Forex Combo 1.46 EDU

[anatoliyh]

Поддерживаю! У меня тоже VPS. Но на альпах не работаю. Могу поставить на инсту и фою

 

[connect495]

Коннект, в твоих последних постах появились нотки отчаяния. Это напрасно, мы тебе очень благодарны и очень ценим твою работу. Не все так драматично: восьмая версия делала очень хорошие входы, надо только тралить грамотно (роботом или вручную), и будет хорошо.
Можно попробовать вот что: дай десятую версию и несколько вариантов настроек, которые тебе кажутся наиболее обещающими. Между участниками этой ветки надо разделить, кто какой вариант настроек будет гонять. У меня есть vps, я могу там несколько демо-счетов запустить из разных папок в разных терминалах с разными вариантами настроек. И другие тоже что-то у себя запустят. Подождем месяц-другой, посмотрим, что у кого и как работает, будем по ходу докладывать результаты тебе и друг другу. Жалко просто забросить работу, в которую вложено столько энергии и надежд. Так мне кажется.

Появились ещё две идейки - сейчас проверяю - потом отпишусь.
А по поводу - выложить версию 10Е - нет ни одного готового варианта оптимизации - если такую версию поставить работать - она просто будет тупо сливать - потому как сырая.
И во вторых - окончательно модернизирована только стратегия Пробой_2 и нужно ещё гонять первую и третью стратегии для проверки совместимости такого алгоритма оптимизации для двух других стратегий...
Вообщем я подготовлю версию 10Е полностью и оптимизирую её с начала 2011 года и тогда выложу.
Так же дам чёткую инструкцию по дальнейшей оптимизации версии (нужно будет делать каждые 2 месяца).
А пока идёт доработка.
Точная дата выхода не известна.

 

[anatoliyh]

Надо дать эту версию двоим-троим пользователям. Каждый занимается оптимизацией разных стратегий. Быстрее, и тебе проще
Ато один всё делаешь, а все ждут

 

[connect495]

Надо дать эту версию двоим-троим пользователям. Каждый занимается оптимизацией разных стратегий. Быстрее, и тебе проще
Ато один всё делаешь, а все ждут

Просто дело в том что результаты крэш-тестов - выявляют некоторые подводные камни и вынуждают вводить дополнительные модернизации в код советника.
Вот например теперь - стратегия Пробой_2 - уже полностью модернизирована и отлично себя проявила при последующих многократных крэш-тестах.
Тоже самое будет проделыватся и с остальными стратегиями в случае таких выявленных симптомов во время крэш-тестов этих стратегий.
Поэтому давайте я сначало доделаю а потом уже вы сможете её оптить и я уже не буду кусать локти и говорить сам себе - блин ну зачем я поспешил - ведь там можно было так классно ещё вот это засунуть и был бы вообще супер шедевр...
Вообщем наберитесь терпения и ждите.

Спасибо за понимание и поддержку.

 

[Oleg617]

Коннект, в твоих последних постах появились нотки отчаяния. Это напрасно, мы тебе очень благодарны и очень ценим твою работу. Не все так драматично: восьмая версия делала очень хорошие входы, надо только тралить грамотно (роботом или вручную), и будет хорошо.
Можно попробовать вот что: дай десятую версию и несколько вариантов настроек, которые тебе кажутся наиболее обещающими. Между участниками этой ветки надо разделить, кто какой вариант настроек будет гонять. У меня есть vps, я могу там несколько демо-счетов запустить из разных папок в разных терминалах с разными вариантами настроек. И другие тоже что-то у себя запустят. Подождем месяц-другой, посмотрим, что у кого и как работает, будем по ходу докладывать результаты тебе и друг другу. Жалко просто забросить работу, в которую вложено столько энергии и надежд. Так мне кажется.

По-моему, самый правильный вариант, вместе у нас все получится, а робота бросать уже просто жалко, сколько коннект в него труда вложил, совсем чуть чуть осталось его добить.

 

[andrei54345]

Народ-на меня тоже можете расчитывать-есть нетбук-на нем могу тестить-да и комп не жалко-хоть и одноядерный-погоняю-если для дела надо.
Только возьмитесь кто-нибудь потом это дело организовать-кому какие задачи

 

[anatoliyh]

Просто дело в том что результаты крэш-тестов - выявляют некоторые подводные камни и вынуждают вводить дополнительные модернизации в код советника.
Вот например теперь - стратегия Пробой_2 - уже полностью модернизирована и отлично себя проявила при последующих многократных крэш-тестах.
Тоже самое будет проделыватся и с остальными стратегиями в случае таких выявленных симптомов во время крэш-тестов этих стратегий.
Поэтому давайте я сначало доделаю а потом уже вы сможете её оптить и я уже не буду кусать локти и говорить сам себе - блин ну зачем я поспешил - ведь там можно было так классно ещё вот это засунуть и был бы вообще супер шедевр...
Вообщем наберитесь терпения и ждите.

Спасибо за понимание и поддержку.

Тогда да. Я просто предложил, но тебе виднее. Тем более если ещё корректировка кода идёт. Я в этом ноль
4 года тестирую и оптимизирую роботов, а кодить так и не научился. Это для меня тёмный лес))

 

[Paladinen]

У меня ноут постоянно включен, могу запустить на форвард тест что угодно

 

[Винт]

Connect-а можно понять. Вся эта разработка и оптимизация - сказка про белого бычка. Лучшее - враг хорошего. Если в основу робота положены хорошие стратегии, и если они правильно формализованы и переложены на язык МТ, то стоит добавить трал, как надёжность может возрасти, но профитность совы почти неизбежно упадёт - малейшая коррекция, и мы вне рынка. У трала есть и ещё один подводный камень: без него робот может во время открыть сделку и, получив свою долю профита, закрыться по внутреннему стопу, когда поступит запрет на торговлю в эту сторону. С тралом его может преждевременно выбросить с рынка, а затем робот может повторно открыть позицию, но только купить на самом верху, или продать в самом низу - вот и лосик. А величина его может и превзойти полученный прежде профит. Торговля- то основана на индикаторах, которые неизбежно и не редко врут. Правильно настроить трал - почти бесполезная задача, рынок всё время меняется. И он находится в медвежьем, бычьем движениях и во флэте одновременно - смотря на каком ТФ это наблюдать. Могу предложит следующий рисунок трала: пусть, например, мы работаем по пробойной стратегии. При формировании параллельного канала мы определяемся с его границами и выставляем ордер за его границей в сторону EMA85. При этом пусть мы открываем, например, покупку, если цена выше EMA85 и выше EMA13. Сделка закрывается в профит, как только цена упадёт ниже EMA13. Значит, пока расстояние между ценой и EMA13 больше некоего процента от величины полученного на данный момент профита (например, 90%), трал не включается. Но как только цена сближается с EMA13 на недопустимое расстояние, тут и включается процентный трал. В этом случае мы будем получать почти максимум от торгуемого движения. Нечто подобное можно включить и в других стратегиях, где используются, МАшки. Я могу ошибаться - может это идея фикс. Но может есть кто опытный, который мог бы дать своё заключение по этому поводу?

 

[Uncle]

Присоединяюсь со своими 2-я круглосуточно включенными компами. Готов пожертвовать центовиком и Демо счетом для тестов Гонял 8-ю версию с королем тренда и отдельным тральщиком на него на демке. Простой трал дает минимальные прибыли и особенно на пробое, когда движение неуверенное. После закрытия сделки по тралу советник повторно пытается войти в рынок и хорошо если был профит и тренд нам под руку, но зачем после стоплосса снова входить против рынка пытается - неужели вопрос в оптимизации ? Может предусмотреть возможность доливки или частичной фиксации профита путем разбивки лота.? Ну и как то ощущение есть что переанализ сигналов он не делает после убытков ?!!?

 

[connect495]

Connect-а можно понять. Вся эта разработка и оптимизация - сказка про белого бычка. Лучшее - враг хорошего. Если в основу робота положены хорошие стратегии, и если они правильно формализованы и переложены на язык МТ, то стоит добавить трал, как надёжность может возрасти, но профитность совы почти неизбежно упадёт - малейшая коррекция, и мы вне рынка. У трала есть и ещё один подводный камень: без него робот может во время открыть сделку и, получив свою долю профита, закрыться по внутреннему стопу, когда поступит запрет на торговлю в эту сторону. С тралом его может преждевременно выбросить с рынка, а затем робот может повторно открыть позицию, но только купить на самом верху, или продать в самом низу - вот и лосик. А величина его может и превзойти полученный прежде профит. Торговля- то основана на индикаторах, которые неизбежно и не редко врут. Правильно настроить трал - почти бесполезная задача, рынок всё время меняется. И он находится в медвежьем, бычьем движениях и во флэте одновременно - смотря на каком ТФ это наблюдать. Могу предложит следующий рисунок трала: пусть, например, мы работаем по пробойной стратегии. При формировании параллельного канала мы определяемся с его границами и выставляем ордер за его границей в сторону EMA85. При этом пусть мы открываем, например, покупку, если цена выше EMA85 и выше EMA13. Сделка закрывается в профит, как только цена упадёт ниже EMA13. Значит, пока расстояние между ценой и EMA13 больше некоего процента от величины полученного на данный момент профита (например, 90%), трал не включается. Но как только цена сближается с EMA13 на недопустимое расстояние, тут и включается процентный трал. В этом случае мы будем получать почти максимум от торгуемого движения. Нечто подобное можно включить и в других стратегиях, где используются, МАшки. Я могу ошибаться - может это идея фикс. Но может есть кто опытный, который мог бы дать своё заключение по этому поводу?

Была идея привязки трала к индюку входа - как только пропадает сигнал входа - трал останавливается - если сигнал на вход в направлении трала возобновляется а цена ушла выше остановленного трала - то трал вновь запускается и дальше работает по этому алгоритму...
Данная технология оправдывает себя при достаточном отступе трала от цены, но так же постоянно срезает определённое количество профита при развороте.
Поэтому принято решение по использованию укороченных трейлинг-стопов что привело к большему количеству профита в течении года.

 

[connect495]

...После закрытия сделки по тралу советник повторно пытается войти в рынок и хорошо если был профит и тренд нам под руку, но зачем после стоплосса снова входить против рынка пытается - неужели вопрос в оптимизации ? Может предусмотреть возможность доливки или частичной фиксации профита путем разбивки лота.? Ну и как то ощущение есть что переанализ сигналов он не делает после убытков ?!!?

Это лишь просто неверная оптимизация алгоритма входа.
В новой версии 10Е - данная проблема решена на 92%

 

[connect495]

Всё - я прекратил заниматься этим проектом.
причина отказа от проекта
Не вижу смысла тратить дополнительные 4-6 дней на доводку данной версии, сорри.

Рекомендую при желании - пользоваться официальными версиями советника.
Незаконченная и недоделанная версия для энтузиастов:

 

[joyer]

connect495, ну а есть у тебя какие-то идеи, как двигаться дальше насчет советников (например торгующих по одной стратегии) или нет?

 

[anatoliyh]

Не знаю как на альпах, но на инсте результаты не айс(( Попробую сделать оптимизацию

 

[ponomarenkoroman]

Всё - я прекратил заниматься этим проектом.
причина отказа от проекта
Не вижу смысла тратить дополнительные 4-6 дней на доводку данной версии, сорри.

Не сочтите за сарказм, уважаемый connect495, НО если Вы помните, еще в апреле месяце на тестах я Вам пытался доказать, что Комба сырая сова=для длительной торговли не подходит она...

 

[joyer]

Не сочтите за сарказм, уважаемый connect495, НО если Вы помните, еще в апреле месяце на тестах я Вам пытался доказать, что Комба сырая сова=для длительной торговли не подходит она...

А какая сова по-вашему не сырая?

 

[connect495]

Не сочтите за сарказм, уважаемый connect495, НО если Вы помните, еще в апреле месяце на тестах я Вам пытался доказать, что Комба сырая сова=для длительной торговли не подходит она...

Разработка началась в прошлом году ...
о каком апреле вы говорите?...

Разработка прекращена из-за невозможности одновременной или единой оптимизации всех стратегий советника в силу технических ограничений МТ4 по количеству одновременно-оптимизируемых параметров и размеру их диапазонов.
Я решил отказатся от данных мультистратегических советников только лишь в силу данных обстоятельств а не потому что сова безпереспективная...
Просто сами поймите - зачем раскручивать одну стратегию и отключать остальные - если на свете есть огромный выбор обычных одностратегических советников.

П.С.
Данный советник обращается к 6 индикаторам = по 2 -3 параметра на каждый = более 12 параметров - Тестер стратегий не рассчитан на оптимизацию такого количества параметров одновременно ...(в силу своих технических ограничений).
Попытки частичных оптимизаций - пачками по стратегиям - не дали требуемых результатов.
И поэтому заниматься дальнейшей разработкой системы которую невозможно оптимизировать в нормальном режиме - просто неразумно.

 

[TranceF]

Долго слежу за темой - в свое время скачал комбу с 4shared, тем же днем что ее там выложили. Как уже ранее говорил, присутствует временная оптимизация стратегии пробоя - по хорошему ее нужно выпилить и ввернуть дополнительные фильтры или тому подобное. Потом - посмотрите - оччень редко в халявный доступ попадает советник который со стоковыми параметрами проходит тест за 10-12 лет + с ТЕМИ ЖЕ параметрами тест на год вперед. В плюс, естественно. Коннекту огромное спасибо за проделанный труд, хотя версий кроме 1.46 я не использовал в реальной торговле и не буду. Еще. Красивая картинка с графиком баланса вверх - это круто, но при тесте за 11 лет, скажем, многие просто не отдают себе отчет о том, какие просадки были и насколько долго они были. Взять скажем 2006 год.. или 2002 (я о версии 1.46 с убранными параметрами подгона по времени 2 стратегии). почти 80%. Тем не менее даже версия 1.46 при беглой и паршивой оптимизации за пару лет показывает хороший результат на пару лет вперед. Что говорит о том, что алгоритм жизнеспособен. Неизвестно, насколько долго он будет жизнеспособен - чтобы не поднимать темы о нейросетях, ГА и подобных им вещах скажу что проще построить машину времени)) - и заглянуть). Далее. ИМХО - грааль если таковой и имеется - ни один здравомыслящий человек не выложит в сеть никогда - не потому даже что он жадный или нехороший (хотя может и такой) - а потому что он что-то осознал и сделал для себя соответствующие выводы. И его детище помимо денег будет приносить морально-умственное удовлетворение. Еще. Люди, не стремитесь к сверхприбылям. Матожидание - это матожидание, если вы торгуете советником и хотите получить на форвардтесте результат который примерно повторит бэктест - не вмешивайтесь в работу руками и тестируйте хотя бы за 6 лет. Прибыльный алгоритм - это не подгон, это правило. Которое имеет тенденцию к повторению. Пожалуй, все. Если хотите использовать комбо на реальном счете - 2 условия. 1) оптимизация за 09 и 10 годы, 2) инвестируйте только ту сумму которую не боитесь потерять и не лезьте руками к ордерам советника. . Ну и использовать ранние версии. до 2.42. И готовьтесь к просадкам.

 

[connect495]

Разработка советника успешно продолжена.
Найдены варианты решения проблем с комплексной оптимизацией системы.

Разработка версии 10Е возобновлена.

Пока искал куда переключится - почитал соседние ветки, там вообще попа...
Наш Робот лучше всех!

Интересное наблюдение: После опубликования моих слёз.. в тему за час пришло 20 человек и сидело 5 часов.
А вот после опубликования этого поста - из темы сразу ушло 20 человек... прикольная статистика гыыыы.

Друг изобрёл робот - но он у него не получился...
Вспомнил и на душе сразу стало легко и светло...

Нужно закрепить настрой - пойду засажу в кого нибудь помидором с балкона...