Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг

[yurez83]

Вы путаете математическую вероятность с гешефтом над рынком, который вычисляется на стат. данных.

Вероятность вычисляется без стат. данных. На основе целей и стопов.

не говорите глупости.собственно переубеждать не собираюсь.
в догонку из википедии:
"..вероятность можно определить как предел частоты наблюдений события A, предполагая однородность наблюдений (то есть одинаковость всех условий наблюдения) и их независимость друг от друга:

[/url][/IMG]

 

[yurez83]

Огорчу вас ребята. Какие могут быть сигналы и точные входы, если ордера открываются каждых 10п. и во все стороны??? Подумайте.

огорчу вас. ордера открываются каждые ~10 п. , но не в обе стороны постоянно. вариант: в обе, в о одну, в одну, в обе, в обратную одну и т.д.

 

[officialboob]

Вот лучшая статья про ММ в рунете:

_https://www.mql5.com/ru/articles/1526



Про тех же, кто хочет накинуть сетку (или еще хуже мартингейл) на вход без положительного мат. ожидания, хочется посоветовать "учиться и еще раз учиться", а потом уже жениться чтобы не было мучительно больно.

не говорите глупости.собственно переубеждать не собираюсь.
в догонку из википедии:
"..вероятность можно определить как предел частоты наблюдений события A, предполагая однородность наблюдений (то есть одинаковость всех условий наблюдения) и их независимость друг от друга:

[/url][/IMG]

Когда научитесь применять на практике, заходите.

Решите задачку.
Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Слабо? Ну так и нечего википедиями разбрасываться.

 

[yurez83]

Когда научитесь применять на практике, заходите.

Решите задачку.
Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Слабо? Ну так и нечего википедиями разбрасываться.

не верный вопрос. "Посчитайте вероятность ТП. При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп." в данной точке цены. слабо?

можете говорить сколько угодно о мифической вероятности достижения ТП или СЛ, если у нас текущая статистичская вероятность разная в разных отрезках (точках), зависящая не от "генератора случайных чисел".

п.с. для особо не понимающих даю пример с "вероятностью вашей"..

 

[officialboob]

не верный вопрос. "Посчитайте вероятность ТП. При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп." в данной точке цены. слабо?

можете говорить сколько угодно о мифической вероятности достижения ТП или СЛ, если у нас текущая статистичская вероятность разная в разных отрезках (точках), зависящая не от "генератора случайных чисел".

Где ответ-то?
Ссылками на вику любой эскимос бросаться умеет.


Повторю, может вы не заметили.
Преимущество над рынком очень слабо зависит от уровней ТП и СЛ.
Преимущество дает правильный вход и своевременный (статистически) выход.


Так что, как насчет решения?
Или вы только копипастить умеете, а решать нет?

 

[yurez83]

Где ответ-то?

Так что, как насчет решения?
Или вы только копипастить умеете, а решать нет?

выше скрин - решайте. оО

шо ж вы только говорили о вероятности, а потом вдруг о статистике?

Где ответ-то?
Повторю, может вы не заметили.
Преимущество над рынком очень слабо зависит от уровней ТП и СЛ.
Преимущество дает правильный вход и своевременный (статистически) выход.

у нас текущая статистичская вероятность разная в разных отрезках (точках)

 

[vspm]

Заканчивайте наводить тень на плетень! Данная система, ни какого отношения к теории вероятности не имеет.
То, что в описании упоминается статистический результат и Колокол Гаусса, к системе в целом не относится. Это касается только первого цикла и его идеального исхода. Точно так же, как правила входа относятся только к открытию первого цикла. Далее, действие идет по алгоритму состоящему из набора универсальных правил.

огорчу вас. ордера открываются каждые ~10 п. , но не в обе стороны постоянно. вариант: в обе, в о одну, в одну, в обе, в обратную одну и т.д.

Все верно. Читайте выше - как, что, где, когда, куда, сколько открывать, и при каких условиях, определяется теми самыми универсальными правилами.

Еще раз обращаю ваше внимание.
Если бы, каждый цикл имел свой индивидуальный сигнал на вход, основанный на неких "сверх-точных" индикаторах, то при наложении одного цикла на предыдущий, и так далее... на графике был бы полный хаос. Мы же, видим четкий шаг в 10п. с незначительным разбросом от проскальзываний.

 

[officialboob]

выше скрин - решайте. оО

шо ж вы только говорили о вероятности, а потом вдруг о статистике?

Потому что они связаны, это тоже написано выше.

Сначала вы считаете чистую мат. вероятность, потом сравниваете с статистическим результатом на 100 сделках и узнаете разницу (свое преимущество над рынком).


Пока не решите задачку можете больше не писать.

ЗЫ. Никогда не понимал людей которые копипастят из интернетов то, в чем сам не бум-бум.
Думаете вы так выглядите образованнее? Все с точностью до наоборот.

Заканчивайте наводить тень на плетень! Данная система, ни какого отношения к теории вероятности не имеет.

Угу, и 1+2 = 5
И Земля квадратная, на слонах стоит.

Знаем, знаем, так считали когда-то в веках.

 

[vspm]

Угу, и 1+2 = 5
И Земля квадратная, на слонах стоит.

Знаем, знаем, так считали когда-то в веках.

Расширяйте кругозор и отходите от догм, которые вы же и приводите в качестве подтверждения собственного заблуждения.
Торговля на рынке, выходит далеко за рамки простой арифметики.
1лот+2лот в сумме могут дать не только 5, но и минус 10к.

 

[yurez83]

ЗЫ. Никогда не понимал людей которые копипастят из интернетов то, в чем сам не бум-бум.
Думаете вы так выглядите образованнее? Все с точностью до наоборот.

никогда не понимал людей, которые говорят о вещах и не понимают суть вопроса. когда начинают спорить, потом повторяют то шо сказано выше и в итоге делают вид шо грамотнее всех, даже когда тыкнули пальцем шо не правы (касаемо статистики).. ещё раз повторюсь в чём была суть вопроса:

если вы считаете, шо в каждой точке цены вероятность пойти вверх n-количество пунктов вверх или вниз одинаково - то вы ошибаетесь. это вам не монетку подбрасывать.

Пока не решите задачку можете больше не писать.

вот когда решите задачку на выложенном мною скрине, тогда я вам и отвечу.. только этот ответ абсолютно не будет иметь практически никакой информации в области применения..

закрыли тему.

Все верно. Читайте выше - как, что, где, когда, куда, сколько открывать, и при каких условиях, определяется теми самыми универсальными правилами.

Еще раз обращаю ваше внимание.
Если бы, каждый цикл имел свой индивидуальный сигнал на вход, основанный на неких "сверх-точных" индикаторах, то при наложении одного цикла на предыдущий, и так далее... на графике был бы полный хаос. Мы же, видим четкий шаг в 10п. с незначительным разбросом от проскальзываний.

никакого хаоса не будет - для этого и открывается 3 ордера с разными стопами, которые рассчитаны на погрешность + влияют на дальнейший цикл в зависимости от достижения (не достижения ТП).
сверхточных может и нет, но есть те которые определяют основное движение с однонаправленными ордерами и точки возможного пробоя (не пробоя) уровней, где открываются в обе стороны (как на скрине выложил), чтобы увеличить мат ожидание.. как то так.

 

[officialboob]

Расширяйте кругозор и отходите от догм, которые вы же и приводите в качестве подтверждения собственного заблуждения.
Торговля на рынке, выходит далеко за рамки простой арифметики.
1лот+2лот в сумме могут дать не только 5, но и минус 10к.

Выше вы предлагали прикрутить сетку (а еще краще мартингейльчик) к точке входа.
Так оригинально, просто жуть.
И все трейдеры-сеточники которых овердофига, наверное, суперсотоятельные люди.
Миллионеры торгующие с Канаров.

никогда не понимал людей, которые говорят о вещах и не понимают суть вопроса. когда начинают спорить, потом повторяют то шо сказано выше и в итоге делают вид шо грамотнее всех, даже когда тыкнули пальцем шо не правы (касаемо статистики).. ещё раз повторюсь в чём была суть вопроса:

вот когда решите задачку на выложенном мною скрине, тогда я вам и отвечу.. только этот ответ абсолютно не будет иметь практически никакой информации в области применения..

закрыли тему.

Вот когда считать научитесь, будете темы открывать.
А сейчас ее и открывать не нужно было.

Спойлер

Вероятность ТП = ~83,34%

 

[yurez83]

Вот когда считать научитесь, будете темы открывать.
А сейчас ее и открывать не нужно было.

Спойлер

Вероятность ТП = ~83,34%

это касаемо моего скрина, конкретной цены? ну и с какого перепугу вы насчитали такую вероятность?
считаете её можно посчитать? есть статистика за 1000-у 3 -их касаний трендовой? :facepalm:
а если в "тупом" исчислении без привязки цены - это повторюсь "виртуальная вероятность". никакой практической стороны не имеет..
но вам наверное это не понять.
больше флудить не собираюсь..

 

[officialboob]

это касаемо моего скрина, конкретной цены? ну и с какого перепугу вы насчитали такую вероятность?
считаете её можно посчитать? есть статистика за 1000-у 3 -их касаний трендовой? :facepalm:
а если в "тупом" исчислении без привязки цены - это повторюсь "виртуальная вероятность". никакой практической стороны не имеет..
но вам наверное это не понять.
больше флудить не собираюсь..

Это ответ задачи:

Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Вероятность ТП = ~83,34%



Любой практический пример рассчитывается также.
Потом берется статистическое значение и вычисляется разница.


А вам с трейдингом пора давно завязывать.
Больше семейный бюджет сохраните.
Лучше деньги потратить в Турции, пятки погреть.

Это тема (трейдинг) не для птенчиков.

 

[officialboob]

Это ответ задачи:

Посчитайте вероятность ТП.
При ТП=120 пп, СЛ=510 пп, спреде = 15 пп.

Вероятность ТП = ~83,34%

Ночью спреду не тот знак поставил, как для СЛ.

Правильная вероятность ТП ~78,58%

 

[Bag-76]

Officialboob, мне интересно, Вы сами работаете над системой перуанца? Есть какие-то успехи? Понятно, что не поделитесь наработками, но всё же... Или просто сюда заходите пофлудить? Порассуждать о теории вероятностей, решить пару примерчиков и рассказать чем кому надо заняться?

 

[vspm]

Лично я, занимаюсь собственной системой, возможно эта будет следующей.

Выше вы предлагали прикрутить сетку (а еще краще мартингейльчик) к точке входа.
Так оригинально, просто жуть.
И все трейдеры-сеточники которых овердофига, наверное, суперсотоятельные люди.
Миллионеры торгующие с Канаров.

Насчет сетки, - расширяйте кругозор, отходите от догм и примитивных представлений. Сетка, это не всегда бездумное и бесконечное количество ордеров.
Например, моя сетка, состоит из 6 ордеров - 3 бай и 3 селл. Ее ширина всегда постоянна. Ордера закрываются либо в ноль, либо в плюс, либо в плюс по совокупной позиции. Взамен выбывших ордеров, на тех же уровнях открываются новые. В какую бы сторону не пошла цена, в направлении движения всегда будет на один ордер больше. Сетка стоит на месте. Если цена выходит за пределы сетки - цикл завершен, - ищем новые условия для установки следующей сетки. Примерно так.
Данная тема, натолкнула на мысль наложения одного цикла на другой, для увеличения доходности. Над этим в данный момент и работаю.

Насчет подбрасывания монетки и равномерного распределения.
Где то на форумах попадалась тема, там парень провел исследование - результаты генератора случайных чисел (орел/решка) привел в виде привычного, для нас, графика. Вы удивитесь - он почти не отличим от тех которые мы видим ежедневно. Там тоже бывают тренды, флет, откаты, коррекции... и даже треугольники можно найти.
Если мне память не изменяет, максимальное число последовательных выпадений - 32.

 

[officialboob]

Лично я, занимаюсь собственной системой, возможно эта будет следующей.



Насчет сетки, - расширяйте кругозор, отходите от догм и примитивных представлений. Сетка, это не всегда бездумное и бесконечное количество ордеров.
Например, моя сетка, состоит из 6 ордеров - 3 бай и 3 селл. Ее ширина всегда постоянна. Ордера закрываются либо в ноль, либо в плюс, либо в плюс по совокупной позиции. Взамен выбывших ордеров, на тех же уровнях открываются новые. В какую бы сторону не пошла цена, в направлении движения всегда будет на один ордер больше. Сетка стоит на месте. Если цена выходит за пределы сетки - цикл завершен, - ищем новые условия для установки следующей сетки. Примерно так.
Данная тема, натолкнула на мысль наложения одного цикла на другой, для увеличения доходности. Над этим в данный момент и работаю.

Насчет подбрасывания монетки и равномерного распределения.
Где то на форумах попадалась тема, там парень провел исследование - результаты генератора случайных чисел (орел/решка) привел в виде привычного, для нас, графика. Вы удивитесь - он почти не отличим от тех которые мы видим ежедневно. Там тоже бывают тренды, флет, откаты, коррекции... и даже треугольники можно найти.
Если мне память не изменяет, максимальное число последовательных выпадений - 32.

Вы это каким-нить дохлячкам-новичкам рассказывайте, а не тому кто только своих торг. систем больше 100 штук разработал.



Начинаю вводный ликбез для сеточников и мартингейльщиков.

Пример.

Задача.

СЛ=200 пп, ТП=100 пп, спред=10 пп

Расчитать вероятности исхода ТП для 2-х случаев.

1) без усреднения = вероятность ТП = 63,34%
2) с усреднением равным 100 пп (цели ТП и СЛ остаются неизменными) = вероятность ТП = 30%


Почему так происходит, что с усреднением снижаются вероятности положительного исхода события?
Потому что цели ТП отдаляются, значит вероятность события снижается.

Таким образом сеточник набирает бОльшее кол-во лотов с меньшей для себя вероятностью положительного исхода.

 

[yurez83]

Вы это каким-нить дохлячкам-новичкам рассказывайте, а не тому кто только своих торг. систем больше 100 штук разработал.

впрямь гений. и где же эти системы? стали миллионером? а я отвечу - они ничего не стоят, а в лучшем случае стоят то, за сколько продали.. ибо если было по другому, то не рассусоливали здесь ветке, а "рубили бабло".
расхваливать себя можно сколько угодно, только мозгов не добавится.
а вашу вероятность можно засунуть глубоко и далеко.. так как никакой критики не выдерживает.

А вам с трейдингом пора давно завязывать.
Больше семейный бюджет сохраните.
Лучше деньги потратить в Турции, пятки погреть.

Это тема (трейдинг) не для птенчиков.

а вам в торговле до меня очень далеко, уверен. вот лучше дальше разрабатывайте свои никому не нужные "системки" , птичка .

 

[Bag-76]

Officialboob, вот реально непонятно зачем было разрабатывать более 100 систем? Если есть две-три рабочие, торгуй себе на здоровье, да радуйся! На продажу, действительно Вы их что ли разрабатывали? И я бы не прочь посмотреть хотя бы на несколько из них. На mql5 они есть? В ручном или автоматизированном виде? Мне интересно, что за системы разработал человек, который о себе столь высокого мнения, сколь низкого об окружающих.

 

[officialboob]

впрямь гений. и где же эти системы? стали миллионером? а я отвечу - они ничего не стоят, а в лучшем случае стоят то, за сколько продали.. ибо если было по другому, то не рассусоливали здесь ветке, а "рубили бабло".
расхваливать себя можно сколько угодно, только мозгов не добавится.
а вашу вероятность можно засунуть глубоко и далеко.. так как никакой критики не выдерживает.

а вам в торговле до меня очень далеко, уверен. вот лучше дальше разрабатывайте свои никому не нужные "системки" , птичка .

Я системы не продаю.

И с безграмотными копипастерами-обезьянами (которые бегают и плачутся кто б им грааль поднес на тарелочке) диалогов не веду.


Так что гудбай, и больше мне не пишите, желторотик.

Officialboob, вот реально непонятно зачем было разрабатывать более 100 систем? Если есть две-три рабочие, торгуй себе на здоровье, да радуйся! На продажу, действительно Вы их что ли разрабатывали? И я бы не прочь посмотреть хотя бы на несколько из них. На mql5 они есть? В ручном или автоматизированном виде? Мне интересно, что за системы разработал человек, который о себе столь высокого мнения, сколь низкого об окружающих.

Логику хоть изредка включайте.

Для того чтобы разработать 2 хорошие системы приходится разработать 98 систем, которые отправляются в мусорку.