд очень большой период оптимизации безполезен.

Сорри я вчера вырубился. Вообщем идея понятна. Необходима серия креш-тестов - в различные годы - оптимизируем за предыдущие три месяца и потом проверяем на следующих двух месяцах в различные годы - всего по три теста на каждый год - если робот не справляется - всё встанет на свои места.
Тогда и будет видно - есть ли смысл оптить робот за несколько лет.
Начинаю проверки.
(проведу проверки как отдельных стратегий так и системы в целом)

 

[Foolhardy]

Сорри я вчера вырубился. Вообщем идея понятна. Необходима серия креш-тестов - в различные годы - оптимизируем за предыдущие три месяца и потом проверяем на следующих двух месяцах в различные годы - всего по три теста на каждый год - если робот не справляется - всё встанет на свои места.
Тогда и будет видно - есть ли смысл оптить робот за несколько лет.
Начинаю проверки.
(проведу проверки как отдельных стратегий так и системы в целом)

что ты слушаешь их, опти за 11 последних лет если показывает нормальные результаты то все будет отлично, а так в принципе Лука прав,на короткие промежутки времени нужна оптимизация с форвардом, только лишь этот способ не самообман.

 

[connect495]

что ты слушаешь их, опти за 11 последних лет если показывает нормальные результаты то все будет отлично, а так в принципе Лука прав, нужна оптимизация с форвардом, только лишь этот способ не самообман.

я не против - только сейчас разберусь раз и на всегда с этим роботом - есть ли смысл вообще им заниматься.
а потом в случае успешных результатов - буду оптить за 11 лет.

 

[Foolhardy]

я не против - только сейчас разберусь раз и на всегда с этим роботом - есть ли смысл вообще им заниматься.
а потом в случае успешных результатов - буду оптить за 11 лет.

смысл всегда есть, входы у него отличные и приносить прибыль он сможет, правда нужно с ним разобраться.

 

[connect495]

Наглядный пример: Вот что значит расширение канала на фоне общей тенденции падения:

Цена евро - продолжит падать и дальше но канал как видим расширился и наш робот уже не смог с этим справится на прошлой неделе...

Необходимо внедрение управляющего алгоритма коррекции всей системы под ширину канала.

 

[Maik24x7]

я не против - только сейчас разберусь раз и на всегда с этим роботом - есть ли смысл вообще им заниматься.

Настораживает ваша фраза...
Выше писали что 10Е уже готова,осталось оптимизация,так может выставите её в общество...

Люди оценят,найдут ошибки...выскажут свое мнение и советы!

И да кстати connect495 у меня к вам пару мыслей о Комбо,как раз по поводу расширения канала и еще об одном проекте (Чуть позднее в ЛС вам отпишусь,если не против)

 

[connect495]

Начат Крэш-тест 3+2 стратегии Пробой_2 (версии 10Е)
Система: Крэш-тест 3+2
Оптимизация стратегии за период: 01.01.2011 - 31.03.2011 (3 месяца)
Прогон за период: 31.03.2011 - 23.05.2011 (почти 2 месяца)

Результаты выложу по завершении Крэш-теста 3+2.

 

[connect495]

Ну что хочу сказать:
У нас с вами получилась отличная Система: Крэш-тест 3+2 !

Если найдётся такой робот который сможет пройти данный Крэш-тест 3+2 значит он действительно достоин внимания.

Поздравляю всех учавствовавших и не учавствовавших с создании такой уникальной Системы: Крэш-тест 3+2 !
Система: Крэш-тест 3+2

Уникальность заключается в том, что - через три месяца - как раз и начинается расширение канала. И например наша системная стратегия Пробой_2 по предварительным результатам - успешно справилась с таким испытанием на оценку 3 балла (из 5 возможных) и подняла депозит с 3.000 начальных до 3.032 (без просадок)

В конце теста выяснилось что прогон оказался без задействованного автолота из-за маленького депозита для минимальных лотов реала Альпари 1:500 (всего 3.000) не работали: автолот и соответственно умножение лота после убыточной сделки.

Поэтому (для чистоты эксперимента) запущен повторный тест с депозитом 10.000 что является нормальной величиной для минимальных лотов реала Альпари 1:500.

По завершении теста - сразу выложу подробные отчёты, скрины и стейты для стратегии: Пробой_2 (версии 10Е)
Затем будут проведены крэш-тесты остальных стратегий системы.

 

[Maik24x7]

connect495 и уже хорошо что не слил =_)

 

[connect495]

connect495 и уже хорошо что не слил =_)

Да это уже действительно - бросили робот на танки с голой попой - и не слил - это очень хорошо!

 

[Maik24x7]

connect495 а как трейлинг зарекомендовал себя?

 

[connect495]

connect495 а как трейлинг зарекомендовал себя?

Отлично и оптится теперь отлично и регулируется в ручную и работает просто блеск - с автоматическим уменьшением отступа при увеличении профита...
Такой трейлинг будет теперь на всех трёх стратегиях системы.

Так же внедрение дополнительных ювелирных настроек входов - по всей видимости даст улучшенные показатели минимум в двое (на второй стратегии заметно прилично - лупит прямо в точку и просадка уменьшена в два раза до 0.75 и прибыльность увеличена до 2.5).

 

[connect495]

Ого! запустил оптимизацию второй стратегии Пробой_2 с включённым автолотом и умножением после убыточной сделки и - просадка уменьшилась до 0.39 а прибыльность возросла до 2.65 и количество сделок увеличилось аж в два раза - неужели так сильно влияет ... удивительно.

 

[Maik24x7]

умножением после убыточной сделки
Думаю после убыточной сделки советник рассчитывает более точный вход

Посмотри,количество сделок должно отличаться...+депозит больше от этого просадка меньше

 

[connect495]

умножением после убыточной сделки
Думаю после убыточной сделки советник рассчитывает более точный вход

Посмотри количество,сделок должно отличаться...+депозит больше от этого просадка меньше

да количество сделок увеличилось в два раза

 

[Maik24x7]

Размер депозита играет свою роль...
а тебе осталась только оптимизацию провести?
Или еще надо дорабатывать трейлинг к другим стратегиям?

Может удостоишь простых смертных советником?
У меня просто свои методы оптимизации и хотелось бы посмотреть как 10Е обходит ошибки 8Е

За одно и протестирую,выложу отчеты дабы пофиксить до выхода в свет финальной версии...

Тут по сути дело даже не так в оптимизации,как скажем в алгоритме работы системы.

 

[AAE]

Первоначально оптимизацию нужно делать как минимум с 2007 года (лучше больше), затем оптимизацию достаточно проводить раз в три месяца и обязательно фиксированным лотом, только тогда можно судить о жизнеспособности эксперта в будущем !